İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anatoly, lütfen "dinamik TS" anlayışınızın bir tanımını yapın.
Bunun gibi bir şey (IMHO): piyasayı takip etmek, yani. mevcut fiyat aralığında eylemleri (açma/değiştirme/kapama) gerçekleştirmek için en iyi koşulları bağımsız olarak bulma yeteneğine sahip olmak. yanlış, ardından parmağınızı gerektiği yerde işaret edin (: )
İşte böyle bir TS gereklidir, sizin tarafınızdan önerilen yöntem.
Muhtemelen birkaç statik sistem içeren Uzman Danışmanlar için kullanılabilse de (eylem parametreleri değişmez), yani. Her aracın kendi katsayısı vardır.
//--
Michael, aşırı merak için hemen özür dilerim!, partiyi belirlemek için gerekli olasılığı hesaplama tekniği şüphesiz hassas bir konudur (; , ve ilginç ve bu nedenle) olasılığın parti üzerindeki etkisini gösterebilir misiniz? ve bu etkileşimin bilançoya yansıması, örneğin, test cihazından olasılık işlevi etkin ve devre dışı bırakılmış iki bilanço tablosu düzenlemek, aynı parametreler üzerinde, tarihin hem yükseliş hem de düşüş eğilimleri içermesi arzu edilir, ben çok minnettar ol.
ps Bir anlaşma açacağımızı varsayalım, olasılık >=%70 olmalıdır; ve %70 olasılıkla, mevduatın % X riski ile bir işlem açılırsa, maksimum %100 olasılıkla bir işlem açarken riskiniz X ne olur?
Bunun gibi bir şey (IMHO): piyasayı takip etmek, yani. mevcut fiyat aralığında eylemleri (açma/değiştirme/kapama) gerçekleştirmek için en iyi koşulları bağımsız olarak bulma yeteneğine sahip olmak. yanlış, ardından parmağınızı gerektiği yerde işaret edin (: )
Tanım için teşekkürler, umarım konu yöneticisine faydalı olur.
"MM + Markovets" konusuyla ciddi bir şekilde ilgileniyorsanız, LÜTFEN ayrı bir konu başlatın ve sorunu ve bu sorunu çözmek için seçeneklerinizi belirtin.
Tartışmaya katılmanın benim ve diğer birçok kişi için ilginç olacağını düşünüyorum.
"MM + Markovets" konusuyla ciddi bir şekilde ilgileniyorsanız, LÜTFEN ayrı bir konu başlatın ve sorunu ve bu sorunu çözmek için seçeneklerinizi belirtin.
Tartışmaya katılmanın benim ve diğer birçok kişi için ilginç olacağını düşünüyorum.
Konuyu bu yönde kazmış ve bazı sonuçları olan biri başlatmalı diye düşünüyorum. Sadece ilgilendim ve gelecek için bir not aldım.
grasn писал(а) >>
Benim fikrim çok basitti. Şöyle düşündüm, SL için belirli bir strateji ile ilgili olmayan “evrensel” bir çözüm arıyorsanız, o zaman piyasanın “modelini” belirlemeniz gerekir (tırnak içine koydum). Sadece bu durumda, kabul edilebilir bir şey bulmayı umabilirsiniz (Sl ve TP birbirine bağlıdır - bu tıbbi bir gerçektir).
Sergey , koruyucu emirlerin görevinin TS yerine ticaret kararları vermeye indirgenmemesi gerektiği görüşündeyim.
TS, kabul edilen "piyasa modeli" temelinde oluşturulmalıdır. SL & TP emirlerinin görevi, ya bir mücbir sebebi önlemek ya da (bu daha ince bir nokta!) Sonuç olarak, müzayedeye katılan f mevduatının payını artırın. Koruyucu emirlerin belirli bir TS'ye açık bir şekilde ait olduğunu belirleyen ikincisidir, bu olmadan kabul edilen "piyasa modeli" bağlamında dikkate alınmaları anlamsızdır.
