Bu değil arkadaşlar. - sayfa 4

 
Neutron писал (а) >>

Ancak bu konuda herhangi bir kesinti yapmak mümkün değildi, çünkü DC'nin gösterge fiyatta gözle görülür bir artış öngördüğü anda hemen EUR/GBP kote etti! Pozisyon açmak için zaman yoktu.

Buradaki yazımda bu noktaya değindim

 

Açıkça, Nötron . Evet, Forex'te araçların bağımsızlığını sağlamak kolay değil. Ya da en azından ilişkisiz.

İlk bakiye farkına gelince, kazanan N-07'nin pip cinsinden işlem sonuçlarının histogramı aşağıdadır:

Yani, belli bir normallik ipucu var ama kuyruklar biraz kalın. Öte yandan, portföyde pek çok ilişkisiz enstrüman varsa (örneğin, bir düzineden fazla), o zaman bireysel dağılımlar, kalın kuyruklu olsalar bile artık o kadar önemli değildir. Toplamın dağılımı hala ihtiyaç duyduğu şeye, yani. Gauss eğrisine.

PS Vita , ne düşünüyorsunuz, çok küçük olmayan basit bir farenin ilk farklarının pdf'si nedir? Gauss!

 
Mathemat писал (а) >>

Öte yandan, portföyde çok sayıda ilişkisiz enstrüman varsa (örneğin, bir düzineden fazla), o zaman bireysel dağılımlar, kalın kuyruklu olsalar bile artık o kadar önemli değildir. Toplamın dağılımı hala ihtiyaç duyduğu şeye, yani. Gauss eğrisine.

Nereden geliyor? Limit teoremi nedeniyle, bu IMHO'dur, öyle değil - araçların bağımsızlığı çok büyük bir sorudur. Araçların bağımlılığı/bağımsızlığı da CV'dir ve korelasyon katsayısı bunun ortalama tahminidir. Uzun süredir ilişkisiz olan enstrümanlar bir gün bunu yapabilir, hem de sadece çiftler halinde değil. Bu nedenle portföy, getirilerin normalliğini garanti etmemektedir. Bir dizi yatırım iflası bunun kanıtıdır. eyaletlerdeki evler. Piyasada büyük kayıplar verdiler ve Markowitz teorisine ve onun daha gelişmiş versiyonlarına kesinlikle aşinalar/kullanıyorlar. Sadece piyasada, onu kim kullanmayı başardıysa, sonsuz çözümler yoktur.

 
Vita писал (а) >>

Şahsen benim için, boşlukta küresel bir at modeli gibi - gerçekte gözlemlenmeyen ideal koşullar. Bağımsız enstrümanların bir örneğine sahip olmak mümkün mü?

Aslında şüpheciliğe ne sebep oldu?

Evet, dünya mükemmel değil ama bu "ideal" matematiksel modellerin onu doğru bir şekilde tanımlamasını engellemez! Modeli gerçek nesneye gerekli doğrulukla yaklaştırmayı sağlayan birçok yöntem vardır.

Verdiğim örnekte, birbiriyle korelasyonu olmayan enstrümanlar üzerine kurulu bir TS'nin gerçekçi olmayan bir durumu ele alınmaktadır. Bu, muhakeme mantığını anlamanıza ve temel prensibi görmenize olanak tanır. Hiçbir şey bizi bu probleme enstrümanlar arasında bir korelasyon katsayıları matrisi sokmaktan ve belirli bir problemi en yüksek doğrulukla çözmekten alıkoyamaz...

 
Neutron писал(а) >>

Aslında şüpheciliğe ne sebep oldu?

Evet, dünya mükemmel değil ama bu "ideal" matematiksel modellerin onu doğru bir şekilde tanımlamasını engellemez! Modeli gerçek nesneye gerekli doğrulukla yaklaştırmayı sağlayan birçok yöntem vardır.

Verdiğim örnekte, birbiriyle korelasyonu olmayan enstrümanlar üzerine kurulu bir TS'nin gerçekçi olmayan bir durumu ele alınmaktadır. Bu, muhakeme mantığını anlamanıza ve temel prensibi görmenize olanak tanır. Hiçbir şey bizi bu probleme enstrümanlar arasında bir korelasyon katsayıları matrisi sokmaktan ve belirli bir problemi en yüksek doğrulukla çözmekten alıkoyamaz...

Buradaki şüphecilik - "enstrümanlar bağımsızdır ve denge eğrisinin ilk farkı normal olarak dağılır" - bu koşullar karşılanmaz, bu nedenle gözlemlendiği varsayımına dayalı sonuçların uygulanması imkansızdır. İdeal olmayan bir dünyayı betimleyen modeller her zaman, eğer bir şey "model benzeri" değilse, sonucun yanlış olduğunu gösterir. Bizim durumumuzda, araçlar bağımlıdır ve ilk fark normal değildir, "model benzeri" değildir, bu nedenle sonuçlar geçerli değildir.

