Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 11

Yeni yorum
 
joo :
Formüller üretip onları Hurst ilan etmek mümkün değil mi? En azından bir anlamı varsa, ona bir tabure diyelim. "Yurixx'in Kriteri" olacak.
Özellikle sizin için tekrar edeceğim, birisi kırmızı boyalı bir arabayı arabasına Ferrari özelliklerini atfetmek için Ferrari olarak adlandırabilir, birisi Hurst'u atfetmek için Hurst tarafından bir parmaktan emilen bir satır için evde yetiştirilen hesaplamayı arayabilir. özellikleri onların hesaplanması.

Anlayın, "Yurixx'a Kriter" - Hurst'un kriterinin sahip olduğu hiçbir önemi ve anlamı yoktur, ilkinin özellikleri bilinmemektedir ve kanıt gerektirir. Başka bir şey de kendinize Hurst demek.
 

Biraz sarsayım... :o) Hurst'un davranışını 5 veya 7 (hatırlamıyorum) hesaplama seçenekleri ile analiz ettim (burada kısaca yazdım https://www.mql5.com/ru/forum/ 123519/page387 ve biraz daha ileri). Sonuç benzer, bunun dışında ekleyeceğim:

  • Örnek boyutuna büyük bağımlılık (ama bu bir klasik). "aykırı değerler" / "aralıklar" / "sapmalar" (ne olursa olsun) kendi içinde büyük veya küçük değil, her şey mukayeseli olarak bilinir. Ve karşılaştırma koşulu, örneğin kendisinde veya daha doğrusu içine girenlerde yatmaktadır.
  • "Hafıza"nın çok zekice bir tezahürü. Her zaman “kaçar”, yani palmiye ağaçlarındaki bir maymun gibi farklı ölçeklerde zıplar. Bir ayı geçemez (örneğin, 15m). Ve önemli uç noktalara yaklaşıldığında (özellikle küresel veya fiyat “konsantrasyon” seviyelerine yakın seviyelerde, yani yüksek frekanslarda), bellek uzunluğu önemli ölçüde (veya daha doğrusu aniden) artabilir. Toko Hurst'u hesaplamak için dalgacık yöntemini kullanmanız gerekiyor, yine de daha doğru
  • Bellek uzunluğu ne kadar uzun olursa, o kadar kötü olur - yörüngelerin eşdeğer varyantlarının sayısı felaketle artar. Başka bir deyişle, en sağdaki/en soldaki kısımlar olan "uzun kuyruk" bu dönemde daha sık görülür. (Ama bu benim sonucum.)
  • Forex'te kene almıyorum. Kenelerde, herhangi bir DC herhangi bir bağımlılık gösterecektir (kazan-şarabı unutmayın). Ama bu benim kişisel kanaatim.
 
Vita :

1. İlk olarak, sadece fonksiyonun argümanı değil, aynı zamanda bu fonksiyonun çarpanı. Burada Tablo 2b'de gerçekleştirilen sayısal deney için, bu fonksiyonun sonucu sabittir, ancak gerçeği aramak için zaten çok derine indik.

2. Evet, ve kendiniz doğrudan şunu söyleyebilirsiniz Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) - bu doğru değil mi?

1. Şimdi işi ayrıntılı olarak analiz edecek zamanım yok, ama sanki T'nin kökü sadece m = n/2 durumu için ortaya çıkıyormuş gibi. Bu yaklaşık olarak büyük n için geçerli kabul edilebilir, ancak küçük olanlar için geçerli değildir.

2. Pekala, yukarıdaki ifadeyi yaptım:

Yurixx'in grafikleri oldukça açık bir şekilde göstermektedir ki , ortalama karekök ile orantılılık aralığı arasında bir orantı yoktur . Tabii hesabı doğruysa.

Ve RMS = A * sqrt(N) olduğu kanıtlandığından, Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) genellikle doğru değildir. Yurixx'in doğru hesaplanmasına bağlı olarak tekrar ediyorum.

 

Farnsworth :

Tek fark, TA'nın hiç çalışmadığı gibi mütevazı bir sonuca varmamdır.

Belki de piyasa rastgele olmadığı için olasılık teorisine uymadığındandır?
 
joo :
Formüller üretip onları Hurst ilan etmek mümkün değil mi? Bir anlamı varsa, en azından buna tabure deyin. "Yurixx'in Kriteri" olacak.
İşte propagandanın "kurbanı" :). Formülü Yurixx değil Vita buldu ve Yurixx sadece doğru Hurst hesaplama prosedürünü yapıyordu.
 