Pazar Modeli
Piyasa modeli çok basit bir modeli benimsedi. Bu, iki sürecin bir "süperpozisyonu"dur: Bernoulli süreci ("pozitif dürtü" ve "negatif dürtü") ve lognormal'e benzer (uzaktan: o) çok karmaşık bir artış modülleri dağılımı). Basitçe çalışır - pozitif veya negatif bir dürtü üretilir, daha sonra piyasa getirilerinin dağılımına yakın bir dağılımla elde edilen bir pozitif değerle (sıfır dahil) çarpılır (hızlandırılır). Ancak bu getiriler o kadar karmaşık ki, anlaşılmaz dağılımları o kadar fazla ki, onları bu getirilerin bir ortalamasıyla değiştirmeye karar verdim.
Not : Şimdi eleştirme sırası sizde :o).
Yukarıdakilere gelince, sadece bir yorumum var. İki spekülatör grubu arasında bir parite olarak bir enstrümandan alıntı yapma sürecini düşünürsek, o zaman bana, fonların karakteristik yatırım süresinden sorumlu olan bir "faiz ufku" modele dahil etmek gerekiyor gibi görünüyor. farklı yatırımcı grupları için Fark ettiğiniz fiyat serilerinde RPR dağılımının kurnaz yasasını belirleyen bu fenomendir. Bu an sizde yok ve özelliklerin açıklamasında (mesajınızda vurgulanmış) yapay anlara başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu konudaki görüşlerimi merak ediyorsanız, finansal enstrümanlar için kotasyon sürecini belirleyen asıl noktanın kamu bankalarının istikrara kavuşturma çalışmaları olduğuna inanıyorum. Bu nedenle toplu etkileri gözlemlemiyoruz (eğilimler, panik, RPR'de pozitif bir otokorelasyon katsayısı gözlemlemiyoruz, Kagi bölünmesi için H > 2 gözlemlemiyoruz, H > 1/2 gözlemlemiyoruz. Hurst üssü, vb.) - Kural olarak Forex'te bir geri dönüş veya başka bir deyişle düz bir karakter vardır.
Bizden güvenilir bir şekilde gizlenen belirli yasalarını bilmeden bir piyasa modeli inşa etmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Ancak fiyat aralığındaki herhangi bir (veya hemen hemen her) düzenliliği tamamen hesaba katan bir TS oluşturmak mümkündür. Genel olarak, bir şekilde garip çıktı - model yok, ama yine de TS ... Bütün bunları tartışmamız gerekiyor, bu konu bunun için tasarlandı. Konunun konusu ile örtüşmese de bu konularda SİZİN fikirlerinizle herkesin bu başlıkta daha aktif olmasını rica ediyorum.
Açıklığa kavuşturalım, keyfi ama karlı bir sistem. Herhangi bir SL ve TP teorisi, belirli bir TS'ye atıfta bulunmadan anlamsızdır. Başka bir TS, farklı SL ve TP değerleri verecektir.
Kabul ediyorum. Akıl yürütmenin genelliğini vurgulamak için "keyfi" dedim. TS karlılık kriteri en çok kabul gören model içerisinde elde edilecektir.
yurixx yazdı >>
Merhaba Sergey !
Çok ilginç. Neyin alakalı olduğundan bahsetmiyorum bile. Ve şimdi bile, sunumun erken bir aşamasında, bunun pratikte nasıl uygulanabileceği açıktır. Ancak, belki de tamamen farklı sürprizler hazırladınız? Genel olarak, devam etmeyi dört gözle bekliyorum.
Hey Yura !
Ortaya çıkan araştırmaya yoğun ilgi göstermenizden çok memnun oldum. Yorumlarınız her zaman değerlidir.
PapaYoz yazdı >>
K[0] başlangıç değeri mi?
Gayet tutarlı bir şekilde ifade ediyorsun, makale şeklinde yazmamış olman garip. Ancak - bu sizin işiniz, devamı hakkında bilgi almaktan mutluluk duyacağım.
Yorum için teşekkürler PapaYozh . Gerçekten de, belirtilen K[n] yerine K[0] okunmalıdır. Bir yazım hatası yaptım.
