Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Acaba fiyat dönüşümleri sırasında kimsenin beyaz gürültü alması gerekip gerekmediğini merak ediyorum.
Doji.Botanik kar fırtınası. Belirttiğiniz linkteki her şeyin saçmalık olduğunu anlamanız gerçekten beyniniz için yeterli değil mi?
ARPSS modelinin sadece durağan seriler için uygun olduğu (ortalama, varyans ve otokorelasyon zaman içinde yaklaşık olarak sabittir), durağan olmayan seriler için farkların alınması gerektiği unutulmamalıdır. kaynak veri dosyasında en az 50 gözlem olması önerilir. Ayrıca model parametrelerinin sabit olduğu, yani zamanla değişmediği varsayılır."
Durağan olmayan bir serimiz olsun, kalanı aldık - delta (x). Bu botanik "çalışmada" varsayıldığı gibi, kalıntıların kendileri gereksinimleri karşılamalıdır, alıntı yapıyorum: " sistematik bileşenler olmadan yalnızca gürültü içerir."
Siktir et onu. Gürültü olsun. Gürültünün kendisi tahmin edilemez. Bu nedenle, ona yaklaşmak işe yaramaz. Ama öte yandan, bir özelliği var, alıntı yapıyorum: "Artıklar normal dağılmalı ve MO = 0 olmalıdır"
Bu nedenle gürültü yerine MO = 0 alıyoruz
Tahminde ikame: tahmin(zaman + i + j) = fiyat_appr(zaman + i + j) + delta_appr(zaman + i + j) = price_appr(zaman + i + j) + 0 = fiyat_appr(zaman + i + j) )
Toplamda, gürültü tahmini ilk tahmindir: price_appr(x). Ve bu konunun üçüncü gönderisinde söylediğim gibi, ilk yaklaşım çıplak bir uyumdur. Sonuç:
Botanik tahmin = uyum
Ne gürültü yapıyoruz? ZigZaz'ı alıyoruz ve hepsi bu, seğiren kuyruk - seğirmesi durana kadar bekliyoruz. Ama cidden: bu yeni durağan seri modeli, orijinal durağan olmayan modeli temsil edebilir. ARPSS'nin tartışıldığı yerde, orijinal VR ile modeli arasındaki güven aralıkları da tartışılır. Botanikçiler nerede, zoologlar nerede anlayamıyorum.
Acaba fiyat dönüşümleri sırasında kimsenin beyaz gürültü alması gerekip gerekmediğini merak ediyorum.
En saf haliyle, hiç kimse. Beyaz gürültü, 0'dan sonsuza kadar tüm harmonikler için eşit genliklere sahiptir. Doğada saf haliyle oluşmaz, çünkü en azından bazı harmoniklerin sabitlenmeyeceği böyle ideal akustik koşullar yoktur.
Beyaz gürültüyü kontrol etmek için ilk N harmoniği alabilir ve genliklerini karşılaştırabilirsiniz. Yaklaşık olarak aynıysa, BP gürültülüdür.
Ограничения. Следует напомнить, что модель АРПСС является подходящей только для рядов, которые являются стационарными (среднее, дисперсия и автокорреляция примерно постоянны во времени); для нестационарных рядов следует брать разности. Рекомендуется иметь, как минимум, 50 наблюдений в файле исходных данных. Также предполагается, что параметры модели постоянны, т.е. не меняются во времени.
Makalenin yazarı, belirtilen modelden bu yana bazı saçmalıklar yazdı ve modeller - "atalar" durağan olmayan seriler için dikkate değer bir şekilde kullanılabilir (katsayılar sadece durağan olmayacaktır). Önemli tahmin hataları başka bir şeyde yatar - kaynağın dağılımı ile kullanılan model arasındaki önemli bir tutarsızlıkta. Başka bir deyişle, gerekli koşul, doğada elbette gözlemlenmeyen ARPSS dağılımlarının ve fiyat serilerinin çakışmasıdır.
