Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 18
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne? Hangi hatalar üzerinden?
Her şey çok daha basit, çünkü nasıl çevirirseniz çevirirseniz ideal durağanlığı sağlayamazsınız. Sonuçta, durağan bir VR, tanımı gereği, Bolinger Bantları uygulanırsa, kesinlikle üç yatay çizgi elde ettiğimiz bir seridir. Onlar. ne basit hareketli ortalama (beklenti) bükülmeli ne de kanallar (RMS) daralmalı - ayrılmalı.
Bu teoride veya pratikte böyle değildir. Ama size botanikle işkence etmeyeceğim))) Kayan bir pencerede (aslında BB yapar) MO tahminini ve varyansı ve botanik olasılık teorisinde anlaşıldığı gibi MO'nun kendisini ve varyansı karıştırmayın. Ancak durağan serideki tüm BB çizgileri, BB hesaplama periyoduna ve dağılım değerine bağlı olarak oldukça geniş sınırlar içinde dalgalanacaktır. Ve sonsuzluk sınırında))) periyotları BB, mo ve varyanslarına yakınsar.
Ana parametreleri önceden adlandırın, ktrm ile söyleyebilirsiniz - böyle şeyler, bir trend.
Sorun yok. - İlk fiyat farkı serisindeki bitişik okumalar arasındaki pozitif korelasyon katsayısı.
Bu değerlendirme her türlü zaman diliminde gerçekleştirilebilir ve piyasanın "geri alma" niteliğini gösteren negatif bir katsayıya (kural olarak) ikna olursunuz. Bu arada, son özellik, sadece en doğal olanı, fiyatlandırmanın sürü niteliğinden değil, daha çok merkez bankalarının, fiyatları sabitleyen ve böylece ulusal ekonominin daha verimli gelişmesine izin veren hedefli bir politikasından bahseder.
Aynı sonuç, KŞ uzunluklarının dağılımını inceleyerek de elde edilebilir. Entegre bir SW için (MO, 0'a eşittir), BZ'nin kenarının ortalama uzunluğu 2H'ye eşittir, burada H, BZ'yi oluşturmak için parametredir. Bir geri dönüş piyasası için bu değer <2H, trend olan için >2H ve gerçek bir piyasa için tüm ticaret ufuklarında (neredeyse her zaman) <2H'dir.
Bir kez daha vurgulamak istiyorum, CROWD Forex'te fiyat yapsalar sürü etkisine neden olur ya da başka bir deyişle Piyasayı trend olarak tanımlar. Hangisi değil ve Tanrıya şükür. Piyasadaki fiyat, spekülatörler ve hatta büyük spekülatörler tarafından değil, devletin öncelikle ulusal para birimini istikrara kavuşturmayı amaçlayan ekonomik politikası tarafından oluşturulmaktadır.
Sorun yok. - İlk fiyat farkı serisindeki bitişik okumalar arasındaki pozitif korelasyon katsayısı.
Bu değerlendirme her türlü zaman diliminde gerçekleştirilebilir ve piyasanın "geri alma" niteliğini gösteren negatif bir katsayıya (kural olarak) ikna olursunuz. Bu arada, son özellik, sadece en doğal olanı, fiyatlandırmanın sürü niteliğinden değil, daha çok merkez bankalarının, fiyatları sabitleyen ve böylece ulusal ekonominin daha verimli gelişmesine izin veren hedefli bir politikasından bahseder.
Apaçık. Böyle bir tanımla yakalanacak bir şey yok - katılıyorum. Sorun, şüphelendiğim gibi, eğilimi belirleme yönteminiz. Onlar. VR'yi bir bütün olarak ele alırsak resmi olarak haklısınız. Ancak işin püf noktası, tüm alanların eğilimi belirleme olasılığını genel olarak dikkate almamasıdır. Burada yine yarı-durağan süreçlerle yerel durağanlığa sahip alanların tanımına dönüyorum.
Aynı sonuç, KŞ uzunluklarının dağılımını inceleyerek de elde edilebilir. Entegre bir SW için (MO, 0'a eşittir), BZ'nin kenarının ortalama uzunluğu 2H'ye eşittir, burada H, BZ'yi oluşturmak için parametredir. Bir geri dönüş piyasası için bu değer <2H, trend olan için >2H ve gerçek bir piyasa için tüm ticaret ufuklarında (neredeyse her zaman) <2H'dir.
Hiçbir şey söyleyemem.
Bir kez daha vurgulamak istiyorum, CROWD Forex'te fiyat yapsalar sürü etkisine neden olur ya da başka bir deyişle Piyasayı trend olarak tanımlar. Hangisi değil ve Tanrıya şükür. Piyasadaki fiyat, spekülatörler ve hatta büyük spekülatörler tarafından değil, devletin öncelikle ulusal para birimini istikrara kavuşturmayı amaçlayan ekonomik politikası tarafından oluşturulmaktadır.
