Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 33
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
keşfetmeyi planlıyorum :
Anlaşılan Hss ve Hsssi serilerinin ne olduğunu benden başka herkes biliyor. :)
Şunu mu kastediyorsunuz: Sabit artışlarla H-kendine benzer (H-sssi) ?
Anlaşılan Hss ve Hsssi serilerinin ne olduğunu benden başka herkes biliyor. :)
Şunu mu kastediyorsunuz: Sabit artışlarla H-kendine benzer (H-sssi) ?
Üzgünüm, evet, öyle :o) Deşifre etmeyi unuttum :o) Bu benim için oldukça yeni bir yön, çözeceğim, belki bir şeyler bulabilirim. :hakkında)
Üzgünüm, evet, öyle :o) Deşifre etmeyi unuttum :o) Bu benim için oldukça yeni bir yön, çözeceğim, belki bir şeyler bulabilirim. :hakkında)
Ne olduğunu daha ayrıntılı olarak deşifre etmek mümkün mü? Misal. Formül... Teşekkürler. Belki bu yenisi unutulmuş bir eskidir?
Her durumda - nedenler ve sonuçlar grafiğin dışındadır. Bunlar, örneğin spekülatif bir balonun şişirilmesi ve söndürülmesi gibi gerçek ekonomik süreçlerdir. Model, bu aşamaların değişimini zamanında gösterebilir ve bu süreci eşleştirmeye yardımcı olabilir.
Ne olduğunu daha ayrıntılı olarak deşifre etmek mümkün mü? Misal. Formül... Teşekkürler. Belki bu yenisi unutulmuş bir eskidir?
bunu anladım
Ne olduğunu daha ayrıntılı olarak deşifre etmek mümkün mü? Misal. Formül... Teşekkürler. Belki bu yenisi unutulmuş eski bir tanesidir?
Benim için "yeni", ancak konu zaten oldukça eski, sanırım:
H-sssi durağan artışlarla kendine benzer süreç (Sabit artışla Kendinden benzer parametre H ile kendine benzer süreç) ve benzerlik parametresi H. Hss - sadece kendine benzer bir süreç
ne yazmışım :o)
Sahil şeridinin uzunluğunu ölçme işleminin sizde çok etki bıraktığını hissediyorsunuz :). Bununla birlikte, R / S analizi süreci hakkında başka bir soru (biraz ilgili olsa da) gündeme getirdiniz ve burada her adımda yeni bir ortalamamız var, bu, serinin yeni boyutu için cetvelin yeni boyutudur.
Yeni satır boyutunun ne anlama geldiğini hala anlamıyorum. R/S analizi altındaki seriler her zaman aynıdır ve boyutu değişmez. Sıra K parçaya kesilir. K, yeni ortalama değil, cetvelin boyutu dediğim şeydir. Yeni ortalama (umarım, diziyi K parçaya bölmek için ortalama R / S'den bahsediyoruz) zaten K boyutunu bir cetvelle ölçmenin sonucudur.Bir düzleme yerleştiriyoruz. Sonuç olarak çeşitli büyüklükteki cetveller ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre bir sıra için birçok puan elde edilmektedir. Ve asimptot yok.
Hurst'ün asimptotik davranışına yapılan atıflara gelince, aslında Wikipedia şunu belirtiyor:
Hurst üssü, H , yeniden ölçeklenen aralığın asimptotik davranışı açısından aşağıdaki gibi tanımlanır; [ 2 ]
çalışmaya atıfta bulunurken:
^ a b Bo Qian ve Khaled Rasheed. "HURST ÜSLÜ VE FİNANSAL PİYASA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK". "Finansal Mühendislik ve Uygulamalar" üzerine IASTED konferansı(FEA 2004), s. 203 - 209, 2004.
asimptottan bahsetmenin bir kez ve yalnızca bu bağlamda gerçekleştiği:
3 Monte Carlo simülasyonu
Rastgele bir dizi için, Feller [13] beklenen (R/S)t değerini verdi.
formül 3.1.
E((R/S)t) = (n*π/2)0.50 (3.1)
Ancak bu asimptotik bir ilişkidir ve sadece büyük t için geçerlidir.
Rusça'da, Feller formülünün asimptotik bağımlılığının (adımların kökündeki SB aralığı) yalnızca büyük t için doğru olduğu açıkça belirtildiğinde. Hayır, gördüğümüz gibi, Hirst ve SB dışındaki seriler için daha da fazlası.
