Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 190

Yeni yorum
 

Teşekkürler leonid553 !!!

Bu konuya ne kadar yaklaşırsam, bu tür ticaret o kadar mantıklı görünüyor (NET TRENDLER var). Aynı şekilde, burada daha az öznel bileşen var.

Genel olarak, ticaret sürecinin otomasyonu ne kadar uygundur (isteğe bağlı olarak yukarıdaki gönderide bulunan bir danışmanla ticaret yapmayı kastediyorum)?

Ve hangi MM etkili olacak?

 

Ne kadar uygun ve etkili olduğunu söylemek zor. Spreadleri manuel olarak takas etmek benim için daha uygun, hareketin dinamiklerini görsel olarak değerlendiriyorum. MM ayrıca ampirik olarak seçilmelidir.

Ayrıca, bu tür kısa vadeli işlemler tüm spreadler için uygun değildir. (Uzun vadeli ticaretten bahsetmiyorum bile, h1 ve daha yüksek bir tf danışmanı tutmanın bir anlamı yok! Terminale günde birkaç kez manuel olarak bakmak daha kolay)

Danışmanın kar elde edeceği "tandemleri" dikkatlice seçmek gerekir. Bu tür birçok yayılma olması muhtemel değildir. Bu arada, çift soslar (1-2, artık yok) - çok iyi. ticaret yayılırken etkili bir şekilde çalışın.

================================================= =

Danışmana dönüyorum. İki koşunun toplam sonucu: +382-18= +364 dolar !

Yukarıdaki testi 12 Kasım'dan bu güne tarih üzerine yaptım çünkü. Şu anda terminalde F - benzin ve akaryakıt sözleşmeleri hakkında daha derin bir tarih yoktu. Karlı Sonuç - (dürüst olmak gerekirse) - ikinci denemede başardınız! İlk defa ("fener" den kapanış parametrelerini ayarladım) çok az kapanış karı (+25) aldım. İkinci kez +46'lık bir kapanış karı ile sürdüm - ve hemen toplam karı aldım!

Her iki koşudaki işlem sayısı ideal olarak eşleşmelidir. Testimde , benzin-akaryakıt - işlem sayısı biraz farklı. Benzin veya akaryakıt için yapılan alıntıların tarihindeki küçük delikler için burada günah işliyorum. Ve/veya, - gece boyunca likit olmayan emtia piyasasında küçük zaman dilimlerinde barlar arasında bir tutarsızlık var.

----------------

Grafikteki ve danışman kodundaki yorumlarda:

- yaygın satın alma (1 araç satın al - 2. araç sat) geleneksel olarak "hedge 2" olarak adlandırılır.

- spread satışı (1 enstrüman sat - 2. enstrüman satın al) geleneksel olarak "hedge 1" olarak adlandırılır

 

Merhaba! Bu sabah kâr/zararın puanlardan mevduat para birimine dönüştürülmesi için bir danışmanla çalışmaya karar verdim. Ama bir şey işe yaramadı.

MODE_TICKVALUE, MODE_TICKSIZE, MODE_POINT ve benzerlerinin etkileşimi için neredeyse beynimi ters yüz ettim.

İyi tamam. Bir düşüneyim, Avrupa Dax-Futsy endekslerinin tandemiyle (spread) çalışacağım! Aynı boyuta sahipler (0.5, 1 tick = 5 pip) ve bu spread, danışmanın bu versiyonu için uygundur!

Yani, FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07

1 tick = 5 pip olduğundan, o zaman ( dikkat! ) - CloseProfit ve CloseLoss danışmanının ÖZELLİKLERİ'ndeki duraklar kesinlikle beşin katları olarak ayarlanmalıdır !!!!!!!!! (aksi takdirde Log hata verebilir)

Önceki benzin-akaryakıt testinde olduğu gibi aynı durakları bıraktım, sadece 46'dan 45'e düzeltildi. Bunun sadece +9 tik olduğunu, bu yüzden elbette CloseProfit'in en az iki katına çıkarılması gerektiğini not ediyorum.

DEVAM EDECEK ...

 

============

FDAXZ1, M15 Dax grafiğini açın ve geçmişi indirin (sembollerden birinin test cihazında tam olarak belirtilen bir geçmişi yoksa, Journal "sıfıra bölme" - Sıfır bölme ) döndürür. Ancak, hikayeyi aynı bıraktım - 12 Kasım'dan itibaren.

Danışmanı Dax'ta çalıştırıyoruz:

==============

Şimdi, FTSEZ1, M15 footsy tester'ı test cihazına yükleyin ve EA ÖZELLİKLERİ'nde araç adlarını değiştirin!

Ve yine tarihin aynı bölümünde ilerliyoruz. Footsy'nin "eşzamanlı" çalışmasının sonucu şöyle oldu:

========================

Bakiye tablolarından, anlaşmaların sayısı uyuşmasa da (ama olması gerekir!), ancak testin oldukça doğru olduğu görülebilir. eşitlik çizgileri ideal olarak olması gerektiği gibi simetrik olarak (zıt) gider!