Bu malzemenin sitede bir makale şeklinde tasarımına gelince, makalenin uzmanların zorunlu sansürünü geçmiş bir malzeme olarak hazırlanması ve kullanıma hazır olması (ham değil) gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla, genellikle, genel tartışma için hazırlanan materyalin gerekli doğrulama ve eleştiriden geçtiği ve ancak o zaman zaten bir makale şeklinde hazırlandığı çeşitli konferanslar düzenlenir. Ne yazık ki, böyle bir uygulama web sitemizde tamamen yoktur ve genellikle gerçeklikle ilgisi olmayan ve (her zaman bilimsel olarak değil) hasta bir kişinin saçmalığına benzeyen bilgiler içeren makaleler yayınlanır. Profesyonel sansür olmaması ürkütücü. Üstelik, bu tam olarak bizim için geçerli olan şey - tüccarlar, çünkü. Büyük paranın döndüğü kürenin bal sinekleri gibi çektiği bir sır değil, insanlar, diyelim ki, bazen tam olarak yeterli değil ve ayrıca, gerçek para söz konusuysa, şu veya bu ifadenin sorumluluğunun büyük olduğu bir sır değil.
Bu nedenle öncelikle hammaddeyi forumda test etmeyi ve ancak o zaman sunulan bilgilerin değeri olması durumunda makale şeklinde düzenleme sorumluluğunu almayı tercih ediyorum.
Bunun gibi bir şey (IMHO): piyasayı takip etmek, yani. mevcut fiyat aralığında eylemleri (açma/değiştirme/kapama) gerçekleştirmek için en iyi koşulları bağımsız olarak bulma yeteneğine sahip olmak. yanlış, ardından parmağınızı gerektiği yerde işaret edin (: )
storm , parametrelerin otomatik ayarlanmasıyla kendinizin önüne geçmenize gerek yok. Sermaye f payını, koruyucu siparişler SL & TP , spread Sp'yi ve en genel durumda fiyat serisinin "öngörülebilirliğinden" sorumlu parametreyi içerecek analitik bir ifade elde edeceğiz. Tüm bu parametreler, öngörülebilirliğin işlevleri ve benimsenen belirli strateji türüdür (bu, TS'nin rüşvet türü - RF'si tarafından belirlenir). Elinizde böyle bir aparat varsa, dinamik parametreleri tanıtma beklentileri sorusunu incelemek zor olmayacaktır. Bu nedenle, önce her şeyin yerine oturacağı temel tutarlı bir yapı oluşturmayı ve ancak o zaman parametreler ve ayrıntılarla oynamaya başlamayı öneriyorum. Başarılı pazar anlayışına giden yol budur. Aksi takdirde, arkasındaki ana şeyi görmeden bir sürü önemsiz veya küçük ayrıntıda kendimizi ölesiye kazarız. Bu tam olarak MTS optimize edicide uygulanan durumdur - bir şey buluyoruz ve optimize edilmiş parametrelerin sayısındaki artışla (ilgili oldukları gerçeği değil) görevin karmaşıklığında üstel büyümenin sonsuz sorununa oturuyoruz ). Bu nedenle, sorunun analitik bir çözümü yönünde ilerlemeye çalışıyorum. Aynı zamanda, mantıksal olarak kabul edilen yapıyı kanıtlayarak, ticaretteki belirli anları belirleyen süreçleri anlamamız ve Pazar adı verilen yapının yeni yanlarını açmamızdan potansiyel olarak faydalanıyoruz.
Sergey , koruyucu emirlerin görevinin TS yerine ticaret kararları vermeye indirgenmemesi gerektiği görüşündeyim.
TS, kabul edilen "piyasa modeli" temelinde oluşturulmalıdır.
Ama koruma emirleri hakkında bir şey söylemedim. Bu genellikle ayrı bir konudur ve ciddi karmaşıklık nedeniyle henüz dikkate alınmamıştır.
SL & TP siparişlerinin görevi, ya bir mücbir sebebi önlemek ya da (bu daha ince bir nokta!) Sonuç olarak, müzayedeye katılan f mevduatının payını artırın.
O zaman soru size, TP veya SL belirlemiyorsa TS ne yapar? Benim konseptim çok basit. TS, bir süre için beklenen TP seviyesini belirler. Fiyat diğer yönde hareket ettiyse ve belirli bir seviyeye ulaştıysa, büyük olasılıkla bu olaydan sonra (yüksek derecede kesinlik ile) TP seviyesine geri dönmeyecektir. Ben bu kritik seviyeye SL (bir süre geri dönüşü olmayan seviye) diyorum. Bu düzeye yaklaşmak ve hatta ondan daha çok geçmek bir tahmin hatasıdır. Ben de kesin bir kanaate vardım - piyasadaki "zamanı" hissetmiyorsanız, orada yapacak bir şey yok. Üstelik piyasanın tam zamanı :o) Felsefesi bu.
