İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 16
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bence HideYourRichess , k sabit olduğunda TP=k*SL olduğunda TS'nin sabit duraklarla çalışması anlamına geliyordu. Makalesinde böyle bir durum için MM'yi düşündü. En genel durum için MM'yi çalıştığımızı hatırlatmama izin verin, TS'nin rüşvet alan değerlerinin belirlendiği alan - eksiden artı sonsuza kadar doğal sayılar.Klasik dağılımlardan değil de gerçek dağılımlardan bahsediyorsak, k'nin bir sabit olduğu TP=k*SL durumu bence son derece zordur.
not. Umarım yorumlarım ilginç bir tartışmayı öldürmez. Neticede, Bernullicity-olmama ile daha sonra, basit bir durumda bir çözüm bulunduğunda ele alınabilir.
OTS FR çalışmasını bir süreliğine bırakalım ve dikkatimizi alıntı ile çalışmasının özelliklerine çevirelim.
Rastgele bir TS, fiyat serisini (yeşil şekle bakın) boşluksuz bir dizi segmente ayırır, burada segmentlerin her biri "açık pozisyon" ve "piyasa dışı" - "Dışarı" olarak nitelendirilebilir. Buna karşılık, "açık pozisyon" iki duruma ayrılır - "Sat" ve "Bay":
Şek. "satın alma" pozisyonlarından sorumlu fiyat serisinin segmentleri kırmızı, "sat" olanlar - mavi renkle vurgulanır. Bir pozisyon açma/kapatma eylemini "işlem" olarak adlandıracağız ve tamamlanan her işlem için, işlemin sonucu ne olursa olsun, spread - Sp şeklinde bir DC komisyonu vermeyi kabul edeceğiz. Her işlemden elde ettiğimiz kar, pozisyonun açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkın, açılan pozisyonun işareti ile çarpımına eşittir h [i] - eğer varsa, işaret(tr[i]) - "-1" Sat ve pozisyon Bay olarak açılmışsa "+1"dir. Ardından, keyfi bir TS için gelir Р şu şekilde temsil edilebilir:
Toplamın taahhüt edilen tüm işlemler üzerinden yapıldığı yer.
Rastgele bir TS'nin mantığı şu şekildedir: seçilen yönde fiyat hareketi olasılığı sıfır olmayan belirli bir sabiti aşarsa bir pozisyon açar ve seçilen yönde fiyat hareketinin devam etme olasılığı bundan daha az olursa pozisyonu kapatır. devamlı. Her şey.
OTS'nin görevi, belirli bir fiyat aralığında, sonuçta ortaya çıkan işlevsel P'yi maksimize etmeye eşdeğer olan maksimum olası karı elde etmektir.
Elbette, hiçbir şeyi etkilemeyecek olan aynı sayıyı işlevselden ekleyip çıkararak başlayalım. Bu sayı, aracın Out durumunda olduğu tüm bölümlerin y ekseni boyunca toplamına eşit olsun ve Tüm işlemleri (toplamın aditivite özelliğini kullanarak) "Bay" ve "Sat" özelliğine göre gruplayalım:
Daha önce ardışık ortak yönlü işlemlerin olduğu bölümlerde ne alacağımızı anlamak zor değil (aşağıdaki şekilde ince çizgi) - birleşmeden önceki işlem sayısıyla orantılı bir komisyonla tek yönlü trafiğin yeni birleştirilmiş bölümleri (kalın astar):
Bu birleşik ortak yönlü bölümler, yayılmadan tasarruf sağlayan yeni "varsayımsal" TS'nin işlemlerine eşdeğer hale geldi, çünkü. yeni işlem başına yalnızca bir kez verir. Bunun için işlevsel olan karlılık şöyle görünür:
İfadenin sağ tarafında hala TS'nin Out olarak tanımladığı fiyat aralığı aralıklarından sorumlu bir üyemiz var. Bu bölümler, TS mantığı açısından martingale olarak nitelendirilir ve üzerlerindeki kotir hareketini tahmin etmek boşunadır, bu nedenle TS "oynamamayı" tercih eder. Ancak, istatistik bakış açısından, bir bölümün martingali, bu tür bölümlerin toplamının kaçınılmaz martingali anlamına gelir ve bu da, toplamlarının sıfır MO'sunu garanti eder. Böylece, yeterince fazla sayıda işlem yaparak, işlevin bu üyesinden, sıfıra yönelerek tam bir güvenle kurtulabiliriz (bkz. formül, toplamın etrafındaki üçgen parantezler ortalama alma prosedürü anlamına gelir). Sonuç olarak, her zaman piyasada olan "tersine çevirme" TS için bir ifade elde ettik (son ifadenin sağ tarafı). Böyle bir araç için çıkış noktalarını belirlemek anlamsızdır, çünkü zıt konuma giriş noktalarıyla çakışırlar.