Onlar. - Test "başarılı"! Toplamda, 14 Kasım'dan bu güne kadar, FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07 pozisyon oranı ile 40+63=103 - +100 dolardan fazla kar elde ettik! (Tekrar ediyorum) CloseProfit'in bu testte çok düşük ayarlandığı açıktır - en az iki kez artırılmalıdır.

Test kullanıcısı raporları - indirmede.

DEVAM ETMEK İÇİN ...

Dosyalar:
strategytester_1.zip  25 kb
 

=================

FDAX-FTSE testini daha doğru ve mevcut gerçeklere daha yakın hale getirmek için CloseProfit parametresini + 100'e çıkaralım! Kayıp, aynı zamanda, toplam CloseLoss = 300 olarak ayarlandı (Ben önceden aldım!).

12 Kasım'dan bugüne Dax üzerinden yapılan bir çalışma şu sonucu veriyor:

FTSEZ1 footsies üzerinde senkronize bir çalışma bize şu sonucu verir:

=============

Ve yine karlı bir nihai sonuç elde ediyoruz! Üstelik her enstrümanın karı yaklaşık olarak eşit ve 14 Kasım'dan bu güne kadar toplamda 68+54=+122 dolar ! Denge çizelgeleri olması gerektiği gibi simetriktir, bu da testlerin tatmin edici doğruluğunu gösterir!

Ancak, sizi uyarmak zorundayım ki, test cihazı vadeli işlemlerde pozisyon açarken/kapatırken alış-satış spreadini hesaba katmaz. Bu arada, buradaki kayıplar her ticarette en az 1 kene tutarında olacak! Yine de test sonucunu tatmin edici buluyorum çünkü. parametreler (delta ve duraklar) burada aslında tavandan alınır.

Görünüşe göre burada otomatik optimizasyon biraz yardımcı olacak. Gerçi kim bilir. Umarım Expert Advisor ile ilgilenen ziyaretçiler zaman bulur ve optimum parametreleri arayarak geçirirler.

Ve eğer " acıma " ise, - o zaman bu parametreleri burada, şubede yayınlayacaklar! Test çalıştırmalarının raporları - indirmede.

Dosyalar:
strategytester____.zip  26 kb
 

Yani test edemezsiniz. Daha doğrusu mümkündür, ancak bu yöntem için danışmanı özellikle test için değiştirmek gerekir.

Rakamlar iyidir, ancak uyumsuz oldukları için onlara inanç yoktur.

 

tartışmıyorum. Bu EA biraz ham ve daha doğru bir test çalışması için , mevcut sonuçları bir dosyaya yazmanız ve aynı anda Excel'deki müteakip çizimi ile toplam özkaynak (bakiye) doğrusunu hesaplamanız gerekiyor! - seni doğru anladım mı?

O zaman sonuç çok daha doğru olacaktır. Ama böyle bir incelik benim bilgimin ötesinde, çünkü. Ben profesyonel bir programcı değilim, sadece zorunluluktan dolayı MQL'nin başlangıcında ustalaşmış mütevazı bir amatörüm.

==================

p/s - senkronizasyon dışı pt. küçük! - bu, denge tablolarının iyi simetrisinden görülebilir. Başlangıç, ilk sürüm ve ilk deneyler için - bu sürüm bence oldukça uygun.

 
leonid553 :

Bu EA biraz ham ve daha doğru bir test çalışması için, mevcut sonuçları bir dosyaya yazmanız ve aynı anda Excel'deki müteakip çizimi ile toplam özkaynak (bakiye) doğrusunu hesaplamanız gerekiyor! - seni doğru anladım mı?

Hayır, yanlış. Senkronizasyonu kaldırmaz.
 

===========

Kodda senkronizasyon bozulmasına karşı bir miktar koruma vardır:

 //проверяем наличие баров (синхронизируем работу) 
// - для инструментов, с разным началом/окончанием времени торговли
datetime Time_bar_Sl1 = iTime (Symbol_1, Period (), 0 ); 
datetime Time_bar_Sl2 = iTime (Symbol_2, Period (), 0 );
//если текущий бар присутствует на обоих инструментах - работаем! 
if (Time_bar_Sl1 == Time_bar_Sl2) TRADE=true;   else TRADE=false;

TheXpert , sonucun güvenilirliğini artırmak için bu konuda başka neler yapılabilir?

 
leonid553 :

Kodda senkronizasyon bozulmasına karşı bir miktar koruma vardır:

Bu koruma yalnızca çevrimiçi olarak çalışır. Test cihazında gereksizdir ve hatta zararlıdır.

Uygun senkronizasyon, iBarShift aracılığıyla yapılır. Ve kimlik, ancak durumun mevcut hesaplaması için kullanılan tüm çubuklar senkronize olduğunda elde edilebilir.

Yalnızca bu yöntem (ve daha sonra belirli koşullar altında), 4k'de test cihazı için sonuçların güvenilirliği konusunda yüksek bir olasılık verir.

1...183184185186187188189190191192193194195196197...254
Yeni yorum