ERUUSD Spektrumları Durağan Olmamanın Kanıtı mı? - sayfa 11

Yeni yorum
 
Pencere problemi, Hurst üssünün hesaplanmasında en ilginç olanıdır. Piyasanın, harekete yol açan haberlerin bir anısı olduğuna inanılıyor. Farklı haberler - farklı bellek uzunluğu (farklı pencere genişliği). Tarihe göre, bir önceki haberde ortaya çıkan pencereyi ve hafızanın sonunu hesaplıyoruz. Pencerenin sonu, pencerenin sonunu ve dairenin başlangıcını gösteren Hurst üssü = 0,5 veya <= 0,5'i verir. Daireden çıkış yolu Hurst'ta (H) 0,5'ten fazla bir artıştır. Merakla, H > 0,5 bölümlerinde SPM nedir?
 
Zhunko >> :

Elbette sabit frekanslar yok. Ama önemli mi?

Tabii ki önemlidir, aksi takdirde insanlar şu anda kar elde etmeyi umdukları TS'leri için çeşitli optimizasyon tekniklerini çekmezlerdi. Yani planlanmış herhangi bir kâr garantisi yoktur, bu da bir ütopyadır. Yani aslında tüm bu çılgın figürlü pammalar da tesadüfen geldi, dilerseniz şans eseri. Ancak yine de, az ve istikrarlı bir şekilde kazanırsanız, bu TS'nin karlılığını dışlamaz. Aslında, bu, değişen piyasa koşullarının depoyu yardım çağırmaya zorlamadığı durumlarda, genel olarak deponun gelecekte büyüme olasılığını koruyacağı bir durdurma tetiklemesi durumunda, büyük düşüşlere dayanılarak ifade edilir. en sadık arkadaşı Kolyan'dan.

 

faa1947


Teşekkür ederim. bakacağım.

 
Urain >> :

Burayı oku.


Ukrayna >> :

Bir olayı tespit etmek için başka bir fikir yoksa (olayın başladığı başlangıç noktası olarak kabul edilenler), örneğin zikzak çizebilirsiniz.

Yeni bir ZigZag ekstremumu oluşturulana kadar spektrumu arayın, parametreler test cihazı aracılığıyla seçilebilir.

Yeni bir ekstremum ayarlandığında, yeni bir pencere ve yeni bir arama anlamına gelir. Sonuçta, spektrum yüzer, böylece zaten iptal edilmiş olana tutunurlar.

Spektrumu aramadan önce, aynı pencereye sahip tırnaklardan, ekstremumdan sıfıra doğrusal bir regresyon çıkarmanızı öneririm.

o zaman Kotelnikov-Nyquist teoremini atlayacaksınız.( Prival sayesinde, onu öğrendim .)

Bağlantı için teşekkürler. LProgrammer ile Küfür Etme ve LProgrammer ile Halt or Halt ile (her ikisi de - çoğunlukla boşta) büyük bir ilgiyle okuyun.

Ama bu "Durdurulma eğitiminin" neden ve Kotelnikov-Nyquist teoremini nasıl aşacağımı anlamadım.

Daha detaylı açıklayabilir misiniz?

Bu arada, Kotelnikov'un teoremi, örneklemeden sonra sinyal geri kazanımı ile ilgilidir. Zaten ayrı bir sinyalimiz var.

Neden geri yükledin? Görünüşe göre bu sinyalin spektrumunu ölçmekten bahsediyoruz. Bunlar farklı şeyler.


Neden lineer regresyon? Daha durağan bir sonuç elde etmek istiyorsunuz, ör. trendi kaldırın.

Ancak spektrum ölçümü için bu gerekli olmayabilir. Ölçeceğiniz spektrumdan başka neleri (regresyon çıkarma ile birlikte) atacaksınız?

Ortaya çıkan spektrumu kullanacağınız zaman bu çok önemli olacaktır.

 

Sadece sorabilir misin?

Ortalamada bir trendin olduğu veri serilerinde Durağanlık (veya tersi...) önceden varsayılmalı mı?

Evet ise, nerede?

Değilse, o zaman neden?

------ Gerçeği bilmem gerekiyor.

 
"Dude penceresinde basit bir dizi alıntı var." (C) Çarpma
 
faa1947 :

H1 için tırnak aralığı aralıklarını ekliyorum. Zaman içinde iki ardışık ve sonra onlar için ortak bir tane. Ortak hiçbir şey yok. Ve bu kısa bir süre için.

Ve neden He ekseni sadece 150 ile sınırlı? Ve neden spektrogramları pencere uzunluklarıyla üst üste "üst üste koymaya" çalışmıyorsunuz, örneğin, 1000 ila 1500 veya 1440 * 2), bir şey için çubuk boyutlarının spektrumunun mutlak değerde nasıl görüneceğini görün, yani, netlik için, sabit bileşen ve bir dizi pencere üzerindeki bir tırtıl arasındaki farktan spektrumlara bakın. Ve farklı TF'ler için, örneğin katları.
1...4567891011
Yeni yorum