İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 13

 
Avals >> :

Ayrıca, pozisyondaki zamanın önceden sınırsız olduğu gerçek sistemler için , TP kullanımı genellikle pratik değildir . Bunun bir örneği, trend takip eden sistemler ve “karların çalışmasına izin ver” kurallarıdır. Benim nacizane fikrime göre


Bu konuda bu kadar kategorik olmazdım. Örneğin, sağ (karlı) dağıtım alanında sonsuz kuyruğu olan bir TS için, açık bir pozisyonun "sürüklenmesi" karakteristik bir fenomendir ve çoğu zaman bu pozisyonu sermayenin yeniden yatırımı ile yeniden açmak çok daha etkili olacaktır. Böyle bir "köpek" rolü TR tarafından yerine getirilecektir.

Bu, elbette, TS-MM paketinin çalışmasının incelikleridir ve belirli bir TS için elde edilen işlevlerin iyi bir şekilde incelenmesini gerektirir.

 
Avals >> :

Sebebin sadece çoğu sistem için optimal pozisyon tutma süresinde olduğuna ve SL ve TP'nin bunun sonuçları olduğuna inanıyorum.

Ben sadece yazarın sorunla ilgili açıklamasına bağlı kalmaya çalıştım: TS'nin düzenli giriş ve çıkışları var ve SL ve TP üzerinden çıkış acil. Eğer yukarı çekmek, durup almak normal çıkış yöntemlerinden biriyse (ve yukarı çekerken fiili olarak bu şekilde çalışacak), o zaman mantık buna göre farklı olacaktır.

 
Vay Nicholas . Diyeceğim şey şu ki!
 
Neutron писал(а) >>

Bu konuda bu kadar kategorik olmazdım. Örneğin, sağ (karlı) dağıtım alanında sonsuz bir kuyruğa sahip bir TS için, karakteristik bir fenomen açık bir pozisyonun "sürüklenmesidir" ve genellikle bu pozisyonu yeniden yatırımla yeniden açmak çok daha etkili olacaktır. başkent. Böyle bir köpeğin rolü TR tarafından gerçekleştirilecektir.

Eh, bu elbette TS-MM paketinin çalışmasının incelikleri.

tekrar kapama ilgili işlemlerdir. Ayrı ayrı düşünülemezler.

 
Avals >> :

tekrar kapama ilgili işlemlerdir. Ayrı ayrı düşünülemezler.


O da gerçek...
 
Candid писал(а) >>

Ben sadece yazarın sorunla ilgili açıklamasına uymaya çalıştım: TS'nin düzenli giriş ve çıkışları var ve SL ve TP üzerinden çıkış acil. Eğer yukarı çekmek, durup almak normal çıkış yöntemlerinden biriyse (ve yukarı çekerken fiili olarak bu şekilde çalışacak), o zaman mantık buna göre farklı olacaktır.

TP çıkışı nasıl acil olabilir? TP, sonrasında statünün kaybedildiği seviyedir. belirli bir zaman ufkunda avantaj (daha doğrusu, TP düzeyinde maksimumdur). Bu zaman ufku olabilir örtük olarak ayarlayın - diğer çıkış kurallarına göre. Ama var ve TP seviyesi, TA yönlerine ek olarak, pozisyonu tutmanın zaman ufku tarafından belirlenir.

 
Neutron >> :



Bu yüzden en baştaki problem ifadesinin kelimenin en dar anlamıyla dar olduğunu düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki, bunun genel durumla ilgisi yok. :o( Ama belki yanılıyorum.

 
Neutron писал(а) >>

Bu örnek çok doğru değil çünkü. analizde fiyat serisinin bariz özelliklerini kullanmalıyız. Ve en yakından rasgele Brown hareketi ve martingale özelliği ile tanımlanırlar. cos(x) tipindeki harmonik seriler hakkında ne söylenemez.

Biz, ystr ortalamalar üzerinden konuşuyoruz. Bu yaklaşımla, t süresi boyunca fiyatın V yolunu geçtiği yönündeki ifadem oldukça doğrudur ve kesinlikle kanıtlanmıştır. Fiyatın geçtiği puanların ortalama değerinden (bu sıfırdır) bahsettiğimi hatırlatmama izin verin, ancak mesafe modülünün kazandığı puanlardaki ortalama değerinden (fiyat geçmiş) bahsediyorum. Farklı şeyler.