OTS'nin kesinlikle sahip olacağı iki ana özellik daha aldık:
1. Pazarda sürekli varlık.
2. Tüm işlemler işaret değişkenlidir.
Geriye, işlevselliği en üst düzeye çıkaracak şekilde, fiyat serisinin dönüm noktalarına (giriş/çıkış noktaları) optimal dağılımına karar vermek kalıyor:
N , teklifin toplam sayısı olduğunda, h[i] rüşvetin puan cinsinden büyüklüğüdür, toplama 1'den n'ye kadar tamamlanan tüm işlemler üzerinden gerçekleştirilir. Birim zaman başına puan sayısını maksimize ettiğimizi hatırlatmama izin verin. Zaman ölçümüz, fiyat serilerinin okumalarıdır. Bu nedenle, ifadede 1/N terimi ortaya çıktı.
Rastgele bir TS'nin mantığı şu şekildedir: seçilen yönde fiyat hareketi olasılığı sıfır olmayan belirli bir sabiti aşarsa bir pozisyon açar ve seçilen yönde fiyat hareketinin devam etme olasılığı bundan daha az olursa pozisyonu kapatır. devamlı. Her şey.
OTS'nin görevi, belirli bir fiyat aralığında, sonuçta ortaya çıkan işlevsel P'yi maksimize etmeye eşdeğer olan maksimum olası karı elde etmektir.
Sergey, IMHO, daha eksiksiz bir görev ve bunun gibi sesler dahil OTS:
Seçilen yönde fiyat hareketi olasılığı hakkındaki bilgimizin sınırlı olması koşuluyla , belirli bir fiyat serisinde mümkün olan maksimum karı elde edin, bu da sonuçta ortaya çıkan işlevsel P'yi maksimize etmeye eşdeğerdir.
Çünkü sadece CR'nin bazı noktalarında eşik değerini aşan bir kesinliğe sahip bir tahmine sahip olacağız.
"Felsefi" bir konumdan, pazarla ilgili yerimizi yansıtan şey - bir sonraki dalda buna pilot balık denir - yani. ciddi şekilde sınırlı ve eşlik ediyor.
IMHO formülünün genişletilmesinde işaretler değiştirilmelidir, çünkü satış anlaşmalarının karı, işaret nedeniyle zaten pozitiftir ve spread her zaman maliyetlerdedir.
OTS'nin görevi, belirli bir fiyat aralığında, sonuçta ortaya çıkan işlevsel P'yi maksimize etmeye eşdeğer olan maksimum olası karı elde etmektir.
Evet, ancak köpekbalığı pazarına göre pilot balık konumumuzun sınırlamalarına tabidir.
Daha önce ardışık ortak yönlü işlemlerin olduğu bölümlerde ne alacağımızı anlamak zor değil (aşağıdaki şekilde ince çizgi) - birleşmeden önceki işlem sayısıyla orantılı bir komisyonla tek yönlü trafiğin yeni birleştirilmiş bölümleri (kalın astar):
Bizim için bu, konumumuzun sınırlamaları nedeniyle ancak tarihte mümkündür, ancak buna açık sağ sınırda ihtiyacımız var.
