Alt sistem "Varlık Yönetimi" - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sonuçta, bir şekilde beklenmedik bir şekilde boş zaman sona erdi ve gerçekten hiçbir şey yapmak için zamanı yoktu. Şu anda “şimdi” ne yapabildiğimi kısaca anlatacağım. Ön sonuçlar aşağıdaki gibidir: Markov zincirleri bu görev için hiçbir şekilde uygun değildir, ancak tek bir araç için denemek mümkün olacaktır. Doğrusal programlama çalışıyor - "ama bunu nasıl yapıyor ..." (C). :hakkında)
İlk yinelemede, LP'yi kullanmak için modeli daha da basitleştirdim (hala öğreniyorum :o): Doğrudan LP modelinden lot almak yerine, daha sonra olacağını varsayarak sorunsuz değişen bir depozito tutarı kullandım. lotun kendisini hesaplaması kolay, bir puanın maliyeti sabit olarak alındı, genel olarak spread hesaba katılmadı. İlk iterasyonda, riskler üzerindeki kısıtlamaları ve segmentin varlık zamanını dikkate alarak terk etti.
Hesaplamalar için aşağıdaki yazılımı kullandım (üç değişken ve beş kısıtlama için bir örnek gösterilmiştir - aslında, bunlar modellerdir ve her şeyin böyle bir şeye "ittirilmesi" gerekir):
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm (bir teori de var)
Elbette MathCAD , MathLAB , Excel ve bir sürü her şey var ama ilk aşamada bu fazlasıyla yeterli. Ayrıca, gösterimi tanıtırsak:
p - Açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki fark - ( TP çalıştı)
x - bir ticaret işlemi yapmak için bilinmeyen miktarda depozito
daha sonra amaç fonksiyonu şu şekilde alınmıştır:
Modelin sınırlamaları alındı
-tutma pozisyonlarındaki kısıtlamalar ( SL değerleri)
-maksimum parti büyüklüğü kısıtlaması
- tüm mevduatın büyüklüğündeki sınırlamalar (her bir araca verilen cari mevduatın tüm "kısımlarının" toplamı, tüm mevduatın değerini geçmemelidir)
Beklendiği gibi - işe yarıyor, yani. optimal parti büyüklüğünü hesaplar. ANCAK, - ancak SL makul sınırlar içinde ayarlanırsa, basit işlemlerle ve " if " ifadesini kullanarak az sayıda bilinmeyen için en uygun boyutu elde edebilirsiniz. Böyle basit bir model için LM kullanmanın bir anlamı yok.
AMA, - ancak bir sonraki yineleme, işlem ve risklerin süresi için muhasebenin dahil edilmesidir. Süre ile fikir basittir. Piyasalar çok dinamiktir ve açık pozisyonlarla (özellikle Forex) güvenli değildir ve bu nedenle, örneğin bu formda zaman tahminini dahil etmek arzu edilir - minimum t değerlerine sahip ZigZag segmentlerini tercih etmek. İşte en ilginç şey, ampirik bir bağımlılık ortaya koyarsanız, diyelim ki üstel, o zaman aslında bir formül elde edilir: zaman girilir - alet için “en uygun” değer elde edilir. Ne kadar alım satım enstrümanı - alım satım işlemleri için çok sayıda "optimal" mevduat değeri, alım satım ortamı ve mevcut durum dikkate alınmadan alınır. Sonra - ve görev biraz değişir - aslında zaten bir seçimdir. Ve riskler söz konusu olduğunda, bu tamamen ayrı bir konu, "ne kadar az risk alırsam, o kadar çok kazanırım" formülünü düşünürken, bir şekilde iç huzuruma daha yakın oluyor.
Not : Her şey daha yeni başlıyor yakında devamı gelecek sanırım
eire için
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
Farklı yatırım araçları arasındaki varlık dağılımının yapısı"?
Okunmalı. Nerede bulunur?
çekirdek için , Nötron
Umarım yakında laboratuvara giderim ve daha yakından bakarım. :hakkında))))
anubis'e
Benzer şekilde, ben de algoritmalar okuyorum.
