Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yanılıyor olabilirim, ama muhtemelen NProgrammer , yanlış fareye sahip bir sinir ağının bir çekiçle mikroorganizmaları izlemek gibi olduğu anlamına geliyordu.
"Ne zaman, ana denge denklemi (detaylar burada), yayılmayı hesaba katarak şöyle görünecek:" bağlantısı hiçbir yere götürmez
Düzeltildi. Şimdi " burası " doğru yere çıkıyor :-)
Bu formülleri nereden aldınız? Ne yazdığını bile anladın mı?
0.1'den daha düşük bir olasılıkla, hiç işlem yapmamak daha iyidir :)) daha pahalı olacak
Formülleri kendim buldum ve ne hakkında yazdığımı tamamen anlıyorum.
Bu arada, ekstremumunu aradığım formül tam olarak gösterilmiyor. İlk gönderide verildiği formda n adet işlem için geliri göstermektedir. Sabit bir süre için gelirle ilgileniyoruz:
Fark birinci terimdedir, pozisyon tutma süresinin ortalama olarak fiyat hareketi genliğinin ds=SQRT(t) karesi ile orantılı olması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu durumda, optimal kaldıraç ve ortalama kar değerlerine ilişkin tahminlerim verilmiştir.
Not %10 gibi parametrelerde stabil bir araca sahip olmak isterim.
Başka bir soru, beklenen fiyat hareketinin işaretini doğru bir şekilde tahmin etme olasılığının nasıl belirleneceğidir? İstatistik? İyi bir örnek: TS, piyasanın doğru yönde gittiği ilk 2 saat ve 2 saat sonra düşüşe geçtiğinde uzun pozisyon açma sinyali verdi. Ve TC'nin doğru sonucu verdiği ortaya çıktı, ama değil gibi görünüyor.
Halihazırda tamamlanmış işlemlerin istatistiklerinden bahsediyoruz. "+" içinde kaç tane kapalı olduğunu sayarız ve toplam işlem sayısına böleriz, diyelim ki %54, yani p=0.04.
"(1/2+p, burada p, beklenen fiyat hareketinin işaretini doğru tahmin etme olasılığıdır)" diyor, yani p 0,5'e eklenmelidir.
Bir konu başlatıcı için neden bu tür zorluklara ihtiyaç duyulduğu henüz net değil.
Keçi küçük. Doğru yol şudur: "...burada 1/2+p, beklenen fiyat hareketinin işaretini doğru tahmin etme olasılığıdır."
Analitik yöntemlere olan sevginizi bilerek ilgileniyorum - eğitim için ağın ÇIKIŞINA ne gönderiyorsunuz?
Mathemat'a katılırsanız iyi bir makale görünebilir.
Bernoulli'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Ana şey, onu kullanmanın ne zaman kabul edilebilir olduğunu bilmektir. Belki bu formüle daha yakından bakabilirsiniz.
Bernoulli'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Ana şey, onu kullanmanın ne zaman kabul edilebilir olduğunu bilmektir. Belki bu formüle daha yakından bakabilirsiniz.
Sadece aşağıdaki malzemenin birçokları için iyi olacağını düşünüyorum. Danışmanı geçmişe yönlendiririz, ateşlenmediğini belirleriz, olasılığı hesaplarız, tahmin olasılığı tahmininin güven sınırlarını ve ardından tahmin olasılığına dayalı olarak partiyi hesaplarız (ayrıca test cihazından çıkarırız).
Çünkü bir yanık varsa, partiyi hesaplamanın bir anlamı yoktur ve ayrıca tahmin olasılığının güven aralığının 0,5 değerini kapsaması da bir anlam ifade etmez.
Metodolojiyi almak çok ilginç olurdu (okuyun)
Bernoulli??? Markete??? Bunun gibi???
işlem sırasına göre. Rastgele olursa, ateş ettiler
işlem sırasına göre. Rastgele olursa, ateş ettiler
Bernoulli yasası gazlar ve sıvılar için türetilmiş gibi görünüyor. Yoksa rastgele değişkenler için geçerli olan başka bir yasa var mı?
Bernoulli yasası gazlar ve sıvılar için türetilmiş gibi görünüyor. Yoksa rastgele değişkenler için geçerli olan başka bir yasa var mı?
Farklı kanunları düşünebilirsiniz. Ancak işlemler rastgele ise, o zaman büyük olasılıkla P U .... dizisi Bernoulli'ye tabi olacaktır, burada matematikçi bunun hakkında 'Yanlış anlamalar, Bölüm 2: İstatistik sahte bilimdir veya bir dalış sandviçinin Chronicle'ı' yazdı. Eğer yanılıyorsam umarım beni düzeltir.
