Rastgele yürüyüş hakkında bir şey söyle... - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
nasıl alakası yok Normal dağılım durağandır ve HP'ye dağıtılan SB artışları durağandır ve başlangıçta artışlardan bahsetmiştim.
...
HP'nin durağan olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yoksa her sürekli dağılım için durağan olup olmadığını söylemek imkansız mı? :)
Durağanlığın tanımı burada, dağılımla ilgili bir kelime bile nerede var? Durağanlık, bir dağıtımın değil, bir sürecin özelliğidir. Bu işlemin bir çeşit dağılımı vardır. Normal dağılıma sahip bir süreç durağan olabilir veya olmayabilir. Dağıtıma bağlı değildir. Ve elbette sadece sürecin dağılımını bilerek durağanlığı hakkında bir şey söylemek mümkün değil.
SB'nin kendisi ile ilgili olarak (kümülatif bir artış toplamı olarak): Bir önceki gönderide sizin tarafınızdan açıklanan "ağır kuyruklar" olmayacak. Çünkü SB'nin kendisi de normal olarak dağılmıştır, ancak bir artıştan t kat daha fazla bir dağılımla (orijinden t zamanında). Evet, zamanla, SB dağılımının varyansı artar ve bu dağılım aslında normal olarak dağıtılan (artışlarla) bağımsız rastgele değişkenlerin toplamıdır, bu da bağlantınızdaki kararlılık tanımına karşılık gelir. Örneğin, 3 sigma için ve belirli bir zamanda (veya analitik olarak) varyansı hesaplarsanız SB için ağır kuyruklar - her şey normal gibi olacaktır. Belirli parametrelerle normal olacaktır - son dağılım ve
Yazmadan önce durumu Matlab'da simüle ettim, yani. Sözlerimden ben sorumluyum. Ve sen burada rastgele ateşi düşürüyorsun. Avatar'ın istediği gibi "bazen" artış değeri iki katına çıkarsa, "büyük" sapmaların varyansı artar ve basıklık artar. Artışlar, başlangıçta öyle olsalar bile, artık normal olarak dağıtılmazlar. Ancak SB'nin kendisinde kuyruk olmayacak, SB normal bir dağılıma sahip olacak ve aynı zamanda artışların doğasından bağımsız olarak durağan değil.
Durağanlığın tanımı burada, dağılımla ilgili bir kelime bile nerede var?
Her dağılım için durağan olup olmadığını veya buna uygun olarak dağıtılan aynı sürecin durağan olup olmayacağını bulmanın mümkün olduğunu söylüyorum. Ve SB artışlarının durağan dağılımlarla modellendiğini yazdı. Dağılım örneğin normal ise süreç durağandır. Normal dağılan bir süreç durağan olmayabilir mi?
Durağanlık, bir dağıtımın değil, bir sürecin özelliğidir. Bu işlemin bir çeşit dağılımı vardır. Normal dağılıma sahip bir süreç durağan olabilir veya olmayabilir. Dağıtıma bağlı değildir. Ve elbette sadece sürecin dağılımını bilerek durağanlığı hakkında bir şey söylemek mümkün değil.
Onu nereden aldın? Dağılımı normal olacak durağan olmayan bir sürece bir örnek verin.
Yazmadan önce durumu Matlab'da simüle ettim, yani. Sözlerimden ben sorumluyum. Ve sen burada rastgele ateşi düşürüyorsun. Avatar'ın istediği gibi "bazen" artış değeri iki katına çıkarsa, "büyük" sapmaların varyansı artar ve basıklık artar. Artışlar, başlangıçta öyle olsalar bile artık normal olarak dağıtılmazlar. Ancak SB'nin kendisinde kuyruk olmayacak, SB normal bir dağılıma sahip olacak ve aynı zamanda artışların doğasından bağımsız olarak durağan değil.
Neyi modellediğini ve nasıl ağır kuyruklara sahip olduğunu tam olarak anlamadım. Bir avatar istediğimi anladığım kadarıyla - kuyruk olmamalı. Belki de yanlış anladım :( Lütfen elde edilen dağılımın en azından bir histogramını ve nasıl modellendiğini sağlayın
SB durağan değildir, I(1)'dir - hakkında yazdığım gibi ilk fark durağandır (artışlar). Aynı zamanda durağandır ve zaman içinde sabit bir nokta için normal bir dağılımdır. t0 zamanında dağılım durağandır ve bir, t1 zamanında başkadır. Ancak x=F(t) zamanından itibaren bir süreç olarak SB'nin kendisi durağan değildir ve normal dağılmamıştır. Çünkü varyansı t->sonsuzda sonsuzdur. Birinci fark (artış) normal dağılır. Bir önceki yazımda kaynağın linkini vermiştim.
Onu nereden aldın? Dağılımı normal olacak durağan olmayan bir sürece bir örnek verin.
Bu örneği zaten üç kez verdim - rastgele yürüyüş, normal dağılıma sahip durağan olmayan bir süreçtir.
Dağılım bir kişinin figürüdür ve durağanlık büyümedir: şişman (böyle bir dağılım) kişi uzun olabilir veya belki düşük olabilir ve hatta 25 yaşına kadar büyür ve sonra aşağı iner ve genişliği değişir, yaşla birlikte her şey daha şişman ve daha kalındır - yani. durağan olmayan. Ancak boy, figürle ilgili değildir.
