Enstrümanın potansiyel karlılığı. - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bu formüle göre likidite: ( SUM(Sor[i]) / SUM(Teklif[i]) - 1 ) ^ -1
yani, eksi ilk güce ortalama yayılma ortaya çıkıyor
Peki, sen nesin? Köknar ağaçları!
Tanım olarak: Sp=Ask-Bid, sırasıyla, ortalama spread 1/n*SUM(Ask[i]-Bid[i]))=(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])- 1 )*1/n*(SUM(Teklif[i]) kabaca Teklif[0]*(SUM(Ask[i])/SUM(Teklif[i])-1) verir.
Ortalama yayılmanın eksi birinci güç olduğu ortaya çıkmıyor!
Peki, sen nesin? Köknar ağaçları!
Tanım olarak: Sp=Sor-Teklif,
ve o zaman böyle bir yayılmayı nereye itmek için?
yayılım tırnak içinde yazmadı beni tam anlamıyla anlamazlar sandım..
biz (en azından ben) farklı enstrümanları karşılaştırıyoruz, bu yüzden spreadler ortak bir paydaya getirilmelidir!
Ö! Peki, "nispi yayılma" yazın.
O zaman onun için doğrudur: SUM(Sor[i]) / SUM(Teklif[i]) - 1
Birinci dereceden bir eksi olmadan. Ve getirdiğin şey bunun karşılığı.
Ö! Peki, "nispi yayılma" yazın.
O zaman onun için doğrudur: SUM(Sor[i]) / SUM(Teklif[i]) - 1
Birinci dereceden bir eksi olmadan. Ve getirdiğin şey bunun karşılığı.
yayılma ne kadar büyük olursa, likidite o kadar az olur
yayılma ne kadar büyük olursa, likidite o kadar az olur
Şimdi girildi!
Aslında, öngörülebilirliğine ek olarak, aracın karlılık değerlendirmesi oynaklık, yayılma, durma seviyeleri içerir ve bunların hepsi oldukça zordur.
ile Enstrümanın karlılığı, yayılma ile ilgili sürüş özellikleri açısından ilginçtir. Onlar. Ortalama((Yüksek[i]-Düşük[i])/Sapma) Değer ne kadar büyükse, işlem yükü o kadar düşük olur. Bu arada, oynaklığın artmasıyla (Yüksek-Düşük), müşterilerin ortalama potansiyel karlılığını önceki seviyelere düşürmek için birçok DC ve spread yükseltildi.
her şey doğru, enstrümanın potansiyelini yayılmasıyla normalleştiriyoruz
likiditeyi hesaba katmadan önce potansiyelleri karşılaştırmak ve likiditeye ayrı ayrı bakmak ilginçti.
yayılma ne kadar büyük olursa, likidite o kadar az olur
yani tam olarak, varsayımsal olarak, sıfır yayılma ile, likidite sonsuza gitme eğilimindedir)
ancak Neutron'un haklı olarak belirttiği gibi, bu soyutlanmış bir modeldir.
Enstrümanın öngörülebilirliğini ihmal edersek, ilk tahminde karlılığı bu değerle orantılıdır:
Sigma oynaklık, H durma seviyeleri. Stop seviyelerinin spread'den belirgin şekilde daha yüksek olduğunu ve dakikalardaki oynaklığın spread ile orantılı olduğunu varsayarsak, ifade basitleştirilir:
Bir enstrümanın beklentilerinin kabaca komisyonun stop seviyesine oranının karesi ve volatilitenin stoplara oranının karesiyle belirlendiği görülebilir.
Enstrümanın öngörülebilirliğini ihmal edersek, ilk tahminde karlılığı bu değerle orantılıdır:
Sigma oynaklık, H durma seviyeleri. Stop seviyelerinin spread'den belirgin şekilde daha yüksek olduğunu ve dakikalardaki oynaklığın spread ile orantılı olduğunu varsayarsak, ifade basitleştirilir:
Bir enstrümanın beklentilerinin kabaca komisyonun stop seviyesine oranının karesi ve volatilitenin stoplara oranının karesiyle belirlendiği görülebilir.
Matematiksel bir bakış açısından bu doğrudur, ancak pratik bir bakış açısından, daha çok şans faktörüne bağlıdır. Ve bu faktör birçok insanın düşündüğünden çok daha önemlidir. Bir kişinin iki piyango bileti aldığı ve iki araba kazandığı durumlar oldu ve bazı insanlar tüm hayatları boyunca bilet aldı ve hepsi boştu.
Tehdit. Rastgelelik matematikten daha güçlüdür....