Alt sistem "Varlık Yönetimi" - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
çekirdek ,
tüm bu matematik NS'de çok iyi yapılmış
Örneğin, olasılıklı bir ağda, sigma genelleme parametresini değiştirerek (optimize ederek), aynı "bulutları" elde ederiz.
Ayrıca saati (gece/gündüz) ve diğer önemli verileri de girebilirsiniz.
Örneğin, N periyodundaki basit bir MA için, bu hala N çubuğudur (bir sonraki çubukta MA hesaplamasından çıkar).
Genel olarak, çok uygun.
Gecikme için özür dilerim, ancak her türlü önemli konu hemen katılmama izin vermiyor.
çekirdeğe
Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так:
(1) MA[2] ve MA[1] alın ve alınan verilerden MA[2]-MA[1] farkını veya açıyı hesaplayın.
(2) sola doğru ilerleyin ve tarihte aynı açıyı arayın
(3) bu bulunan noktadan istediğimiz kadar İLERİ alırız
(4) bulunan tüm değerlerin ortalamasını bir diziye yazın
(5) tarihi istediğimiz kadar GERİ çubuk üzerinden geçiyoruz, ancak bu süre zarfında eğilimlerin birkaç kez değişmesi arzu edilir.
(6) sonuç olarak, bir dizi ortalama tahmin puanı elde ederiz.
Ne yazık ki, vurgulanan andan itibaren gerçekten anlamadım ve merak, bu yöntemde “puan almama” izin vermiyor. Böylece MA[2]-MA[1] hesapladık (anladığım kadarıyla MA[1] “mevcut bar-1” dir), “tarihe” girdik ve aynı farkı bulduk (tam olarak aynı olmalı) veya bazı kriterler vardır). Bu noktaya kadar - Her şeyi kesin olarak anladım. İkinci nokta bizi tarihteki bir bara "yerleştiriyor". Ayrıca, “istediğimiz kadar İLERİ çubuk alıyoruz” (ve eğer istemiyorsak :o) - bu bir şaka, bir kriter olmalı), - ortalama olarak sonra ne olduğuna bakarız. benzer bir MA[2]-MA[1]. Beşinci nokta çok net değil, içinde ne arıyoruz ve neden tarihe geçiyoruz, oradan mı geldik? Veya aynı MA[2]-MA[1]'nin geri kalanından sonra MA'nın davranışını yinelemeli olarak ararız. Eğilimlerin mevcudiyeti sadece farkın işaretiyle mi (oluşturulan açının işareti) belirlenir?
Sonuç olarak - MA[2]-MA[1] benzer tüm farklılıkların tarih boyunca arandığını ve her olaydan sonra “ne oldu”nun değerlendirildiğini kavramsal olarak doğru anladım mı?
anubis'e
biraz konu dışı: Örneğin, aynı MQL'de uygulama için yeterli olan tahmin algoritmalarını, özellikle ARIMA'yı nerede bulabileceğinizi bilen var mı? fark olmadan ps. seviye at-)
Forumda bu yorumun birçok konusu zaten var, aramayı kullanmayı deneyin. Ancak başka yollar da var: kitap okuyabilir veya MathLab'ı yükleyebilir ve içine göz atabilirsiniz (açık bir m-kodu var gibi görünüyor). Ama benimki, IMHO çok basit - birkaç nedenden dolayı ARIMA'yı uygulamak mantıklı değil: çok tatsız bir uygulama algoritması ve ayrıca, onu daha yüksek dereceli bir AR modeliyle değiştirebilirsiniz. Bu modellerin sıralarını benzersiz bir şekilde eşitleyen bir teorem vardır, kabaca konuşursak, ARIMA(m)==AR(n), burada m ve n modellerin sıralarıdır.
Aleku'ya
Bence burada genel yaklaşımlar aranmamalı - optimizasyon teorisi, Markov zincirleri
içindeki uçurum yıllarca yuvarlanabilir - ve bir varlık seçmek için belirli koşullardan dans edebilir ve
buna göre öncelik verin.
…
Yakın gelecekte, yüklenecek bir şey varsa daha ayrıntılı bir model yayınlayacağımı düşünüyorum (şimdi bazı sorunlarla karşılaştım). Ne yazık ki, her zaman olduğu gibi, zaman kısa ve burada yüzde yüz haklısınız konu, ilk bakışta göründüğü kadar basit değil.
Mevcut para yönetimi modellerinde sevmediğim pek çok şey var (muhtemelen konuyu daha fazla netlik için böyle çağırmalıydım), örneğin parti büyüklüğü yönetimi. Çoğu zaman alım satımların analizinden yola çıkarlar ve sonuç olarak, sistemler neredeyse her zaman maksimum lotla alım satım kaybetmeye yaklaşır.
Pekala, tamam, çözelim. :hakkında)
GÖREV
Meslektaşlarım, "her şeyimiz" krizine kadar bakır bir havza ile kaplanana kadar - çok basit bir sorunun çözülmesine yardımcı olun. Uzman Danışmanın henüz çalışmaya başladığını varsayalım (ilk başlatma). Bir, bir tür hesap, bir tür DC, bir dizi işlem gören enstrüman, daha fazla doğruluk için, N: o olsun).
Tabii ki, tüm ticaret ortamı bilinmektedir. İlk, sınırlı bir mevduat var, mevduat ikmali dikkate alınmaz. Öncelikle, bir zikzak segmenti bir ticarettir.
EA, her araç için bir tahmin talep eder ve M diyelim, belirli sayıda ilerideki segmentler için bir tahmin zikzak alır. Tahmin segmentlerinin toplam sayısı NxM'dir. Her tahmin segmenti için geometrisi ve risk değerlendirmesi bilinmektedir. Basit olması için, her enstrümandan yalnızca ilk bölümleri ele alacağız. Bu resim ortaya çıkıyor (şartlı olarak elbette :o):
Mevduat limitleri, segmentin (ticaretin) ömrü, riskler, alım satım ortamı göz önüne alındığında, her alım satım (her segment) için tüm alım satımlarda maksimum toplam kârı sağlayacak böyle bir optimal lot sayısı bulmanız gerekir.
Optimum çözümü bulmak için neden bir genetik algoritma uygulamıyorsunuz?
В итоге - правильно ли я концептуально понял, что ищутся все аналогичные разности MA[2]-MA[1] по всей истории и оценивается «что было» после каждого события?
Evet doğru anladınız. MA[i+1]-MA[i] tarihinde MA[2]-MA[1] ve hatta MA[1]-MA[0] ile benzer farklılıklar aranıyor.
Dediğim gibi MA kullanımı gerekli değildir. Öngörü ilkesi önemlidir.
GÖREV
Mevduat limitleri, segmentin (ticaretin) ömrü, riskler, alım satım ortamı göz önüne alındığında, her alım satım (her segment) için tüm alım satımlarda maksimum toplam kârı sağlayacak böyle bir optimal lot sayısı bulmanız gerekir.
Merhaba Seryoga.
Muhtemelen şaka yapıyorsun - hafızam bana hizmet ediyorsa, o zaman bu sorunu (optimal portföy sorunu) çözmek için Markowitz bir zamanlar Nobel Ödülü'nü aldı! Forumumuzda bulmak ister misiniz?
Muhtemelen şaka yapıyorsun - hafızam bana hizmet ediyorsa, o zaman bu sorunu (optimal portföy sorunu) çözmek için Markowitz bir zamanlar Nobel Ödülü'nü aldı! Forumumuzda bulmak ister misiniz?
Onun değil, onun. :-)
Onun değil, onun. :-)
Hayır, o değil. ^_^