Ticaret Olasılığı - sayfa 5

Yeni yorum
 

Mat lab 2010'dan sonra herkes çoktan satın aldı :)))) .... tfu-sen, indirdin mi? :)

 
SProgrammer >> :

Mat lab 2010'dan sonra herkes çoktan satın aldı :)))) .... tfu-sen, indirdin mi? :)

MathCad 6.0 Professional Edition 1995 kullanıyorum. Arşivde 5Mb, kurulum yapmadan sorunsuz çalışıyor.

 
Takasları ihmal etmeye karar verdiklerini anlıyorum ...
;)
 
getch >> :

"İş Problemi"nin sonuçlarında belli bir noktayı sezgisel olarak anlamak mümkün değildir.
Bir işlemde kazanma olasılığı > %50 ise, başka bir oyuncuyu mahvetme olasılığı, her ikisinin de sahip olduğu para miktarı kadar artar . Aynı sayıda olmalarına rağmen.

Ne kadar çok paranız varsa, iflas etme olasılığınız o kadar az olur.

Misal:

Başlangıçta aynı miktarda paraya sahip olan bir oyuncu ile oynuyorsunuz.
Vakaların %60'ında şanslıysanız (bir jeton kazanırsınız), o zaman ilk 1 jeton depozito ile, rakibinizi mahvetme olasılığı %60 ve ilk 10 jeton depozito ile - %98.

 
getch >> :

Ne kadar çok paranız varsa, iflas etme olasılığınız o kadar az olur.

Misal:

Başlangıçta aynı miktarda paraya sahip olan bir oyuncu ile oynuyorsunuz.
Vakaların %60'ında şanslıysanız (bir jeton kazanırsınız), o zaman ilk 1 jeton depozito ile, rakibinizi mahvetme olasılığı %60 ve ilk 10 jeton depozito ile - %98.

O zaman "büyüme karı dir zarar" ifadesinin temelde yanlış olduğu ortaya çıkıyor, karları kesmeniz ve zararları kapatmanız gerekiyor.

 
Urain писал(а) >>

O zaman "büyüme karı dir zarar" ifadesinin temelde yanlış olduğu ortaya çıkıyor, karları kesmeniz ve zararları kapatmanız gerekiyor.


bu para yönetimine atıfta bulunur - örneğin optimal f, vb. Onlar. her işlemde ne kadar bahis yapılacağı (depozitonun hangi kısmı) seçimi. Ancak tüm bu teoriler, kazanma ve kaybetme olasılıklarının sabit ve değişmez olduğu gerçeğine dayanmaktadır, ki bu gerçekte ulaşılmazdır.

 
Klasiklerden fazla kalma (ve aynı zamanda martin) örneği ister misiniz? Ilf ve Petrov'da yanlışlıkla tökezledi (bu parçayı hatırlamıyordu). Sonra sileceğim - uzun. Ama ne dil!
"Yaklaşık üç yıl önce, devrimden sonra ilk kez tatlım
hayat sigortasını kabul eden konular, Varfolomeich kendini zenginleştirmeye karar verdi
Devlet Sigortası pahasına. Büyükannesini yüz iki yıl sigortaladı, saygıdeğer
bin ruble için yaşı tüm Gusishche ile gurur duyan bir kadın. Ağaç-
Bu kadın birçok yaşlılık hastalığına takıntılıydı. Bu nedenle Varfo-
Lomeich yüksek sigorta primleri ödemek zorunda kaldı. Varfolomeich'in hesaplaması
basit ve doğruydu. Yaşlı kadın uzun yaşayamadı. Hesaplamalar Bartholomew-
Icha'ya bir yıl bile yaşayamayacağı söylendi, bir yıl boyunca kişinin ödemesi gerekecekti.
ty ruble altmış sigorta parası ve 940 ruble kar olur
neredeyse garanti.
Ama yaşlı kadın ölmedi. Yüz üç yıl boyunca oldukça iyi yaşadı.
ancak. Öfkeli, Varfolomeich ikinci yıl için sigortasını yeniledi. Yüz
yaşamının dördüncü yılında yaşlı kadın çok daha güçlendi - bir iştahı vardı-
titus ve sağ elin işaret parmağını düzeltti, zaten gut tarafından bükülmüş
On yıl. Varfolomeich, yüz yirmi harcadıktan sonra korkuyla ikna oldu.
büyükannesi için ruble, sermayeden bir kuruş faiz almadı. Babuş-
ölmek istemedi: kaprisliydi, kahve istedi ve bir yaz
yeni bir buluşu dinlemek için Paris Komünü meydanına bile süründü -
müzik radyosu. Varfolomeich, müzikal uçuşun bitmesini umuyordu.
gerçekten hastalanan ve üç gün yatakta yatan yaşlı bir kadın,
sürekli hapşırma. Ama vücut kazandı. Yaşlı kadın kalktı ve öpüşmek istedi-
la. Üçüncü kez sigorta parası ödemek zorunda kaldım. durum hale geldi
dayanılmaz. Yaşlı kadın ölmeliydi ama yine de ölmedi. Bin-
Rublesi serap sönüyordu, vadeler doluyor, sigortayı yenilemek gerekiyordu.
Unbelief, Bartholomewitch'i ele geçirdi. Lanet olası yaşlı kadın hala yaşayabilirdi.
yirmi yıl ."
Ama sonra MM, Varfolomeich'in kafasında çalıştı:
"Kaybetmek, iki yüz kırk rubleden yüz seksen rubleye karar verdi.
üç yüz, üç yüz altmış, dört yüz yirmi, hatta belki dört
yüz seksen, sermayenin faizinden bahsetmiyorum bile."
 