Evet, Igor , Bernoulli bütün bir hanedandır. Onlardan zaten kafam karıştı. Ancak bunlardan birinin adı, sabit bir başarı olasılığı ("Bernoulli'nin şeması") olan "başarı/başarısızlık" türündeki (yani 1/0) bağımsız işlemler dizisine verilir. İşlem dizisinin Bernoulli şemasını karşıladığı ortaya çıkarsa, ticaret sisteminin kendisi hakkında önemsiz olmayan birkaç sonuç çıkarılabilir - doğrudan test sonuçlarından gelmeyen sonuçlar . Aynı Bernoulli, terverin babası olarak kabul edilir.
1/2+p olasılığı olan ve p=%5'in pozitif bir artış verdiği bir Bernul dizisi oluşturan bir program yazdım. Bu, belirli bir TS'nin %55 olasılıkla doğru bir şekilde pozisyon açan "gerçek" operasyonunun bir simülasyonudur. Görev, alım satım kaldıracının fazla veya az tahmin edilmesinin, hesaptaki fon dengesinin (y ekseni) davranışını gerçekten nasıl etkilediğini görmektir. Bunu yapmak için 1000 işlem üreteceğiz, TS'yi en uygun işlem boyutu dS'ye ayarlayacağız (komisyon ile = 2 puan, р=5% |dS|=40 puan ve Kaldıraç=12 elde edeceğiz) ve pazara en uygun işlemle gireceğiz. kaldıraç (siyah çizgi), üç kat daha büyük (kırmızı) ve üç kat daha küçük (mavi):
Grafikte düz çizgiler, ilk gönderideki formül tarafından verilen analitik çözümü göstermektedir. Elde edilen çözümün, benimsenen modelde brüt hataların bulunmadığını ve optimal ticaret kaldıracı ile "gerçek" ticarette gözlemlenen maksimum karlılık arasındaki yazışmayı gösteren deneyle iyi bir şekilde uyuştuğu not edilebilir. Kaldıraç boyutunun aşılmasının, olumlu bir kazanç beklentisiyle bile mevduatın kaçınılmaz olarak tükenmesine yol açtığı ve düşük tahminin olası kâr sıkıntısına yol açtığı görülebilir.
Aynı resim, ikinci parametrede - işlemlerin ortalama değerinde - optimum gözlenmezse gözlenir. Bizim durumumuz için bu değerin optimal değeri 40 puandır. Optimum ticaret kaldıracı Lever=12'yi sabitleyelim ve optimum |dS|=40 nokta (siyah çizgi), üç kat fazla (kırmızı) ve üç kat daha az (mavi) ile piyasaya girelim:
StopLoss ve TakeProfit emirlerinin (ortalama rüşvet miktarını |dS| belirler) optimal seviyeden daha fazla veya daha az verilmesinin olası kâr oranında düşüşe yol açtığı açıkça görülmektedir. Üstelik, üç katlık bir düşüş mevduat (mavi çizgi) için feci sonuçlara yol açarken, üç katlık bir artış sadece karda hafif bir düşüşe neden oldu, ama! önemli ölçüde artan dezavantajlar (kırmızı çizgi).
Bu arada, örneğin, saygın KimIV tarafından şampiyona için hazırlanan bir Uzman Danışmanın işlem sonuçlarını analiz edersek:
Ardından, belirli bir güvenle, bu robot tarafından alım satım kaldıracının optimal boyutunun olası fazlalığı hakkında konuşabiliriz. Karşılaştır, üstteki çizelge, kırmızı çizgi...
Kuru bir kalıntı olarak elde edilen formüllerde ihtiyatlı bir güvenden söz edebiliriz.
.
O zaman eğer
S - puan cinsinden enstrüman fiyatı,
K - $ cinsinden depozito miktarı,
stLot - standart bir lotun $ cinsinden fiyatı,
Lot - stLot hisselerinde açılan pozisyonun büyüklüğü,
Spread - bu enstrüman için puan cinsinden komisyon,
1/2+ p - TS test sonuçlarına dayalı doğru tahminlerin oranı (0<=p<=0,5),
<|dS|> - pozisyonun tutulduğu süre için puan cinsinden fiyat artışı,
Kaldıraç - ticaret kaldıracı.
.
o zaman TS'nin optimal parametreleri dikkate alınmalıdır:
kaldıraç Lever=S/Spread*p^2,
TP ve SL seviyeleri veya aynı |dS| = Yayılma/p,
açılan pozisyonun boyutu Lot=K/stLot*S/Spread*p^2,
mevduat ikiye katlamanın karakteristik süresi t=2*t0*Spread^2/p^4, burada t0 ortalama pozisyon tutma süresidir .