Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 14
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
DFT ile sinüsler ve kosinüsler için 2 katsayı dizisi + Ak0'ın ortalama değeri oluşturulur. Çünkü DFT'yi her örnekte kullanıyoruz, aslında Ak0 - SMA ile periyot = pencere boyutu. Buna göre, etrafındaki harmonikleri daha sonra eski haline getirmek için hareketli ortalamayı tahmin etmek gerekir.
Orada kosinüs dönüşümünü kullandım, Hartley dönüşümünü kullanabilirsiniz (katsayıları da durağanlığa sahiptir, Hartley'nin ayrıca Fourier dönüşümüne geçiş formülü vardır ve tam tersi). Bana öyle geliyor ki, ayrı ayrı tahmin edilmeleri gerekiyor, bu da hatayı arttırıyor. Ama belki bir şey anlamadım.
Sen ne!!!!! Avatarına yandan bakıyorsun - Tanrı böyle bir rüyayı yasaklıyor. Sadece seni doğru yola sokmak istiyorum. Bu yanlış bir tanımdır. Örneğin bu sitede TA bölümünde daha doğru bir tane verilmiştir. Değiştirilmesi gerekmeyen sadece yerleşik tanımlar vardır ve şeytan ne olduğunu bilir. Ayrıca, araçların hiçbiri (sizinki dahil, bu Mayıs'ta verilen) bu lanet olası wikipedia'da verilen tanıma uymuyor (fiyat davranışının gerçek bir analizi yok ve dahası, ne anlattığına dair hiçbir kalıp yok). Fiyatla ilgili her şey bu tanımın kapsamına girer. Örneğin, FA (evet, evet, vurur), tamamen kendi kendine yeterli stokastik finansal matematik, örneğin Shiryaev tarafından iki ciltlik bir kitapta (gerçekler ve modeller), "sabit / rastgele olan stokastik kontrol sistemleri" açıklanır. yapısı" da kendi kendine yeterli. Yukarıdakilerin tümü fiyat serileriyle çalışır, ancak TA'dan tamamen farklı ilkeler üzerinde çalışır. başka bu.
TA'yı analiz yöntemleriyle tanımlarsanız, katılıyorum. Ben sadece analiz nesnesine göre TA tanımını verdim. Sadece ve her şey. Ve birinin doğru, diğerinin olmadığını söylemek garip. İkisi de doğru ama konuyu farklı açılardan anlatıyor. Bilirsiniz, ilişkisel bir veritabanında olduğu gibi - bir nesne - birçok ilişki.
hayır hayır hayır! sadece benlik saygısına zarar vermez! Bu arada bilginizden hiçbir yerde bahsetmedim ve isim de söylemedim... :o) Peki bilinçaltınızın ne sakladığını nasıl bilebilirim?
...çok acınası görünüyorsun. Konuyla ilgili bilgi ve anlayış önemsizdir - Tüm hareketleri kaydettim!!! ))) Ama unutalım ... ne karıştıralım. Ben sadece bunu seviyorum - tarihsel gerçek için.
Hiç önemli olmasaydı, uzun zaman önce unuturdum.
GERÇEKTEN önemli değil. Yaptığımız işin özü, sınıflandırmanın inceliklerine bağlı değildir. Sadece bir temelde, diğerinde - aksi halde. Bütün bunlar sadece kelimeler.
GİT!!!! KABUL EDİYORUM!!! DAHA FAZLA KONUŞMA!!! Genelde huzurluyum, belki biraz sıkıcıyım ama huzurluyum. :hakkında))))
dünya.
Yaşasın. Ve hepsi bu - konuyu kapattı.
TA'yı analiz yöntemleriyle tanımlarsanız, katılıyorum. Ben sadece analiz nesnesine göre TA tanımını verdim. ...
Ve her zaman olduğu gibi, ne olursa olsun, sağduyu hakimdir. :hakkında)
Uyarlanabilir TS ile ilgili sorun, bunların da içlerinde gömülü olan belirli bir algoritmaya göre yeniden öğrenilmeleridir, ancak bu, piyasa değişim algoritması ile çakışmayabilir. Yani, belirli bir süre için, piyasayı değiştirme algoritması, TS'yi yeniden eğitme algoritmasıyla çakışabilir ve daha sonra "dağılabilir". Piyasa belirli bir algoritmaya göre değişmez - tüm sorun bu .....
