Keşke kesin olarak bilseydik. fiyat nasıl hareket ediyor...
Bu yasayı satabilir ve gezegenin yarısını satın alabilirsiniz. Ve stratejilerle uğraşmayın.
o zaman görev sıradan bir yönetim görevine dönüşür... ki bu daha optimaldir: daha sık, ancak daha az veya daha az sıklıkla, ancak daha çok...
analoji için, malların depoda depolanmasının maliyetini ve her partinin teslimat maliyetini dikkate alarak, malların depoya en uygun şekilde teslim edilmesi sorununun çözümünü alın.
Sergey Akhtershev "Maksimum ve minimum görevler"
s.73 (bir çeşit...)
Soru aslında oldukça retorik, ama yine de.
Ama ya fiyat hareketi yasasını tam olarak biliyorsak (farklarının/artışlarının olasılık yoğunluk dağılımının tam formülünü bildiğimizi varsayalım).
Olasılık yoğunluk fonksiyonunun bilgisi hiçbir şekilde fiyat hareketi yasasının bilgisi anlamına gelmez.
"Soru aslında oldukça retorik" - cevaplanması gerekmediği için değil, kesinlikle yanlış olduğu için.
Not: Muhtemelen son zamanlarda terver okumaya mı başladınız?
Olasılık yoğunluk fonksiyonunun bilgisi hiçbir şekilde fiyat hareketi yasasının bilgisi anlamına gelmez.
"Soru aslında oldukça retorik" - cevaplanması gerekmediği için değil, kesinlikle yanlış olduğu için.
Not: Muhtemelen son zamanlarda terver okumaya mı başladınız?
Genel olarak, ne istediğimi gerçekten bilmiyorum, bu yüzden zor terminoloji kullanmadan formüle etmeye çalışacağım.
Diyelim ki, örneğin bir bilgisayar tarafından oluşturulan alıntılar gibi tamamen soyut bir piyasada işlem yapıyoruz. Üzerindeki fiyat farkının dağılımının kalın kuyruklarla ve hatta klasik Gauss'la bile çan şeklinde olmayacağını, örneğin tüm parametrelerde üçgen veya bir tür eyer şeklinde olacağını kesin olarak biliyoruz.
Böyle bir piyasada ticaret yapacağız ve genel olarak tek istediğimiz mümkün olduğunca çok para kazanmak. Böyle yapay bir pazar yarın açılacak ve N kene kadar sürecek. Buna göre, onun için bir hikaye yok.
Buradaki zorluk, N tik sonrasında mevduatımızın beklenen değerini maksimize etmek için fiyat dağılım fonksiyonu ve mevcut geçmiş hakkında önsel bilgiye dayalı bir ticaret stratejisi geliştirmektir.
Fark sürecinin durağan olduğunu varsayarsak, sorun oldukça değerlidir. Nasıl çözüleceğini bilmiyorum ama burada sürecin otokorelasyon fonksiyonunu da bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Optimal stratejiyi tanımlayan ayrımların bile olduğu söylenir.
Fark sürecinin durağan olduğunu varsayarsak, sorun oldukça değerlidir. Nasıl çözüleceğini bilmiyorum ama burada sürecin otokorelasyon fonksiyonunu da bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Optimal stratejiyi tanımlayan ayrımların bile olduğu söylenir.
Fiyat farkının dağılımını bilmek yeterli değildir. Başka bir modele ihtiyaç var. Bu model, herhangi bir dağılımla durağan fakat bağımsız artışlarla bile rastgele bir yürüyüşse, o zaman karlı bir strateji imkansızdır.
Fark sürecinin durağan olduğunu varsayarsak, sorun oldukça değerlidir. Nasıl çözüleceğini bilmiyorum ama burada sürecin otokorelasyon fonksiyonunu da bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Optimal stratejiyi tanımlayan ayrımların bile olduğu söylenir.
Mathemat , uzun zaman önce fark ettim ki, bence fark sürecinin durağanlığına çok abartılı vurgu yapıyorsunuz. Esasen, bir dalga üzerinde stokastik bir dalgalanmadır. Burada kabul edilebilir bir analoji, sürüklenme ve difüzyon katsayılarıyla birlikte FPC denklemleri olabilir.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Soru aslında oldukça retorik, ama yine de.
Ama ya fiyat hareketi yasasını tam olarak biliyorsak (farklarının/artışlarının olasılık yoğunluk dağılımının tam formülünü bildiğimizi varsayalım). Belirli bir dağıtım yasası için tarafımızdan verilen bazı kriterlere göre optimal olan bir ticaret stratejisini nasıl hesaplayabiliriz?