Keşke kesin olarak bilseydik. fiyat nasıl hareket ediyor... - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Artan rüşvet dağılımından bahsediyorum - benim örneğimde asimetrik ve TR'nin girişi hiçbir şeyi değiştirmiyor ve bu yukarıdaki ifadenizle tutarlı değil.
ama bunun rüşvet veya işlem artışlarının dağıtımıyla ilgili olduğunu yazmadım. Fiyat artışlarının dağılımı ile ilgili. Elbette, herhangi bir seride, sl<>tp olan herhangi bir sistem, simetrik olmayan bir sonuç dağılımı verecektir. Ve elbette, bu benim + 'ya indirilebileceği anlamına gelmez.
PS Ve elbette, anın seçiminden ayrı olarak artışların dağılımını düşünmek mantıklı değil. Hastanede ortalama sıcaklık ve hiçbir şekilde kullanılamaz. imha. Ama seçici olarak düşünürseniz - yani. Belirli bir sinyal göründüğünde veya bir ticarete girmek için bir koşul haline gelebilecek bir durum algılandığında artışların dağılımı. O zaman bu seçici artış dağılımının asimetrisi, etkin çıkış seviyelerinin varlığı anlamına gelebilir. Ancak bir kural olarak, iyi çıkışlar dinamiktir ve kendilerini bu şekilde göstermezler.
bu temelde yanlış!
0<p<1 olasılıktır
tp, sl "kilogramdır"
Bunları aynı anahtara giremezsiniz.
Avals bu durumda haklı. Tek başına, VR fiyatı teori açısından düşünülemez. Çünkü hiçbir olayı ve dolayısıyla anlamsal yükü yoktur. Sadece belirli olayların frekanslarını dikkate almak mümkündür (olasılıklar değil, frekanslar, çünkü olasılıklar durağan olmayan koşullar altında da kabul edilemez). Ayrıca, dikkate alınan tüm olayların frekansları toplamda 1'e eşit olmalıdır, bu Avals için kesinlikle gözetilir.
Kabaca söylemek gerekirse, fiyat serisindeki olay, bir düşüş olayına karşı bir yükseliştir (bu tamamen doğru değildir, çünkü fiyat serisi boşluklar nedeniyle süreksizdir, ancak bu basitleştirilmiş bir modeldir).
Tick up ve tick down artışlar, deltalar olduğundan, teorisyen açısından sadece fiyat farkları dikkate alınabilir. Buna göre, N pips yukarıya karşı M pips aşağı olayları da düşünülebilir. Veya herhangi bir TS ile ilgili olarak (fiyat aralığının kendisi değil, piyasa modeli), sırasıyla alın ve geyik yapın.
Ancak orada bir dizi artış (fark) ile değil, fiyat serisinin kendisiyle bir şey hesaplamaya çalışmak - bu zaten pratik bir önemi olmayan tamamen botanik bir yaklaşımdır. Çünkü ticaretten bağımsız olarak boş bir sayı kümesi elde edersiniz.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------
Fiyat serisi rastgele ise ve yukarı tıklama olasılığı aşağı tıklama olasılığına eşitse - 0,5, spreadler, kaymalar, takaslar ve komisyonlar dikkate alınmaz, hareket sadece 1 pip yukarı veya 1 pip aşağı olabilir. , o zaman teoriye göre, alma olasılığı (uzunluk pozisyonundan bağımsız olarak) p(tp) = sl / (tp + sl) eşittir, burada tp ve sl, pip cinsinden alma ve slug değerleridir. . Ve anlaşmanın süresi, bir pozisyonun açılmasından bir alma veya durdurmanın tetiklenmesine kadar geçen ortalama süre, kenelerde t = tp * sl'ye eşit olacaktır.
Avals tarafından önerilen beklenti formülüne göre bir martingalimiz olacağını hesaplayabiliriz, yani. MO = 0
Avals bu durumda haklı. Tek başına, VR fiyatı teori açısından düşünülemez. Çünkü hiçbir olayı ve dolayısıyla anlamsal yükü yoktur. Sadece belirli olayların frekanslarını dikkate almak mümkündür (olasılıklar değil, frekanslar, çünkü olasılıklar durağan olmayan koşullar altında da kabul edilemez). Ayrıca, dikkate alınan tüm olayların frekansları toplamda 1'e eşit olmalıdır, bu Avals için kesinlikle gözetilir.
Kabaca söylemek gerekirse, fiyat serisindeki olay, bir düşüş olayına karşı bir yükseliştir (bu tamamen doğru değildir, çünkü fiyat serisi boşluklar nedeniyle süreksizdir, ancak bu basitleştirilmiş bir modeldir).
Tick up ve tick down artışlar, deltalar olduğundan, teorisyen açısından sadece fiyat farkları dikkate alınabilir. Buna göre, N pips yukarıya karşı M pips aşağı olayları da düşünülebilir. Veya herhangi bir TS ile ilgili olarak (fiyat aralığının kendisi değil, piyasa modeli), sırasıyla alın ve geyik yapın.
Ancak orada bir dizi artış (fark) ile değil, fiyat serisinin kendisiyle bir şey hesaplamaya çalışmak - bu zaten pratik bir önemi olmayan tamamen botanik bir yaklaşımdır. Çünkü ticaretten bağımsız olarak boş bir sayı kümesi elde edersiniz.
Belki de farklı diller konuşuyoruz.
/*
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, burada p kazanma olasılığıdır
p>spread/2tp+0.5
örneğin sl=tp=10p ve yayılma 2p ise, o zaman p>0,6
ve örneğin sl=tp=100p ise p>0.51 yeterlidir
*/
???