Alt satırda, birinin Hurst hakkında bir makaleyi nasıl okuduğuna dair bir hikayemiz var, burada Feller'in SB için asimptotik eşitliğinden bahsedildi ve ardından Hurst için asimptotik eşitlik Wikipedia'da göründü. Ne yazık ki, İnternet İnternet'tir - kolayca sindirilebilir herhangi bir sapkınlık (Hurst by asimptot olarak kabul ediyoruz!) Dağıtımda, sindirimi zor olana göre bir avantajı vardır (hayır, R / S analizi olmadan sayılmazsınız). Kimseye güvenmeyin, kodu ve sonuçları doğrulama yeteneğini talep edin. Şimdiye kadar, asimptot için Hurst hesaplama kodu sunulmamıştır.
Her halükarda , neden şakacı küçümseyici bir tona ihtiyacın olduğunu anlıyorum Samimi. Şube herhangi bir şeyle aşırı yüklenmiş olsa da, sonuçlarla ve onları kontrol etme fırsatlarıyla değil. Size gerçekten başarılar dilemek istiyorum, sonucu görmeyi umuyorum. Sevin, lütfen.
Müsaade ederseniz birazdan arayacağım.
В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте
Çalışmalarının faydalı olacağını düşünmüyorum. Eminim çok spesifiktir ve konu alanı hakkında derinlemesine bilgi gerektirecektir. İşin kendisi burada görünüyor: Hurst H. Trans. amer. soc. İnşaat Müh. 1951. V.116. S.770-808, kodla bulabileceğinizi düşünüyorum ama elektronik olarak bile olmayabilir. Keşfetmek üzere olduğum model bir klasik ve birkaç bilim adamı tarafından yeniden keşfedildi. Gerçekten herkesi barıştıracağını umuyorum.
Şimdiye kadar, asimptot için Hurst hesaplama kodu sunulmamıştır.
Koda gelince, algoritmayı yazıp yayınlayacağım. Tek sorun, önümüzdeki birkaç gün içinde zamanım olmazsa, birkaç hafta ertelemek zorunda kalacağım - bazı şeyler :o(
Şube, sonuçlar dışında hiçbir şeyle aşırı yüklenmişken ve bunları kontrol etme fırsatı yokken
Şahsen ben sadece problem ifadesini kendim için net bir şekilde formüle etmeye çalışıyorum. Ek olarak, deneyin hala planlanması ve teslim edilmesi gerekiyor.
...bir sonuç görmeyi umuyorum
ve sonucu görmek istiyorum :o/
> Kendi kendine benzerliği tesadüf veya mum kalıplarının tekrarı ile yargılama girişimi, bu, IMHO, önemli bir basitleştirmedir. Hiçbir şey haklı çıkmadı.
Mumlar hakkında hiç konuşmadım, bu yüzden bu tartışma geçmişte kaldı.
> Benim açımdan, ticaretin sonuçlarına göre yargılamak için daha da basitleştirme.
Bu çok tartışılabilir. Aslında, "ticaret sonuçları", parametrik olmayan aynı tür istatistiklerdir.
> Fraktallar hakkında henüz bir şey duymamış yeni başlayanlar için piyasanın kendine benzerliğini açıklamaya çalışan çizelgelerin benzerliğinden bahsediyorlar.
bence hayır. Bence piyasanın fraktallığının ana fikri bu. Ayrıca, bu "görsel" fikirden başka bir şey olmadığını düşünüyorum.
> Öz-benzerlik öncelikle olgunun çeşitli düzeylerinin yapısal benzerliğinde yatar. Fraktal yapının oluştuğu seviyeler. Ancak, birçoklarının ana hatası budur, benzerlik benzerlikten çıkmaz. Benzerlik eşitlik değildir. Bu nedenle, her fraktal düzeyde kendi süreçleri gelişebilir.
Peki, benzer ile aynıyı ayıran bu sınır nerededir?
> Farklı seviyelerdeki eğilimlerin (kabaca bir tahmin - farklı zaman dilimlerinde) farklı yönlere yönlendirilebileceğini bilmiyor musunuz? Ya da bir seviyedeki bir trend, diğer bir seviyedeki bir daire ile çakışabilir mi?
Diskin aşırı ilkelleştirilmesi işe yaramaz. Ayrıca, daha sonra trendi tanımlamanız gerekecektir.
> Yukarıda söylediklerime dayanarak, farklı seviyeler için H-volatilitesindeki fark, bu seviyelerde gerçekleşen süreçlerdeki farkı yansıtan oldukça normal bir fenomendir.
Bu büyük mantıksal tutarsızlığı gören bir tek ben miyim? Farklı seviyelerde farklı süreçlerimiz varsa, neden aynı görünsünler? Aynı görünüyorlarsa, o zaman onları ayıramayız - o zaman tüm bunlar ne için?
