Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pekala Duc bir şube aç ve seni ilgilendiren şeyleri tartış.
Forumlardan en azından biraz faydalanmak istedim, saçmalık için özür dilerim.
Bilindiği gibi, durağan VR'ler beyaz gürültü değilse tahmin edilebilir.
Tahmin edilebilirlik ile spektral yoğunluğun türü arasındaki ilişki nedir? Onlar. pembe gürültü ile her şey tahmin ediliyor mu?
Hmm... Bu bağlamda öngörülebilirlik, karlı bir TS'de kullanma olasılığı veya fiyat hareketini tahmin etme arzusu ile genel olarak ne kastedilmektedir?
Bilindiği gibi, durağan VR'ler beyaz gürültü değilse tahmin edilebilir.
Burada neler olduğunu anlıyor musun:
1). tahmin ediliyorlarsa, ORTALAMADA.
2). eğer herhangi bir zaman serisine "durağan" denirse, o zaman bu serilerin RANDOM olduğu, yani orada herhangi bir spektrum olmadığı varsayılır.
3). Olağan ekonomi için kabul edilebilir olan "tahmin" hatası (%5 ... %10), marjlı (gelişmiş, kaldıraçlı) ticaret için ölümcüldür.
Bu özellikleri görmezden gelirseniz, diğer tüm akıl yürütmeler hiçbir yere varmaz.
konvolüsyonlarınızı tekrar zorlayın :) Rastgele bir değişkenin MO = 0 olması, akıllıca yaptığınız gibi CV'nin kendisinin sıfır ile değiştirilebileceği anlamına gelmez :) :)
Evet, inançla ilgili her türlü botanik saçmalığı almak yerine her zaman beynimi zorluyorum. Birleştirmek yerine iki kez kontrol etmek daha iyidir.
Olasılık modellerinde, bilinen bir bilinmeyen değer yerine bilinen bir matematiksel beklentiyi ikame etmek oldukça yeterlidir.
Doğal olarak 0 olmayacak ve 0 beklenen değer. Daha sıradan bir model almak istediğimizi varsayalım. Bu durumda, varyans = sabit, MO = 0 olan beyaz gürültümüz var. Pekala. Beyaz gürültü sözde üreteci sorun değil. Dispersiyonu ayarlayın. VR(x) = rnd(x) elde ederiz.
Formülde değiştirin. Alırız:
tahmin(x) = fiyat_appr(x) + rnd(x) = uygun + gürültü = saçmalık, tahmin değil
Botanik yöntem saçmalık. Artık bu konuya dönmemenizi bile öneriyorum, çünkü. tüm yollar hiçbir yere çıkmaz (sadece nihai sonucu hesaplayın).
Soru şu ki, neden bir model olarak gürültüyü almamız gerekiyor, artıkları durağan bir VR biçiminde almak ne zaman daha yeterli? Sonuçta, artıklar - delta(x) durağansa ve gürültü değilse, tanım gereği tahmin edilebilirler. Ve bu nedenle, ekstrapolasyonda, aynı artıkların matematiksel bir modelini elde edebilirsiniz: delta_appr(x) ~ delta(x). Sadece bu durumda mat. model, ekstrapolasyon - price_appr(x) üzerindeki uyumun pervazlarını düzeltecektir. % 100 olmasın, ama olacak.
Açık[zaman + i + j] ~ tahmin(zaman + i + j) = fiyat_appr(zaman + i + j) + delta_appr(zaman + i + j)
2). eğer herhangi bir zaman serisine "durağan" denirse, o zaman bu serilerin RANDOM olduğu, yani orada herhangi bir spektrum olmadığı varsayılır.
Spektrum bir tür fonksiyondur, dolayısıyla her zaman bir spektrum vardır.
Bir günlük bir kayma ile 10 gün boyunca H1 için birkaç spektrum ekliyorum, bu sırada: ana eğilimler ve ikincil eğilimler var;
her iki değişikliğin sıklığı; trendler belirir ve kaybolur - ve bu bir gün içinde.
Bu nasıl durağan bir şeye dönüştürülebilir? Evet, gürültü seçimi nedeniyle bile. Gürültü hiç önemli değil. Gün içinde trendlerle uğraşamayız.
Soru şu ki, neden bir model olarak gürültüyü almamız gerekiyor, artıkları durağan bir VR biçiminde almak ne zaman daha yeterli? Sonuçta, artıklar - delta(x) durağansa ve gürültü değilse, tanım gereği tahmin edilebilirler. Ve bu nedenle, ekstrapolasyonda, bu aynı artıkların matematiksel bir modelini elde edebilirsiniz - delta_appr (x) ~ delta (x). Sadece bu durumda mat. model, ekstrapolasyon - price_appr(x) üzerindeki uyumun pervazlarını düzeltecektir. % 100 olmasın, ama olacak.
VR'den ne farkımız var? bizim gibi shelupon veya farklı güç ve sürelerde trendler oluşturabilen yatırımcılar. Shelupony için her şey yolunda: FFT - belki hedef bile tahmin edilebilir, ancak piyasa nereye gidecek? Tembel olmayın ve bir önceki gönderiye açık olmayın. Neyle uğraştığımız belli.
Soru şu ki, gürültüyü neden model almamız gerekiyor?
1:100 kaldıraçla gürültüyle çalıştığınızda - büyük piyasa katılımcılarının yaptığı dalgalanmalarla - 1:10 kaldıraçla çalışan bankalar GÜRÜLTÜ'yü (onların bakış açısından) dikkate alır. Ve oturma noktanızı değiştiremezsiniz (bakış açınız oturma noktanıza bağlıdır), sizin için kârsızdır.
1:100 kaldıraçla gürültüyle çalıştığınızda - büyük piyasa katılımcılarının yaptığı dalgalanmalarla - 1:10 kaldıraçla çalışan bankalar GÜRÜLTÜ'yü (onların bakış açısından) dikkate alır. Ve oturma noktanızı değiştiremezsiniz (bakış açınız oturma noktanıza bağlıdır), sizin için kârsızdır.
Aptal sen bir pipsersin
Spektrum bir tür fonksiyondur, dolayısıyla her zaman bir spektrum vardır.
Bu da ne böyle, nereden bu? Vasya Amca'nın tanımları burada eksikti.
Spektrum, bir fonksiyonun segmentinin sonlu bir sinüzoid seti (toplamı) ile enterpolasyonudur.
Bu da ne böyle, nereden bu? Vasya Amca'nın tanımları burada eksikti.
Spektrum, bir fonksiyonun segmentinin sonlu bir sinüzoid seti tarafından enterpolasyonudur.
Neredeyse kastedilen buydu. Sinüzoidler Fourier içindir, ancak başka işlevler de vardır, ancak mesele bu değil. Fourier'e göre her şey bozulmuyor ve bizim için sorun bu, çünkü Forex VR Fourier'e göre temsil edilemez.