Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Zamanla değişen boyutla ilgili olarak normalleştirilmiş göstergeleri kullanabilirsiniz. Nektr içinde 0 ile 1 aralığında en uygun olanıdır. zaman pencereleri. Her nasılsa, hacmi, ATP'yi ve standart sapmayı normalleştirmenize izin veren birkaç gösterge belirledim. Göstergenin bir versiyonunda, tamamen dikdörtgen bir pencere alınır (a la Stokastik). Diğerinde, uyarlanabilir bir kanal.
Örneğin, burada 0. pencerede - Uyarlanabilir Renko ve alt pencerelerde - uyarlanabilir kanal StdDev, ATR ve Hacim'de normalleştirilmiş bir resim. Renko kanalının YANLIŞ kesintileri açıkça görülebilir - aslında, bunun için çıkardım - oynaklığı değerlendirmenin yararlılığını göstermek için - dürtünün nerede olduğunu ve düzeltmenin nerede olduğunu değerlendirebilirsiniz.
Ancak Hirst ile ek tartışmaların zararı olmaz. Klasik olarak Hurst, bir log-log grafiğinde doğrusal bir regresyonun eğimidir. Bu yöntem, bir substratın varlığına, yani N'de sabit bir faktörün varlığına karşı duyarsızdır. Bunu, orijinden bir noktaya çizilen bir ışının eğimi ile değiştirirsiniz. Bu, yalnızca noktalar orijinden geçen düz bir çizgi üzerinde bulunuyorsa doğrudur. Log(N) - Log(Yüksek-Düşük) koordinatlarında farklı TF'lerin noktalarının grafiği var mı?
Kesinlikle haklısın, koordinatların orijinden geçiyor. İhtiyacı görene kadar Log (N) - Log (Yüksek-Düşük) koordinatlarında bir grafik oluşturmadım. Bunun yerine size daha ilginç bir şey önerebilirim. İnşa ederek çözülen geometri problemlerini hatırlıyor musunuz? İnşaat prosedürünün tamamen keyfi olduğu görülüyor. Ancak doğruysa, doğru sonuca götürür. Ve burada benzer bir şey var.
Hurst at Peters'ın yapımını hatırlıyor musunuz? Orada, bir şey saymadan önce bir sıra hazırladı. Birkaç nedenden dolayı buna ihtiyacı vardı. Bu serinin değerleri keyfiydi, bu yüzden biraz normalleştirme gerekliydi. Bunu yapmak için standart sapma hesaplandı ve seri buna normalleştirildi. Sıfır toplamı sağlamak için MO da hesaplandı ve seriden çıkarıldı. Ve bu arada, zaman yoktu. Zaman yerine sayı sayılarını kullandı - aynı keneler. Ve elbette formüldeki katsayı hakkında bir şey söyleyemedi.
Bu hazırlığa sahibiz - formülden ve RMS'den ve c katsayısından çıkarılmış özelliklere sahip yeni bir serinin yapımı. Renko ızgarasına bağlanmanın bir sonucu olarak, 5 basamaklı fiyat grafiğinin çirkin eğrisi aşağıdaki özellikleri kazanır. Her biri fiyat değişikliklerini 1 pip ile işaretler (Peters bunu sadece hayal edebilirdi). Yani, tüm getiriler +/-1'e eşit olur. Dolayısıyla RMS = 1 de. Şimdi fiyatın her zaman bir yönde gittiği bir durum hayal edin. Fiyat grafiği düz bir çizgidir, yani R=N (her 1 tik için aralık +1 puan artar). Açıkçası, bu, h=1'e yol açması gereken en moda davranıştır. Öyledir, çünkü R=N - bu, N'nin 1. güce dahil olduğu h'yi belirleme formülüdür. Ama aynı zamanda c = 1 olduğunu ve başka türlü olamayacağını da gösterir. Bu elbette uç bir durumdur, ancak c tüm durumlar için aynı olmalıdır.
Bu arada üç haneli olanlar o zaman daha da stabil olacak :) . Meraklı.
Bu noktada, düşündüm. :-) Yukarıda verdiğim "parmaklarda" açıklaması hiçbir yerde paragrafın boyutuna bağlı değildir. Bu nedenle, 3 basamaklı puanlar için sonucun aynı olacağından emin olabilirsiniz. Yalnızca seriyi oluşturma yönteminin tutarlı olması gerekir. Ve Renko ızgarası elbette 3 basamaklıydı.
Ancak, bir tüccar için farklılıklar önemli olacaktır. 3 karakterlik bir öğe 10 adet içeriyorsa. 4 basamaklı, ardından bir Brownian rastgele yürüyüş sınırında, 3 basamaklı bir onay işareti 100 adet içermelidir. 4-işareti. Dedikleri gibi, farkı hissedin. Tamamen farklı bir fraktal seviyeye geçiş gibi (sence - ufuk). M15'ten D1'e geçmek gibi.