Bu böyle değilse, o zaman IMHO, ya TS'mizin tanımını değiştirmek ya da bu derneği neden tarihte YAPMAYACAĞIMIZI kanıtlamak gerekir.
OTS'nin kesinlikle sahip olacağı iki ana özellik daha aldık:
1. Pazarda sürekli varlık.
2. Tüm işlemler işaret değişkenlidir.
Bu, görevin pozisyondan formüle edildiği yerdir. pazar-köpekbalığı-Tanrı. IMHO sorununun böyle bir ifadesinin meşruiyeti kanıt gerektirir.
Birim zaman başına puan sayısını maksimize ettiğimizi hatırlatmama izin verin. Zaman ölçümüz, fiyat serilerinin okumalarıdır.
Bu formülasyonda, fiyat hareketini kontrol etme girişimimiz olarak okunur. M.b. başka bir ifade var.
Bu yorumlar güneş tutulması etkisinde doğdu :)
Ancak, yaptığınız genel varsayımların matematik problemini çözmenin sonucunu etkilememesi oldukça olasıdır, o zaman geçerlidir.
Sergey, IMHO, daha eksiksiz bir görev ve bunun gibi sesler dahil OTS:
Seçilen yönde fiyat hareketi olasılığı hakkındaki bilgimizin sınırlı olması koşuluyla, belirli bir fiyat dizisinde mümkün olan maksimum karı elde edin...
Aslında, en karlı dönüm noktalarını kesin olarak bilen "ideal olmayan" bir TS'nin çalışmasını ve tam olarak VR'nin sağ kenarındaki diğer işlemleri göz önünde bulundurarak böyle varsaydım. Bu nedenle, eklemeniz bir açıklama olarak kabul edilir.
IMHO formülünün genişletilmesinde, işaretler değiştirilmelidir, çünkü satış anlaşmalarının karı, işaret nedeniyle zaten pozitiftir ve spread her zaman maliyetlerdedir.
Doğru! Malzemeye dikkatli bir yaklaşım için teşekkürler Michael. Yanlış işaret.
Pilotun balığına gelince, tam olarak anlamadım. Balıkçılar avı etkileyen faktörleri hangi branşta anlatıyor?
Bizim için bu, konumumuzun sınırlamaları nedeniyle ancak tarihte mümkündür, ancak buna açık sağ sınırda ihtiyacımız var.
Bu böyle değilse, o zaman IMHO, ya TS'mizin tanımını değiştirmek ya da bu derneği neden tarihte YAPMAYACAĞIMIZI kanıtlamak gerekir.
Ve burada dikkatli bir zihni ne uyarabilir? Keyfi bir aracın çalışma tarihini ele alıyoruz. Hangisi öyle ya da böyle BP'yi zaten bölümlere ayırdı. TS'nin piyasadan çıkması gerekmediğini, ancak pozisyonu tersine çevirmek için bir sinyal beklemesi gerektiğini analiz eder ve sağlarız. Her şey. Nedensellik ilkesini birden fazla yerde ihlal etmiyoruz. Evet, VR'nin sağ kenarındayız ve çıkmak için bir sinyal aldık, görmezden geliyoruz, pozisyonu korumaya devam ediyoruz, karşı tarafı açmak için bir sinyal aldıktan sonra dönüyoruz. şüpheler nelerdir? Sinyal yanlış olabilir mi? Aracın çalışması için en uygun algoritmayı geliştirmek için bahsettiğimiz şey bu.
Pilotun balığına gelince, tam olarak anlamadım. Balıkçılar avı etkileyen faktörleri hangi branşta anlatıyor?
Özne-nesne ilişkileri modeli nosyonu bilimcilikte tanıtıldı. Bir tüccarın veya TS'nin yerini pazar veya CR ile ilgili olarak belirlemek mantıklıdır.
