Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 186
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
seçeneklerden biri olarak. En basit durumda.
İlgili araçların toplam özkaynak (spread) çizgisi, standart teknik analiz kullanılarak analiz edilebilir! Destek çizgileri, direnç çizgileri, kanaldaki hareket, geri dönüş modelleri vb. Ve böylece girdileri / çıktıları dahil olarak hesaplayın. ve riskler.
CLZ1 - HOZ1 (petrol-fuel oil), - gösterge penceresinde bir toplam özkaynak (spread) çizgisi çizilir:
Özel sitelerde, arbitraj girişleri için bir eşitlik (spread) çizgisi oluşturabilir ve bu satırlarda standart, tanıdık göstergeleri "askıya alabilirsiniz". Örneğin, Üçlü Soya Ezmesi Kuru Fasulye-Un-Tereyağı, ZS-ZM-ZL=-1^1^1
http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
http://cowsandcrops.agricharts.com/markets/spreadchart.php?spread
cevap vermek
İplikten baktı. Bazı düşüncelerimi ifade edeceğim. Kuraların hesaplanmasının mı yoksa eşit alınmasının mı gerekli olduğu konusunda tartışmalı görüşler vardı. Bence hala gerekli ve bazılarına göre daha fazla kar olacağı gerçeği uğruna çok fazla değil. Bana daha önemli görünüyor, eğer pariteler dengeliyse, o zaman kârla kapatmak için hızlı bir şekilde çalışmadıysa, o zaman olumlu bir sonuç bekliyorsanız, düşüşün daha az olmasını bekleyebilirsiniz.
Araç seçimi hakkında biraz. Bazı insanlar korelasyon ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olduğunu düşünüyor. Buna katılmıyorum. Korelasyon bire eşitse, spread üzerinden kazanç elde edemezsiniz. Tabii ki bir korelasyon olmalı ama alım satımı yapılan enstrümanların iyi bir sapmaya sahip bir dairede olması ve ayrışmanın çok uzun olmaması için seçim yapılması gerekiyor. Yalnızca girişlerin doğru olması gerekir, çünkü eğer o shibsya, o zaman iyi tutarsızlıklarla, düşüş "iyi" olabilir.
Konuda yeni olduğum için bazı kavramların olası hatalarını veya yanlış yorumlarını tartışmak için bugün yazdığım bir senaryoyu yayınlıyorum. Komut dosyası, Yorum()'u kullanarak sonuçları grafiğe çıkarır. Hesaplama, iki enstrüman için maksimum günlük fiyat farklılığının yanı sıra mevcut (anlık) sapmanın ortalama değeri üzerinden yapılır. Uzmanlardan okumalarını ve yorumlarını yapmalarını rica ediyorum.
Bir uyarı!!! Komut dosyası yalnızca doğrudan korelasyonlu çiftler için uygundur.
khorosh, yukarıda söyledikleriniz kısmen açık, kısmen tartışılabilir. Senaryoyu anlamadım. Bir ortalama ve maksimum komut dosyası çok daha faydalı olacaktır. seçilen dönem için sentetikler için yüksek-düşük tutarsızlıklar (bu bir risk kontrolü meselesidir - gerekirse açıklayabilirim). Senaryoya gelince, özü net değil. Neyi, nasıl ve en önemlisi neden gösteriyor. Toplumun ve bu dalın yararına bu yönde çalışma arzusu varsa, burada bir şey olan MT4'te tam teşekküllü bir sentetik yapıyı ortaklaşa inşa etmeye çalışabilirsiniz.
Partileri dengeleme sorunu - görevlerden. Gün içi için - yeniden dengeleme (tam). Uzun vadede - borsa tarafından önerilen oranlar. Nokta. Başka türlü.
khorosh , - koda baktım.
Her iki enstrümanın boyutları da dikkate alınmış görünüyor. Katsayılar p1 ve p2. Hemen düşünmüyorum - ancak araçların ters bir korelasyonu varsa (aşağıdaki örnek), bu komut dosyası verileri doğru bir şekilde görüntülüyor mu?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (Europound RP - dolar endeksi DX, - her iki enstrüman da aynı anda burada parite girişinde diverjans üzerinden satılır veya alınır, - Cuma akşamı her ikisinin alımına girdim)
khorosh, yukarıda söyledikleriniz kısmen açık, kısmen tartışılabilir. Senaryoyu anlamadım. Bir ortalama ve maksimum komut dosyası çok daha faydalı olacaktır. seçilen dönem için sentetikler için yüksek-düşük tutarsızlıklar (bu bir risk kontrolü meselesidir - gerekirse açıklayabilirim). Senaryoya gelince, özü net değil. Neyi, nasıl ve en önemlisi neden gösteriyor. Toplumun ve bu dalın yararına bu yönde çalışma arzusu varsa, burada bir şey olan MT4'te tam teşekküllü bir sentetik yapıyı ortaklaşa inşa etmeye çalışabilirsiniz.
Partileri dengeleme sorunu - görevlerden. Gün içi için - yeniden dengeleme (tam). Uzun vadede - borsa tarafından önerilen oranlar. Nokta. Başka türlü.
Uygulama: Mevcut CurrentDiv diverjansı, DivAverMax ortalama maksimum sapmalarından daha yüksekse ve fiyat grafiklerinde yakınsama başlarsa , piyasaya gireriz . CurrentDiv, geçerli çubukta bir sapma olarak hesaplanır.
DivAverMax şu şekilde hesaplanır: dünden itibaren sapmanın günlük maksimumu hesaplanır ve 30 (varsayılan) gün için ortalama maksimum hesaplanır. Her iki değer de (CurrentDiv ve DivAverMax ) DivAver'a göre hesaplanır - 30 gün üzerinden hesaplanan çubuk başına ortalama sapma.
khorosh , - koda baktım.
Her iki enstrümanın boyutları da dikkate alınmış görünüyor. Katsayılar p1 ve p2. Hemen düşünmüyorum - ancak araçların ters bir korelasyonu varsa (aşağıdaki örnek), bu komut dosyası verileri doğru bir şekilde görüntülüyor mu?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (Europound RP - dolar endeksi DX, - her iki enstrüman da aynı anda burada parite girişinde diverjans üzerinden satılır veya alınır, - Cuma akşamı her ikisinin alımına girdim)
))
Ve şaka yapıyordu - şaka yapmıyordu,
şarabın tadına bakmadım
Ve depozito kontör vermedi."
))
13.11.2011 20:29
Что касается поработать, то извините, во первых некогда, во вторых меня эта тема уже не интересует, так как прибыльный советник по этой теме сделал.
Görünüşe göre bu tür sözler sizden çoktan duyuldu. TheXpert'ten alıntı yapmak istiyorum:
))
Bu yüzden her şey komik, ama çünkü:
koroş 13.11.2011 16:53
İplikten baktı. Biraz düşüncelerimi paylaşayım....
....Konuda yeni olduğum için bazı kavramların olası hatalarını veya yanlış yorumlarını tartışmak için bugün henüz yazılmış bir senaryo yayınlıyorum....
Öğrenin yoldaşlar ve buradasınız grailnichaet. Kişi sadece konuyu okudu, 3 buçuk saat ve zaten kar ediyor.
Not Bu arada, referans olarak, konu çalışıldığından beri, bu konuda karlı bir Uzman Danışman uzun süredir var olmuştur. Ama buna ihtiyacın yok, zaten kendin var (açıklama. Semyon Altov)