Kime danışmanlar. Çok ve ücretsiz! - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yuri, PRS'deki stratejiler için derecelendirme, oluşturulduğu döneme göre değil de ileriye dönük testlere göre verilirse, stratejinin hayatta kalma derecesi daha iyi olacak mı? Yoksa uygulanabilir değil mi?
SSB'de ayrı ileri testler çalıştırılmaz (Ve bunlar ek hesaplama kaynakları gerektirdiğinden çalıştırılmazlar. Ancak diğer yandan, ana testler yüksek derecelendirmeye sahip stratejiler ve dolayısıyla en eski TS için çalıştırılır. Bu nedenle. , reytinglerde üst sıralarda kalabilmek için stratejilerin sadece oluşturulduğu ve depoya yerleştirildiği anda değil uzun süre olumlu sonuçlar vermesi gerekir. Strateji bir süre sonra olumsuz sonuçlar vermeye başlarsa , ardından derecelendirmeleri otomatik olarak düşecektir.
Depo veritabanındaki sıralama, stratejilerin derecelendirmeleri farklıysa, en yüksek derecelendirmeye sahip stratejiler yayınlanma listesinde ilk sırada yer alacak şekilde düzenlenir. Bazı stratejiler aynı derecelendirmeye sahipse, sıralama zamana göre yapılır, yani. en eski (ve dolayısıyla en çok test edilen) stratejiler, ihraç için daha yüksek önceliğe sahiptir.
Şimdi, eğer bu stratejilerin tüm doğasını anlasaydınız, aptalca sorular sormazdınız çünkü bu yüzden cevaplanmıyorlar.
Birincisi: kardeşlik üzerine içmedik
İkincisi: Kendi (sadece değil) stratejilerimi çok derinden ve tam "Yapamam" noktasına kadar uygulamak için tüm doğayı, koşulları ve prosedürü anlıyorum.
Üçüncüsü: söylemeye çalıştığım şeyi anlasaydın, asla bu kadar aşağılayıcı konuşmazdın - bu forumda ve bu vesileyle, önemli "kopyalar" kırıldı - biz (siz) MTS'yi (kürk ticaret sistemi) geliştiriyor olsaydınız , o zaman farklı aşamalarda nasıl ve hangi sonuçlarla çalıştığını açıkça anlamalıyız ........ iyi, en azından rastgele bir sonucu reddetmek için :) ....... "tutamaçlar" ile ticaret yapmaktır. tamamen başka bir soru
Dördüncüsü: Sizin için de yapabiliriz :)
Birincisi: kardeşlik üzerine içmedik
İkincisi: Kendi (sadece değil) stratejilerimi çok derinden ve tam "Yapamam" noktasına kadar uygulamak için tüm doğayı, koşulları ve prosedürü anlıyorum.
Üçüncüsü: söylemeye çalıştığım şeyi anlasaydın, asla bu kadar aşağılayıcı konuşmazdın - bu forumda ve bu vesileyle, önemli "kopyalar" kırıldı - biz (siz) MTS'yi (kürk ticaret sistemi) geliştiriyor olsaydınız , o zaman farklı aşamalarda nasıl ve hangi sonuçlarla çalıştığını açıkça anlamalıyız ........ iyi, en azından rastgele bir sonucu reddetmek için :) ....... "tutamaçlar" ile ticaret yapmaktır. tamamen başka bir soru
Dördüncüsü: Sizin için de yapabiliriz :)
Çok kibirli olmama izin verdim, kusura bakmayın ... siz sadece eleştirin - ben de aynısını cevaplıyorum. Pardo ile nasıl olduğunu bilmiyorum, ama bence, her zaman dilimi kendi osilatör periyodlarına ve kendi strateji özelliklerine sahip olmalıdır, farklı zaman dilimlerindeki tesadüfler, sistemin güvenilirliğinin mantıklı bir teyididir, çünkü Prensip olarak, güvenilir faktörlerin sayısı daha fazlaysa, strateji farklı dönemlerde daha yüksek olasılıkla daha iyi sonuçlar gösterecektir. Stratejinin tüm faktörlerinin ek olarak doğru yorumu vardır. Bu nedenle, sorunun farklı formülasyonuna rağmen, burada hepimizin aynı şeyden bahsettiğimizi lütfen unutmayın. Ayrıca dakika stratejisi araçlarının 4 saatlik bir sistemde çalışmaması gerektiğini de biliyorum. Ve "aşamalar" değil zaman dilimleri demeye alışkınım. Burada, SSB stratejileri herhangi bir varyantında tartışılmaktadır ve manuel ticaret otomatik olarak yapılabilir. Bu yüzden daha net olun.
Oklar eklendi.
Bu havuzda stratejiler zaman çerçevelerine göre mi bölünmüş? Veya depoda herhangi bir ayrım yoktur, yani. Tüm para birimi araçları ve farklı zaman dilimleri için aynı 20 strateji mi yayınlanıyor?