TS'nizin (örneğin) büyümenin başladığını varsaydığından, bir sipariş açtığından ve her çubuk / tik, büyümenin devam edip etmediğini kontrol ettiğinden şüpheleniyorum? Bazı kriterler aksini kanıtlayana kadar. Aynı zamanda, görünüşe göre sistem, TP'nin ne bekleyeceğini ve bu büyümenin bir sonraki yinelemede devam edip etmeyeceğini anlamıyor. Bu, birçok sistem için tipiktir, ancak TP ve SL'yi düzenlemeye yönelik belirtilen yaklaşım yalnızca böyle bir metodoloji için geçerlidir ve bu nihai gerçek değildir. Sergey, sadece başka sistemler ve modeller var :o)
Elbette bu tür sistemlerin de yaşam hakkı vardır ve belki de iyidirler ama ben onları çeşitli ve çok ağır nedenlerle reddettim.
Koruyucu emirlerin belirli bir TS'ye açık bir şekilde ait olduğunu belirleyen ikincisidir, bu olmadan kabul edilen "piyasa modeli" bağlamında dikkate alınmaları anlamsızdır.
Ve neden bazı belirli TS ticaretlerinin FR'sinin kalın kuyruklara sahip olacağına karar verdiniz? Bu bir tür gözlem mi yoksa sonuç mu?
Ve bir incelik daha var, ya da netlik ya da başka bir şey yok ya da belki bu saçmalık. Onun saçmalığının özü, bir anlamda bilgiyi "öldürüyorsun". açıklamaya çalışacağım. TP ve SL'yi TS'den ayırdınız. Hayatlarını veri (bilgi) açısından yaşarlar. Diğer bir deyişle, kar/zarar puanlarına göre istatistikleri (dağılımı) alırsanız, sadece TP/SL tarafından kapatılan emirleri analiz etmeniz ve kapalı TS'yi hiç düşünmemeniz gerekir. Ve formülde, yalnızca TP/SL kapanışına sahip dağıtımı değiştirin. Ancak tüm bunlar TS ile nasıl ilişkilidir?
Yukarıdakilere gelince, sadece bir yorumum var. İki spekülatör grubu arasında bir parite olarak bir enstrümandan alıntı yapma sürecini düşünürsek, o zaman bana, fonların karakteristik yatırım süresinden sorumlu olan bir "faiz ufku" modele dahil etmek gerekiyor gibi görünüyor. farklı yatırımcı grupları için Fark ettiğiniz fiyat serilerinde RPR dağılımının kurnaz yasasını belirleyen bu fenomendir.
Spekülatör grubunun bununla ne ilgisi olduğunu tam olarak anlamadım. "Boğalar" ve "ayılar" ve daha ince sınıflandırmalardan bahsediyorsanız, üzgünüm - bu konuda hiçbir şey anlamıyorum. Köftelerden sinekler gibi birbirinden ayrılabilen her türlü gösterge ve "yöntem"i tamamen saçma buluyorum - ve çok dürüst ve açık konuşuyorum.
Bu an sizde yok ve özelliklerin açıklamasında (mesajınızda vurgulanmış) yapay anlara başvurmak zorunda kalıyorsunuz.
Burada, elbette, bir anlamda - yapay ama tamamen uygulanabilir olan "maksimum olabilirlik yöntemi" ve "kavram" kelimesi vurgulanmıştır. Genel olarak, bir şekilde yorumunuzu gerçekten anlamadım ve bu nedenle tezlerde biraz açıklamaya karar verdim:
Bu konudaki görüşlerim ilginizi çekiyorsa, finansal enstrümanlar için kotasyon sürecini belirleyen asıl noktanın kamu bankalarının istikrara kavuşturma çalışmaları olduğuna inanıyorum. Bu nedenle toplu etkileri gözlemlemiyoruz (eğilimler, panik, RPR'de pozitif bir otokorelasyon katsayısı gözlemlemiyoruz, Kagi ayrımı için H > 2 gözlemlemiyoruz, H > 1/2 gözlemlemiyoruz. Hurst üssü, vb.) - Kural olarak Forex'in bir geri dönüşü veya başka bir deyişle düz bir karakteri vardır.