Durağanlık bir dağılımın özelliği değil, bir sürecin özelliğidir.
Bu örneği zaten üç kez verdim - rastgele yürüyüş, normal dağılıma sahip durağan olmayan bir süreçtir.
Dağılım bir kişinin figürüdür ve durağanlık büyümedir: şişman (böyle bir dağılım) kişi uzun olabilir veya belki düşük olabilir ve hatta 25 yaşına kadar büyür ve sonra aşağı iner ve genişliği değişir, yaşla birlikte her şey daha şişman ve daha kalındır - yani. durağan olmayan. Ancak boy, figürle ilgili değildir.
Durağanlık bir dağılımın özelliği değil, bir sürecin özelliğidir.
Referans noktasından belirli bir sabit anda SB'nin artışları ve dağılımı durağandır ve normal olarak dağılmıştır. Onlar için, SB'nin aksine mo ve varyansı zamanın fonksiyonları olarak hesaplayabilirsiniz.
Neyi modellediğini ve nasıl ağır kuyruklara sahip olduğunu tam olarak anlamadım. Bir avatar istediğimi anladığım kadarıyla - kuyruk olmamalı. Belki de yanlış anladım :( Lütfen elde edilen dağılımın en azından bir histogramını ve nasıl modellendiğini sağlayın
Öyleydi:
(yani |y(i)-y(i-1)|>= kahramanın i-inci adımdaki gücü, daha sonra i+1 adımında oluşturduğu (eksi - şüpheler dahil) gücü iki katına çıkarılmalıdır.
Kırmızı ile vurgulanan i-1 olmalıdır, aksi takdirde her zaman eşitlik olacaktır. Onlar. artış yeterince büyükse, o zaman da iki ile çarpılmalıdır. Bu, kuyrukları kalınlaştıran büyük artışlar bölgesindeki dağılımı tam olarak arttırır.
e(i) = s(i)-b(i);
eğer abs(e(i)) > abs(e(i-1))
e(i) = e(i) * 2
son
fiyat hareketi tamamen öngörülemez. matematikle değil psikolojiyle uğraşıyoruz ve burada hiçbir formül yardımcı olmayacak
yanılıyorsunuz - zamanın bir fonksiyonu olarak SB, HP değil, durağan değil - evet.
Çarpım tablosuyla tartışıyorsun, benimle değil. Ve bu talihsiz.
İşte tek tip artış dağılımı ile 1000 rastgele yürüyüş. Bunun normal bir dağılım olmadığını söyleyerek başınızı monitöre vurmaya devam edebilirsiniz. Ve ben zaten yorgunum.
fiyat hareketi tamamen öngörülemez. matematikle değil psikolojiyle uğraşıyoruz ve burada hiçbir formül yardımcı olmayacak
Kendinle çelişiyorsun. "Tamamen tahmin edilemez" ise, yalnızca formüller yardımcı olmaz, hiçbir şey de yardımcı olmaz. Ve hala umut varsa, önerdiğiniz bir tür psikoloji, o zaman formüllerin yardımıyla iyi tanımlanabilir.
Çarpım tablosuyla tartışıyorsun, benimle değil. Ve bu talihsiz.
İşte tek tip artış dağılımı ile 1000 rastgele yürüyüş. Bunun normal bir dağılım olmadığını söyleyerek başınızı monitöre vurmaya devam edebilirsiniz. Ve ben zaten yorgunum.
timbo zaten 3 kere aynı şeyi yazıyorum. Evet, belirli bir zaman aralığında üretilen SB, örneğin, 0-1000 (resminizdeki gibi) F (t1000) - dağılım hem normal hem de durağandır. mo=0, disp=1000*disp_artış. Diğer herhangi bir sabit zaman periyodunda dağılım durağan ve normal olacak ve varyans uzunluğu ile orantılı olacaktır. Ancak F(t) zamanının bir fonksiyonu olarak SB sürecinin kendisi normal olmayan durağan değildir. mo da = 0 olacaktır, ancak varyans sonsuzdur. Durağan ve HP için alınmaması gereken şey - dağılım aynı ve sabit bir sayı olacaktır - durağanlığın koşulu olan zamanla değişmez.
timbo zaten 3 kere aynı şeyi yazıyorum. Evet, belirli bir zaman aralığında üretilen SB, örneğin, 0-1000 (resminizdeki gibi) F (t1000) - dağılım hem normal hem de durağandır. mo=0, disp=1000*disp_artış. Diğer herhangi bir sabit zaman periyodunda dağılım durağan ve normal olacak ve varyans uzunluğu ile orantılı olacaktır. Ancak F(t) zamanının bir fonksiyonu olarak SB sürecinin kendisi normal olmayan durağan değildir. mo da = 0 olacaktır, ancak varyans sonsuzdur. Durağan ve HP için alınmaması gereken şey - dağılım aynı ve sabit bir sayı olacaktır - durağanlığın koşulu olan zamanla değişmez.
Evet, herhangi bir zaman aralığında, SB normal bir dağılıma sahip olacaktır; en az 1015'te, en az 2256 sayımda, en az 1305'ten 5321'e kadar. Genel olarak, değişken uzunluktaki herhangi bir segment bu artışlardan normal bir dağılım verecektir. , sürece farklı bir açıdan bakın.Açıkça tanımlanmış bir çan görüyorsanız, bu onu oluşturan sürecin durağan olduğu anlamına gelmez.