Alt sistem "Varlık Yönetimi" - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Taki heyecanlandı. Tek yapmanız gereken, en kabul edilebilir sonuçların elde edildiği depo yüzdesini seçmek.
MM'siz çalışması sırasında sistemin bilinen parametrelerine göre seçim yapmak gerekir. Nobel Ödülü gibi görünmüyor. En azından bu basit versiyonda.
Taki heyecanlanmadı.
Diyelim ki, yaklaşımınızı benimkiyle karşılaştırırsanız, açgözlü bir algoritma ile optimizasyonda daha doğru bir buluşsal yöntemin karşılaştırmasını elde edersiniz.
Amaç fonksiyonunda yukarıdaki parametrelerin çıkarılması karı artıracaktır.
Modelinize doğrusal programlama açısından bakmak ilginç olacaktır.
Taki heyecanlandı. Tek yapmanız gereken, en kabul edilebilir sonuçların elde edildiği depo yüzdesini seçmek.
MM'siz çalışması sırasında sistemin bilinen parametrelerine göre seçim yapmak gerekir. Nobel Ödülü gibi görünmüyor. En azından bu basit versiyonda.
Ve en uygun MM şemasını uygulamaya çalışalım.
Bir keresinde NS için bir fonksiyonelin türetilmesinde Yezhev ile benzer bir şey görmüştüm.
Dolayısıyla, bir açık pozisyon tutma süresi için x=dS/S göreli bir fiyat artışımız ve Kaldıraç'ın bir ticari kaldıraç olduğu sermayemizde dK/K=Kol*x göreli bir artışımız var.
Ardından bir sonraki adımda sermaye artışı: K[1]=K[0]*(1+p*|x|*Kol), burada 1/2+р TS tarafından doğru bir şekilde tahmin edilen fiyat hareketinin olasılığıdır. t zamanından sonraki kâr K[t]/K[0]=(1+p*|x|*Kol)^t olacaktır. Kimliğin sağ ve sol bölümlerinin logaritmasını alarak ve tüm rüşvetleri "başarılı" ve "başarısız" olarak bölerek, ortalama karı elde ederiz (parantez <>, bazı büyük örneklem üzerinden değerin ortalamasını alma prosedürünü gösterir):
<ln(K[t]/K[0])>=t*<( 1/2+p)*ln(1+|x|*Kol)+(1/2-p)*ln(1-| x|*Kol )>
Aslında, bu ifadenin sağ tarafı, Lever kaldıraç değerine göre maksimize etmemiz gereken çok işlevseldir. Ayırt etmek bu, Lever'ın bir ifadesidir ve sıfıra eşit olarak, optimal değerini, doğru tahmin yüzdesinin ortalama değerinin bir fonksiyonu olarak buluruz p ve x = dS / S (aslında, rüşvetin oynaklığı).
Lever=2p/<|x|> veya dağılım yoğunluğu fonksiyonunun şekli dikkate alınarak (örneğin rüşvet dağıtımındaki yağ kuyrukları riskleri artırır):
Lever=2ra/<|x|> , burada a=<|x|>^2/<x^2> = Gauss dağılımı için 0,8 ve üstel için 0,25 (bu büyük olasılıkla Forex için).
Alım satım kaldıracının ortaya çıkan değeri, belirli bir TS için mümkün olan en yüksek geliri verecektir. Koldaki herhangi bir artış veya azalma, getiri oranını olumsuz yönde değiştirecektir. Bu en uygun MM!
Örneğin, doğru tahmin edilen işaret yüzdesi %50+1 ve dS=50 puan (işlem başına ortalama rüşvet miktarı) olan bir araç için ortalama getiri oranı K[i]/ için aşağıdaki grafiği elde ederiz. Ticaret kaldıracının bir fonksiyonu olarak işlem başına K[i-1]:
Onlar. En uygun kaldıraç 4'tür, piyasaya 100 girişten 51'inde kara kalırsak. Doğru tahmin edilen girişlerin daha büyük bir yüzdesi için, optimal Kol daha büyük olacaktır.
Bütün bunlar bir enstrüman için geçerlidir. Elde edilen sonucu çok para birimli bir portföy için genelleştirmek için, her bir enstrüman için ayrı ayrı işlem geçmişine sahip olmak ve kapitalizasyon derecesini parasal getirisi ile ters orantılı olarak seçmek gerekir. Bu, her bir enstrümanın portföy üzerindeki etkisini eşitleyecek ve her biri için bireysel düşüşleri düzeltecektir.