Bu arada, "istikrar" kelimesi burada pek uygun değil. Bu istikrarla ilgili değil, başarı sınırının ne kadar hızlı genişlediğiyle ilgili. Seri durağan ise, belirli bir zamanda herhangi bir fraktal seviyenin genişlemesi bir sonraki seviyeye ulaşır ve bu böyle devam eder. Bu durumda haklısınız - oynaklık her seviyede aynı olacaktır. Seri durağan değilse, bir fraktal seviyede trendlik ve tekrarlama arasındaki dalgalanmalar, ortalama, bir sonrakinde tamamen farklı bir resim verebilir.
Zamanla değişen boyutla ilgili olarak normalleştirilmiş göstergeleri kullanabilirsiniz. Nektr içinde 0 ile 1 aralığında en uygun olanıdır. zaman pencereleri. Her nasılsa, hacmi, ATP'yi ve standart sapmayı normalleştirmenize izin veren birkaç gösterge belirledim.
Peter, [0,1] aralığına normalleştirme benim en sevdiğim veri gösterimi şeklidir. Bununla birlikte, bu normalleştirme doğal ve evrensel olabilir veya örneğin pencerenin farkına (maks - min) tamamen yapay olabilir. İkinci durumda, basit bir orantılı sıkıştırmaya eşdeğerdir. Çok bilgilendirici değil.
Ne yazık ki normalleştirme yönteminizin içeriğini bilmiyorum, bu yüzden bir şey söyleyemem. Özellikle bence Renko kanalıyla hiçbir ilgisi olmayan hacimlerin normalleşmesiyle ilgili.
Peter, [0,1] aralığına normalleştirme benim en sevdiğim veri gösterimi şeklidir. Bununla birlikte, bu normalleştirme doğal ve evrensel olabilir veya örneğin pencerenin farkına (maks - min) tamamen yapay olabilir. İkinci durumda, basit bir orantılı sıkıştırmaya eşdeğerdir. Çok bilgilendirici değil.
Tamamen aritmetikte, normalleştirilmiş parametrenin çarpıldığı katı bir katsayı demek istiyorsak, bu orantısal sıkıştırmaya eşdeğer değildir. Logaritma gibi bir şeyi kastediyorsanız, o zaman bu, momentumu / düzeltmeleri fark olmadan tanımlama amaçlıdır.
Ne yazık ki normalleştirme yönteminizin içeriğini bilmiyorum, bu yüzden bir şey söyleyemem.
Yöntemi anlatayım. Şekilde, alttaki alt pencere standart sapmayı ve uyarlanabilir kanalı gösterir. Buna göre normalleştirilir (sonuç 1. alt penceredir).
Özellikle bence Renko kanalıyla hiçbir ilgisi olmayan hacimlerin normalleşmesiyle ilgili.
Şimdi fiyatın her zaman bir yönde gittiği bir durum hayal edin. Fiyat grafiği düz bir çizgidir, yani R=N (her 1 onay için aralık +1 puan artar). Açıkçası, bu, h=1'e yol açması gereken en popüler davranıştır. Öyledir, çünkü R=N - bu, N'nin 1. güce dahil olduğu h'yi belirleme formülüdür. Ama aynı zamanda c = 1 olduğunu ve başka türlü olamayacağını da gösterir. Bu elbette uç bir durumdur, ancak c tüm durumlar için aynı olmalıdır.
Rastgele bir yürüyüş için genel bir formül bulabilir misiniz? Sadece Einstein'a atıfta bulunmayın, onun rastgele yürüyüş formülü Yakın-Açık içindir, ancak Yüksek-Düşük için buna ihtiyacınız vardır. Rastgele yürüyüş formülündeki orantı katsayısının 1'e eşit olması sizin için kritik önem taşıyor. Ama Kapat-Aç için 1'e eşitse (tabii, formülün türevini hatırlamıyorum ama yapacağım. Bunun için Kapat-Aç için 1'e eşit olacağına dair sözünüzü alın), sonra Yüksek-Düşük için 1'den farklı olmalıdır, çünkü Yüksek-Düşük her zaman Kapat-Aç'tan daha büyüktür (burada matematiksel beklentilerden bahsediyorum, elbette).
Söylemek istediğim şu: Birincil filtrasyonun etkisinden kurtulduğunuzda, önerdiğiniz değer tamamen nesnel bir özellik haline gelir. (Ve 5 haneli 4 tik için ve hatta daha fazla 3 tik için birincil filtrelemenin etkisi önemli ölçüde bastırılmalıdır).Ancak şimdiye kadar bu miktarın mutlak değerlerini Hurst için "kalibrasyon" ile karşılaştırmak için yeterli neden yok. yani, 0,5'te serinin rastgele, trendin üstünde ve altında - dönüş olduğunu düşünün.
Bu özellik için kendi kalibrasyonunuzu yapmanız gerekir.
