Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 5

Yeni yorum
 
Yurixx :

Görüyorsunuz, katsayıyı 1'e eşit olmayan bir şekilde ayarlasam ve bunu bir şekilde euro için tf = H1'de belirlesem bile, bu, başka bir tf'de pound için aynı olacağı anlamına gelmez. Ve bu artık ilginç değil. Her çift için ayrı ayrı tartı ile uğraşmak gibi. Eğer öyleyse, o zaman hacimlerle çalışabilirsiniz.

Hâlâ Hurst'u eski şekilde, regresyon eğimi gibi düşünebilirsiniz, sonra bu katsayı. umursamayacak. Aslında, standart zaman dilimlerine bağlı değilsiniz, bu nedenle gerileme için puan almak sorun değil.


Not: Bu bir kahkaha değildi, bir gülümsemeydi. Bazı şüphecilik açısından. Her ne kadar yanılıyor olabilirim ve forum kullanıcıları bu sorunu kolayca çözecektir.

 

1,5 milyon dakikalık çubuklar için (Yüksek-Düşük)/(Yakın-Açık) ilişkisini en basit senaryo olarak düşündüm.

AUDUSD için 2005.11.02 07:49 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.65539495
USDJPY için 2006.04.11 20:21 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.72965927
2006.01.24 04:23 ile 2010.08.20 22:59 aralığındaki USDCHF için ortalama (HL)/(CO) = 1.69927897
USDCAD için 2005.05.19 13:31 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.62680742
2006.02.21 23:31 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.65294349 aralığında GBPUSD için
EURUSD için 2006.03.08 13:41 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.69371256

O kadar büyük bir yayılma değil. Gerçi daha da küçük olacağını umuyordum.

Bu arada, bu oranın yerel değerinin trendi yataydan ayırmada ne kadar yardımcı olabileceğini merak ediyorum. En azından impulslar doğru bir şekilde tespit edilmelidir.

 

(Yüksek-Düşük)/(Kapalı-Açık) ?

pardon, modül eksik mi?

 
Svinozavr :

Yöntemi anlatayım. ...

Yaklaşım kesinlikle ilginç. Ve muhtemelen, yazarın elinde etkili.

Ancak tüm bu göstergeler zaman parametrelerine sahip olmaya devam ediyor. Hangi, anladığım kadarıyla, tadı ayarlandı.

Yani burada nesnel göstergeler arıyorsak bu parametrelerin değerlerini seçme kriterleri tartışma konusu olmalıdır.

Bu arada, Peter'ın hiç bahsetmediği şey tam olarak buydu. Ya da özledim.

Ve duymak ilginç olurdu.

 
NorthAlec :

(Yüksek-Düşük)/(Kapalı-Açık) ?

pardon, modül eksik mi?

modül eksik 

   for (i= Bars - 1 ;i> 0 ;i--) {
     double res = Close[i]-Open[i];
     if (res < 0 ) res = -res;
    SumCO += res;
    SumHL += High[i]-Low[i];
  }
   if (SumCO != 0 ) Alert ( "Для " , Symbol (), " на интервале от " ,TimeToStr(Time[ Bars - 1 ]), " до " ,TimeToStr(Time[ 0 ]), " среднее (H-L)/(C-O) = " ,DoubleToStr(SumHL/SumCO, 8 ));
 
Candid :

1,5 milyon dakikalık çubuklar için (Yüksek-Düşük)/(Yakın-Açık) ilişkisini en basit senaryo olarak düşündüm.


Ve bu ilişki anlamdan ne anlama geliyor? Tanım olarak, bu oran 1'den büyük olmalıdır. Fiyat (neredeyse her zaman) sonlu bir hızla hareket ettiğinden, çok büyük de olamaz. Arada bir yerde ortalama değer olduğu açıktır. Ve enstrümanlar açısından çok farklı olmamalı - piyasa mekanizması her yerde aynıdır. Şimdi, bir çubuğun içinde bir dağıtım (Yakın-Aç) (bir modül olmadan) oluşturursanız, büyük olasılıkla tek tip bir dağıtım elde edersiniz. Ve bu, bu değerin tamamen rastgele olduğunun en iyi teyidi olacaktır.