IMHO, bu bir nesne, yani. modelin güdümlü, bağımlı kısmı veya başka bir deyişle, öznenin eylemlerine duyarlı. Ve bu ilk varsayımdır.
Bu, TÜM diğer akıl yürütme ve varsayımlarla hatırlanması gereken NUNA'dır.
Pilot balık görüntüsü, hafızam beni yanıltmasın, "Takipte" dalında tanıtıldı.
Ve burada dikkatli bir zihni ne uyarabilir? Keyfi bir aracın çalışma tarihini ele alıyoruz. Hangisi öyle ya da böyle BP'yi zaten bölümlere ayırdı.
Hayır, kırılmadı, ancak sürekli bir ticaret kararı verme ihtiyacı içinde, çünkü. geçmişi analiz etmez, ancak sağ kenardadır ve yalnızca mevcut durumu bilir:
- açık pozisyon var mı? ve
- prognoz nedir?
tek bildiği bu.
Analiz eder ve TS'nin piyasadan çıkması gerekmediğinden emin oluruz, bunun yerine pozisyonu tersine çevirmek için bir sinyal bekleriz. Her şey. Nedensellik ilkesini birden fazla yerde ihlal etmiyoruz. Evet, VR'nin sağ kenarındayız ve çıkmak için bir sinyal aldık, görmezden geliyoruz, pozisyonu korumaya devam ediyoruz, karşı tarafı açmak için bir sinyal aldıktan sonra dönüyoruz. şüpheler neler? Sinyal yanlış olabilir mi? Aracın çalışması için en uygun algoritmayı geliştirmek için bahsettiğimiz şey bu.
Puan. basit örnek:
Bir süre için tahmin, mevcut pozisyonu kapatma kararı almak için güven eşiğinin altında olsa bile ve karşı giriş
TS'nin TS'ye göre önceliği hakkındaki varsayım doğruysa, hiçbir şey TS'nin SL veya TP'yi kırarak TS'yi açık ticaret durumundan çıkarmasını engellemez.
Bu bir ikilem yaratır - daha büyük kayıp nerede:
- piyasada sürekli OLMADIĞINDA, spreadlerin sayısı veya
- açık bir anlaşmaya yönlendirilen tahminin güvenilirliğinin eşik değeri göz ardı edildiğinde "kötü" çıkışlardan.
IMHO, bir seçim yaptın ama kanıt sunmadın.
Ancak, açıkçası, optimizasyon hedefiyle ilgili önceki gönderide yaptığım yoruma vereceğiniz tepkiyle daha çok ilgileniyorum.
IMHO formülünün genişletilmesinde işaretler değiştirilmelidir, çünkü satış işlemlerinin karı, işaret nedeniyle zaten pozitiftir ve spread her zaman maliyetlerdedir.
Bu değişikliğin bir sonucu daha var, satışları takip eden bölümler için Out toplamındaki işaretleri değiştirmeliyiz. Yani, bir çift (Out, -Out) yerine, iki (Out buy, -Out buy) ve (Out satım, -Out satım) yazın ve bir çiftten artı ve eksiden bir terim alın. diğer. Ardından, istisnai olarak güçlü bir varsayıma duyulan ihtiyaç ortadan kalkar - TS'nin martingale doğru bir şekilde belirlediği, sistemin yan satışa göre simetrisini varsaymak yeterlidir.
İfadenin sağ tarafında hala TS'nin Out olarak tanımladığı fiyat aralığı aralıklarından sorumlu bir üyemiz var. Bu bölümler, TS mantığı açısından martingale olarak nitelendirilir ve üzerlerindeki kotir hareketini tahmin etmek boşunadır, bu nedenle TS "oynamamayı" tercih eder. Ancak, istatistik bakış açısından, bir bölümün martingali, bu tür bölümlerin toplamının kaçınılmaz martingali anlamına gelir ve bu da, toplamlarının sıfır MO'sunu garanti eder. Böylece, yeterince fazla sayıda işlem yaparak, işlevin bu üyesinden, sıfıra yönelerek tam bir güvenle kurtulabiliriz (bkz. formül, toplamın etrafındaki üçgen parantezler ortalama alma prosedürü anlamına gelir). Sonuç olarak, her zaman piyasada olan "tersine çevirme" TS için bir ifade elde ettik (son ifadenin sağ tarafı). Böyle bir araç için çıkış noktalarını belirlemek anlamsızdır, çünkü zıt konuma giriş noktalarıyla çakışırlar.