Bankalar kesinlikle önemlidir - bu konuda haklısınız. ACF'yi dikkate almak ve ona güvenmek mantıklı değil - bu serilerde hiçbir şey söylemiyor. Neredeyse hiçbir şey. Bu seriler için ACF almak imkansız. Böyle kirli sıralar için bu limiti almayacaksınız. Ama onun değeri, taraflı tahminlerde bile gözle görülür şekilde 0,5'ten fazladır, yani boşuna. Sadece ortalamadan uzaklaşma/uzaklaşma eğilimini gösterir. Alıntılar ile her şey yolunda - ortalamalarında oyalanmazlar (bu, kalın kuyruklar nedeniyle, hesaplamayı da başarmanız gerekir, normal formül herhangi bir ortalama göstermez). Ancak, teklifler için Hurst'unuzun 0,5 olduğundan eminseniz, teklifinizin hangi ortalamaya döndüğünü gösterin.
Bizden güvenilir bir şekilde gizlenen belirli yasalarını bilmeden bir piyasa modeli inşa etmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Ancak fiyat aralığındaki herhangi bir (veya hemen hemen her) düzenliliği tamamen hesaba katan bir TS oluşturmak mümkündür. Genel olarak, bir şekilde garip çıktı - model yok, ama yine de TS ... Bütün bunları tartışmamız gerekiyor, bu konu bunun için tasarlandı. Konunun konusu ile örtüşmese de bu konularda SİZİN fikirlerinizle herkesin bu başlıkta daha aktif olmasını rica ediyorum.
Bu "antikler" olmadan hadi. Herhangi bir ticaret sistemi, piyasa hakkında bazı modeller şeklinde varsayımlarda bulunur. Ve bu modeller çok basit ve çok farklı olabilir - kısacası farklı. Tabii ki - tek bir model pazarın düşünülemez tüm karmaşıklığını dikkate almıyor, ancak meslektaşların buna ihtiyacı yok, sadece potansiyel olarak kâr getirebilecekleri alıyorlar, burada kimse akademisyenlikten muzdarip değil :o)
Yukarıdakilere gelince, sadece bir yorumum var. Bir enstrümandan alıntı yapma sürecini iki grup arasında parite olarak düşünürsek
Bu noktada "gruplar" ile ne kastedildiğini açıklamak istiyorum. "Satıcılar ve alıcılar" ile ne kastedildiğini hemen hayal etmek çok kolaydır ve bu böyledir, AMA. böyle bir "basit" derecelendirme, sürecin özünün anlaşılmasına yol açmayacaktır. Açıklama Tam olarak "satıcılar ve alıcılar" gruplarının FARKLI YATIRIM UFUKLARINI tanıtmak istiyorum. Bu açıklamanın durumu daha net anlatacağını düşünüyorum. ve sonra PARITY, anlamak için daha geniş bir anlam kazanır. (Sanırım bu, formülün biçiminin temsilini etkileyebilir.)
spekülatörler, bana öyle geliyor ki, farklı yatırımcı grupları için fonların karakteristik yatırım süresinden sorumlu olan "ilgi ufkunu" modele sokmak gerekiyor. Fark ettiğiniz fiyat serilerinde RPR dağılımının kurnaz yasasını belirleyen bu fenomendir. Bu an sizde yok ve özelliklerin açıklamasında (mesajınızda vurgulanmış) yapay anlara başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu konudaki görüşlerim ilginizi çekiyorsa, finansal enstrümanlar için kotasyon sürecini belirleyen asıl noktanın kamu bankalarının istikrara kavuşturma çalışmaları olduğuna inanıyorum. Bu nedenle toplu etkileri gözlemlemiyoruz (eğilimler, panik, RPR'de pozitif bir otokorelasyon katsayısı gözlemlemiyoruz, Kagi ayrımı için H > 2 gözlemlemiyoruz, H > 1/2 gözlemlemiyoruz. Hurst üssü, vb.) - Kural olarak Forex'in bir geri dönüşü veya başka bir deyişle düz bir karakteri vardır.