Bölünme yok.
Bir bilgisayardan iki PRS'yi paralel olarak çalıştırmak doğru mudur?
Bir ya da yüz bilgisayardan fark etmez. PHP veri havuzu komut dosyası, oturumları IP adreslerine göre kaydetmez ve tanımlama bilgileri hiçbir şekilde dahil edilmez - buna gerek yoktur.
Ama zamandan tasarruf edebilirsiniz. Onlar. bir bilgisayara birkaç terminal ve her biri için birkaç SSB kurun. Örneğin, her ayrı terminal ayrı bir cihaz için olacaktır. Bir cihaz için bir SSB başlatırız, optimizasyonun tamamlanmasını bekleriz, bir sonrakini başlatırız, vb. vb. Süreçlerin gerçek paralelliğini elde ederiz.
Burada PRS ile çalışmak için yaklaşık bir algoritma çizdim, yorumlarınızı duymak isterim:
1. SSB'yi başlatıyorum ve en fazla sayıda işlemi ve buna bağlı olarak testlerin en büyük istatistiksel önemini sağlayan en küçük zaman dilimini (1dk) seçiyorum.
2. En yüksek volatiliteye sahip (örneğin, EURJPY, GPBJPY) bir para birimi enstrümanı seçiyorum ve bu muhtemelen en büyük karı verecek ve PRS'yi başlatacak.
3. SSB işini yaptı, bundan sonra çeşitli para birimi araçlarını ve zaman dilimlerini kontrol etme ilkelerine karşılık gelen ilk 5 stratejiyi kaydettim (çünkü SSB algoritması bu şekilde oluşturulmuştur).
Depodaki strateji göstergelerinin parametrelerinin değerlerinin çeşitli para birimi enstrümanları ve zaman dilimleri üzerinde test yaparken değişmediğini doğru anladım mı?
4. Stratejileri tüm geçmiş veriler (1999-2009) ve en son geçmiş veriler (2009.01.01-bugün) üzerinden kontrol ediyorum. En yüksek kârlılığa (toplam kâr/toplam zarar), matematiksel beklentilere, işlem sayısına, dolar cinsinden en küçük düşüşe, en yumuşak denge eğrisine vb. sahip stratejileri seçiyorum. Aynı zamanda, seçim çeşitli para birimlerinde (belki zaman dilimlerinde de olabilir) yapılabilir ve belirtilen göstergelerden hangisinin en iyi değerleri verdiğine bakın.
Sonuç: beş stratejiden biri, para birimi aracı, en iyi performansı gösteren zaman dilimi.
5. 4. paragrafta seçtiğim şeyle, R. Pardo'nun yöntemine göre adım adım ileriye doğru bir test yapıyorum. optimizasyon ve ileri testlerin birkaç periyoduna bölünmüştür. Stratejinin verdiği parametrelerin değerlerinden +10, -10 değerleri ile parametreleri optimize ediyorum.
Sonuç: a) stratejinin tutarlılık açısından kontrol edilmesi. Tutarlı değilse, o zaman daha istikrarlı stratejilerin ortaya çıkmasını bekleyerek bir hafta içinde 1. noktadan başlarız. Ayrıca, diğer para birimi araçlarını ve zaman dilimlerini kullanarak depoyla çalışın, böylece stratejilerinin istikrarını artırın (yani, depoyu ne kadar çok insan kullanırsa, stratejileri o kadar güvenilir olur?).
b) Son ileri testte, 4. paragrafa göre en iyi performansı gösteren parametreleri seçiyorum.
Belki ileriye dönük testi basitleştirmeye değer: 2008.01.01-2009.01.01 + ileri testi 2009.01.01- bugün optimize edin ve ardından 4. maddedeki ilkelere göre parametreleri seçin? Strateji zaten depoda 1-5. sıradaysa ve uygulanabilirliği pratik olarak kanıtlanmışsa, böyle karmaşık bir ileri analiz yapmak mantıklı mı?!
6. Strateji tutarlıysa, alınan stratejiyi ve bir demo hesabındaki parametreleri kontrol edin.
7. Demo hesapta her şey yolundaysa, stratejiye stop moose, takip eden stop, para yönetimi ekleyin. Gösterge parametrelerinin değerlerini değiştirmeden bu değişkenlerin değerlerinin ayrı ayrı optimizasyonu. 4. paragraftaki göstergelere göre zararı durdurma, takip eden durdurma, para yönetimi değerlerinin seçimi.
8. Gerçek ticaret, eğer demo hesaptaki test geçilirse.
9. Gerçek ticaretin sonuçlarını izlemek, en son ileriye dönük testten test ticareti ile kar ve zarar göstergelerini kontrol etmek. Tutarsızlıklar varsa, o zaman 1. noktadan başlarız, çünkü depoda daha kararlı stratejiler zaten ortaya çıkmış olabilir.