"Kalabalık" hakkında emin değilim - sonuçlardan bahsediyorum. Ancak bu, bu bağlamda önemli değildir.
Ancak işin püf noktası, tüm alanların eğilimi belirleme olasılığını genel olarak dikkate almamasıdır. Burada yine yarı-durağan süreçlerle yerel durağanlığa sahip alanların tanımına dönüyorum.
Ve sana katılıyorum.
Burada, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, belirsizlik ilkesi işe yarar - bir şeyi bir parametreyle ne kadar doğru belirlemeye çalışırsak, başka bir parametre açısından katlanmak zorunda olduğumuz hata o kadar büyük olur. İlgilenilen sürecin daha küçük bir zamansal lokalizasyonu için çabalayarak, elde edilen sonucun güvenilirliğini (yetersiz istatistikler nedeniyle) her zaman azaltacağız ve bunun tersi - sürgülü pencerenin boyutunu artırarak, farklı nitelikteki fenomenleri istemeden bütünleştirmeye başlıyoruz. , böylece elde edilen sonucun değerini azaltır. Bir orta yol bulunmalı ve bunun genel değerlendirmelerle analitik olarak belirlenebileceğinden şüpheliyim. Bizi ileriye dönük bir analiz yapmaya ve elde edilen her bir spesifik sonucu analiz etmeye ve böylece olgunun tutarlı bir resmini oluşturmaya mecbur eden durum tam olarak budur.
Apaçık. Böyle bir tanımla yakalanacak bir şey yok - katılıyorum. Sorun, şüphelendiğim gibi, eğilimi belirleme yönteminiz. Onlar. VR'yi bir bütün olarak ele alırsak resmi olarak haklısınız. Ancak işin püf noktası, tüm alanların eğilimi belirleme olasılığını genel olarak dikkate almamasıdır.
Evet kesinlikle.
Neutron, bir bütün olarak seriden bahsediyorsun ve ben sadece öne çıkan bazı kısımlarından bahsediyorum. Ayrıca mamalarla son deneylerimde tersine çevrilebilirlik (anti-sebat) gördüm (annenin ters yüzdelik oranı ve trendin devamı için fiyat bundan çok daha büyük - özellikle kısa dönemli annede). Ancak bu kesinlikle hiçbir anlamı olmayan küresel tekrardır: Olağan Wiener sürecinde de gözlemlenmelidir.
Meşe teoreminin şahsında kötü niyetli meleğim asla arkamda kalmaz.
Durağan zaman serisinin değerlerinde bir maksimum ve bir minimum vardır, bu nedenle durağan VR grafiği kesinlikle yatay bir koridorda yer alır. İki türe ayrılabilir:
kafan karıştı. Durağanlıktan bahsetmişken, birinci fiyat farkı serisinin anlarının durağanlığını kastediyoruz. Ve fiyatın kendisi, bu SW'nin okumalarını entegre ederek (toplayarak) elde edilir. Bu durumda, kesinlikle yatay bir koridorda uzanmayacaktır.
Solda MO=0 ile ST (seçilen TF'deki ilk fiyat farkının serisine benzer), sağda bu ST'nin integrali (fiyat serisine benzer). Gördüğünüz gibi, onu üreten süreç tam anlamıyla durağan olmasına rağmen, koridorda uzanmıyor.
Evet kesinlikle.
Ancak bu kesinlikle hiçbir anlamı olmayan küresel tekrardır: Olağan Wiener sürecinde de gözlemlenmelidir.
Evet hadi.
Şek. sağda, tam olarak olağan Wiener işlemine sahibim (sürüklenme olmadan tek boyutlu Brownian yürüyüşü) ve küresel olarak kalıcı değil ve kalıcı değil - 1/SQRT doğrulukla nötrdür (örnek sayısından) .
Alexey ne demek?
kafan karıştı. Durağanlıktan bahsetmişken, birinci fiyat farkı serisinin anlarının durağanlığını kastediyoruz. Ve fiyatın kendisi, bu SW'nin okumalarını entegre ederek (toplayarak) elde edilir. Bu durumda, kesinlikle yatay bir koridorda uzanmayacaktır.
Solda MO=0 ile ST (seçilen TF'deki ilk fiyat farkının serisine benzer), sağda bu ST'nin integrali (fiyat serisine benzer). Gördüğünüz gibi, onu üreten süreç tam anlamıyla durağan olmasına rağmen, koridorda uzanmıyor.
Ne hakkında kafam karıştı? Peki, fiyat serisinin durağan olmadığını söyledim ama birinci farkları öyle. Ve bu farklılıklar, önceki değerlere bağımlı olduklarından, icat ettiğim tanımlara göre ikinci tür durağan süreci ifade eder. :)