Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 18
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
onu durağan hale getirme noktasından her şeyden önce tahmin etmek gerekir.
Örneğin, farklılıkları alın, yani: Fark (2) \u003d Fiyat (2) - Fiyat (1) ..... Fark (100) \u003d Fiyat (100) - Fiyat (99),
iyi ve daha fazla seçmek için. doğrusal tahmin modeli
Каким образом вы сможете это потом использовать?
Bir sıfır noktasının varlığında, kümülat, dönüşten tamamen geri yüklenir ve bunun tersi de geçerlidir.
Güvenilir bir geri dönüş tahmini aldıysanız (ilk farkın fiyatları), o zaman seviye tahmini yapın
(Fiyatın nereye varacağı ve nereye döneceği) ondan bir iki önemseme.
Konuyla ilgiliyse, yani fiyat hareketlerini durağan kılan şey hakkında. işlem,
o zaman önce durağan olmayanlığın kendisinin ne olduğunu tanımlamak gerekir.
Durağan olmama, matematiksel beklenti ve varyansın değişmesidir (sabitlik değil).
zaman içinde, yani, M5 üzerindeki ortalama varyans, son, diyelim ki 100 değerden elde edilir.
aynı zaman çerçevesinde, ancak bir gün önce elde edilen ortalama dağılıma eşittir.
Bir sıfır noktasının varlığında, kümülat, dönüşten tamamen geri yüklenir ve bunun tersi de geçerlidir.
Güvenilir bir geri dönüş tahmini aldıysanız (ilk farkın fiyatları), o zaman bir seviye tahmini yapın
(Fiyatın nereye varacağı ve nereye döneceği) ondan bir iki önemseme.
Onlar. bazı mevcut noktayı referans olarak almak ve yön ve büyüklük tahminine sahip olmak. Her şey basit görünüyor.
Ancak, görünüşe göre, tahmin oldukça kısa vadeli olmalı.
Ancak tahmin aralığı, sonucun istatistiksel güvenilirliğini ve kullanım olasılığını sağlamak için yeterli olacak mı?
Değilse, bu, referansta sürekli bir değişiklik ve bunun sonucunda durağan olmayan duruma dönüş ihtiyacı anlamına mı geliyor?
А почему именно сутки? Цена вполне даже стационарна в пределах времени тренда или флета.
А вы знаете как их определить? Т.е. решить когда переходить с одной модели поведения на другую
Onlar. bazı mevcut noktayı referans olarak almak ve yön ve büyüklük tahminine sahip olmak. Her şey basit görünüyor.
Ancak, görünüşe göre, tahmin oldukça kısa vadeli olmalı.
Ancak tahmin aralığı, sonucun istatistiksel güvenilirliğini ve kullanım olasılığını sağlamak için yeterli olacak mı?
Değilse, bu, referansta sürekli bir değişiklik ve sonuç olarak durağan olmayan duruma dönüş ihtiyacı anlamına mı geliyor?
Cevabım yok, ancak rastgele bir giriş ile bir istatistik tahminine göre bir giriş arasında, ikincisinin bir avantajı olacağını düşünüyorum.
tahminin herhangi bir güvenilirliği için (elbette, tahmin ne kadar güvenilir olursa o kadar iyi).
Tahmini girdi rastgele olandan daha kötü olsa bile, hata ayıklarken basitçe tersine çevirebilirsiniz,
tek şey, rastgele girişin karlılığı, yayılma hızı ile tahmin edilenin karlılığına eşitse hiçbir şey vermeyecektir.
Это другой вопрос, не имеющий отношения к обсуждаемой стационарности/нестационарности. Именно поэтому нет смысла о ней особо рассуждать так как это само по себе ничего не даёт.
Benim için durağanlık/durağan olmama sorusu, nasıl kullanılacağı açısından ilginç.
Bu nedenle, bir trendin veya dairenin nasıl belirleneceği açık değilse, "Fiyat trendin veya dairenin zaman sınırları içinde oldukça sabittir" ifadesi, olduğu gibi, hiçbir şey değildir.
Benim için durağanlık/durağan olmama sorusu, nasıl kullanılacağı açısından ilginç.
Bu nedenle, bir trendin veya dairenin nasıl belirleneceği açık değilse, "Fiyat trendin veya dairenin zaman sınırları içinde oldukça sabittir" ifadesi, olduğu gibi, hiçbir şey değildir.
У Бокса "проинтегрированное" - это разности порядка выше чем один, т.е. разности разностей, пока не получим стационарный процесс. Бокс приводит к стационарному виду, но для исторических данных, а что будет для будущих данных? Будет ли там модель АРПСС иметь те же параметры, что и для исторических данных. Вот что имелось ввиду.
Otoregresyon sırası, sırasıyla, farkın sırasına göre artırılacaktır. verilen stat için önceden ayarlanmış ağırlıklar (parametreler). süreçler değiştirilecektir.
Hareketli ortalamanın parametreleri (ağırlıkları) etkilenmeyecektir. Boks, bunun açık tanımlarını ve örneklerini verir.
Ve tarihsel veriler için ... bir ipucu veriyorum:
Fark(t+1)=Fiyat(t+1)-Fiyat(t), burada t=1,2,......N.
Fark(t+1), Fiyat(t)'ı tahmin edersek, biliriz, çünkü t son kapatılan çubuktur, o zaman...
:)