Bu değil arkadaşlar. - sayfa 7

[Avals]

Prival писал(а) >>

3RMS'nin ötesine geçmek, kötü bir sistemin veya sağda görünüyorsa sistemin ölmekte olduğunun bir işaretidir.

Katılıyorum, sadece RMS'nin hesaplandığı pencerenin boyutuna ve ortalama değere bağlıdır. Tüm verileri alır ve özsermayenin 3SD genişliğinde sabit bir y=ax+b kanalında dalgalanmasını istersek, bu, ardışık işlemlerde bellek varsayımına eşdeğerdir, yani. otokorelasyon ve bu düz çizgiye dönüş. İşlemlerin bağımsız olduğunu varsayarsak, 3RMS'yi son değerden aptalca düşünmek doğrudur, ancak MO ve RMS için yeniden hesaplama penceresinin boyutu pratik olarak önemlidir. Aslında Bollinger bantları dönemi.

[Sceptic Philozoff]

Neutron писал(а) >>

Bir araçta elde edilen öz sermayenin karşılaştırmasının nasıl göründüğü - kırmızı çizgi ve 100 araçtan oluşan bir portföy için - mavi (solda) ve 10 - sağda:

TS denge eğrisinin artışlarının başlangıçtaki Gauss olmayan dağılımının, portföy çeşitlendirmesinin kalitesini hiçbir şekilde bozmadığı kabul edilmelidir.

Bu çok güçlü, teşekkürler Neutron . Bu arada, 10 araç bile yeterli: eğri oldukça iyi.

Ancak bu, elbette, bir portföy oluşturmanın tek yolu değildir.

not

Portföyde yer alan enstrümanlar için yalnızca işlemlerin bağımsızlığı konusunda katı bir gereklilik uygulanmaktadır.

Eh, muhtemelen yeterli ve ilişkisiz.