Ama sonuçta, keyfi bir TS düşünülürse, sadece öngörülemeyen bölümlerde değil, aynı zamanda bilinmemekle birlikte kar / zararın oldukça yüksek olabileceği bölümlerde de "oynamamayı tercih edebilir". Örneğin, haberler sırasında keskin fiyat değişikliklerinden bahsediyoruz. Bu tür fiyat hareketlerinin ihmal edilebileceğini ve ortalama olarak sıfır vermeleri gerektiğine inanarak onları oturtabileceğini düşünmüyorum.
Özne-nesne ilişkileri modeli nosyonu bilimcilikte tanıtıldı. Bir tüccarın veya TS'nin yerini pazar veya CR ile ilgili olarak belirlemek mantıklıdır.
IMHO, bu bir nesne, yani. modelin güdümlü, bağımlı kısmı veya başka bir deyişle, öznenin eylemlerine duyarlı. Ve bu ilk varsayımdır.
Bu, TÜM diğer akıl yürütme ve varsayımlarla hatırlanması gereken NUNA'dır.
Bunu anlamak benim için zor. Belki şimdilik.
Hayır, kırılmadı, ancak sürekli bir ticaret kararı verme ihtiyacı içinde, çünkü. tarihi analiz etmez, ancak sağ kenardadır ve sadece mevcut durumu bilir: - açık pozisyon var mı? ve prognoz nedir ? tek bildiği bu. Puan. basit bir örnek: belirli bir süre için tahmin, mevcut pozisyonu kapatma kararı almak için güven eşiğinin altında olsa ve bunun tersi olsa bile , Dijital Bankanın SL'yi kırarak TS'yi açık bir işlem durumundan çekmesini hiçbir şey engelleyemez. veya TP ile ilgili olarak dijital pazarın önceliği varsayımı doğruysa, TP.
Koruma emirlerinin katılımı olmadan inşaatı hala düşündüğümüzü hatırlatmama izin verin. Ve ikinci olarak, bazı (bizi ilgilendirmeyen) CR algoritmasına göre zaten kırılmış olan bazı keyfi TS'lerin çalışmasının ardından düşünüyoruz. Ve buna bakarak, kendimize ticaretin karlılığı sorusunu sormuyoruz, mevcut karlılığı artırmanın bir yolunu sunuyoruz - "OUT" durumunu terk etmek. Her durumda, yayılmadan tasarruf etmenizi sağlayacak olan budur.
Bu bir ikilem yaratır - daha büyük kayıp nerede:
- piyasada sürekli OLMADIĞINDA, spreadlerin sayısı veya
- açık bir anlaşmaya yönlendirilen tahminin güvenilirliğinin eşik değeri göz ardı edildiğinde "kötü" çıkışlardan.
IMHO, bir seçim yaptın ama kanıt sunmadın.