Sana katılıyorum.
Bu nedenle tek parametreli uyarlama algoritmalarına geçmek mantıklı görünmektedir. O zaman masturbasyon yapılabilecek kalem sayısı mümkün olan en az sayıdadır. Bu sınırlayıcı durumda, modelin verimliliği en yüksek değil gibi görünebilir ve 2,3 veya 5 parametre ayarlarken daha "gelişmiş" bir sonuç elde edebilirsiniz. Bununla birlikte, zayıf durağanlık koşulları altında (yokluğunun eşiğinde, yani fiyat VR'leri böyledir), optimal olacak minimum konfigürasyondur, çünkü eğitim örneğinin uzunluğu ve optimize edilmiş parametrenin durağanlığı için gereksinimleri minimumdur. Bu iddiayı kesin olarak kanıtlamak imkansızdır, ancak pazara göre eksiksizliği, durağanlığın sıfıra eğilim gösterdiği sınırlayıcı durum için deneyim ve geçerliliği ile kanıtlanmıştır.
Bu açıdan bakıldığında, fiyat VR'sini (MA'lar, osilatörler, ayrık bölümleme, vb.) analiz etmek için hangi algoritmanın kullanılacağı önemli değildir, optimizasyon parametrelerinin sayısının 1 olması önemlidir (en uç durumda 2). Açıkçası, tek parametreli bir algoritma için parametre seçimine karar vermeniz gerekir (bunlardan sadece 2 tanesi vardır - fiyat ve zaman). Benim düşünceme göre, daha önemli parametre fiyat skalasıdır. Piyasaya girmek veya çıkmak için bir karar vermemiz ve zamanı yalnızca ikincil olarak analiz etmemiz (pips stratejilerini kastetmiyorum) fiyat değişikliğine bakarak olur. İki parametreli bir model için, açıkçası her iki parametreyi de - fiyat ve zamanı - hesaba katmak gerekir, ancak burada, daha önce belirttiğim gibi, "kısa" durağanlık sorunuyla karşılaşabilirsiniz (karakteristik ömrü daha kısa olan). eğitim örneğinin minimum uzunluğu). Bana öyle geliyor ki, üç veya daha fazla parametrik modeli göz önünde bulundurmanın hiçbir anlamı yok, çünkü bu iki parametrenin doğrusal bir birleşimidir.
Özellikle ilgi çekici olan, EMA analizidir (bu, minimum FZ ile hepsinin en yumuşak hareketli ortalamasıdır). Bu Mashka bir parametre içerir ve VR'nin genlik ve zaman bileşenlerini hesaba katar. Kısaca ikisi bir arada. Bununla birlikte, EMA ile bunların hepsinin bir aldatmaca olması ve bir mucizenin çalışmaması mümkündür.
grain yazdı >>
Merhaba Sergey. :o) Seni görmek güzel. Nereye gittin, ne ilginç şeyler okudun?
Bekle, yavaş yavaş gidelim. Çok özel özelliklere sahip bir diziyi dönüştürme görevimiz var:
(1) durağanlık
(2) normallik
(3) ters kurtarma özelliği
Tüm bu zaman boyunca, eğitim örneğinin optimal uzunluğunu bulma problemi üzerinde yoğun bir şekilde kazıyorum ve bunun piyasadaki süreçlerin yarı-durağanlığının karakteristik zamanı ile ilişkisini araştırıyorum. İstenen değerin %5-10 seviyesinde olduğu ortaya çıkıyor. O zaman yeniden eğitmeniz gerekir. DC komisyonu da, fiyat hareketinin minimum boyutunu belirler ve ticaret ufkunun büyümesiyle piyasa verimliliğindeki kademeli ancak istikrarlı artış, çalışma alanını açık bir şekilde belirler. Ve bir şekilde anladım.
BP'nin dönüşümleriyle ilgili sorularınızın cevabına gelince, böyle bir dönüşümün uygunluğunu bilmiyorum. "... bu, standart istatistik işleme yöntemlerini kullanmanıza izin verecek..." hiçbir şey söyleme. Ses, lütfen, tam konsept.
