Geleceğe bakmanın bir yolu olarak istatistikler! - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Biraz istatistik yapmaya karar verdim. Bir kitap aldım ve Excel kullanarak çarpımsal bir model oluşturdum :). Bir gerileme oluşturdu, mevsimsel bileşeni seçti (sezon 1 - 24 saat, saatlik bir alıntı arşivi kullandı) ve bir tahmin işlevi oluşturdu.
Regresyon denklemi: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, burada
Yi=KAPATi(altın), t-zamanı, X1=KAPATı-1(altın)/KAPATı-1(usd), X2=KAPATi-1(altın), b0...b4- regresyon katsayıları. (umarım açıktır)
Temelde bu resmi aldım.
Şahsen, ne olacağını "görmek" beni büyülüyor. Bir gösterge yazmak istiyorum.
İstatistikler hakkındaki görüşünüz nedir?
Portföy getirilerinin normal dağılımını varsayarsak, modelin gelecekteki portföy oynaklığını tahmin etmek için en uygun olduğu konusunda yanılıyorsam düzeltin mi?
Eğer öyleyse, oranın kendisinin oynaklığını tahmin etmek için bile uygun olmayan bir model kullanarak gelecekteki oranı tahmin etmek, bilimden uzmanlar tarafından bir pazarlama hamlesi olarak ele alınmalıdır. Bir zamanlar, Lenin'in 17. yıldan çok önce vurulmuş olsaydı, Stalin'in bir devrim yapacağını belirten bir tez, doğru bir pazarlama hamlesinin bir örneğiydi. Günümüzde ders tahmini tezleri de doğru pazarlama taktiğidir. Gerçekten de, neden uygun olmayan, hemen karlı olmayan portföy oynaklığında duralım? Tek ihtiyacınız olan birkaç kabul edilemez varsayım ve biz hedefteyiz - geleceğe bakıyoruz.
Mm. Ve ideal olarak 45 gramın altında düz bir çizgiye ihtiyacınız varsa, aslında nerede iyidir?
Not Örneğin, orijinal çizelgede, eğitim döneminde alım satım yapmak için zaten ölümcül bir hata görüyorum. Peki o zaman tahmin ne olacak?
45 gr'da bir çizgi olsaydı. o zaman Kanarya Adaları'nda yaşardık. Ve böylece hangisinin daha kolay olduğunu seçmelisiniz!
Cidden, eğim açısı, algoritmanın enstrüman için mevcut yayılımı kapsama olasılığı hakkında hemen söylemenize izin verecek ve bulutun genişliği minimum riskini belirleyecektir, bu da optimum MM TS anlamına gelir.
tg=0.3945 açı 22 derece
Tahminin dayandığı TF için eğim tanjantı ve enstrümanın oynaklığının ürünü, algoritmanın ortalama karlılığını verecektir. İşlem için DC komisyonu ile karşılaştırılmalıdır.
Tahminin dayandığı TF için eğim tanjantı ve enstrümanın oynaklığının ürünü, algoritmanın ortalama karlılığını verecektir. İşlem için DC komisyonu ile karşılaştırılmalıdır.
Bir enstrümanın oynaklığı nasıl belirlenir?
Bir enstrümanın oynaklığı nasıl belirlenir?
Bir dizi birinci fark için standart sapmayı hesaplayın.
Artış sayısına atıfta bulunulan artış karelerinin toplamı ve tüm bunlar kökün altındadır.
Varyansı tahmin etmek için kesinlikle aynısını yapardım (kare artımların ortalaması).
Ancak oynaklığı değerlendirmek için, muhtemelen artış modüllerini toplar ve sayılarına bölerdim (normal olana kıyasla üstel fonksiyon pdf dönüşlerinin daha yüksek olasılığına dayanarak). Ama bu öyle, önemsiz şeyler, teorik gösteriş ...
Getiri dağılımının bir ölçüsü olarak varyansın yeterliliği uzun süredir tartışılmaktadır. Bunu oynaklıkla eşitlemiş gibi görünüyor, Markowitz.
Varyansı tahmin etmek için kesinlikle aynısını yapardım (kare artımların ortalaması).
Ancak oynaklığı değerlendirmek için, muhtemelen artış modüllerini toplar ve sayılarına bölerdim (normal olana kıyasla üstel fonksiyon pdf dönüşlerinin daha yüksek olasılığına dayanarak). Ama bu öyle, önemsiz şeyler, teorik gösteriş ...
Getiri dağılımının bir ölçüsü olarak varyansın yeterliliği uzun süredir tartışılmaktadır. Bunu oynaklıkla eşitlemiş gibi görünüyor, Markowitz.
Her kelimeye katılıyorum!
altın için y=b0+b1*t+b2*Close(USD endeksi) gibi yeni bir regresyon oluşturdu. Gördüğünüz gibi formülde hiç altın fiyatı yok. Dolar endeksi alınır çünkü başka hiçbir enstrüman dolara altın gibi tepki vermez. Mavi çizgi göstergesini yazdı - bu gerileme. İşte size strateji, çıplak gözle altının fiyatının gerileme için nasıl "ulaştığını" görebilirsiniz.
Yani anlamıyorum, algoritmanın karlılığını mı değerlendireceğiz yoksa resimlere mi bakacağız?
Her kelimeye katılıyorum!
artış olarak kabul edilebilir Kapat[i]-Aç[i] ?