Michael , burada sorunun özünü bir formül şeklinde ifade etmekten daha uzun konuşabilirsin. Ve yaptım. Formülden açıkça, herhangi bir TS için (karlı olmasa bile) işlemlerin MO'sunu yükseltmenin tek yolunun darbeler lehine çıkışları reddetmek olduğu açıktır. Abartılı sayılabilecek tek nokta, Candid'in kesinlikle haklı olarak belirttiği gibi, "OUT" bölümlerinde martingale gerekliliğidir. Ancak yine, Nikolai'nin yukarıda önerdiği gibi, bu gereklilik daha az katı olanla değiştirilebilir - bu alanlarda fiyat artışlarının dağılımının simetrisi gerekliliği (artışların FR'sinden bahsediyorum). İkinci seçenek, CR için MO RPR'nin sıfıra eşit olması nedeniyle açıktır. Bu arada, ispatta martingale kullanmam, TS'nin kendi bakış açısından daha çok dizinin böyle bir özelliğine hitap ediyordu. Açıklamama izin ver. VR'nin bu özelliğe kesinlikle sahip olması gerektiğini belirtmedim, VR'nin üzerlerinde nereye hareket edeceğini bu bölümlerde TS'nin bilmemesi yeterlidir. Veya düşünürseniz tahmin bile yapabilirsiniz (zayıf tahmin), ancak bu tahmin farklı bölümler için rastgele işaret değiştirmelidir. Sonra mantıklı olarak Nikolai'nin zaten dile getirdiği şeye geri dönüyoruz. Kısacası, bunlar aynı yumurtalar - yandan görünüm! Ve yaptığım seçimin mantıklı ve yeterli ölçüde kanıtlanmış olduğuna inanıyorum.
Ancak, açıkçası, optimizasyon hedefiyle ilgili önceki gönderide yaptığım yoruma vereceğiniz tepkiyle daha çok ilgileniyorum.
Ne demek istiyorsun?
Bu değişikliğin bir sonucu daha var, satışları takip eden bölümler için Out toplamındaki işaretleri değiştirmeliyiz. Yani, bir çift (Out, -Out) yerine, iki (Out buy, -Out buy) ve (Out satım, -Out satım) yazın ve bir çiftten artı ve eksiden bir terim alın. diğer. Ardından, istisnai olarak güçlü bir varsayıma duyulan ihtiyaç ortadan kalkar - TS'nin martingale doğru bir şekilde belirlediği, sistemin yan satışa göre simetrisini varsaymak yeterlidir.
Endişeniz için teşekkür ederim Nicholas . Bu şekilde gerçekten daha uygun. Yaklaşımınızın yararlarını yukarıda zaten belirtmiştim.
aZtec yazdı >>
Ama sonuçta, keyfi bir TS düşünülürse, sadece öngörülemeyen bölümlerde değil, aynı zamanda bilinmemekle birlikte kar / zararın oldukça yüksek olabileceği bölümlerde de "oynamamayı tercih edebilir". Örneğin, haberler sırasında keskin fiyat değişikliklerinden bahsediyoruz. Bu tür fiyat hareketlerinin ihmal edilebileceğini ve ortalama olarak sıfır vermeleri gerektiğine inanarak onları oturtabileceğini düşünmüyorum.
Evet, aZtec , sorunun özünü doğru bir şekilde fark ettiniz. Ancak TA içinde haberleri bu şekilde ele almıyoruz. Ancak, haber bülteni sırasında işlem gören enstrümanın oynaklığında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki, OTS'nin yeterli bir açıklamasıyla ilgili tüm sorunları bir kerede ele alamam. Benim benimsediğim formatta bu branşta piyasadaki durağan süreçleri değerlendiriyoruz. Ve konunun başında bu yaklaşımın sınırlılıkları konusunda bir çekince yaptım. Özellikle, alıntı sürecinin ergodik olmamasının cazibesinin, bir noktadaki sermaye payının oynaklığa (başka bir parametre) güçlü bir bağımlılığın ortaya çıkmasını etkileyeceği iddia edilebilir. Açıkça, oynaklık arttıkça (haber bültenleri sırasında), f'nin düşmesi gerekir. Ancak tüm bunlar, ikinci dereceden küçük olanlar için geçerlidir, ancak OTS'nin ömrünü gerçek araçlarda yönetecek olanların onlar olduğunu dışlamam ve sadece bu konuda istikrarlı para kazanmak mümkün olacaktır (ne kadar paradoksal olursa olsun). sesler). Dinamik parametreler gibi ilginç yönlerin ortaya çıkması, ikinci sorunun çözümünden kaynaklanmaktadır.
