Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 161

Yeni yorum
 
wise :
Bir kase değil. Sonuç olarak kimse ilgilenmedi. =)


O kadar da ilginç değil! Tersine. Bu dal gerekli başlangıç materyaline sahiptir ve mevcut olanların çoğu zaten "geçti" ve buradan özel sitelere dağıldı ve umarım başarılı bir şekilde ticaret yapmaya ve deneyim kazanmaya devam edin!

Bu arada. Bu konuda. Şimdi soya fasulyesi ZSK1-ZNK1 (fasulye - un, Mayıs sözleşmeleri) satın almak için bir neden var.

( ZSK1-ZNK1 = 2: 3 oranında duruyorum

İşte giriş için temel gerekçe, çok yıllı mevsimsel yayılma eğilimleri çizelgeleri:

 

Ve işte bu yayılmadaki mevcut durum - bkz. pilav. aşağıda.

Alt yayılma göstergesinin çizgisinden, mevsimselliğin zaten çalışılmaya başlandığı açıkça görülmektedir.

Ve sen, bilge , - diyorsun - ilginç değil .... Peki o zaman neyle ilgileniyorsun?

 

Ve işte güncel sürüm. tf=M30'a kısa vadeli giriş.

Yarın (yani bu gece) "emtia yayılması" petrolü - Kanadalı-fuch satın almak için bir fırsat var.

CLH1 satın al - 6CH1 sat = 1^2

( bunu şu şekilde yapabilirsiniz: QM SATIN AL + USDCAD SATIN AL =1^1 - her iki araç da satın alınabilir)

Alt türkiye penceresindeki fiyat satırlarından da açıkça görebileceğiniz gibi, bu enstrümanların fiyatları artık farklılaştı. Ve (büyük olasılıkla) ticaretin açılmasından sonra birleşecek. Ve yayılma gösterge çizgisi açılmaya hazır!

Kapanış pozisyonları - oc. kesinlikle fiyat çizgilerinin yakınsama noktasında (yeşil ve mavi)

Bakalım yarın işler nasıl gelişecek! (Grafikteki benzer fiyat farklılıkları için önceki tüm son çift girişleri kârlıydı - onları oklarla belirttim)

 
Aletlerin (fikrin) hacim oranı nasıl bulunur ve neden sabittir?
 

Tam olarak kalıcı değil. Bu oran, Türkiye tarafından puan cinsinden kene büyüklüğü ve mevduat para birimindeki bir puanın maliyeti dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Sağda, ATR oynaklığını dikkate alan boyut oranı bulunur - pratik ticarette en iyi kullanılan bu orandır. Ve onun için yukarı Türkiye'de serpme hattının yapımı ayarlandı.

 int init() {
 

  // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
  kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  

 int start() {
.... ... ...
// Расчет соотношения объемов для торговли.
   // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
   // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
   // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
   // рассчитанные пропорции.
  
   double volA1= 1 , volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1= 1 , volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;

   // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
   if ((VOL.Mode== 2 || VOL.Mode== 3 ) && 
     iBars(Symbol1.Name, 0 )>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name, 0 )>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1* iATR (Symbol1.Name, 0 ,VOL.PeriodATR, 1 );
    volA2=var1/kVol2/ iATR (Symbol2.Name, 0 ,VOL.PeriodATR, 1 );
  }
   // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
   if (VOL.Mode== 1 || VOL.Mode== 3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name, 0 , 0 );
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name, 0 , 0 );
  } 

=======================================

// Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны
  string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2="";
  if(volP2!=EMPTY) {
    sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= ";
    sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= ";
  }
  if(volA2!=EMPTY) {
    sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2);
    sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2);
  }
  DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5);
  DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);

Genellikle, pratik deneyimden şu oranı alırım:

CLH1 satın al - 6CH1 sat = 1^2

(Ayrıca şu şekilde de mümkündür: SATIN AL + USDCAD SATIN AL =1^1 - her iki araç da satın alınabilir)
. Tekrar ediyorum, - Kapanış pozisyonları - och. kesinlikle fiyat çizgilerinin yakınsama noktasında (yeşil ve mavi)

 

Kod için teşekkürler, ancak içinde uygulanan fikri yakalamadım.