Bizden güvenilir bir şekilde gizlenen belirli yasalarını bilmeden bir piyasa modeli inşa etmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Ancak fiyat aralığındaki herhangi bir (veya hemen hemen her) düzenliliği tamamen hesaba katan bir TS oluşturmak mümkündür. Genel olarak, bir şekilde garip çıktı - model yok, ama yine de TS ... Bütün bunları tartışmamız gerekiyor, bu konu bunun için tasarlandı. Konunun konusu ile örtüşmese de bu konularda SİZİN fikirlerinizle herkesin bu başlıkta daha aktif olmasını rica ediyorum.
Storm , parametrelerin otomatik ayarlanması ile kendinizin önüne geçmenize gerek yok. Sermaye f payını, koruyucu siparişler SL & TP , spread Sp'yi ve en genel durumda fiyat serisinin "öngörülebilirliğinden" sorumlu parametreyi içerecek analitik bir ifade elde edeceğiz. Tüm bu parametreler, öngörülebilirliğin işlevleri ve benimsenen belirli strateji türüdür.
BİR strateji, bence, ancak BAŞKA bir (diğer) strateji, bir tür yuvalama bebeği çerçevesinde düşünülebilir. BİR stratejiyi diğer stratejilerden ayrı düşünmek, onu güvensiz ve savunmasız hale getirir. Çalışma programlarında olduğu gibi, stratejiler de bir "eylem gücü" derecesine sahip olmalıdır (bir yetişkinin bir çocuğun yaramaz olmasına (veya davayı emanet etmesine) izin vermesi gibi), ancak izin verilen ÇERÇEVE içinde). Kelimelere dökemem ama yönetmenlik harika! "Üst düzey stratejileri" etkilemek (bilgilendirmek) için bir mekanizma düşünmek gerekir ... (taş, makas, kağıt?)
... ve birkaç formül olacak ... veya daha doğrusu formül bir olmalı, ancak "farklı kutularda" yaşayacak ... her strateji belirli zamanlarda iyidir, bu yüzden stratejinin "ömrü". "N-stratejisini" hesaba katan (filtreleme) bir parametre de olabilir ...
(TS'nin rüşvet türüne göre belirlenir - RF'si) . Elinizde böyle bir aparat varsa, dinamik parametreleri tanıtma beklentileri sorusunu incelemek zor olmayacaktır. Bu nedenle, önce her şeyin yerine oturacağı temel tutarlı bir yapı oluşturmayı ve ancak o zaman parametreler ve ayrıntılarla oynamaya başlamayı öneriyorum. Başarılı pazar anlayışına giden yol budur. Aksi takdirde, arkasındaki ana şeyi görmeden bir sürü önemsiz veya küçük ayrıntıda kendimizi ölesiye kazarız. Bu tam olarak MTS optimize edicide uygulanan durumdur - bir şey buluyoruz ve optimize edilmiş parametrelerin sayısındaki artışla (ilgili oldukları gerçeği değil) görevin karmaşıklığında üstel büyümenin sonsuz sorununa oturuyoruz ). Bu nedenle, sorunun analitik bir çözümü yönünde ilerlemeye çalışıyorum. Aynı zamanda, mantıksal olarak kabul edilen yapıyı kanıtlayarak, ticaretteki belirli anları belirleyen süreçleri anlamamız ve Pazar adı verilen yapının yeni yanlarını açmamızdan potansiyel olarak faydalanıyoruz.
Ama koruma emirleri hakkında bir şey söylemedim. Bu genellikle ayrı bir konudur ve ciddi karmaşıklık nedeniyle henüz dikkate alınmamıştır.
O zaman soru size, TP veya SL belirlemiyorsa TS ne yapar?
"İdeal" bir TS'nin yalnızca giriş/çıkış noktalarını tanımlaması gerektiğine inanıyorum. Her şey.