> Bu sadece saf ve kesinlikle durağan SB içindir, tüm seviyelerde H-uçuculuğun bir değeri olmalıdır.
Öyle ki, SB üzerindeki H-volatilitesi tek bir değere eğilimlidir.
> Bu arada, H-volatilitesi ile Hurst arasındaki fark budur: yerel olarak oldukça basit bir şekilde ölçülebilir. Ve Hurst, sürecin küresel bir özelliğidir. Çok dik olduğu için değil, çok kavisli olduğu için - tanımı ve ölçüm prosedürü yerel değerlerin elde edilmesine izin vermez, bu da Hurst'ün farklı seviyelerde ölçülmesinin imkansız olduğu anlamına gelir. Ancak onu yerelleştirebilen veya başka, daha pratik bir özellik bulabilenler bunu yapabilir ve hafızalı durağan olmayan işlemler için farklı seviyelerde farklı olmasını sağlayabilir.
Durağan olmayan süreçler için Hurst hiçbir anlam ifade etmiyor. Ancak log-log koordinatlarında elde edilenler, birçok araştırmacı farklı seviyelerde trendlerde bir değişiklik olarak yorumluyor.
> Bir dizi alıntının kendine benzerliği, H-ex gerçeğinde kendini göstermez. ya da aynı türden bir şey her zaman aynıydı, ancak tanımı, hesaplama yöntemi ve anlamı her düzeyde aynıydı. Ve niceliksel ölçümdeki fark sadece devletin bir sonucudur.
Rakamlara bakarsanız, özbenzerlik tam olarak budur. Alanın boyutları aynı olmalıdır. Uzayın boyutu, Hurst katsayısı ile kolayca ve basit bir şekilde ilişkilendirilir.
> Görünüşe göre, aslında yulaf lapası ve demlenmiş olan bir şeyi kaçırdınız. 5-6. sayfalarda Hurst for SB'nin davranışına ilişkin araştırmamın sonuçlarını yayınladığım birkaç gönderi var. Teoride, 0,5'e eşit olmalıdır. Ancak, pratikte farklı çıkıyor. Bu sonuçlar orijinal değildir. Bütün bunlar uzun zamandır bilim topluluğu tarafından araştırılmış ve bilinçli olarak incelenmiştir. Wikipedia bile dikkatli okuyucuya her şeyi anlatacak böyle bir Hurst tanımı veriyor - Hurst sınırlayıcı özellik. Bu nedenle, küçük aralıklarla değerleri görmek istediğimizden farklıdır. Bu nedenle, belirleme prosedürü de çok ağır bir yapıya sahiptir (ve asimptota başka nasıl ulaşılır?). Ve bu nedenle, pratikte uygulanması etkisizdir. Düz çizgiden farklı olan Hurst eğrileri de 6. sayfada gösterilmektedir. Ve bu sonuçların yorumlanması da.
Hurst katsayısını sınırlayıcı değer olarak adlandırmak için bu itmeyi anlamıyorum. Bu, parametrik olmayan bir istatistiktir ve herhangi bir istatistik gibi, yalnızca sınırda anlamlıdır. Neden vurgulasın. Sorun yakınsama hızıdır. Hurst yakınsamasını sevmiyorum, varyasyon katsayısını alın. Orada yakınsama daha hızlı ve sonuç olarak aynı Hurst.
> Ama bütün bunlar Hurst'ün sorunu. Düz bir çizgi istiyorsanız, artan varyansla çalışın. Peki ya kendine benzerlik? Bir tür eğri gösterge sabit bir değer olmadığı için neden büyük bir fenomenin üzerini çiziyorsunuz? Ve kendine benzerliğin yanı sıra, fraktallar teorisini de reddediyorsunuz. Yeterli mi?
Sabit bir değere gerek yok, bu çok saçma. Bir sabitten rastgele, tercihen kontrollü bir şekilde sapan bir değere ihtiyacımız var. Grafikler sapma olasılığının olmadığını ve kokmadığını göstermektedir.
Ve bu arada, belirsiz şüphelerim var. Deneylerinizde yanlışlıkla Sish olmayan PRNG'leri mi kullandınız? Cevabınız evet ise, bu büyük bir hatadır, bunu Hirst için veri oluşturmak için kullanamazsınız.
ve sonucu görmek istiyorum :o/
Harika grafikler için teşekkürler.
Modeli orada gördüm. Umarım başarın için.
Slutsky-Yul'a gelince, beni endişelendiren tam olarak farklı bileşenler veya seriler üzerindeki etkiden kaynaklanan bir paradokstu ...
Yani sadece Hurst değil, Hurst da adaş olacak.
Her ne kadar sen ve Shiryaev X (Y) ... anlayacaksın.
;)