Not: Bu arada, bir tür aksaklık, alıntı vurgulama çalışmıyor Hmmm, alıntı vurgulama çalışıyor, ancak metin vurgulamadan ayrı (IE7),
Botanik kar fırtınası. Belirttiğiniz linkteki her şeyin saçmalık olduğunu anlamanız gerçekten beyniniz için yeterli değil mi?
ARPSS modelinin sadece durağan seriler için uygun olduğu (ortalama, varyans ve otokorelasyon zaman içinde yaklaşık olarak sabittir), durağan olmayan seriler için farkların alınması gerektiği unutulmamalıdır. kaynak veri dosyasında en az 50 gözlem olması önerilir. Ayrıca model parametrelerinin sabit olduğu, yani zamanla değişmediği varsayılır."
Durağan olmayan bir serimiz olsun, kalanı aldık - delta (x). Bu botanik "çalışmada" varsayıldığı gibi, kalıntıların kendileri gereksinimleri karşılamalıdır, alıntı yapıyorum: " sistematik bileşenler olmadan yalnızca gürültü içerir."
Siktir et onu. Gürültü olsun. Gürültünün kendisi tahmin edilemez. Bu nedenle, ona yaklaşmak işe yaramaz. Ama öte yandan, bir özelliği var, alıntı yapıyorum: "Artıklar normal dağılmalı ve MO = 0 olmalıdır"
Bu nedenle, gürültü yerine MO = 0 alıyoruz
Tahminde ikame: tahmin(zaman + i + j) = fiyat_appr(zaman + i + j) + delta_appr(zaman + i + j) = price_appr(zaman + i + j) + 0 = fiyat_appr(zaman + i + j) )
Toplamda, gürültü tahmini ilk tahmindir: price_appr(x). Ve bu konunun üçüncü gönderisinde söylediğim gibi, ilk yaklaşım çıplak bir uyumdur. Sonuç:
Botanik tahmin = uyum
Bu, tahmin modelinin yeterliliğinin bir testidir. Kalan sadece birinci dereceden alınamaz. Onlar. delta2(zaman + i) = Açık[zaman + i] - tahmin(zaman + i). Yöntem sadece tahmin modelinin yeterli olduğunu söylüyor. Sizin durumunuzda, tahmin modeli tahmindir. Onlar.
"4. Beyaz gürültü için delta(x)'i kontrol edin. Gürültülüyse, büyükanneyi kırın. Gürültülü değilse devam edin"
bu bir ayrılık büyükannesi değil, tam tersi - tahmin modeli iyidir. Kalıntıların sistematik bir bileşeni yoktur ve bağımsızdır. Durum böyle olmadığı sürece, sonsuza kadar artıkların ekstrapolasyon modellerini oluşturmak mümkündür. Bu onların aradıkları şeye ulaşmalarını durdurma kriteridir.
Bazı şeyleri kendi başınıza çözmek zor mu? ;)
Beyaz gürültüyü kontrol etmek için ilk N harmoniği alabilir ve genliklerini karşılaştırabilirsiniz. Yaklaşık olarak aynıysa, BP gürültülüdür.
ACF'yi hesaplamak daha iyi değil mi?
Bu, tahmin modelinin yeterliliğinin bir testidir. Kalıntılar sadece birinci dereceden alınamaz. Onlar. delta2(zaman + i) = Açık[zaman + i] - tahmin(zaman + i).
Yine, tamamen saçmalık.
Sonuç olarak şunu elde ederiz: delta2(x) = delta(x), çünkü tahmin(x) = fiyat_appr(x).
Bazı şeyleri kendi başınıza çözmek zor mu?
ACF'yi hesaplamak daha iyi değil mi?
ZZ'deki at kuyruğuna neden dikkat etmiyoruz? Ama bu kesinlikle bir öngörü. Ve hala sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor.
Yine, tamamen saçmalık.
Sonuç olarak şunu elde ederiz: delta2(x) = delta(x), çünkü tahmin(x) = fiyat_appr(x).
Bazı şeyleri kendi başınıza çözmek zor mu?
kıvrımlarınızı tekrar zorlayın :) Rastgele bir değişkenin MO = 0 olması, akıllıca yaptığınız gibi CV'nin kendisinin sıfır ile değiştirilebileceği anlamına gelmez :) :)