Bu değil arkadaşlar. - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Karşı değilim. Küçük bir kâr, büyük bir kayıptan daha iyidir
Bu bir illüzyon...
Döviz/emtia piyasasında doğru şekilde korunmanın nasıl yapıldığını nerede okuyabileceğinizi bilen var mı? Aslında, hangi varlığın, hangi varlığın hedge edilebileceği ile ilgileniyorum?
Açıkçası, güçlü bir şekilde ilişkili çiftler üzerinde korunmanız gerekir.
Aynı çift üzerinde farklı yönlerde riskten korunma önerilmez.
Açıkçası, güçlü bir şekilde ilişkili çiftler üzerinde korunmanız gerekir.
Aynı çift üzerinde farklı yönlerde riskten korunma önerilmez.
Hm ... ancak bir çelişki: tam olarak güçlü bir şekilde ilişkili çiftleri seçmeniz gerekiyorsa, o zaman çiftin kendisiyle en güçlü korelasyonu vardır - demir %100.
Korelasyonu zaman içinde aralıklı olan çiftleri bulmak mümkün mü: bir çiftin davranışının diğerine "yansıtıldığı", ancak en az birkaç saatlik bir gecikmeyle ve ardından "öncü" çifte bakarak yönetebilirsiniz. "gecikmeli" çift üzerindeki hareketlerini yakalamak için. İllüzyon tabii ki - ama çok cezbedici :) İlginç - bunu yapmaya çalışan var mı?
Hm ... ancak bir çelişki: tam olarak güçlü bir şekilde ilişkili çiftleri seçmeniz gerekiyorsa, o zaman çiftin kendisiyle en güçlü korelasyonu vardır - demir %100.
Korelasyonu zaman içinde aralıklı olan çiftleri bulmak mümkün mü: bir çiftin davranışının diğerine "yansıtıldığı" ancak en az birkaç saatlik bir gecikmeyle ve ardından "öncü" çifte bakarak yönetebilirsiniz. "gecikmeli" çift üzerindeki hareketlerini yakalamak için. İllüzyon tabii ki - ama çok cezbedici :) İlginç - bunu yapmaya çalışan var mı?
Karlı bir TS'nin varlığında , sermayenin çeşitli araçlara dağıtılması, genel karlılığı artırmanıza olanak tanır, çünkü. riskler portföydeki enstrüman sayısının kökü olarak düşer ve getiriler (belirli bir noktaya kadar) toplam pozisyonun kapitalizasyonu ile doğrusal olarak büyür.
"Birkaç saat gecikmeli aletlerin aynası" ile ilgili olarak, bir keresinde bu sorunu biraz ayrıntılı olarak inceledim. Piyasanın, enstrümanlar arasındaki yerel dalgalanmaları bir sonraki tike kadar hızla eşitlediği ortaya çıktı. Başka bir deyişle, ilişkili araçlardan birinde gözle görülür bir fiyat artışı olduysa, ayna çiftinde bir sonraki tikte görüntülenecektir, yani. ondan para kazanmak imkansız.
Hatta bu yönde daha da ileri gittim. EUR/JPY ve GBP/JPY oranlarının güncel EUR/GBP oranı olduğu biliniyor, bunu kontrol edebilirsiniz. Yani, EUR/JPY ve GBP/JPY çiftleri EUR/GBP çiftlerinden on kat daha hızlı kote ediliyor... anladınız mı? EUR/GBP tikler arasında (1-2 tik/dk oranında gelir) beklenen EUR/GBP tikinin yeni fiyatını on kez göstermeyi başaran bir hindi yazdım!
Ancak bu konuda herhangi bir kesinti yapmak mümkün değildi, çünkü DC'nin gösterge fiyatta gözle görülür bir artış öngördüğü anda hemen EUR/GBP kote etti! Pozisyon açmak için zaman yoktu.
Hm ... ancak bir çelişki: tam olarak güçlü bir şekilde ilişkili çiftleri seçmeniz gerekiyorsa, o zaman çiftin kendisiyle en güçlü korelasyonu vardır - demir %100.
Çelişki yok.
DC'nin bankalararası piyasada farklı yönlerde böyle bir çift emri göstermesini nasıl önerirsiniz?
Ciromuzla bankalararası piyasadan bahsetmiyoruz, ancak er ya da geç böyle bir soru ortaya çıkacak.
Çelişki yok.
DC'nin bankalararası piyasada farklı yönlerde böyle bir çift emri göstermesini nasıl önerirsiniz?
Ciromuzla bankalararası piyasadan bahsetmiyoruz, ancak er ya da geç böyle bir soru ortaya çıkacak.
Hımm...nasıl? evet, her zamanki gibi: al+sat arasındaki fark ;)
Ve o zaman bile, sadece ödenmesi gereken bir kâr varsa.
Geyik baskın bir çarpıklık konumu söz konusu olduğunda, onu üst üste getirmenin bir anlamı yoktur ...
*
Genel olarak, "kilitli tema", ihtiyaç ve kullanışlılığını belirleme açısından oldukça eğlencelidir.
Konuyla ilgili akıl yürütme, genellikle loka hakkında hiçbir fikri olmayan uzmanlar tarafından yönlendirilir ...
