Keşke kesin olarak bilseydik. fiyat nasıl hareket ediyor... - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
avtomat , bana göre durağanlık, sorunun makul bir formülasyonu hakkında konuşabileceğimiz mantıklı bir koşuldur. Bu durumda, örneğin, ACF, onu kesinlikle büyük ölçüde basitleştirmesi gereken argümanların farkına bağlıdır.
Tabii ki, durağanlık koşulu olmadan bir sorun teşkil etmek mümkün - ama oyun muma değer mi?
PS İlk cevabımda, sadece pdf bilmenin tek başına yeterli olmadığını konunun yazarına işaret ettim, çünkü. biz bir süreci tanımlıyoruz, bir dağılımı değil.
Eh, genel olarak, sorunu bu şekilde formüle etmek muhtemelen mümkündür, ancak durağanlık gerekliliği aşılmaz bir engele dönüşür. Ve onsuz tamamen yapabileceğiniz için, bence oyun muma değer :) Üstelik, süreç açıkça durağan değil, kesinlikle durağan değil - bu nedenle, durağanlık gereksinimi aşağıdaki model sınıfını büyük ölçüde daraltıyor. dikkate alınması ve sonuç olarak kabul edilebilir çözümler.
Bir yerde optimal stokastik kontrol teorisi olan bir kitap gördüm - orada difurlar ACF'nin katılımıyla boyandı. Şimdi evde bulamıyorum ama sakladım.
Genel olarak, ne istediğimi gerçekten bilmiyorum, bu yüzden zor terminoloji kullanmadan formüle etmeye çalışacağım.
Diyelim ki, örneğin bir bilgisayar tarafından oluşturulan alıntılar gibi tamamen soyut bir piyasada işlem yapıyoruz. Üzerindeki fiyat farkının dağılımının kalın kuyruklarla ve hatta klasik Gauss'la bile çan şeklinde olmayacağını, örneğin tüm parametrelerde üçgen veya bir tür eyer şeklinde olacağını kesin olarak biliyoruz.
Böyle bir piyasada ticaret yapacağız ve genel olarak tek istediğimiz mümkün olduğunca çok para kazanmak. Böyle yapay bir pazar yarın açılacak ve N kene kadar sürecek. Buna göre, onun için bir hikaye yok.
Buradaki zorluk, N tik sonrasında mevduatımızın beklenen değerini maksimize etmek için fiyat dağılım fonksiyonu ve mevcut geçmiş hakkında önsel bilgiye dayalı bir ticaret stratejisi geliştirmektir.
Bu dağıtımın sıfırdan farklı bir MO'su varsa ve daha fazla işlem maliyeti (spread, komisyon) varsa, işlem yapılabilir. Aksi takdirde, sıfırdan farklı MO'lu bir dağılımın elde edilmesinin bir sonucu olarak ek araştırmalara ihtiyaç vardır. Herhangi bir TS, fiyat artışlarının dağılımının mo+ ile yapılan işlemlerin dağılımına indirgenmesidir. Ve işlemler, bazı alanlarda fiyat artışları artı para yönetimidir.
MO <> 0 yoksa, ancak dağılımın Gauss dağılımından farklılıkları varsa, örneğin asimetri, bazı seviyelerde aykırı değerler, vb., o zaman pozitif MO'lu bir strateji oluşturulabilir. Onlar. aslında orijinal dağıtımı, pozitif MO'lu bir dağıtıma dönüştürün.
mo=0 ve dağılım normal ise, bu tek başına karlı bir strateji oluşturmanın (mo + ile bir dağılıma indirgenmiş) imkansız olduğu anlamına gelmez ve bunun mümkün olduğu anlamına gelmez. Kısacası, hiçbir şey ifade etmiyor :)
MO <> 0 yoksa, ancak dağılımın Gauss dağılımından farklılıkları varsa, örneğin asimetri, bazı seviyelerde aykırı değerler, vb., o zaman pozitif MO'lu bir strateji oluşturulabilir. Onlar. aslında orijinal dağıtımı, pozitif MO'lu bir dağıtıma dönüştürün.