Kapalı bölüm nedir? sıradan "ölümlüler" oraya gidebilir mi? =)
burası kapalı bir kulüp, yoksa bütün mesele kaybolur :o) Bu bir şaka - Ben kendim davet edildim.
Eh, lineer programlama veriyorsunuz :-) her şey 5 kopek kadar basit.
Bulgular:
Ig Nobel Ödülü için özel - sırada, benim peşimde olacaksın. Ve kuyruğu kontrol edebilmeniz için avucunuza “ 2 ” sayısını yazmayı unutmayın. Ancak cidden, Prival - işlemin süresini dikkate alarak, riskleri dikkate alarak (ve bu genellikle bütün bir teoridir), maliyetin tüm noktalar için sabit olmadığı gerçeğini dikkate alarak durumunuza ekleyin. dalgaların tamamlanmasının her zaman çakışmadığı gerçeği, tutma pozisyonları için tam muhasebe. Ve herhangi bir şeyi herhangi bir şeyle çarpmayı tekrar deneyin.
Not : Prival , sadece anlamıyorum - gerçekten çok kötü bir “diksiyonum” var ve sen, canım - ne hakkında yazdığımı anlamıyor musun? Açıkça yazdım - sadece LP çalışıyorum, nasıl çalıştığını anlamak için beş basit model yaptım. Bir sonraki yinelemede modeli karmaşıklaştıracağım, ona her şeyden bir demet ekleyeceğim. İlk gönderide sistemimin bir şemasını çizdim, aniden yanımda biri olursa ne tartışmak istediğimi özetledim. Ve işte başlıyorsunuz - peki, gerçekten "eski" ve "iyi" rakibinizin bir lokomotiften daha aptal olduğunu ve ONLARIN tahminin doğruluğunun önemli olduğunu anlamadıklarını mı düşünüyorsunuz?
.... Ama cidden, Prival - riskleri hesaba katarak, işlemin süresini dikkate alarak, maliyetin tüm noktalar için sabit olmadığı gerçeğini dikkate alarak durumunuza ekleyin (ve bu genellikle bütün bir teoridir) , dalgaların tamamlanmasının her zaman çakışmadığı gerçeğini göz önünde bulundurarak, tutma pozisyonları için tam muhasebe. Ve herhangi bir şeyi herhangi bir şeyle çarpmayı tekrar deneyin ....
bunların hepsi sadece bir tahmin yoksa ortaya çıkıyor. Böyle bir STOU teorisi (istatistiksel optimal kontrol teorisi) vardır ve bu nedenle orada, bir tahmin veya sözde kontrol noktası olmadan hiçbir yerde.
"Nazik" bir rakip olmaya çalışıyorum :-)
eire için
Okunmalı. Nerede bulunur?
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
bunların hepsi sadece bir tahmin yoksa ortaya çıkıyor. Böyle bir STOU teorisi (istatistiksel optimal kontrol teorisi) vardır ve bu nedenle orada, bir tahmin veya sözde kontrol noktası olmadan hiçbir yerde.
"Nazik" bir rakip olmaya çalışıyorum :-)
Prival, evet, çıkabilen çok şey var ....: o)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
Senks, saygı duyuyoruz ...
Bu doğru değil mi?
Bana öyle değilmiş gibi geliyor.
nedenini açıklayacağım.
1. Portföye farklı enstrümanlar alıyoruz. Para birimi enstrümanları doğası gereği kaotiktir. Bazen davranırlar
ilişkili değil, bazen güçlü bir şekilde ilişkili. Bu nedenle, tamamen ilişkisiz enstrümanları alamayacaksınız.
2. Bir önceki paragrafa dayanarak, tamamen aynısını geliştirmenin imkansız olduğu oldukça açıktır.
Farklı enstrümanlar için stratejiler.
3. Başarısız bir araç seçimi ve ticaret stratejileri ile sonuç almak mümkündür,
araçların korelasyonu nedeniyle, stratejiler herhangi bir bireysel enstrümandan daha büyük bir toplam düşüş vereceği zaman.
4. Depozito sonsuz değildir, bu nedenle çoğu zaman iş için 100 hatta 10 araçtan bahsedemeyiz.
Bunlar en basit argümanlardır.