Rastgele bir yürüyüş için genel bir formül bulabilir misiniz? Sadece Einstein'a atıfta bulunmayın, onun rastgele yürüyüş formülü Yakın-Açık içindir, ancak Yüksek-Düşük için buna ihtiyacınız vardır. Rastgele yürüyüş formülündeki orantı katsayısının 1'e eşit olması sizin için kritik önem taşıyor. Ama Kapat-Aç için 1'e eşitse (tabii, formülün türevini hatırlamıyorum ama yapacağım. Bunun için Kapat-Aç için 1'e eşit olacağına dair sözünüzü alın), sonra Yüksek-Düşük için 1'den farklı olmalıdır, çünkü Yüksek-Düşük her zaman Kapat-Aç'tan daha büyüktür (burada matematiksel beklentilerden bahsediyorum, elbette).
Sat for Forex tek boyutludur, fiyat sadece yukarı ve aşağı hareket eder. Einstein, Brownian hareketi için düz bir formül aldı, iki koordinat var. Teoride, hareketlerin bağımsızlığı ilkesi, eksenler boyunca hareketleri ayrı ayrı ele almamızı sağlar. Ancak Einstein'ın formülü, bir Brown parçacığının yolunu, yani başlangıç noktasından T zamanında çıkarılmasını tanımlar. Anlayacağınız üzere bu kaldırma işlemi Pisagor teoremi kullanılarak koordinatlardan belirlendiği için buradaki hareketleri ayırmak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden Einstein'dan bahsetmeyeceğim, özellikle de onun formülünü hiçbir yerde kullanmadığım ve ondan bahsetmediğim için.
Close-Open'a gelince, o da bir şekilde anlaşılmaz. Buna sahip değildim. Kapsam Yüksek-Düşük'ten belirlenir ve Kapat ve Açık bu süreçte hiçbir rol oynamaz. Einstein'ın formülünde ne olduklarını sizden ilk kez duyuyorum. Ancak, başlangıç noktasını Aç ve bitiş noktasını Kapat olarak adlandırırsanız, evet. :-)
Sadece Hurst üssünün tanımı olan Hurst formülünü kullandım. Benim için kritik olan tek şey bu formüldeki katsayının sabit olmasıydı, hareketin doğasına, trend mi yoksa karşı trend mi olduğuna bağlı değil. O zaman bazı özel durumlardan belirlenebilir.
SB'nin genel formülüne gelince, bu ilginç bir problem. Ve çözebilirim. Bir şartla. Eğer sürecin dağılımı ve T'ye bağımlılığı biliniyorsa, T zaman aralığının genel terimlerle nasıl hesaplanacağını bana söyleyeceksiniz (veya bana bir bağlantı vereceksiniz) Bunu yapmak istediğimde - için genel bir formül türetmek Hurst üssü. Ancak ölçekle baş edemedi ve kaynak bulamadı.
Ancak şimdiye kadar bu miktarın mutlak değerlerini Hurst için "kalibrasyon" ile karşılaştırmak için yeterli neden yok. yani, 0,5'te serinin rastgele, trendin üstünde ve altında - dönüş olduğunu düşünün. Bu özellik için kendi kalibrasyonunuzu yapmanız gerekir.
Evet, sorunun bu ifadesine katılıyorum. Hala anlamaya ihtiyaç var.
Kene hacmi gömüldükten sonra iplik konusuna gelen ilk şey, kendi kene hacmidir: bir uçuculuk ölçer. Sadece büyük bir çubuğun içindeki küçük ZigZag'lerin sayısını gösteren bir gösterge. Örneğin, min ile ZigZag ile böyle bir gösterge. diz 1pp, MT4'teki mevcut kene hacmine tamamen karşılık gelecektir. Ancak böyle bir zikzak doğru bir şekilde hesaplanamaz, çünkü kene geçmişi yok ve bunu falan filan için görmek istedik... Ama daha büyük bir dizi olan bir ZigZag başka bir konu. Orada hangi döngülerin olduğunu ve zamanla nasıl değiştiklerini görebilirsiniz. Uygulaması basittir.
Açıklandığı gibi bir ses seviyesi göstergesi yaptım:
Bu durumda, kene hacimleri kullanılmaz. Yalnızca alt zaman dilimindeki fiyat verileri alınır (PeriodData parametresi).
Aynı döngüleri görebilirsiniz.
Göstergede, Pip parametresi min. puan cinsinden ZigZag diz. Tabii ki, uzun zaman aralıkları için, bu parametreyi puan olarak değil, fiyat değişikliklerinin göreceli değerlerinde ayarlamak daha doğrudur (kodda yeniden çalışma minimum olacaktır).
Evet, sorunun bu ifadesine katılıyorum. Hala anlamaya ihtiyaç var.
Sentetiklerde kalibre edebilirsiniz,
Bunu dün yaptım. Sadece kalibre etmedim, ancak bu göstergenin saf bir SB'de ne gösterdiğine baktım. Sonuç benim için beklenmedik. TF M10, H1 ve H4 üzerindeki ortalama değer 0,54 bölgesinde elde edilir. Şimdi merak ediyorum neden?
Tabii ki, bu formülü SB için analitik bir biçimde elde etmek optimal olacaktır. Ama burada büyük sorun geliyor. Bununla ne kastediliyor - modülün ortalaması, rastgele bir yürüyüşün standart sapması veya başka bir şey - kimse bunun hakkında yazmıyor.