Herhangi bir nedenle TS çıkışı gerçekleştiremezse (bağlantıyı kesme vb.), bu işlev bir koruma emriyle uygulanmalıdır. Bu onun ana amacı - sigorta. Ancak, burada her şey o kadar basit değil. Rüşvet FC'sinde uzun kuyruklu TS vardır ve sonuç olarak, bu tür TS'lerin düzenli çalışmasının bir parçası olarak mevduatın boşaltılması olasılığı göz ardı edilmez ... Bu, "kutsal sünnet" ihtiyacının olduğu yerdir. FR'nin sünnet derisi ortaya çıkar :-) Bu parametrenin eklenmesi karlılık TS'sini kötüleştirir, ancak aynı zamanda marjinal risklerini de azaltır, yani. iki rakip süreç vardır, bu da SL ve TP parametreleri açısından optimizasyonun gerekli olduğu anlamına gelir.
Tekrar. TS ve koruyucu siparişlerin gerçekleştirmesi gereken görevleri açıkça ayırıyorum ve bu yaklaşım, TS ve SL & TP için ayrı ayrı optimum çözümü bulmamızı sağlıyor. Bu kavramları karıştırıyor, daha az parametre ile bir optimizasyon problemini çözüyor gibisiniz. Belki haklısın, ama benim desteklediğim formülasyonda sorunu çözmenin yollarını görüyorum - TS - ayrı ayrı, SL ve TP siparişleri - ayrı.
Ve neden bazı belirli TS ticaretlerinin FR'sinin kalın kuyruklara sahip olacağına karar verdiniz? Bu bir tür gözlem mi yoksa sonuç mu?
Akıl yürütmede en genel yaklaşıma bağlı kalmaya çalışıyorum ve bu nedenle böyle aşırı bir seçeneği dışlamıyorum.
TP ve SL'yi TC'den ayırdınız. Hayatlarını veri (bilgi) açısından yaşarlar. Diğer bir deyişle, kar/zarar puanlarına göre istatistikleri (dağılımı) alırsanız, sadece TP/SL tarafından kapatılan emirleri analiz etmeniz ve kapalı TS'yi hiç düşünmemeniz gerekir. Ve formülde, yalnızca TP/SL kapanışına sahip dağıtımı değiştirin. Ancak tüm bunlar TS ile nasıl ilişkilidir?
Evet Kolay. Örneğin, keyfi bir rüşvet dağıtımına sahip aynı aracı düşünün. Kesinlik için, koruyucu düzenleri olmayan TS için bu dağılım Gauss'tur ve "sonsuz" kuyruklara sahiptir (şekilde kırmızı ile gösterilmiştir):
Pozitif MO = 10 puana sahip böyle bir aracın er ya da geç depozitoyu kesinlikle boşaltacağı açıktır, çünkü. kaçınılmaz kalın ve son derece olumsuz kuyruk dökülecek (siyah kuğu, Losyara). Bunu önlemek için, kar veya zarar miktarı belirli bir seviyeyi aşarsa, bir pozisyonu zorla kapatan sisteme koruyucu emirler getireceğiz. Böyle bir yığın TS için, hilelerin RF'si gözle görülür şekilde değişir (mavi): kalın kuyruklar kayboldu ve RF'nin kenarlarında boynuzlar büyüdü. Bu kaçınılmazdır, çünkü koruyucu emirlerin parametreleriyle olayların sıklığını yerel olarak artırdı.
Tekrarlıyorum. Böyle bir TS için, kârlılık genellikle azalacaktır, ancak riskler de azalacaktır, bu da f'nin artmasına izin verecektir. Emirlerin TS'nin çalışması üzerindeki etkisini değerlendirmek için, önceki sayfada elde edilen düzenli bir TS için integral ifadesinde değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ona hatırlatayım:
Bunu yapmak için, entegrasyon segmentini (toplanabilirlik özelliğini kullanarak) her biri kendi işlevinden sorumlu olan üçe böleriz. İlk bölüm SL siparişinden sorumlu olacak ve şöyle görünecek:
SL için basitçe "sinek" sayısını özetler ve böylece TS'nin hilelerinin FR'sinde sol boynuzun yüksekliğini koruyucu siparişlerle bulur. Sağ kulak için doğrudur:
Orta için her şey basit:
Son olarak, koruyucu emirlerle TS'nin kârının logaritması için ifadeyi yazarsak, şunu elde ederiz:
Forex üzerinde çalışırken cebimizdeki paradan sorumlu kıvırcık bir ifadeye böyle sahip olduk. Onun ekstremumunu arayacağız...