Her birimizin hafif bilgimizi piyasaya uygulamak, iyi bilinen ve anlaşılır bir araç almak ve piyasayı moleküllere ve atomlara ayrıştırmak için "çekilmesi" için yeterli araç, model, teori ve bilim var. Örneğin, parametrik istatistikleri alın ve piyasaya uygulayın. Bu durumda, sadece piyasayı parametrik istatistiklerin altına girmeye zorlamak için kaldığını görüyorum, böylece bilgimize ve parametrik istatistiklerin uygulanmasına dayanan sonuçların gerçek olması. Aksi takdirde, araçlarımızın uygun olduğuna dair kanıtlarla desteklenmeyen, yalnızca araç bilgimizin değerine dayanan bir yanılsamadır.

 

Slava , limit teoremlerinde çok güçlü değilim. Ancak kulağımın ucundan bir yerde, bu teoremlerin en son güçlü versiyonlarının bağımsızlık gerektirmediğini ve Gaussianlığı elde etmek için toplamdaki bireysel değişkenlerin sayısının çok büyük olması gerekmediğini duydum.

Bir kez daha - pratik bir argüman: basit bir elin ilk farklılıklarına bakın (bir nokta ile, diyelim, 13). Oldukça normaller - barlar için kalın kuyruklu farklılıkların aksine.

 

Vita писал(а) >>

Buradaki şüphecilik - "enstrümanlar bağımsızdır ve denge eğrisinin birinci farkı normal dağılmıştır" - bu koşullar karşılanmaz,

Dünya ikili olsaydı muhtemelen sana katılırdım - evet ya da hayır. Ama neyse ki durum bu değil ve bahsettiğiniz Gausyanlık zayıf. Nihai sonuç üzerindeki etkisi zayıftır ve onu fazla bozmaz. Bu bozulmanın derecesi ve işaretinin tahmin edilmesi kolaydır. Elde edilen tahminin hatasını almak zor değil... Başka ne gerekiyor?

Birlikte oynarsanız, Heisenberg'in belirsizliğinin bu dünyadaki herhangi bir fenomen hakkında kesin olarak bir şey söylemenize izin vermediğini kabul etmelisiniz. Ne, şimdi sadece hesabı kullanmıyor musun?

Saçma, değil mi? Öyleyse neden tartışmada böyle bir pozisyon almanıza izin veriyorsunuz?

Ne için?

 
Mathemat писал(а) >>

Bir kez daha - pratik bir argüman: basit bir elin ilk farklılıklarına bakın (bir nokta ile, diyelim, 13). Oldukça normaller - barlar için kalın kuyruklu farklılıkların aksine.

Söylemek isterim: diyelim ki ve?
Ancak şüphe, on üç katlı bir mikroskop altında anormal bir şey göreceğimizdir. Ya da değil?

 
Neutron писал(а) >>

Dünya ikili olsaydı muhtemelen sana katılırdım - evet ya da hayır. Ama neyse ki durum bu değil ve bahsettiğiniz Gausyanlık zayıf. Nihai sonuç üzerindeki etkisi zayıftır ve onu fazla bozmaz. Bu bozulmanın derecesi ve işaretinin tahmin edilmesi kolaydır. Elde edilen tahminin hatasını almak kolaydır... Başka ne gerekiyor?

Birlikte oynarsanız, Heisenberg'in belirsizliğinin bu dünyadaki herhangi bir fenomen hakkında kesin olarak bir şey söylemenize izin vermediğini kabul etmelisiniz. Ne, şimdi sadece hesabı kullanmıyor musun?

Saçma, değil mi? Öyleyse neden tartışmada böyle bir pozisyon almanıza izin veriyorsunuz?

Ne için?

O halde, teorinin özelliklerinden (dağılımın normal olduğunu varsayalım) değil, piyasanın özelliklerinden (normal olmayan dağılım) hareket etmek gerektiğine inanıyorum. O zaman sonuç teoriye göre değil piyasaya göre olacaktır. İşte o zaman hatayı değerlendirdiğinizde orada bir kazanç olmadığını göreceksiniz. Ya da aradığınız başka ne varsa. Gördüğünüz gibi, oldukça kararlıyım ve bana yardım etmesi için Heisenberg'e ihtiyacım yok. Yanlış öncül almak size yanlış sonuç verecektir. Ne kadar daha kesin. Ancak "güçlü bir şekilde çarpıtmaz", "tahmin edilmesi zor değildir" ve "Gauss olmayanlık zayıftır" tahminleri gerçekten belirsizdir, örneğin "peki, kâr zaten kolay erişilebilir durumdadır." Yani orada bir kazanç yok. Ve bu oldukça kesin bir ifade, ummaya cüret ediyorum.

 

Neutron'un mantığına biraz daha iyi baktım. Aslında burada sadece denge eğrileriyle çalışıyoruz - yoksa yanılıyor muyum, Sergey ? Denge eğrileri, en hafif tabirle, alıntı eğrilerinden başka istatistiksel özelliklere sahip bir şeydir. Ve o zaman neden iade çubuklarının Gauss olmayan doğasına atıfta bulunarak çubuk istatistiklerinden bahsedelim?