Avals >> :


bu para yönetimine atıfta bulunur - örneğin optimal f, vb. Onlar. Her işlemde ne kadar bahis oynanacağının seçimi. Ancak tüm bu teoriler, kazanma ve kaybetme olasılıklarının sabit ve değişmez olduğu gerçeğine dayanmaktadır, ki bu gerçekte ulaşılmazdır.


Sözün yazarının yeniden yatırım anlamına geldiği konusunda haklısınız, ancak ifadeyi tam anlamıyla kontrol etmeye karar verdim.
Madem bir formül var, neden onun içine parametre koymuyorsunuz, belki ortaya çıkar. İşte sonuç:
daha önce yazdığım gibi, test edilen danışman bu formüle göre rastgele bir giriş yapar
 void RANDOMIS()
{ //+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=- 1 ;
 if (rBars== Bars ) return ;
 int mr0= MathRand ()% 2 ;
 int mr1= MathRand ()% 2 ;
 int mr2= MathRand ()% 2 ;
 int mr3= MathRand ()% 2 ;
 if (mr0== 0 && mr1== 0 && mr2== 0 )
   { if (mr3== 0 )TYPE= 0 ;
     else TYPE= 1 ;
   }
return ;
} //+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
sadece yön rastgele değil, aynı zamanda açılış zamanı da RNG tarafından normal dağılımla seçilir.
ardından TP/SL ayarlarını 100/100 ve seviyelere piyasaya yaklaşmak için iki seçenek belirleyin
kTP - kârı al yaklaşma hızı, kSL - zararı durdurma yaklaşma hızı
kTP/kSL 1/0.5 ve 0.5/1 sırasıyla
Böylece test sonuçları, tek bir TF'de bir alıntı periyodunda 100'ün üzerinde rastgele ölçümün ortalaması alınır, her şey aynıdır
1/0.5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
toplam ortalama -8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
toplam ortalama -10840
Sonuç Seviyeye ulaşma olasılığını kâr alma yönünde kaydırarak, ters seçenekten önce sabit bir kazanç elde ederiz.
 

Beyler forumu okuyor musunuz? Daha 28 Mart gibi erken bir tarihte size test cihazında çalıştırma kodunu vermiştim https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20

 extern int        tp= 25 ;
extern int        sl= 25 ;
extern int        mins= 60 ;
int init(){
   return ( 0 );
}
int deinit(){
   return ( 0 );
}
static int r= 0 ;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[ 0 ] != st ){
      st=Time[ 0 ];
      
      r--;
      
       if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand ()/ 32767 .;
         r = d * mins* 60 ;
         
         if (   MathRand () > 32767 / 2 ) 
             OrderSend ( Symbol (),OP_SELL, 0.1 , Bid, 0 , Ask+sl* Point , Ask-tp* Point );
         else
             OrderSend ( Symbol (),OP_BUY, 0.1 , Ask, 0 , Bid-sl* Point , Bid+tp* Point );
      }
   }
}
Ve benimki bile bir YIL önce - göstergeyi verdi - https://www.mql5.com/en/forum/113106

Ve buradaki herkes bir şeyi araştırıyor - ve sonra onlar da rahatsız oluyor - paylaşmadığım ...
Ve ftsok... :)
 

SONUÇ'u bile formüle ettim - https://www.mql5.com/en/forum/124836/page13

*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)

123456789101112...15
Yeni yorum