İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
Bu dal, tek bir amaç ile düşünmeye (bazen kurnazca) yöneliktir - piyasadaki belirli fenomenleri tanımlayabilen parametrelerin faz uzayını önemli ölçüde azaltmak ve sonuç olarak, kodlamayı anlamlı bir faaliyet haline getirmek (bazı parametrelerin aptalca bir sayımı değil) haftalar boyunca test cihazında).
Bu nedenle, büyük olasılıkla burada hazır danışmanlar görmeyeceksiniz.
PS Bir önceki gönderiyi güncelledim.
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
Oh-oh-oh, Codebase'deki yüzlerce satırda bu "iyi" - bir şaft!
İlginç olan bu. GTS FR'nin genel görünümünü ve TS'nin çalışmasını analitik bir biçimde tanımlayan işlevsel görünümü oluştururken, yanlışlıkla çekmemek için dikkatlice izleyerek fiyat aralığının ve temel sağduyunun en genel özelliklerinden ilerledim. ekstra bir varlık. Ve öyle oldu ki, hiçbir yerde açıkça zamanımız yok. tesadüf mü? Bilmiyorum, ancak FR'nin genel görünümü, fiyat seviyeleri açısından mükemmel bir şekilde tanımlanıyor. Yukarıda, fiyat serisinin bu iki parametresi - zaman t ve genlik V(t) arasında istatistiksel bir ilişkinin varlığını gösterdim:
Böylece, bu daldaki tüm analitik malzeme, parametreler aracılığıyla, zamanın bir fonksiyonu ve/veya fiyatın bir fonksiyonu olarak iki şekilde sunulabilir. Argüman h (Şekil kırmızı) ve argüman olarak zaman kullanıldığında (mavi) görünümü ile keyfi bir TS'nin DF'sine tekrar bakalım:
H değişkeninin bir argüman olarak kullanılmasının, DF'nin daha katı sınırlarına sahip olmayı mümkün kıldığı ve sonuç olarak böyle bir temsilin analiz için daha basit olduğu görülebilir. Zamansal temsil, vızıldamayan ortalama değerlerin vs. analizini gerektirir. Ama elbette, bir ticaret stili seçerken çizilmiş güzelliğin bir argüman olamayacağına itiraz edebilirsiniz - zamana gömülü bir sürü faydalı ve karlı şey var ... Genel olarak, hala nasıl itiraz edeceğimi bilmiyorum. buna. Belki gömülü olabilir, ancak yalnızca bu, h 'den gelen FR'de zaten dikkate alınmıştır. Bu iki durumda gerçekleştirilen işlem sayısının aynı olmadığını ancak bunun genel görünümü etkilemediğini açıklayacağım. Sadece sınırların genişlemesini vurgulamak istedim.
Genel olarak, analizdeki argümanların fiyat sunumuna bağlı kalmaya devam edeceğim. Benim için daha kolay ve net. Ortaya çıkan sistem, incelenen nesneyi bu terimlerle tamamen tanımlar ve ek bir yinelenen parametreyi dahil etmek haksız bir lüks gibi görünmektedir.
Sergey , mavi eğriyi nasıl elde ettin? Ve neden orada SL bulaşmış?
Bu arada kırmızı da anlaşılmaz, eğer H ort'ta manuel olarak karı keserseniz, ( Ama sağ kenar için şekli değiştirebiliriz ve belli bir serbestlik derecesine sahibiz. Bu açıkçası, sahip olduğumuz gerçeğinden kaynaklanmaktadır. karlı bir anlaşmanın ne zaman kapatılacağını seçme hakkı ), o zaman orada, öyle görünüyor ki, bir kulak büyümeli.
Ve tam zamanında kapattım :-) Eh, "dakik" olmaya çalıştım - SL'yi belirledim ve onu fiyatın ortalama puan olarak işlemesi gereken süre ile değiştirdim. İşte o "ortalama" ve çalıştı.
Evet, görünürlük konusunda çok zeki olduğum açık. Kısacası, fiyat belirli seviyelere ulaştığında "katı" ticaretin yerini tutma süresi ile ticaret ile değiştirmenin, TC rüşvet FR'de net sınırların bulanıklaşmasına yol açacağını vurgulamak istedim.
Çizime girmeyin, açıklayıcıdır!
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
Ve ne tür Bernoulli olmayan mülk? Artışlar arasındaki korelasyon?
Ve ne tür Bernoulli olmayan mülk? Artışlar arasındaki korelasyon?
Bence HideYourRichess , k sabit olduğunda TP=k*SL olduğunda TS'nin sabit duraklarla çalışması anlamına geliyordu. Makalesinde böyle bir durum için MM'yi düşündü. En genel durum için MM'yi çalıştığımızı hatırlatmama izin verin, TS'nin rüşvet alan değerlerinin belirlendiği alan - eksiden artı sonsuza kadar doğal sayılar.Ve ne tür Bernoulli olmayan mülk? Artışlar arasındaki korelasyon?
Eğer. Kabaca söylemek gerekirse, uyumlu ve öngörülebilir bir Bernoulli şeması, sağlam olmayan kaotik bir şeye dönüşür. Ama bu, tekrar ediyorum, gözlemler ve duyumlar düzeyinde, henüz bir kanıtım yok.