Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 23

 
timbo >> :
Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.

Olur.


Birçok yeni başlayanın yaptığı yaygın bir hata, ilk farklar için değil, orijinal TS için matematiksel modellerden tahminde bulunmaya çalışmalarıdır.


1. Herhangi bir finansal aracın VR'si, farklılıklarla karşılaştırıldığında daha az durağandır ve bu nedenle açık bir şekilde ekstrapolasyon için uygun değildir.

2. VR ve farklılıklar arasında tam bir değişmezlik vardır, yani. Farklar, VR'den kolayca elde edilebilir ve VR, tahmin edilen bölümler - hesaplanan gelecek dahil olmak üzere, farklılıklardan kolayca geri yüklenebilir.

 
Reshetov >> :

Olur.

Ayrık bir dizi için "türev/fark" anını kaçırdım. Bu, "fikirlerinize" yönelik eleştirimi değiştirmez. Birinci türevin durağanlığı, VR fiyatını tahmin etmede hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır. Rastgele bir yürüyüş tamamen sabit bir ilk farka sahip olabilir, ancak bundan para kazanamazsınız.

 
Reshetov >> :

1. Herhangi bir finansal aracın VR'si, farklılıklarla karşılaştırıldığında daha az durağandır ve bu nedenle açık bir şekilde ekstrapolasyon için uygun değildir.

Doğru değil. Sıcakla yumuşaklığı karıştırıyorsunuz. Örneğin, x(t) = b * t + e(t) biçiminde bir süreç, burada e(t) ~N(0,1) ve b bir sabittir. Bu sürecin ilk farkı durağan bir süreçtir. Sürecin kendisi durağan değildir, ancak yine de çok dikkat çekici bir şekilde keyfi bir şekilde geleceğe doğru tahmin edilmiştir.
 
timbo >> :

Ayrık bir dizi için "türev/fark" anını kaçırdım. Bu, "fikirlerinize" yönelik eleştirimi değiştirmez. Birinci türevin durağanlığı, VR fiyatını tahmin etmede hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır. Rastgele bir yürüyüş tamamen sabit bir ilk farka sahip olabilir, ancak bundan para kazanamazsınız.

Tartışmalara girmeyeceğim ve ağızda köpükle bariz olanı ispat etmeyeceğim, çünkü başkalarının bundan para kazanıp kazanmaması ya da umutsuzca itiraz etmeleri umurumda değil. Çünkü kendimden para kazanmam bana çok yakışıyor.

ses >> :
Doğru değil. Sıcakla yumuşaklığı karıştırıyorsunuz. Örneğin, x(t) = b * t + e(t) biçiminde bir süreç, burada e(t) ~N(0,1) ve b bir sabittir. Bu sürecin ilk farkı durağan bir süreçtir. Sürecin kendisi durağan değildir, ancak yine de çok dikkat çekici bir şekilde keyfi bir şekilde geleceğe doğru tahmin edilmiştir.

Ben hiçbir şeyi karıştırmıyorum. İlk farklar durağansa, ilk VR tahmin edilebilir. Bu oldukça açık. Farklı bir fikriniz varsa, tersini kanıtlamaya çalışın. Ve çabalarınızı takdir ediyoruz.

Başka bir şey, dağılmanın varlığının olasılıksal bir risk olmasıdır. Onlar. bu durumda Markowitz, Sharp ve diğerleri haklı. En azından bariz bir gerçeğe gözlerini açan öncüler olarak. Sortino katsayısını türetmiş olan daha da doğru. Niye ya? Açıklarım. Dağılımın kendisi yok olmayacak. Bu nedenle, özellikle durağan olmayan süreçlerde bununla başa çıkmak en azından zaman kaybıdır. TRIZ ders kitaplarında yazan daha kolay bir yol varsa neden savaşalım? Kârlı alanda artırarak kârsız alandaki varyansı azaltıyoruz. Durağan olmayan bir süreç, daha az durağan olmayan bir diğerine aktarıldı, dağılım kaldı, ancak zaten bizim için çalışıyor, aleyhimize değil.

 
timbo >> :
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.

Formülde bir yanlışlık var: x(t) = b * x(t-1) + e(t), burada e(t) ~N(0,1) ve b bir sabittir.
 
Reshetov >> :
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.

I(1) finansal araçtan mı kazanıyorsunuz? Sana sadece iyi şanslar dileyebilirim.
 
FOXXXi >> :

Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
En azından şansa güveniyorum çünkü. artık ticaret değil, kumar olacak. Başka bir şey de, %100 çatal yığmak henüz mümkün olmadı, çünkü. Birçok bağımsız faktör var. Ancak diğer yandan, tek enstrümanların TA'sına kıyasla portföy yatırımları yoluyla daha istikrarlı sonuçlar alarak bu sorunu çözmeyi başardık.
 
Reshetov >> :
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.

Portföyünüzün ortaya çıkan sürecinin AR(1)'ini yapın ve her şey netleşecektir.
 
FOXXXi >> :

В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Formülüm kesinlikle doğru. Tanımlamak istediğim süreci tam olarak tanımladım - bazı rastgele dalgalanmalar içeren deterministik bir eğilim.
 
Reshetov >> :

Ben hiçbir şeyi karıştırmıyorum. İlk farklar durağansa, ilk VR tahmin edilebilir. Bu oldukça açık. Farklı bir fikriniz varsa, tersini kanıtlamaya çalışın. Ve çabalarınızı takdir ediyoruz.

x(i) = x(i-1) + e(i) biçimindeki süreç, burada e(i) ~N(0,sigma^2). Bu sürecin ilk farkı durağan bir süreçtir. Ve şimdi rastgele bir yürüyüşü nasıl tahmin etmeyi planladığınızı söylemeye çalışın, "ve girişimlerinize hayran kalacağız" (c).