Kısacası, bu soru hala sistematik çözümünü bekliyor. Bu arada, Piyasanın ergodikliği açısından optimal ticaret sürecinin analitik bir tanımını elde etmeye çalışıyoruz.
OTS temasının devamı.
Hiçbiriniz merak etmediniz: Bir araçta kaç tane özelleştirilebilir parametre olmalı? Aslında, "hiçbiri" yanıtı - kabul edilmiyor - TS'yi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor, aksi takdirde güneş tutulmalarını, Afrika'daki hava durumunu ve petrol fiyatlarını tahmin etmede eşit derecede başarılı olacaktır. Belki "ne kadar çok o kadar iyi"? Ayrıca çalışmıyor gibi görünüyor. Aksi takdirde, asla uyum sağlayamayız. Peki altın demek yalan nerede? Bunun, burada eğlendiğimiz problemlerle aynı optimizasyon problemi olduğu ortaya çıktı. Henüz tutarlı bir kanıtım yok, ancak sonucun özü, iyi tahmin edilebilir bir ortamla çalışırken ayarlanabilir parametrelerin sayısının artabileceği ve tahminin güvenilirliğinin 1 olma eğiliminde olmasıdır. veya öngörülemeyen bir ortamda, optimum ayarlanabilir parametre sayısı 1 olma eğilimindedir ve tahminin doğruluğu sıfır olma eğilimindedir. Paradoks doğru mu (optimum sayıda parametreden bahsediyorum)? Sonuç harika! Bir şey hakkında ne kadar az şey bilirsek, analiz için o kadar az parametrenin yönetilmesinin en iyisi olduğu ortaya çıkıyor ... olağandışı, değil mi? Ve tam tersi, karar vermemiz gereken ortama ne kadar aşina olursak, o kadar çok parametre kullanmamız daha iyi olur. Nasıl! Şimdiye kadar tam tersini düşündüm. Öyle görünüyor ki, hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz bir ortamdaysak, kulaklarımızı tıkayıp gözlerimizi açıp dinlemeli, dinlemeli, bizim gibilerin fikrini sormalıyız ve zor bir karar vermeliyiz... Ancak, hayır, bir şeyi almak en iyisidir, ama en doğrusu ve karar vermekten çekinmemektir. Muhtemelen bu nedenle bir savaşta komutanın emirleri tartışılmaz.
Dolayısıyla, benim tarafımdan kanıtlanmayan bu açıklamaya göre, OTC'nin yalnızca bir ayarlanabilir parametresi olmalıdır (sonuçta kimse fiyat serilerinin çok zayıf tahmin edilebilir olduğu gerçeğine itiraz etmeyecektir).
Bu yüzden OTS'nin sahip olması gereken birçok özelliği düşündük. Ateşin parıltısının mağara duvarlarına vurduğu gölgeleri bilerek, ateşin etrafında dans eden insanların görüntülerini çeşitlilikleriyle restore etmeye çalışacağız. ÜTS'nin kendisini görüntülerine göre yeniden oluşturalım. Ana özelliklerini listeliyoruz:
1. Rüşvetin RF'si dik açılı bir üçgen şeklindedir (ilk yaklaşımda), ikincisinin yönü Pazarın özelliklerine bağlıdır - trend/geri dönüş.
2. OTS, CR'ye uyum sağlamanıza izin veren yalnızca bir yapılandırılabilir parametreye sahiptir.
3. OTS her zaman piyasadadır.
4. Tüm işlemler işaret değişkenlidir.
5. Tek ayarlanabilir parametrenin boyutu noktalardır.
6. OTS, koruyucu durdurma emirleri gerektiriyorsa, bunlardan yalnızca biri kullanılır (ikincisi, RF'nin keskin sınırı nedeniyle ilgili değildir).