Belki de farklı diller konuşuyoruz.
/*
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, burada p kazanma olasılığıdır
p>spread/2tp+0.5
örneğin sl=tp=10p ve yayılma 2p ise, o zaman p>0,6
ve örneğin, sl=tp=100p ise, p>0.51 yeterlidir
*/
???
Yayılmayı hesaba katarak, yukarı veya aşağı bir kene olasılığı 0,5 ise
p(tp) = (tp - yayılma) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + hız) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
Bir kenenin hedefe yaklaşma olasılığı, bir kenenin durağa yaklaşma olasılığına eşit değilse, formül daha karmaşıktır. Ancak teoriye göre, bu durumda fiyat artışının yaklaşık olarak dprice = dt * (p(tik yukarı) - p (tık aşağı)), burada t'nin tiklerdeki zaman olduğu bilinmektedir. Yine, tik başına artışın yalnızca 1 pip yukarı veya aşağı olabileceği ideal Bernoulli şemasından bahsediyoruz. p(*) olasılıklar değil, frekanslarsa, fiyat artış formülü kesindir.
Ama örneğin, böyle bir dağıtım olsun
artma ihtimali...
ZY Ve elbette bu dağılım bir kene dağılımına benzemiyor. Hatırladığım kadarıyla HP'den farklı. En azından sıfırda böyle bir olasılık olmayacaktır. Ama aynı zamanda d.b. simetrik. Elbette, onu gerçek bir seri için analiz edebilir ve mo sıfıra eşit, ancak tembellik kalacak şekilde "biçebilirsiniz".Evet, her şey doğru, böyle bir dağıtımla mümkün. Daha da basit bir örnek verilebilir: -5 - olasılık 0.2; +10 - olasılık 0.1; 0 - - olasılık 0.7; kalan 0. Ancak bunun gerçeklikle ne ilgisi var? Bir örnek, yalnızca en azından bir dereceye kadar anlamlı koşulları araştırdığında gösterge niteliğindedir.
Ayrıca, mantık çubuklarla ilgiliydi ve örneğiniz daha çok kenelere benziyor. Ve (aniden) keneler hakkında konuşmaya başladınız. Nedenmiş ?
Piyasada asimetri, dağılımın sağ ve sol dallarının değerleri arasında hafif bir tutarsızlık olarak ifade edilir. Bu tutarsızlığın mutlak değeri, PDF değerinin yalnızca bir kısmıdır. Ve PDF'nin kendisi aşağı yukarı düzgün bir işlevdir. Bu koşullar altında, asimetrinin tüm avantajları, yayılma ile anında yok edilir.
Bu asimetrinin dağılımın kendisinden bile daha durağan olmadığından bahsetmiyorum bile.
/*
p(tp) = (tp - yayılma) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + hız) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
bu bir birim normalleştirme işlemidir, ancak bunlar hiçbir şekilde olasılık değildir, ne tp ne de sl
/*
p(tp) = (tp - yayılma) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + hız) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
bu bir birim normalleştirme işlemidir, ancak bunlar hiçbir şekilde olasılık değildir, ne tp ne de sl
Her şey yapılabilir, ancak bunlar bir oyuncuyu mahvetme probleminin teorik formülleridir. Eklenen tek şey spread muhasebesidir. Ama öz değişmez.
Her şey yapılabilir, ancak bunlar bir oyuncuyu mahvetme probleminin teorik formülleridir.
işte o iddialar...
Evet, her şey doğru, böyle bir dağıtımla mümkün. Daha da basit bir örnek verilebilir: -5 - olasılık 0.2; +10 - olasılık 0.1; 0 - - olasılık 0.7; kalan 0. Ancak bunun gerçeklikle ne ilgisi var? Bir örnek, yalnızca en azından bir dereceye kadar anlamlı koşulları araştırdığında gösterge niteliğindedir.
Ayrıca, mantık çubuklarla ilgiliydi ve örneğiniz daha çok kenelere benziyor. Ve (aniden) keneler hakkında konuşmaya başladınız. Nedenmiş ?
Piyasada asimetri, dağılımın sağ ve sol dallarının değerleri arasında hafif bir tutarsızlık olarak ifade edilir. Bu tutarsızlığın mutlak değeri, PDF değerinin yalnızca bir kısmıdır. Ve PDF'nin kendisi aşağı yukarı düzgün bir işlevdir. Bu koşullar altında, asimetrinin tüm avantajları, yayılma ile anında yok edilir.
Bu asimetrinin dağılımın kendisinden bile daha durağan olmadığından bahsetmiyorum bile.
sana katılıyorum. Tüm serideki asimetri göz önüne alındığında, yayılmayı tekrarlamayın. o d.b. önemli. Bu sayfanın başındaki bir yazıda yazdım. Artışların örnek dağılımlarının analizinde yalnızca bir kılavuz olarak kullanılabilir. Örneğin, yakınlarda olabilecek önemli bir teknik seviye olduğu anlamına gelebilir. Kullanılmış. Ama bu daha çok bir istisnadır. Her ne kadar bu şekilde güçlü bir seviye belirlemek için kuralın önemini kontrol etmek mümkün olsa da. Genel olarak, soru başlangıçta teorikti.
avtomat писал(а) >>
... bunlar oyuncu mahvetme probleminden elde edilen teori formülleridir.
işte o iddialar...
Ve bu yeterli değil mi? Yoksa gag dışında daha mantıklı bir şeyiniz var mı?