Böyle bir durumda tüccarın görevi, maksimum kâr sağlamak değil, kritik olanın altına bir düşüşe izin vermemektir.
Bunu yapmak için, hangi maksimum dezavantajı belirlemek için seçilen enstrümanlar için stratejileri incelemek gerekir.
sayabiliriz. Ve bir noktada maksimum düşüş, çalışma sonucunda elde ettiğimiz değeri aşarsa
Tarihte, ticareti durdurmalı ve stratejileri ve portföyü gözden geçirmeliyiz ya da beklemeliyiz.
piyasa, seçilen stratejiler için gerekli yöne girene kadar.
Buna göre, varsayımınız tarihin ancak sınırlı bir bölümü için geçerli olabilir,
ve başkaları üzerinde çalışmayabilir. Üstelik hangi bölümün önde olacağını önceden bilemiyoruz.
S&P500 gibi hisse senedi endekslerinin durumu varsayımımı doğruluyor gibi görünüyor.
Orada da ilişkisiz bir portföy ve stratejiler seçilir, ancak ekonomik
kriz tamamen çöker (yüksek oranda bağlantılı hale gelir).
p - Açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki fark - ( TP çalıştı)
x - bir ticaret işlemi yapmak için bilinmeyen miktarda depozito
daha sonra amaç fonksiyonu şu şekilde alınmıştır:
TOPLAM {x*p}->maks
Seryoga, amaç fonksiyonunun boyutu nedir, dolar karesi? Göreceli değerler alırsınız - daha okuryazardır, aksi takdirde bu kare dolarları DC'nin nakit masasında ve onlarla nereye gideceğinizi alırsınız :-)
çekirdeğe
Bana öyle değilmiş gibi geliyor.
Bir model seçerken öncelikle sadeliği ve netliği ile yönlendirildim, forumdaki iletişim seviyesi için yeterli olan mantıksal şeffaflığı ve tutarlılığı ile ana fikri aktarmaya çalıştım. Gerçekte, doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, portföyde yer alan araçlar ile TS arasındaki korelasyonlar ve ayrıca her bir TS için rüşvet dağıtım işlevlerinin özellikleri (olası riskleri belirler) dahil olmak üzere daha karmaşık yapıların uygulanması gerekir. . Bu ve çok daha fazlası, bir yatırımcının optimal bir portföy derlerken çözmesi gereken görevin kapsamıdır. Böyle bir formülasyonda kesin bir çözüme ulaşmak zordur, buna ancak belirli varsayımlar yapılarak yaklaşılabilir. Bu, bilgiyle çarpılan yaratıcılıktır. Konunun yazarı tarafından belirlenen görev ölçeğinde şaşırmam tesadüf değil - tam olarak çözüldü, bu gerçekten evrensel tanıma layık bir çalışma.
Bu yüzden yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Seryoga, amaç fonksiyonunun boyutu nedir, dolar karesi? Göreceli değerler alırsınız - daha okuryazardır, aksi takdirde bu kare dolarları DC'nin nakit masasında ve onlarla nereye gideceğinizi alırsınız :-)
Seryoga, senin neyin var? Hala doğru! Uzun süredir işlem yapmadığınız hemen belli oluyor :o)))))))))) Sadece MathCad'de çalışıyorsunuz :o)))) Kâr şu şekilde hesaplanıyor:
Kar/Zarar = (Sözleşme * KapanışFiyat) - (Sözleşme * AçıkFiyat)
p , ClosePrice-OpenPrice'dir - (açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki fark - (TP işe yaradı)), ekledi - ugh - tam tersine, "peki, beni anladınız" (C): o)) )
x Sözleşmedir ( - bir ticaret işlemi yapmak için bilinmeyen miktarda depozito)
Daha fazla ayrıntı burada: http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
Not: Bir noktanın değerinden sayabilirsiniz, ancak değeri zamanla değişir, bu pek uygun değildir. Aslında LP'de zaten riskleri göz önünde bulundurarak böyle bir model yaptım. Ama yazmak için çok erken :o)