Belki bir şey anlamıyorum, ama uzun zamandır istatistiksel veri kaynakları olarak Kapat ve Açık'a dikkat etmeyi bıraktım. Değerleri, ilk olarak, tamamen rastgeledir (ilgili dakikanın veri dizisine göre) ve ikincisi, tamamen iyi olmayan zaman referansının başlangıcına bağlıdır. Geri sayımı birkaç saniye hareket ettirin. ve bu değerler değişecektir. Ancak bir çift Yüksek ve Düşük tamamen farklı bir konudur. Bu çift, fiyatın hareket ettiği koridoru belirler. Tabii ki barın içinde oynamadığınız sürece bu çok önemlidir. Ancak oynarsanız, göstergelerle olan tüm yaklaşımlarımızın bununla hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca bu çift, kapsamı ve oynaklığı belirler. IMHO, sadece nasıl kullanılacağını öğrenmeniz gereken çok önemli özellikler.

 
Yurixx :

Ve bu ilişki anlamdan ne anlama geliyor?

başka bir konuya yazdım
 

Dolayısıyla Hurst üssü ile ilgili olarak, cevaplanmamış birçok soru var. Bunu yapmayı düşünmedim, ancak Nikolai'nin ( Candid ) eleştirileri, soruları ve yorumları için ona çok minnettarım , beni bunun gerçekten ele alınması gerektiğine ikna etti. Bu olmadan, Hurst üssünü hesaplamak için yukarıda önerilen formül basitçe tavandan alınmış gibi görünüyor.

Onun şu sözlerine (kendime dahil) cevap vermek de gerekliydi:

Candid :

Ancak şimdiye kadar bu miktarın mutlak değerlerini Hurst için "kalibrasyon" ile karşılaştırmak için yeterli neden yok. yani, 0,5'te serinin rastgele, trendin üstünde ve altında - dönüş olduğunu düşünün.

Bu özellik için kendi kalibrasyonunuzu yapmanız gerekir.



Duruşmaların ayrıntılarını anlatmayacağım, size sadece aklıma gelenleri anlatacağım.

Bir tik akış modeli olan bir dizi rasgele sayı (SR) hakkında konuşacağız: her tik +/- 1 puanlık bir fiyat değişikliği verir. Model elbette çok yaklaşık ama biz pazarla değil Hurst ile ilgileniyoruz. Ve her şeyden önce, eşit olasılıklı akışla, yani. saf SB, +1 ve -1 olasılıklarının her biri %50 olduğunda. Bu aynı zamanda Nikolai'nin bahsettiği kalibrasyonu da sağlayacaktır.

Hurst üssünün hesaplanması, ortalama aralığın hesaplanmasına dayanır, yani. aralıktaki maksimum ve minimum fiyatlar arasındaki fark. Bu değere ek olarak, çok alakalı iki tane daha var - ortalama artış modülü ve artışların dağılımı. Üçü de çalışmaya dahil edildi. Aşağıda kullanılan gösterim:

N , aralıktaki kene sayısıdır. Aralığın ilk noktası (ilk fiyat değeri), önceki aralığın son işaretidir ve mevcut olana dahil değildir. Bu nedenle, aralıktaki fiyat değişikliklerinin sayısı, tiklerin sayısına eşittir.

K , istatistiklerdeki aralık sayısıdır.

R , K aralıkları için ortalama fiyat aralığıdır.

M , K aralıkları üzerindeki ortalama artış modülüdür.

D , K aralıkları üzerindeki artışların varyansıdır.

Aralıktaki fiyat artışı, aralığın nihai ve ilk fiyatları arasındaki farka eşit, analitik biçimde kolayca temsil edilebilen uygun bir değerdir. Bu nedenle M ve D sorunsuz hesaplanmıştır. R kapsamı ile her şey çok daha karmaşıktır. dakikadan beri ve aralıktaki maksimum fiyatlara herhangi bir noktada ulaşılabilir, aralık tamamen fiyat yörüngesine bağlıdır ve hiçbir şekilde analitik bir biçimde ifade edilemez. Yani, bunun için genel bir formül elde etmek imkansızdır (ne kadar sinsi bir şekilde :-) Nikolay sordu).

Bununla birlikte, SB için Hurst üssünün davranışını inceleme görevi belirlenmiştir ve bu nedenle doğru sonuçlar elde etmek ve yaklaşık deneylerle sınırlı olmamak gereklidir.

Bu durumda, kapsamın tanımına dayanarak "alnındaki" değerlerini hesaplamaktan başka bir şey kalmaz.

