Rastgele yürüyüş hakkında bir şey söyle... - sayfa 5

Yeni yorum
 
FOXXXi >> :

Yine de şu soruyu cevaplayın: "SB sürecinin dağılımı nedir?" Farkı kendi haline bırakın.

Cevap verebilir miyim, FOXXXi ? Lognormal - alıntı için. Böyle bir teorik model, bir seçeneğin değerini tahmin etmek için formüle yerleştirilmiştir. Timbo bunu şu şekilde kanıtlayabilir: Black-Scholes formülünü bilir.

Lognormaliteden farkı uzun süredir konuşuluyor - ama bu en basit model.

SB, bilmiyorum.

 
timbo писал(а) >>

Buna sahtecilik denir. Soru rastgele bir yürüyüşle ilgiliydi ve yanlışlıkla Odessa'da dedikleri gibi iki büyük fark olan ortalamayı geri döndürme sürecine geçtiniz.

Buradan:

r = 1'de birinci dereceden bir otoregresif sürece rastgele yürüyüş denir. eğer m = 0, o zaman bu kelimenin tam anlamıyla rastgele bir yürüyüştür ve m için ¹0 bu sürüklenme ile rastgele bir yürüyüş .

 ZY Herhangi bir hile yapmak niyetinde değildim. Ancak tanımlar sizinkinden farklıysa, onlara bağlantılar sağlayın.

 
Avals >> :

PS formülü var SB Y t = m + r Y t–1 + e t , t = (– ¥ ,...,0,1,...+ ¥ ) ( e olduğunu varsayıyoruz t ~ IID(0, s e 2 ) sıfır mat ile bağımsız özdeş olarak dağıtılmış rasgele değişkenlerdir. beklenti ve dağılım s e 2 ).

Not Artışlardan bahsetmek hala mantıklı çünkü. yazar sorunu artışlarla formüle etti

Kitaba bakıyoruz - bir incir görüyoruz.
Bu, p 1'e eşit olmadıkça rastgele bir yürüyüş DEĞİLDİR. Yazar hemen bunun 1'den küçük olduğunu şart koşar. Yani, bu bir ortalamaya dönüş sürecidir, bir doygunluk değil.
Sadece anladığınız hakkında konuşmak mantıklıdır ve anlamadıysanız, susun veya sorun. Cehalet günah değildir, günah militan cehalettir.

 
Mathemat >> :

Cevap verebilir miyim, FOXXXi ? lognormal. Böyle bir teorik model, bir seçeneğin değerini tahmin etmek için formüle yerleştirilmiştir.

Neden lognormal? Fiyatlardan (henüz) bahsetmiyoruz, yani. SB'miz kolayca negatif değerler bölgesine girebilir. Çünkü bu çok normal.

 
timbo писал(а) >>

Kitaba bakıyoruz - bir incir görüyoruz.
Bu, p 1'e eşit olmadıkça rastgele bir yürüyüş DEĞİLDİR. Yazar hemen bunun 1'den küçük olduğunu şart koşar. Yani, bu bir ortalamaya dönüş sürecidir, bir doygunluk değil.
Sadece anladığınız hakkında konuşmak mantıklıdır ve anlamadıysanız, susun veya sorun. Cehalet günah değildir, günah militan cehalettir.


evet p=1 SB'de. Ve bundan sürecin durağan olduğu sonucu ne çıkıyor? Durağan olmayan yazdım. FOXXXi, SB'nin tanımını istedi, işte orada. O zaman sorun ne? :)

Birinci farklar DY t r ile birinci dereceden otoregresif süreci = 1 sadece hatalar var e t , yani. birinci farklar durağandır. Birinci farkları durağan olan durağan olmayan bir sürece birinci dereceden entegre denir ve I (1) ile gösterilir. Durağan bir süreç I (0) ile gösterilir. Rastgele bir sürecin k - e farkları durağan ise, buna entegre k - mertebesi denir ve I ( k ) ile gösterilir.

Aynı şeyi ikinci sayfadan birkaç kez yazdım

 
timbo писал(а) >>

Her şey tam tersi. Belirli bir bireyin davranışını tahmin etmek imkansızdır. Ancak toplu düzeyde, birçok bireyden oluşan bir kalabalığın davranışını tahmin etmek çok daha kolaydır. Reklam, seçmeli teknolojiler, pazarlama vb. bunun üzerine kuruludur.

hayır, reklam tamamen farklı bir konuya değiniyor ve politik teknolojiler yine sınırlı bir alan için çalışıyor. Piyasa aynı zamanda homojen bir maddedir, ancak insanların milyonlarca farklı seçim ve davranış olasılığını yansıtır. Yani herhangi bir şeyi tahmin etmek imkansız, başarı ihtimalinin sadece küçük bir kısmı var ama %100 değil.
 
Techno >> :
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.

Burada son ifadeye, olasılık ve ticarete tamamen katılıyorum.

 
Urain писал(а) >>

Burada son ifadeye, olasılık ve ticarete tamamen katılıyorum.

ördek, olasılığın genellikle 50 ila 50 olduğu hiledir, çoğu danışmanda satış için satın almayı değiştirebilirsiniz ve özel bir değişiklik olmayacaktır, asıl şey durur, istifleme durur, takip eder. vb
 
timbo >> :

Neden lognormal? Fiyatlardan (henüz) bahsetmiyoruz, yani. SB'miz kolayca negatif değerler bölgesine girebilir. Çünkü bu çok normal.

Peki, tamam, değerler negatif olabiliyorsa normal olsun.

Bunun anlamı ne? İlk kaba yaklaşım için, bu hala bir I(1) sürecidir.

PS Bu arada, lognormal'in ne tür kuyrukları var - kalın olanlar?

Evet, görüyorum ki, ilk tahminde bu, mutlak değerde yavaş yavaş büyüyen negatif üslü bir derece gibi bir şey.

 
Kalabalık ticaret yapıyor ve kalabalık bir bireyden çok daha aptal bir oluşum ve onun - kalabalık - eylemleri tahmin edilebilir. Bu çok açık. Ve trendler ve eğilimler şeklinde gördüğümüz şey, büyük olasılıkla kalabalığın tepkisidir.
ANCAK!!!
İşin püf noktası, kalabalığın kontrol edilmesidir! Bu "etkili yöneticilerin" eylemleri, yanlış hesaplama için çok daha kötüdür. Eğer hiç uyuyorlarsa. Burada "etkili yöneticiler" belirli bireyler değil, bir faktörler kategorisidir (elbette belirli bireylerin hariç tutulmadığı.)))
Dolayısıyla durağan olmama durumu.
O zaman o gider.
123456789101112...26
Yeni yorum