Bu doğrudur, ancak aşağıdaki özelliklere sahip orijinal fiyat serisinin bir dönüşümünü elde edin:
oldukça mümkün, elbette bazı kabul edilebilir varsayımlarla. "Bu neden gerekli" sorusunun cevabı çok basit ve tek olan kanıtlanmış (kanıtlanmış) matapparat'ı kullanma yeteneği ve daha fazlası değil. imho'm.
Bununla tartışmak imkansız.
Ve her zaman olduğu gibi, ne olursa olsun, sağduyu hakimdir. :hakkında)
Sana katılıyorum.
Bu nedenle tek parametreli uyarlama algoritmalarına geçmek mantıklı görünmektedir. O halde masturbasyon yapılabilecek kalem sayısı mümkün olan en az sayıdadır. Bu sınırlayıcı durumda, modelin verimliliği en yüksek değil gibi görünebilir ve 2,3 veya 5 parametre ayarlarken daha "gelişmiş" bir sonuç elde edebilirsiniz. Bununla birlikte, zayıf durağanlık koşulları altında (yokluğunun eşiğinde, yani fiyat VR'leri böyledir), optimal olacak minimum konfigürasyondur, çünkü eğitim örneğinin uzunluğu ve optimize edilmiş parametrenin durağanlığı için gereksinimleri minimumdur. Bu iddiayı kesin olarak kanıtlamak imkansızdır, ancak pazara göre eksiksizliği, durağanlığın sıfıra meyilli olduğu sınırlayıcı durum için deneyim ve geçerliliği ile kanıtlanmıştır.
Bu açıdan bakıldığında, fiyat VR'sini (MA'lar, osilatörler, ayrık bölümleme, vb.) analiz etmek için hangi algoritmanın kullanılacağı önemli değildir, optimizasyon parametrelerinin sayısının 1 olması önemlidir (en uç durumda 2). Açıkçası, tek parametreli bir algoritma için parametre seçimine karar vermeniz gerekir (bunlardan sadece 2 tanesi vardır - fiyat ve zaman). Bence daha önemli parametre fiyat skalasıdır. Piyasaya girmek veya çıkmak için bir karar vermemiz ve zamanı yalnızca ikincil olarak analiz etmemiz (pips stratejilerini kastetmiyorum) fiyat değişikliğine bakarak olur. İki parametreli bir model için, açıkçası her iki parametreyi de - fiyat ve zamanı - hesaba katmak gerekir, ancak burada, daha önce belirttiğim gibi, "kısa" durağanlık sorunuyla karşılaşabilirsiniz (karakteristik ömrü daha kısa olan). eğitim örneğinin minimum uzunluğu). Bana öyle geliyor ki, üç veya daha fazla parametrik modeli göz önünde bulundurmanın hiçbir anlamı yok, çünkü bu iki parametrenin doğrusal bir birleşimidir.
Özellikle ilgi çekici olan, EMA analizidir (bu, minimum FZ ile hepsinin en yumuşak hareketli ortalamasıdır). Bu Mashka bir parametre içerir ve VR'nin genlik ve zaman bileşenlerini hesaba katar. Kısaca ikisi bir arada. Bununla birlikte, EMA ile bunların hepsinin bir aldatmaca olması ve bir mucizenin çalışmaması mümkündür.
Tüm bu zaman boyunca, eğitim örneğinin optimal uzunluğunu bulma problemi üzerinde yoğun bir şekilde kazıyorum ve bunun piyasadaki süreçlerin yarı-durağanlığının karakteristik zamanı ile ilişkisini araştırıyorum. İstenen değerin %5-10 seviyesinde olduğu ortaya çıkıyor. O zaman yeniden eğitmeniz gerekir. DC komisyonu da, fiyat hareketinin minimum boyutunu belirler ve ticaret ufkunun büyümesiyle piyasa verimliliğindeki kademeli ancak istikrarlı artış, çalışma alanını açık bir şekilde belirler. Ve bir şekilde anladım.
BP'nin dönüşümleriyle ilgili sorularınızın cevabına gelince, böyle bir dönüşümün uygunluğunu bilmiyorum. "... bu, standart istatistik işleme yöntemlerini kullanmanıza izin verecek..." hiçbir şey söyleme. Ses, lütfen, tam konsept.