Bir portföyün riskinin, içerdiği enstrümanların sayısının kökü olarak azaldığını, böylece toplam riski aynı bırakarak her birinin kapitalizasyonunun (Kol) orantılı olarak (optimum olana göre) artırılabileceğini hatırlatmama izin verin. Bu, tek bir enstrüman üzerinde çalışmaya kıyasla aynı mevduatla bir bütün olarak portföyün karlılığını artıracaktır.
TheXpert'e
Скажем так, если сравнить Ваш подход с моим, получится сравнение жадного алгоритма с более точной эвристикой при оптимизации. Вынос вышеупомянутых параметров в целевую функцию позволит увеличить прибыль.
Anladığım kadarıyla, tüm bağımlılık çeşitlerini amaç fonksiyonuna "sıkıştırarak" ampirik bir "kâr formülü" elde etmek istiyorsunuz. Ya da şöyle bir mantık yürüterek elde edebilirsiniz. Sonuç olarak, sadece giriş değerlerini değiştirin ve bir tür "en uygun" çözüm elde edin. Bu da fena değil, ancak yaklaşımlar kavramsal düzeyde hala önemli ölçüde farklı ve böyle bir formülün varlığı benim için hala şüpheli.
Modelinize doğrusal programlama açısından bakmak ilginç olacaktır.
Evet, yakında yayınlamayı düşünüyorum. Ancak hemen hepsinin doğru olacağına dair bir şüphe var. Bu yüzden beni azarlama, sadece her türlü bilimsel bilgeliği ve hileyi öğreniyorum . :hakkında)
nötron için
İlginç bilgiler, düşünmek için biraz zaman aşımına uğradım ve iş için acele etme zamanı :o(
Bütün bunlar bir enstrüman için geçerlidir. Çok para birimli bir portföy için elde edilen sonucu genelleştirebilmek için, her bir enstrüman için ayrı ayrı işlem geçmişine sahip olmak ve kapitalizasyon derecesini parasal getirisi ile ters orantılı olarak seçmek gerekir. Bu, her bir enstrümanın portföy üzerindeki etkisini eşitleyecek ve her biri için bireysel düşüşleri düzeltecektir.
Portföy analizörü de var :) .
Onlar. portföy için en uygun kapitalizasyon derecesini hemen bulabilirsiniz. Ve sonra bunları orantılı olarak çiftler halinde yayın, böylece toplamda portföy için bir derece elde edersiniz.
Çözüm doğru olduğunu iddia etmiyor, ancak IMHO, işe yarayacak.
TheXpert'e
Anladığım kadarıyla, tüm bağımlılık çeşitlerini amaç fonksiyonuna "sıkıştırarak" ampirik bir "kâr formülü" elde etmek istiyorsunuz. Ya da şöyle bir mantık yürüterek elde edebilirsiniz. Sonuç olarak, sadece giriş değerlerini değiştirin ve bir tür "en uygun" çözüm elde edin. Bu da fena değil, ancak yaklaşımlar kavramsal düzeyde hala önemli ölçüde farklı ve böyle bir formülün varlığı benim için hala şüpheli.
peki hayır :)
Ama karşılaştırmaya devam edersek, o zaman açgözlü algoritma yarım saatte yazılır ve kesin buluşsal yöntemler siz doğurana kadar... beyinler kaynayabilir, zaten bir o kadar şanslı.
Peki saygın toplum Ralph Vince'in " Para Yönetimine Yeni Bir Yaklaşım . Farklı Yatırım Araçları Arasında Varlık Tahsisi Yapısı" kitabı hakkında ne düşünüyor?
Portföy kavramının farklı döviz çiftleriyle ilişkilendirilmesi gerekmediğinden,
Portföy analizine şu şekilde yaklaştım.
1. N alım satım stratejileri aldı ve M para birimleri için uzmanlar hazırladı
2. Düşüş yüzdesi <%50 ile maksimum karlılık için geçmiş üzerinde optimize edildi
3. Her bir Uzman Danışmana, strateji test cihazında her gün bir csv dosyasına kaydedilen kodu ekleyin:
burada LastBallance, verilerin kaydedildiği sırada Uzman Danışman tarafından ulaşılan maksimum bakiyedir.
4. Sonuç olarak N * M dosyaları aldım
5. Hepsini Excel'e yükledim, her gün için hesaplanan gelir (zarar)
6. Tüm test dönemi için her strateji için göreli gelir ve kaybın maksimum değerini % olarak hesaplayın
7. Tüm test dönemi için çeşitli stratejilerden oluşan bir portföy için göreli gelir ve kaybın maksimum değerini % olarak hesapladı
Bu aşamada portföyü kendim oluşturdum.
