Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 28
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyat veya artışlardan mı bahsediyorsunuz?
Fark yok ve orada ve orada ilk an sıfıra eşit.
Ve orada burada ilk an sıfıra eşittir.
Fiyat durumu için - lütfen, daha ayrıntılı ve sayısal bir örnekle.
Fiyat veya artışlardan mı bahsediyorsunuz?
Evet, fiyat hakkında.
İlk ve en belirgin olanı, ortalamanın sabitliği + dağılımda "yağ kuyruklarının" olmaması. Bu durumda, hiçbir şeyin tahmin edilmesi gerekmez.
Bu imkansız.
ps İnsanlar dağıtım kuyruklarından (bizim bağlamımızda) bahsettiklerinde, genellikle artımların dağılımını kastederler.
Birinci fiyat farkının durağan olduğu iddialarına son vermek için ekteki durağanlık testi göstergesini geniş anlamda yazdım. Bu şekilde çalışır
- Tüm fiyatların farkları hesaplanır
- Veriler iki eşit bölüme ayrılmıştır.
- İlk bölümde, ilk an hesaplanır (bu bölümdeki tüm fiyatların ortalaması)
- Her iki bölümün tüm fiyatlarından, 3. paragrafta hesaplanan ilk anı çıkarıyoruz. İlk bölümdeki verilerin sıfır ortalamaya sahip olacağı açıktır.
- Yine birinci bölümde ikinci moment (dağılım) hesaplanır.
- Her iki bölümün fiyatları da 5. paragrafta hesaplanan dağılımın sqrt'sine bölünür. İlk bölümdeki verilerin birim varyans alacağı açıktır.
- İkinci segmentteki fiyatların birinci ve ikinci anlarını hesaplıyoruz ve bunları bir gösterge olarak çiziyoruz. Veriler büyük ölçüde durağansa, bu anların sırasıyla 0 ve 1 civarında dalgalanmasını bekleriz.
...Ve ne tür bir yöntem, bulamıyorum. Görünüşe göre bir şekilde "istatistiksel olarak mantıksız" (): o) Birçok yöntem, bir diziyi bir grup segmente ayırmaya dayanır ve segment dağılımlarının parametrelerindeki değişikliklerin birbirine göre davranışı araştırılır. Kabaca söylemek gerekirse, bir dizi parametre arasında (zaten diğer kriterlere göre) bir eğilim olup olmadığını araştırırlar. Ve mesele şu ki, bu segmentlerin birçoğu olmalı, iki okuma arasında bir eğilim olup olmadığını anlamak imkansız.
Bu arada, üretilen durağan rastgele bir seri alırsak, belirli koşullar altında durağan olmama durumunu elde edebileceğimizden eminim.
Ve ne tür bir yöntem, bulamıyorum.
Vikipedi - "durağanlık". Üçüncü paragrafın sonu. Çok benzer.
Fiyat durumu için - lütfen, daha ayrıntılı ve sayısal bir örnekle.
Kayınpeder, sizce, fiyat ilk anda sıfırdan farklı mı? Sayısal örnekler? Evet, lütfen - bu, mevduatınızın aynı fiyata boşaltılmasıdır, çünkü beklenen kârınız bir halka eksi eşittir komisyon - olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Kayınpeder, fiyatı ilk defa sıfırdan farklı mı sanıyorsunuz?
TAMAM. Wikipedia sayfasına "seçici anlar" bakın. İlk anın tüm örneğin ortalaması olduğu ortaya çıktı. Sayısal bir deney yapıyoruz. 01/01/1999 - 11/16/2009 dönemi için eurusd m15 kotasyonları alıp ortalamasını hesaplıyoruz. 1.18 aldım.
Sonucunu açıkla?
Bu imkansız.
ps İnsanlar dağıtım kuyruklarından (bizim bağlamımızda) bahsettiklerinde, genellikle artımların dağılımını kastederler.
TAMAM. Wikipedia sayfasına "seçici anlar" bakın. İlk anın tüm örneğin ortalaması olduğu ortaya çıktı. Sayısal bir deney yapıyoruz. 01/01/1999 - 11/16/2009 dönemi için eurusd m15 kotasyonları alıp ortalamasını hesaplıyoruz. 1.18 aldım.
Sonucunu açıkla?
Çünkü para birimlerinin oranı (ve sadece onlar değil) asla negatif bir alana gitmeyecek.Peki ya mutlak fiyat ölçeği?1.18'e en az bir milyar ekle / çıkar - SB'nin ilk anı sıfıra eşit olacak .Beklenen kârınız 11800 puana eşit mi? - harika! Şey, diyorum ki - "lahanayı doğramanın zamanı geldi."