Candid :
İşte propagandanın "kurbanı" :). Formülü Yurixx değil Vita buldu ve Yurixx sadece doğru Hurst hesaplama prosedürünü yapıyordu.
Neden bir kurban? Vita'yı bağlamak istedim.
 
joo :
Neden bir kurban? Vita'yı bağlamak istedim.
Buraya alıntılar koyuyorum. :)
 
Candid :
İşte propagandanın "kurbanı" :). Formülü Yurixx değil Vita buldu ve Yurixx sadece doğru Hurst hesaplama prosedürünü yapıyordu.

Ben hiçbir şey icat etmedim, Yurixx'in yazısında şöyle yazıyor (sizin için vurguladım):

Dolayısıyla Hurst üssünün son biçimi şudur: h = Log(High-Low)/Log(N) . Burada N, belirli bir zaman aralığındaki tek tik sayısıdır , Yüksek ve Düşük, bu aralıkta ulaşılan maksimum ve minimum fiyat değerleridir . Aralarındaki fark 4 basamaklı noktalarla ifade edilir.

İlk olarak, h = Log(Yüksek-Düşük)/Log(N) formülünün yazarı Yurixx'dir. Onun defnelerine ihtiyacım yok.

İkincisi, hesaplamamdan şüphe etmek için bir önceki gönderide bahsettiğiniz bu formülde standart sapma olmadığını lütfen unutmayın.

Ortalama kilometre formülü bir öğrenme formülüdür, benim de değildir ve yine herhangi bir standart sapmaya sahip değildir.

Neden şimdi Hurst'u değil de standart sapmaları hatırlıyorsunuz? Bunları hesaplamamda nerede görüyorsunuz? Yurixx formülünde mi yoksa SB için ortalama kilometre formülünde mi? Orada Hurst olmadığı gibi, orada da standart sapmalar yoktur.

Yalnızca ortalama koşunun ortalama aralıkla doğru orantılı olduğunu belirtiyorum ve bu nedenle, "benim" formülüm Yüksek - Düşük = k * sqrt (N) doğru, Yurixx'in formülüne hangisini koyduğumuzda sonucu alıyoruz yukarıdan 1/2 eğiliminde. Deneyin sonucu olan tablo 2b ile yakınsar. Ancak, deneydeki tüm tutarsızlıklara ve orijinal serideki kısıtlamalara rağmen, yine de Yurixx'in formülü Hurst olarak adlandırmayı seviyorsunuz.

Yurixx tarafından N'ye göre Hurst'u hesaplayan var mı? Bu günlüğü gören var mı? Yoksa gözümdeki lekeleri mi kovalayacağız?

 
Candid :


onun hesaplamasında hem ortalama kilometre hem de ortalama kilometre kare ve menzil kökü vardır. - Bu kare-ortalama-kök çalışmasının olduğu formülünü getirin. Ön sayfasında tamamen farklı bir formül görüyorum. Yukarıdaki mesajıma bakın. Köklü formülünüz sadece karekök için ispatlanmıştır yani Aç - Kapat için de geçerli değildir.
Yurixx'a yazılarda ikame yaptığınız formülü gösterin. - Gösterildi, yukarıdaki gönderiye bakın.
Tablo veya grafik nerede? En azından anlaşmanın gerçekleştiği k led değeri.
Orijinal argümanınızda, bir h değişkeni tanıtıyorsunuz ve buna Hurst üssü diyorsunuz. Bu doğru değil, Hurst üssü değil.
Cevap 1/2 - Opanki olacaktır. Stüdyo için ödeme yapabilir miyim? , ancak bu Hurst üssü olmayacak, Hurst üssü aralık kullanılarak hesaplanır.



 
Andrei01'e:
Belki de piyasa rastgele olmadığı için olasılık teorisine uymadığındandır?

Piyasanın özellikleri (bir bütün olarak) rastgeleye çok yakındır. Tutarlı bir şekilde şu sonuca vardım (hatta vurgularım:o):

Teklif sürecini bir bütün olarak ele almak imkansızdır. Üstelik alıntı süreci, tek bir süreç olarak doğada mevcut değildir - bu bir yanılsamadır. Herhangi bir alıntı istatistiğini almak ve incelemek anlamsızdır, durağan bir diziye indirgenmek bile hiçbir şey vermeyecektir. Uzatmak anlamsızdır ve tüm hikayeyi almak imkansızdır.

Ancak bunlar benim sonuçlarım ve doğrulandılar (maalesef bu, TS'nin gelişimini son derece zorlaştırıyor). Bu konuda bir dal yapmak istedim, ama görünüşe göre çok sonra. Çok az boş zaman var.

Not : TV her zaman çalışır, burada TV'nin "bir şeyin" çalışmadığı konusundaki sonuçlarıyla karıştırmamalısınız.

1...456789101112131415161718...37
Yeni yorum