Muhtemelen, optimal TS tanımınızda "ortalama olarak, birim zaman başına maksimum puan sayısını getiren" bir ifade olduğu gerçeğiyle uyarıldım. Birim zaman başına fiyatın fonksiyonu değişiyorsa (rastgele bir Brown hareketi olsa bile), başlangıç fiyatının üzerinde bir fiyat değişikliği aralığına, başlangıç fiyatının altındaki fiyat değişiklikleri aralığına eşitse, o zaman bu zaman biriminde böyle bir TS 0 puan "getirecek". Aynı zamanda, bu zaman birimindeki genlik "2 * fiyat değişim aralığı"na eşit olacaktır.

"İdeal bir TS için tüm yönlerin tahmin edildiğini" dikkate alırsak, böyle bir sistemin pratikte uygulanmasının zor olduğunu belirtmeliyim. Ve "fiyat değişim aralığının" spread dahilinde olması koşulunu belirlerseniz, bu tamamen imkansızdır.

 
Avals >> :

TP çıkışı nasıl acil olabilir?

Tabii ki, alma ile ilgili olarak, bu kelime can sıkıcıdır, örneğin onu "zorla" ile değiştirebilirsiniz. Misal? Planlanan TR ile çok örtüşen bir atış oldu. Vakaların yarısında bir arıza olacak ve hala kapatmak için zaman olacak, yarısında ani bir artış olacak ve bir hediye kapacak, aksi takdirde zorunlu bir çıkış işe yaramaz. Ayrıca, bundan sonraki pozisyon sonunda kırmızıda kapanabilir. Tabii ki, başa baş için durağı yukarı çekebilirsiniz, ancak özellikle böyle anlarda sunucuların aşırı yüklendiği için kar daha az olacaktır.

Tabii bu sadece bir örnek, diyelim ki aynı bağlam analizi duruma daha farklı yaklaşmayı mümkün kılabilir.


Ancak topt-tpos ile stopları yukarı çekmek, topt'taki bir pozisyonun zorla kapatılmasına benzer bir etkiye sahip olacaktır, yani ortalama pozisyon tutma süresi topt'tan daha az olacaktır. Bu arada, zamanla zorunlu kapatma, genellikle denge üzerinde olumlu bir etkiye sahip olur :)

 
Candid писал(а) >>

Tabii ki, alma ile ilgili olarak, bu kelime can sıkıcıdır, örneğin onu "zorla" ile değiştirebilirsiniz. Misal? Planlanan TR ile çok örtüşen bir atış oldu. Vakaların yarısında bir arıza olacak ve hala kapatmak için zaman olacak, yarısında ani bir artış olacak ve bir hediye kapacak, aksi takdirde zorunlu bir çıkış işe yaramaz. Ayrıca, bundan sonraki pozisyon sonunda kırmızıda kapanabilir. Tabii ki, başa baş için durağı yukarı çekebilirsiniz, ancak özellikle böyle anlarda sunucuların aşırı yüklendiği için kar daha az olacaktır.

Tabii bu sadece bir örnek, diyelim ki aynı bağlam analizi duruma daha farklı yaklaşmayı mümkün kılabilir.

Ancak topt-tpos ile stopları yukarı çekmek, topt'taki bir pozisyonun zorla kapatılmasına benzer bir etkiye sahip olacaktır, yani ortalama pozisyon tutma süresi topt'tan daha az olacaktır. Bu arada, zamanla zorunlu kapatma, genellikle denge üzerinde olumlu bir etkiye sahip olur :)

her şey doğru. Ancak planlanan TP birçok yönden zaman ufkuna bağlıdır.

Soyut bir örnek: bizim lehimize bir eğilimi olan bir madeni para (0,55/0,45), kümülatif SB'yi dikkate alıyoruz. Bahisler koyuyoruz. Diyelim ki TP ve SL bahislerine izin veriliyor. Onları nereye koyacaksın? Örneğin 100 atış olacağı önceden biliniyorsa, "raporlama" dönemi için kar maksimizasyonu açısından optimal TP seviyesini hesaplayabilirsiniz. Oyunun kaç atış olacağı önceden bilinmiyorsa veya aralık çok büyükse (örneğin, 10 ila 1000 atış arasında), o zaman TP koymanın mantıklı olacağı bir seviye yoktur. Serinin sonunda kazanmak - "piyasadan çıkmak" daha verimlidir.

Üçüncü seçenek - periyodik olarak (örneğin, 10 atıştan sonra) TP'yi incelememize izin verildi ve tıpkı önceki versiyonda olduğu gibi, toplam serinin uzunluğu önceden biliniyor. Seride kalan atış sayısına bağlı olarak TP değerini son fiyattan revize etmek en uygun olacaktır.

ZY SL burada hiç mantıklı değil, çünkü dağılım durağandır ve her zaman pozitif bir mo'ya sahibiz.