Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi ..... ? Ne olmuş? NAFIG tüccarları, gelecek için sinyalin ŞEKİLİNİ tahmin etmeyi (sentezlemeyi) mümkün kılmadığı için spektral güç yoğunluğuna ihtiyaç duymazlar. Ve bu "spektral yoğunluk" tüm çalışmaların %80'ine ayrılmıştır. Fizikte, optikte ANALİZ İÇİN çalışır. Ve ekstrapolasyon için, tüccarlar ANALİZ'den sonra SENTEZ'e ihtiyaç duyarlar ve sentez TAM'dır. Bu nedenle, tüccarların gerçekten bir "spektruma" ihtiyacı varsa, o zaman "deterministik", yani rastgele olmayan bir sinyal için gereklidir .... HİÇ (sinüzoidal spektrum) zaman serilerinde mevcut DEĞİLDİR . Bu nedenle Fourier analizi, HERHANGİ bir doğruluk derecesi ile ticarette çalışmaz.
İyi ..... ? Ne olmuş? NAFIG tüccarları, gelecek için sinyalin ŞEKİLİNİ tahmin etmeyi (sentezlemeyi) mümkün kılmadığı için spektral güç yoğunluğuna ihtiyaç duymazlar.
Gerekli değil - trend ticareti için bir geri dönüş tahmini yeterlidir
Bu nedenle Fourier analizi, HERHANGİ bir doğruluk derecesi ile ticarette çalışmaz.
Katılıyorum, ancak Fourier'in kokmadığı ve durağan olmayan sinyaller için kullanıldığı Berg yöntemi işe yarıyor gibi görünüyor. Sorun, durağan olmayan sinyallerin kendilerinin farklı olmasıdır.
Avals писал(а) >>
Reshetov , hala ne hakkında olduğunu anlamıyorsun. Kimse gürültüyü model olarak almayı teklif etmedi. Aynı şeyi tekrar edemeyecek kadar tembel.
...
Bununla birlikte, nitel bir model yalnızca yeterince doğru bir tahmin vermemeli, aynı zamanda ekonomik olmalı ve sistematik bileşenler olmadan yalnızca gürültü içeren bağımsız artıklara sahip olmalıdır...
Modeliniz değişken bir zaman penceresinde durağanlığa indirgemeyi ve bu durağan dağılımların parametrelerini bulmayı içermiyor mu? Bir konu hakkında söyleyeceğiniz ve tartışacağınız bir şey varsa neden bir şube açmıyorsunuz?
Pencere boyutu bilinmiyor. İhtiyacı yok - geri dönüşü zamanında tespit etmek yeterli. Bir dal vardı, ama her şey durağanlığa indirildi.
Avals yazdı >>
Reshetov , hala ne hakkında olduğunu anlamıyorsun. Kimse gürültüyü model olarak almayı teklif etmedi. Aynı şeyi tekrar edemeyecek kadar tembel.
...
Bununla birlikte, nitel bir model yalnızca yeterince doğru bir tahmin vermemeli, aynı zamanda ekonomik olmalı ve sistematik bileşenler olmadan yalnızca gürültü içeren bağımsız artıklara sahip olmalıdır...
Model, sizin tahmininizdir, kısacası, VR'yi tahmin etmenin herhangi bir yöntemidir. Artıklar ve aslında tahmin hatası, tahmin modelinin yeterli olarak adlandırılabilmesi için belirli özelliklere sahip olmalıdır.
Peki, öyleyse. Ve bununla kim tartışıyor? Kütük, sarhoş bir kirpinin bile bunu anladığı açıktır.
Ancak bunun için, her zaman yeterli olmasa da, hataların (artıklar) VR'sinin sabit olması ve çok gürültülü olmaması gerekir.
Beyler, dağılma ile MO'nun sabit olduğunu bir yerde gördünüz mü? Beni değil. O yüzden nasıl bir durağanlıktan bahsediyorsunuz anlamadım genel olarak? Orada ona dair bir iz yok.
Peki, öyleyse. Ve bununla kim tartışıyor? Kütük, bunun sarhoş bir kirpi için bile anlaşılabilir olduğu açıktır.
Ancak bunun için, her zaman yeterli olmasa da, hataların (artıklar) VR'sinin sabit olması ve çok gürültülü olmaması gerekir.
peki kirpilere de açıklıyorum: kalanlar sadece durağan değiller ve normalde mo=0 ile dağılıyorlar. Tabii ki, normal dağılmışlarsa, ancak MO sıfıra eşit değilse, o zaman hatanın MO=0 ile HP olacağı bir dönüşüm başlatmak temeldir. İkinci turda, özellikle incilerden sonra NE'nin matematiksel beklentisiyle yer değiştirmesiyle kırılmayı açıklayın.
Ve "çok fazla ses çıkarmadı" nedir? Dağılım sınırı? :)
Ve herhangi bir şeyi tahmin etmek işe yaramaz. Belki güven aralıkları için bazı modeller vardır, ancak zamanla çalışmazlar veya çalışmazlar. Genel olarak, sıradan bir nöron, bazı zaman dilimlerinde doğru yönlerin %57-65'ini verir. Ekstrapolasyonun uygulandığı yerlerde hedefleri değil, yönleri vurguluyorum.
Beyler, dağılma ile MO'nun aynı olduğunu bir yerde gördünüz mü? Beni değil. O yüzden nasıl bir durağanlıktan bahsediyorsunuz anlamadım genel olarak? Orada ona dair bir iz yok.
ayrıca fiyat aralığını tahmin etmek için yeterli bir model yok :) Ancak, ticaret için gereksiz olan nedir?
Grasn'ın (bunun için kendisine teşekkür ettiğim) önerisiyle şu fikri geliştirmeye başladı.
1. Bir zikzak oluşturuyoruz. Parametreleri, ZZ'nin dağılımının mümkün olduğunca normale yakın olması için seçiyoruz.
2. Fiyattan 33 çıkarırsak durağan olana yakın bir seri elde ederiz.
3. 2 adım için 3Z tahmini - mevcut dalganın tamamlanması ve bir sonraki. Ben sıradan istatistiklerle sınırlıyken, muhtemelen kurnaz bir regresyon modeli kullanmak mümkündür.
4. Bakiyeleri tahmin etme (yönteme henüz karar verilmemiştir).
5. Tahmini min. 3Z'nin mevcut ışını + artıkların tahmini ile fiyat arasındaki RMS.
6. Optimizasyon sonucunu alıyoruz - yörünge.
İlgileniyorsanız meslektaşlarım, katılın :-)
Sırasında..