Enstrümanın potansiyel karlılığı. - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır. Geçmiş verilere göre, optimal CL, ortalama diz boyutunun yayılmanın iki katı olduğu zamandır. Dünyada daha büyük bir varsayımsal verim yok! Bir yan adım daha düşük bir getiri sağlayacaktır (kesinlikle kanıtlanmıştır).
Kanıt?
Aşağıdaki algoritmaya göre oluşturulmuş tarihsel veriler üzerinde bir 3Z tanımlayalım: Fiyat (Teklif) önceki yüksek/düşük fiyattan düşüş/artış yönünde H- puanına eşit veya daha büyük bir miktarda geri çekildiyse , daha sonra 3Z'nin tepesinin bu maksimum/minimum noktasında oluştuğu kabul edilir. Böyle bir yapı ile, BG dizinin ortalama değeri 2 N değerine eğilim gösterir (tabii ki yapım algoritmasından). İnşaatın her adımında 2 H değerini kar olarak alıyoruz ve spread - Sp'yi döndürüyoruz . Ardından, n adımdan sonra sermayemiz şuna eşit olacaktır:
Görevimiz, işlem süresinin sınırlı olması ve bölümleme adımı - H ne kadar büyük olursa, TS tarafından belirli bir T zamanında o kadar az işlem yapılması koşuluyla bu miktarı en üst düzeye çıkarmaktır. Bu nedenle, yeterli işlemin olduğu ve her birinde kârın sıfır olma eğiliminde olmadığı bir altın ortalama vardır.
Fiyatın mesafeyi H noktalarında aşması için gereken süre, bu mesafenin karesi ile orantılıdır (tek boyutlu Brownian hareket yasası):
Eşitliğin sağ tarafındaki fonksiyonun maksimumunu standart şekilde ararız: H parametresine göre türevi alırız, onu sıfıra eşitleriz ve elde edilen denklemi H'ye göre çözeriz:
Aracın gelirinin maksimum olduğu tarihsel veriler üzerinde en uygun bölümleme adımının H=Sp olduğu ortaya çıktı!
Yukarıdaki gönderiyi inceledim - adım çift yayılmaya eşit değil. Affınıza sığınırım.
Teklifin sağ kenarında (geleceğe bakmanın bir yolu olmadığında), aynı bölümün, fonların yeniden yatırımı olmadan puanlarda asimptotik olarak maksimum karlılık sağladığını kanıtlamak çok daha zor değil. Aynı zamanda, fiyat ekstremumdan H- puanları ile uzaklaştığında pozisyon girilir. Bu, aklınıza gelebilecek en karlı stratejidir ve işlem başına ortalama karlılığının, dizlerin ortalama değeri olan 33 eksi 2H (sağ kenar için fiyat) eksi spreade eğilimli olduğu gösterilebilir. Bu önlem, seçilen ticaret ufku - H'deki belirli bir enstrümanın karlılığının yeterli bir değerlendirmesidir.
Gelelim tarihi verilere...
Diz değeri spread'e eşitse, sıfır kârlı işlemler olacaktır. Diz değeri spread + 1 pip'e yükseltilirse kâr gerçekten değişir mi?
Evet, bu tür anlaşmalar olacak ve yine de dizini +1 puan artırmak stratejinin genel karlılığını azaltacaktır.
İnanmıyorum!
Bu Dünyanın resmi çeşitli şekillerde sunulabilir. Kimisi İlim ile anlar, kimisi İnanç ile anlar, Yeterince Sevgiye sahip olanlar vardır. Şahsen ben bir şey hakkında - "Biliyorum" veya "Bilmiyorum" diyorum.
Sorunun konusu hakkında: Bunun böyle olduğunu biliyorum ( H=Sp->max ) ve başka türlü değil. Bana inanabilirsin ya da inanmayabilirsin. Bu senin seçimin. Biz geçmiyoruz.
Evet, bu tür anlaşmalar olacak ve yine de dizini +1 puan artırmak stratejinin genel karlılığını azaltacaktır.
azaltmayacak.
N (min. diz) > n (diğer min. diz) için, N için ekstremum kümesinin n için ekstremum kümesinin bir alt kümesi olduğu göz önüne alındığında, düzeltilmiş ifadenizin kanıtı açıktır. Dolayısıyla, adım ne kadar küçükse, kâr o kadar yüksek olur.
Bu Dünyanın resmi çeşitli şekillerde sunulabilir. Kimisi İlim ile anlar, kimisi İnanç ile anlar, Yeterince Sevgiye sahip olanlar vardır. Şahsen ben bir şey hakkında - "Biliyorum" veya "Bilmiyorum" diyorum.
Sorunun konusu hakkında: Bunun böyle olduğunu biliyorum ( H=Sp->max ) ve başka türlü değil. Bana inanabilirsin ya da inanmayabilirsin. Bu senin seçimin. Biz geçmiyoruz.
Üzgünüm, yazarla olan bağlantıyı unuttum, herkesin bu ifadeyi bildiğini sanıyordum - “İnanmıyorum”, bu Stanislavsky’nin “ikna edici değil” anlamına gelen sloganıdır.
Biz geçmiyoruz.
Evet. Aslında matematik yukarıdaki çok katlı hesaplamaların gösterdiği matematikten daha basit ve daha anlaşılır bir bilimdir.
Neyse, söyleyecek başka bir şeyim yok...
Bir ekstremum bulma formülüne bakarak sonuca katılmıyor musunuz? Ardından hatayı belirtin.
Tekrar. H , spread'den en az bir puan fazla veya az ise, tarihin yeterince uzun bir bölümünde kar elde edemeyiz! Bu ifadenin doğruluğunu, tarihsel verileri şu ya da bu şekilde alıp ticaretini yaparak ve sonuca bakarak kanıtlayabilirsiniz...
Yukarıda açıklanan AP'yi oluşturmak için algoritmaya sahip olalım (soldaki şekil). Ardından, ZZ'nin çeşitli inşaatları için ortalama gelirini bulacağız. Yaklaşık bir yıl boyunca bir çift EURUSD alalım, spread'i 20 puana eşitleyelim ve H = 10...30 puan aralığında 33'lük bir set oluşturalım. Daha sonra kaldıraçlarını mutlak değer eksi spread ile toplarız ve tüm ticaret alanı için, tüm H için aynı olan bir gelir grafiği oluştururuz:
Tarihteki "gerçek alım satımların" sonucunun analitik çözümle mükemmel bir şekilde örtüştüğü ve maksimum karlılığın, enstrümanın yayılmasına eşit 3Z adımının boyutuna düştüğü görülebilir. Bir puan kenara çekilmek daha az kâr sağlar (sağdaki şekle bakın).
Q.E.D!