Yaklaşımlarımızı oranların hesaplanmasına karşılaştırmayı öneriyorum:

  1. Karşılaştırma için FI seçildi
  2. Arsa aralığı.
  3. Partilerin oranı verilir. Parti hesaplamasında herhangi bir kısıtlama yoktur (min. parti ve min. parti adımı).
  4. Belirlenen partiler için gerçek (düzeltilmemiş) spread göstergesi üzerinden karşılaştırma yapılır.
 
leonid553 :

...... ...
(Ayrıca şu şekilde de mümkündür: SATIN AL + USDCAD SATIN AL =1^1 - her iki araç da satın alınabilir)
. Tekrar ediyorum, - Kapanış pozisyonları - och. kesinlikle fiyat çizgilerinin yakınsama noktasında (yeşil ve mavi)

BUY QM + BUY USDCAD'in bu versiyonu için durum aşağıdaki tabloya benziyor.

Yayılma, volatilite ile hesaplanan fiyat çizgisi göstergesinde gösterildiği gibi QM:USDCAD = 1:1.4 pozisyon oranı için oluşturulmuştur.

 
hrenfx :

Yaklaşımlarımızı oranların hesaplanmasına karşılaştırmayı öneriyorum:

  1. Karşılaştırma için FI seçildi
  2. Arsa aralığı.
  3. Partilerin oranı verilir. Parti hesaplamasında herhangi bir kısıtlama yoktur (min. parti ve min. parti adımı).
  4. Belirlenen partiler için gerçek (düzeltilmemiş) spread göstergesi üzerinden karşılaştırma yapılır.

Henüz tam olarak belli değil. Bu:

3. Partilerin oranı verilir. - bu ne demek?

Nasıl verilir? Fenerden mi?

 

Yeniden ifade edeyim: pozisyonların hacimleri ve yönü verilir, bunların açılması bir miktar marjı tüketir. Örneğin, 1000 $:

  1. USDJPY = 0,5 lot (100:1 kaldıraçta 500$ marj).
  2. USDCHF = -0.5 lot (100:1 kaldıraçta 500$ marj).
 

Açık. Aslında, yaklaşımlarımız biraz farklı. Sonunda 4. noktaya geldik

Benim yaklaşımımın hala daha uygun olduğunu düşünüyorum. Benim yaklaşımım hemen - ilk üç noktayı atlayarak - doğrudan dördüncüye ve ardından yayılmanın sonraki "düzeltilmesine" geçmenizi sağlar.

Örneğin. "Düet" CL - 6C = 1:1 (yaklaşık olarak) yaklaşımınızla - 4. noktaya ulaştıktan sonra, aslında bir spread değil, tek bir petrol ticareti yaptığınızı göreceksiniz! Göreviniz petrole karşı güçlü bir önyargı ile sonuçlandığından.

Benim yaklaşımımla - spread'de gösterge tarafından hesaplanan pozisyonları ayarlayarak, vakaların büyük çoğunluğunda anında zaten dengeli bir spread elde ederiz!

Ayrıca, tüm parametrelerde - hem analiz edilen araçların oynaklığı açısından hem de "spesifikasyonları" açısından (yani, belirli özellikler açısından - puan değeri, tik boyutu ..) zaten dengelidir.

Ayrıca - yayılmayı "ortalamak" için boyutları yalnızca hafifçe ayarlamak kalır.

==============================

Belki de tam olarak başarılı olmayan bir örnek verdim çünkü. Kanada doları ve petrol tam olarak ilişkili araçlar değildir ve farklı sitelerde işlem görürler.

Biraz sonra (şimdi öğle yemeğine çıkacağım) - SI - GC (gümüş - altın) örneğini vereceğim

1...154155156157158159160161162163164165166167168...254
Yeni yorum