Görünüşe göre hiçbir şey unutmamış. Doğru, meslektaşlar, yorum veya eklemeler varsa.
Evet, aZtec, sorunun özünü doğru bir şekilde fark ettiniz. Ancak TA içinde haberleri bu şekilde ele almıyoruz. Ancak haberin açıklanması sırasında işlem gören enstrümanın oynaklığında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki, OTS'nin yeterli bir açıklamasıyla ilgili tüm sorunları bir kerede ele alamıyorum. Benim benimsediğim formatta bu branşta piyasadaki durağan süreçleri değerlendiriyoruz. Ve konunun başında bu yaklaşımın sınırlılıkları konusunda bir çekince yaptım. Özellikle, alıntı sürecinin ergodik olmamasının cazibesinin, bir noktadaki sermaye payının oynaklığa (başka bir parametre) güçlü bir bağımlılığın ortaya çıkmasını etkileyeceği iddia edilebilir. Açıkça, oynaklık arttıkça (haber bültenleri sırasında), f'nin düşmesi gerekir. Ancak tüm bunlar, ikinci dereceden küçük olanlar için geçerlidir, ancak OTS'nin ömrünü gerçek araçlarda yönetecek olanların onlar olduğunu dışlamam ve sadece bu konuda istikrarlı para kazanmak mümkün olacaktır (ne kadar paradoksal olursa olsun). sesler). Dinamik parametreler gibi ilginç yönlerin ortaya çıkması, ikinci sorunun çözümünden kaynaklanmaktadır.
Tek kelimeyle, bu soru hala sistematik çözümünü bekliyor. Bu arada, Piyasanın ergodikliği açısından optimal ticaret sürecinin analitik bir tanımını elde etmeye çalışıyoruz.
Ama bu sadece haberlerle ilgili değil. Öngörülebilir şekilde öngörülemeyen hareketlerden bahsediyoruz. Örneğin, bir trend stratejisi uygulayarak ve böyle bir tahmin edilebilir (trend) bölümün sonu hakkında (istatistiksel olarak güvenilir bilgiye sahip olduğumuzu) varsayarak, hala piyasada kalmamız gerektiğini (bu bilgiyi görmezden gelmemiz gerektiğini) tartışabilir miyiz? Yayılmadan tasarruf etmek ve böylece istatistiksel bir avantaj elde etmek için mi? Yoksa piyasada trend/sabit dönemlerin varlığı artık bir durağanlık değil mi ve henüz böyle bir piyasa düşünmüyor musunuz? Ayrıca, spread'in, dikkate alınan zaman dilimindeki fiyat dalgalanmalarının ortalama değerine oranına bağlı olması gerekmez mi? Onlar. Yayılma düzeninin dalgalanmalarını dışarıda bırakmak gerçekten mantıklı, ancak onlarca/yüzlerce yayılmanın dalgalanmaları?
Ayrıca, şimdi, optimal bir strateji geliştirirken, dikkate aldığınız tek parametre toplam karlılığıdır. Böyle bir yaklaşımın elbette yaşam hakkı vardır. Ancak, sabit bir lotla alım satımdan sabit bir payla alım satıma geçerken, sabit bir lotla alım satım yaparken aynı geliri gösteren iki stratejiden şunu belirtmekte fayda var. lot, daha yüksek gelir, daha fazla miktarda pozitif işleme sahip olan biri tarafından gösterilecektir. Ve piyasaya giriş zamanını dikkatli bir şekilde seçerek bu tür işlemlerin payını artırabilirsiniz.
Anlıyorum ki ilk etapta işi olabildiğince basitleştirmeye çalışıyorsunuz ve bunun sonucunda sürekli piyasada olma şartını elde ediyorsunuz. Ancak, bu durum gerçek bir ticaret sistemi için pek uygun kabul edilemez.
İşte :) Bu arada - araştırmanız için kümülatif bir araç. SL ve TP.
https://www.mql5.com/ru/forum/113106