"MO<>0 yoksa" ifadesi MO=0 ? Eğer öyleyse, "pozitif MO ile bir strateji oluşturmanın nasıl mümkün olduğunu" bilmek ilginç olurdu. Yani, aslında orijinal dağıtımı pozitif MO'lu bir dağılıma dönüştürün." ? Ancak, "bazı seviyelerde emisyonlar" vb. kavramları dahil etmeden. Yani, sadece dağıtıma güvenmek.
Örneğin, mo = 0 ile asimetrik bir dağılımımız var. Asimetrik ise, yeni dağılımın muhtemelen sıfırdan farklı olacağı sl ve tp'nin (dağılımın sol ve sağdaki kesilen kısmı) değerini seçmek mümkündür.
Benzer şekilde, bazı simetrik fakat Gauss olmayan dağılımlar için de mümkündür. Tamamen sl ve tp'yi değiştirerek
İlk fiyat farklarının dağılımından mı bahsediyorsunuz yoksa başka bir şeyden mi?
Sl ve tp'nin böylesine gösterişli bir dağıtım kullanımına izin verdiğine dair iddianız çok fazla temelsiz görünüyor. En hafif deyimiyle. :-)
Kesin olarak bilinen sabit bir PDF ile karlı bir strateji oluşturmada hiçbir sorun görmüyorum. Prensip olarak, bunun için bir difur gerekli değildir, görev "grafik olarak" tabiri caizse çözülür. Yaklaşık olarak şu şekilde:
1. PDF grafiğinde Y+-yayılma ekseninin bir tarafında yer alan, altındaki alan %50'den fazla + eps (eps-expenses_on_trading+planlanan kazanç) olan bir bölüm seçin - bu alan kazanma olasılığına eşit olacaktır P. Buna göre, kaybetme olasılığı Q= %50 eps'dir.
2. Her çubukta, PRV bölümümüze karşılık gelen yönde bir anlaşma açıyoruz.
3. Alım satım için lot büyüklüğü, Pv ne kadar küçükse, o kadar az sermayenin riske atılması gerektiği esasına göre seçilir. Oldukça basit bir hesaplama, N işlem için kardaki maksimum artış açısından (N için, diyelim ki, Pv olasılığının yaklaşık olarak aynı olacağı varsayılan işlem sayısını alabiliriz - sonucuna yol açar - bu çok katı bir varsayım değildir) maruz kalan sermaye riskinin payı delta=(PQ)*{E(|с|)^2/E(c^2)}*100% olmalıdır, burada с görecelidir 1 bar başına fiyat artışı, E ortalama alma operatörüdür.
Gördüğünüz gibi, bu sistemin başarılı bir şekilde çalışması için gerekli bir koşul, prensip olarak, ordinat ekseni etrafında asimetrik bir fonksiyon için gerçekleştirilebilen PDF grafiğinde belirtilen bölümün varlığıdır. Bu koşul karşılanırsa, sistemin beklentisi herhangi bir zaman aralığında kesinlikle sıfırdan büyük olacaktır; bu, bir sonraki çubuk için tam PDF biçimini aldığından emin olan bir tüccarın tropik adaların kataloglarını görüntüleyebileceği ve , istenirse, bazı muz cumhuriyetlerinin mülkünü seçin ... ama bu zaten şarkı sözleri.
Kesin olarak bilinen sabit bir PDF ile karlı bir strateji oluşturmada hiçbir sorun görmüyorum.
Muhtemelen martingaller ve ünlü Doob teoremi hakkında bir martingale karlı bir sistem inşa etmenin imkansızlığı hakkında bir şeyler duymuş bir kişi için garip bir akıl yürütme.
Alexey, "tanınmış sabit PDF" sıradan beyaz gürültü ise (bunun integrali Wiener süreci, martingale) ise ne söyleyebilirsin?