şöyle davrandım:
- herhangi bir strateji aldı
- en büyük dezavantajı olan günleri buldu
- o gün hangi stratejinin en azından küçük bir kârı olduğunu araştırdı
- o zaman her gün için verileri iki stratejiye göre özetledim
- aşağıdaki stratejiyi ekledi
Sonuç olarak, portföy ticaretinin toplam düşüşü azaltabileceğine ve gelir eğrisini düzleştirebileceğine ikna oldum.
(bir nedenden dolayı, birçok kişi portföy ticaretinin karlılığı artırmaya bağlı olduğunu düşünüyor).
Gelecekte, otomatik olarak bir portföy seçecek bir program (büyük olasılıkla bir komut dosyası) yazmayı planlıyorum.
Excel kullanmadan.
anubis'e
Yardımcı olduğuma sevindim. Sadece bir özelliği daha açıklığa kavuşturmak için zamanım olmadı. Model sıralamasındaki bir artış, kural olarak, hatada bir artışa yol açar. Ancak bu modellerin nasıl tahmin ettiği ve fiyat serileri üzerinde iyi bir tanımlamanın pratik olarak imkansız olduğu göz önüne alındığında, özellikle bu tür inceliklerle uğraşamazsınız.
Bunu halledeceğim! Yüksek siparişleri kullanırken zaman zaman performans sorunu ile karşılaşıyorum, daha fazlasını düşünmek korkutucu olacak -)
Özellikle doğruluk konusunda endişelenmiyorum, hala erken
Çok ilginç olurdu, benzer düşüncelerim vardı, ancak şu ana kadar yeterli deneyim yok, hala algoritmalarla uğraşıyorum ....
ps ve nasıl bir kapalı bölüm? sıradan "ölümlüler" oraya gidebilir mi? =)
...bir nedenle, birçok insan portföy ticaretinin karlılığı artıracağını düşünüyor.
Bu doğru değil mi?
Kesinlik için, karlı bir TS'miz ve getirileri farklı büyük harf kullanımıyla eşitlenen veya eşitlenen birkaç ilişkisiz enstrümanımız olsun. Tek bir aletle çalışma durumunu düşünün. Gelir eğrisi (CA), en küçük kareler yöntemiyle çizilen düz bir çizgi olarak temsil edilebilir. Daha sonra, TS'nin geliri, düz çizginin eğiminin tanjantı ile orantılıdır ve riskler, boyutsuz değer ile bu düz çizgiden CA noktalarının standart sapmasının sermaye miktarına oranına eşit orantılıdır. bu enstrümana yatırım yaptı. Seçilen MM'ye göre R% risk seviyesini kabul edelim.
Şimdi bir enstrümanda yapılan müzayedelere katılan sermayemizi, tüm enstrümanların sayısına göre n eşit parçaya bölelim. Ardından, her bir enstrümanın geliri n kat düşecek, riskler aynı kalacak ve birbiriyle ilişkili olmayacak. Böyle bir portföy için, toplam getiri, tek bir pozisyonu aktifleştirirken gelire eşit olacak ve her enstrüman için CA'nın standart sapmaları rastgele değişkenler olarak toplanacak ve ilk yaklaşımda kareköküne eşit olacaktır. toplam risk için bir R %/SQRT(n) tahmini verecek olan karelerinin toplamıdır (yukarıdaki risk tanımına bakınız). Ancak, MM'ye göre, %R'den daha az olmayan riskler alabiliriz, bu da portföy kapitalizasyonunu ilkine kıyasla SQRT(n) kat artırmamıza izin verir! Gelir, sırayla, pozisyon kapitalizasyonu ile orantılıdır, bu nedenle, sermayeyi birbiriyle ilişkili olmayan n araca bölerek, riski artırmadan toplam pozisyonun kârlılığını n kez kök olarak arttırdığımız iddia edilebilir.
Hangi, aslında, kanıtlanması gerekiyordu. Tabii ki, portföyün kapitalizasyonunu artırmayarak riskini azaltacağımız da doğrudur ve portföy ticaretinin karlılığı artırmak için gerekli olmadığı resmi olarak iddia edilebilir ... ancak bunlar aslında aynı şeyin iki yüzüdür. madeni para.
Yukarıda, 100 ve 10 araçtan (mavi çizgi) ve onu oluşturan araçlardan birinden (kırmızı) oluşan bir portföyün öz sermaye büyümesinin resimleri bulunmaktadır. Aynı getiri ile enstrüman sayısı arttıkça risklerin nasıl azaldığını görebilirsiniz.