Şimdi DC komisyonu veya spreadinden sorumlu Sp parametresini analize girme zamanı.
Daha sonra...
Ancak Sergey , üç bölgeye böyle bir bölünme, önemli bir etkiyi hesaba katmaz. Bazı karlı siparişler kapanmadan önce SL bölgesini ziyaret etmeyi başarır (TP ile benzer şekilde). Yani, SL'nin (TP'nin yanı sıra) tanıtılması, kural olarak, normal araç çıkışları alanı da dahil olmak üzere tüm dağılımı önemli ölçüde deforme eder. Yoksa kendimden geçiyor muyum ve bu etkiyi daha fazla açıklar mısınız?
Genel olarak, materyali büyük bir zevkle okuduğumu söylemeliyim ama eleştiri istediniz :)
nötron için
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
Ancak TP ve SL, "giriş / çıkış" sisteminin bir bileşenidir - bunlar çıkış seçenekleridir, bunlardan biri kâr içindir ve "kâr" parametresi göründüğü için, bir anlamda en azından mümkün olduğu ortaya çıkıyor. kâr optimizasyonunu düşünün. Açık bir kâr yoksa, bunu bir şekilde optimize etmek muhtemelen mümkündür, ancak bir şekilde zordur. (MT optimize edicinin kendisinden bahsetmiyorum)
Tekrar. TS ve koruyucu siparişlerin gerçekleştirmesi gereken görevleri açıkça ayırıyorum ve bu yaklaşım, TS ve SL & TP için ayrı ayrı optimum çözümü bulmamızı sağlıyor.
Seryoga , evet, onları açıkça ayırt ettiğinizden şüphem yok, kendiniz için - açıkça. Konuyu açtıktan sonra diğerleri için gerekli olacaktır. Sadece yaklaşımlarınız hakkında henüz her şeyi bilmiyorum ve yönteminizin uygun olup olmadığını veya kendi amaçlarım için kendiminkini icat etmem gerekip gerekmediğini kesin olarak değerlendiremiyorum. Bu yüzden soruyorum, basit bir nedenle (tekrar ediyorum - benim için açıkça) bunları ancak şimdi ifade etmeye başladınız. Bazı yazışmalardan söz ediyorum Seryoga, ben telepat değilim, matematikçi değilim ve kızma. Her ne kadar daha önce bir yerde belirtilen "farkı" tek başıma anlamadığımı kabul etsem de :o(.
TS ve koruyucu emirlere uyması gereken
Tekrar gidelim, ama terimleri özel olarak tanımlayalım. TS, siparişleri kendi başına açar ve kapatır. Ama her sipariş için bir koruma emri mi açıyorsunuz? Sonuçta, bu çok büyük bir fark, bunlar ek olanlar - açılış fiyatı , SL, TP, spread, lot, yön (ve bunun tersi olduğu gerçeği değil). Ve yazdıklarınız özellikle koruyucu emirlere mi atfedilmelidir?
Bu doğru mu yoksa sadece sizin teriminiz mi ve mevcut bir sipariş için TP, SL ve lot seviyesinden mi bahsediyoruz?
Evet Kolay. Örneğin, keyfi bir rüşvet dağıtımına sahip aynı aracı düşünün. Kesinlik için, koruyucu sıraları olmayan TS için bu dağılım Gauss'tur ve "sonsuz" kuyruklara sahiptir (şekilde kırmızı ile gösterilmiştir):
...
Böyle bir aracın pozitif MO = 10 puana sahip olduğu açıktır.
Bir kez daha, ne çizdiğiniz, dağıtım ve tavandan alınan MO - emin olmak için - bu, hangi seçenekle elde edilir:
Yine de Seryoga, muhtemelen çok sayıda sisteminizi Pastukhov'un geniş kapsamlı tezine dayanarak test ettiniz. Gerçek dağılımlarına bakmak mümkün mü? Yeterince garanti olması gerektiğini düşünüyorum (ama elbette, gerçek değil).
EK:
Sadece bir sürü soru, örneğin - sadece TS için dağıtım almayı nasıl başardınız? Sonsuz bir geçmişe sonsuz bir depozito ile ne aldınız ????