1) Zayıf durağanlık, yokluğunun sınırı değildir ve piyasalar değildir.Zayıf durağan bir süreç, ortalama = const ve st.dev olduğundadır. piyasaların heterojenliği ve atalet olan oynaklığın değişkenliği nedeniyle zamana bağlıdır (ancak fazla değil) - bu tahmin edilebilir bir süreçtir.Piyasalar durağan olmayan bir süreçtir, yani. ortalama aynı zamanda zamana bağlı olduğunda ve bu bağımlılık, fiyatın kesinlikle aşmayacağı belirli bir süre için fiyat uç noktasını belirlemenize izin veren bir formülle kolayca tanımlanabilir. fiyat hareketinin yönünü belirlemek Zayıf durağan bir süreç elde etmek kolaydır, ancak bu kötü şanstır, kâr genellikle düşüktür ve eğer sermaye büyükse, o zaman genel olarak boyutsuz likidite hakkındaki eşek ve peri masalları sona erer.Böyle bir zayıf adam. süreç çöpe atılabilir.Görev, son derece karlı kontrollü bir süreç elde etmek ve süper kararlılıkla bir yerden vazgeçmektir.
2) "Kısa" durağanlık sorunuyla karşılaşmamak için, bir FA ve bir sermaye fiyatlandırma yapısı ve ayrıca istatistiksel testler vardır.
3) EMA - benimkine göre FZ = 1/3 olan sıradan bir IIR filtresi Evet, 1/10 ile bile - bu işe yaramaz, ancak çubukların kendileri zaten bir FZ'ye sahiptir.
4) Böyle bir dönüşümün yararı yüksektir, ancak elektrik direğini "Forex" işaretiyle değiştirmek gerekir.
4) Böyle bir dönüşümün yararı yüksektir, ancak elektrik direğini "Forex" işaretiyle değiştirmek gerekir.
Bu belki de değerli bir açıklamadır, ancak böyle bir dönüşümün uygunluğu hala tam olarak açıklanmamıştır.
FOXXXi , kendiniz karar verin: Neredeyse sıfır MO ve durağan olmayan momentlere sahip entegre bir SV olan bir fiyat aralığımız var. Durağan bir seriye dönüşmesi fikri, anların başka bir şeye (örneğin, günün saati, vb.) Bazı işlevsel bağımlılığının varlığını ima eder. Dolayısıyla, "durağanlaştırma" görevi, bu işlevsel bağımlılığı tanımlamaya ve ondan yararlanmaya gelir... ama ya bu bağımlılık yoksa ya da kendisi durağan değilse!
Bir kumdan kale yapmaya çalışıyoruz, nasıl olsa er ya da geç yıkılacağını umursamadan. Güzel sözlere ve bilime kandığımızdan, tüm bu eylemlerin anlamsızlığını gözden kaçırdığımızdan şüpheleniyorum. Sonucun önemli olmadığı, ancak sürecin kendisinin ilginç olduğu bir oyun elde ediyoruz. Peki bu "durağanlık" bize ne verecek? Expert Advisor'ı her gerektiğinde optimize etmeme imkanı... Ayda bir kez yeniden optimize etmek büyük bir iş! Genel olarak, sorunu anlama seviyeme dayanarak, umurumda değil. Diğer şeylerde olduğu gibi ve Forex'te çok.
Uyarlanabilir TS ile ilgili sorun, bunların da içlerinde gömülü olan belirli bir algoritmaya göre yeniden öğrenilmeleridir, ancak bu, piyasa değişim algoritması ile çakışmayabilir. Yani, belirli bir süre için, piyasayı değiştirme algoritması, TS'yi yeniden eğitme algoritmasıyla çakışabilir ve daha sonra "dağılabilir". Piyasa belirli bir algoritmaya göre değişmez - tüm sorun bu .....
Doğru açıklama. Ancak bazen ilk optimizasyon ile uyarlanabilir EA'yı doğru yönde ayarlayabilirsiniz ve kendi kendine daha da ileri gidecektir. Ancak, yine de, pazarın ve adaptörün görüşleri farklıdır.
FOXXXi писал(а) >>
Görev, son derece karlı kontrollü bir süreç elde etmek ve süper kararlı bir yerden vazgeçmektir.
Bu durumda son derece riskli ve kontrolsüz bir süreç ortaya çıkacaktır, yani. kesinlikle durağan değil.