 

Bu amaçla, aralıktaki belirli sayıda N işareti için olası tüm fiyat yörüngelerini oluşturan bir komut dosyası yazmam gerekiyordu. Tüm bu yörüngeler SB için eşit derecede olası olduğundan, her birinin aralığını belirlemek ve tüm yörüngeler üzerinden ortalamasını hesaplamak kalır. Bu onun "teorik" anlamı veya kısaca MO olacaktır. Açıktır ki, N uzunluğundaki bir aralık için olası tüm fiyat yörüngelerinin toplam sayısı 2^ N'dir . Aynı yasaya göre betiğin hesaplama süresi ve tükettiği bellek artar. Böylece MO aralığını yalnızca N sayısının küçük değerlerinin bulunduğu bölge için hesaplamak mümkündür. Artımların ortalama modülü ve varyansı, hesaplamaların doğruluğunun dolaylı olarak doğrulanması ve eksiksiz olması adına hesaplanmıştır.

N R M D
1 1.0000 1.0000 1.0000
2 1.5000 1.0000 2,0000
3 2,0000 1.5000 3.000
4 2.3750 1.5000 4.0000
5 2.7500 1.8750 5.0000
6 3.0625 1.8750 6.0000
7 3.3750 2.1875 7.0000
sekiz 3.6484 2.1875 8.0000
dokuz 3.9219 2.4609 9.0000
on 4.1680 2.4609 10.0000
on bir 4.4141 2.7070 11.0000
12 4.6396 2.7070 12.0000
on üç 4.8652 2.9326 13.0000
on dört 5.0747 2.9326 14.0000
on beş 5.2842 3.1421 15.0000
on altı 5.4806 3.1421 16.0000
17 5.6769 3.3385 17.0000
on sekiz 5.8624 3.3385 18.0000
on dokuz 6.0479 3.5239 19.0000
20 6.2241 3.5239 20.0000
21 6.4003 3.7001 21.0000
22 6.5685 3.7001 22.0000
23 6.7367 3.8683 23.0000
24 6.8978 3.8683 24.0000
25 7.0590 4.0295 25.0000

İncelenen SB için, D artışlarının varyansını N tik sayısıyla ilişkilendiren basit bir formül vardır:

D = N.

Görünüşe göre Hurst, ortalama aralık için formülünü öne sürerek bu teorik sonuca dayanıyordu.

Tablo, elde edilen D değerlerinin yukarıdaki formülle tam bir uyum içinde olduğunu göstermektedir. Bu, tüm fiyat yörüngeleri kümesini oluşturmaya yönelik algoritmanın ve ortalamaları hesaplamak için aritmetiğin doğru yazıldığı anlamına gelir. Hesaplama maks . ve aralıktaki minimum fiyatlar ve aralarındaki farklar o kadar basittir ki burada hata olasılığı sıfıra yakındır.

 

Şimdi, karşılaştırılacak bir şey olduğunda, N aralığının farklı değerlerinde SB için Hurst üssünün davranışını görebilirsiniz.

Hurst üssünün yazarı tarafından tanımlandığı gibi hesaplanması gereken formülü size hatırlatmama izin verin.

H = (Log(R2) – Log(R1))/ (Log(N2) – Log(N1))

İki noktalı hesaplama şeması, Hurst formülünde bulunan bilinmeyen katsayıdan kurtulma ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Hesaplamaları, görselleştirmeyi ve araştırma aralığının maksimum genişlemesini basitleştirmek için, N aralığındaki kenelerin sayısı ayrıca iki güçte değişiyordu. Yani N = 2^ n kabul edildi. H formülündeki logaritmanın tabanı bir rol oynamaz. Bu nedenle, 2'ye eşit olarak ayarlandı ve bu nedenle Log ( N ) = n .

Hesaplama algoritması şu şekildeydi:

  1. n sayısını, başlangıç fiyatını p = 0 ve hesaplama doğruluğunu acc =0,001 olarak belirledik.
  2. N aralığındaki nokta sayısını hesaplıyoruz
  3. Yerleşik PRNG'yi kullanarak, K -inci aralığı - N tek kene-fiyat artışlarını oluşturuyoruz
  4. Bu aralık için aralıktaki fiyat artışının aralığını ve modülünü hesaplayın
  5. Aralık, modül ve karesini değişkenlere toplu olarak toplayın
  6. K aralıkları için ortalamaları ve varyansı hesaplayın
  7. Doğruluk koşulunun karşılanıp karşılanmadığını belirleyin. Değilse, K'ye bir ekleyin ve 3. adıma gidin. Evet ise, senaryoyu sonlandırıyoruz.

Tablodaki hesaplamaların sonuçları.

(Maalesef tablonun tamamını eklemek mümkün olmadı - editör bu boyuttaki metni kabul etmiyor. Kolaylık olması için ilk iki sütunu her birinde tutarak 2 tabloya bölmek zorunda kaldım. İlkine atıfta bulunacağım. 2a ve ikincisi 2b olarak.)

123456789101112...37
Yeni yorum