Zira ne platformlarında ne de akıllarında bu sağlanmıyor... :)))
*
Teorik olarak "aşk" olasılığını öne sürüyorlar ;) iki kadını aynı anda,
ama düşünemiyorum... :)
Sırayla (alım-satım) EVET! ama aynı zamanda değil...
İşte daha sonra geliyorlar: önerilmez
*
Size bir soru sorayım: kim tavsiye etmez?
;)
*
Bankalararası zaten şu anlama gelir - banka, tüzel kişilik
Sanırım bu hızlarda taktikler farklı olacak,
ve sanırım böyle bir ciroya ulaşan tüccarların sayısı çok mütevazı...
Karlı bir TS'nin varlığında , sermayenin çeşitli araçlara dağıtılması, genel karlılığı artırmanıza olanak tanır, çünkü. riskler portföydeki enstrüman sayısının kökü olarak düşer ve getiriler (belirli bir noktaya kadar) toplam pozisyonun kapitalizasyonu ile doğrusal olarak büyür.
Dukascopy ekibi, pazar bilgilerine ve dünyanın önde gelen teknolojisine ayrıcalıklı erişiminden yararlanan benzersiz bir otomatik strateji geliştirdi. Dukascopy, müşteriye, diğer herhangi bir piyasa katılımcısından birkaç milisaniye daha hızlı analiz etme ve hareket etme yeteneğinden yararlanma fırsatı sunar.
http://www.dukascopy.com/swiss/russian/management/funds/agressive/ - Kesintisiz çalışır))))
Biraz detay alabilir miyim? İlke anlaşılmaz.
Kesinlik için, karlı bir TS ve getirileri eşit olan birkaç korelasyonsuz enstrümanımız olsun. Tek bir aletle çalışma durumunu düşünün. Gelir eğrisi (CA), en küçük kareler yöntemiyle çizilen düz bir çizgi olarak temsil edilebilir. Daha sonra, TS'nin geliri, düz çizginin eğiminin tanjantı ile orantılıdır ve riskler, boyutsuz değer ile bu düz çizgiden CA noktalarının standart sapmasının sermaye miktarına oranına eşit orantılıdır. bu enstrümana yatırım yaptı. Seçilen MM'ye göre, R% risk seviyesini kabul edelim.
Şimdi bir enstrümanda yapılan müzayedelere katılan sermayemizi, tüm enstrümanların sayısına göre n eşit parçaya bölelim. Ardından, her bir enstrümanın geliri n kat düşecek, riskler aynı kalacak ve birbiriyle ilişkili olmayacak. Böyle bir portföy için, toplam getiri, tek bir pozisyonu aktifleştirirken gelire eşit olacak ve her enstrüman için CA'nın standart sapmaları rastgele değişkenler olarak toplanacak ve ilk yaklaşımda kareye eşit olacaktır. toplam risk için R %/SQRT(n) tahminini verecek olan karelerinin toplamının kökü (yukarıdaki risk tanımına bakınız). Ancak, benimsenen MM'ye göre, %R'den daha az olmayan riskler alabiliriz, bu da portföy kapitalizasyonunu orijinal olana kıyasla SQRT(n) kat artırmamıza izin verir! Gelir, sırayla, pozisyon kapitalizasyonu ile orantılıdır (ilk yaklaşımda), bu nedenle, sermayeyi birbiriyle ilişkili olmayan n araca bölerek, toplam pozisyonun karlılığını n'nin kökü olarak arttırdığımız iddia edilebilir. Riski artırmadan kez. Bunu yukarıdaki mesajımda belirtmiştim.
Tabii ki, söylenen her şey sadece enstrümanların bağımsız olduğu ve denge eğrisinin birinci farkının normal dağıldığı durum için geçerlidir. Her özel durum için ayrı ayrı analiz etmek gerekir ve toplam pozisyonun getirisindeki büyümenin SQRT(n)'den daha zayıf olması muhtemeldir.
Genel olarak, TS'nin altında yatan algoritmanın belirli bir tahmin yeteneği için karlılığı maksimize etmeye izin veren, açılan pozisyonun optimal kapitalizasyonu hakkındaki sorunun cevabı ilginçtir. Gerçekten de, hem daha düşük hem de daha yüksek oranlar karı azaltır. Ayrıca, aşırı riskli bir oyun, herhangi bir tahmin yeteneği olan bir kayba yol açabilir. Yezhev ve Shumsky'nin "Nörobilgisayar" makalesinde, fiyat hareketlerinin doğru tahmin yüzdesi ve TS denge eğrisinin artışları için olasılık yoğunluk dağılımı türü ise, optimal kapitalizasyon payını bulmanızı sağlayan bir formül verilmiştir. bilinen:
%K=2p<|x|>^2/<x^2>, burada p, "rastgele" varyantı 50/50 aşan, doğru tahmin edilen TS yönlerinin oranıdır.
Normal dağılım için <|x|>^2/<x^2>=0.8, diğer durumlarda ayrı ayrı saymak gerekir.
Tabii ki, yukarıdakilerin tümü, yalnızca araçların bağımsız olduğu ve denge eğrisinin birinci farkının normal dağıldığı durum için geçerlidir.
Şahsen benim için, boşlukta küresel bir at modeli gibi - gerçekte gözlemlenmeyen ideal koşullar. Bağımsız enstrümanların bir örneğine sahip olmak mümkün mü?