Bu değil arkadaşlar. - sayfa 6

Yeni yorum
 

Kuyruk (kırmızı noktalar) exp(-|x|) ile benzer görünüyor, ancak elbette yeterli veri yok. Çok ince değil ama çok kalın da değil.

 
Avals писал (а) >>

.....Onlar. portföyün merkezindeki resmi korelasyon katsayısına ek olarak, d.b. temelde birbirinden farklı sistemler - "ideolojik olarak bağımsız" :)

İki tür çeşitlendirme vardır, biri ilişkisiz alıntılar kullanır. İkincisi, ticaret sistemine gömülü “farklı fikirler”. İlk durumda, her şey açık görünüyor, ancak ikincisi her zaman bende bir rahatsızlık hissi yarattı. Açıklayayım, ideolojik olarak farklı 2 aracım varsa, onları bir çifte koyabilirim. Bir durum ortaya çıkar: Bir sistem Sell'de , ikincisi Buy'da oldu, ancak Pontryagin maksimum ilkesi, bu konumlardan sadece biri doğrudur.

Bu nedenle, farklı bir fikrin gömülü olduğu bir TS'ye sahip olmak gerekli değildir, her para biriminin kendi TS'si vardır (parametrik olarak da olsa bu çift için özel olarak optimize edilmiştir), varsa çok sistemi, sonra en ilişkisiz teklifleri seçiyoruz.

Nötron üzgünüm, ama genellikle normalleşirler, böylece eğrinin altındaki alan 1'e, olasılık yoğunluğuna eşittir ve grafiklerinizde, sanırım NZR'yi hiçbir yerde görmedim))).

Denge eğrisini düz bir çizgiyle ( y ( x )= a * x + b ) en küçük kareler ile tahmin edersek, o zaman bu eğri y arasındaki fark ve bakiye eğrisi, yeterince fazla sayıda işlemle WIP'e uymak zorundadır.

 
Prival писал (а) >>

Nötron üzgünüm, ama genellikle normalleşirler, böylece eğrinin altındaki alan 1'e, olasılık yoğunluğuna eşittir ve grafiklerinizde, sanırım NZR'yi hiçbir yerde görmedim))).

Merhaba Sergey.

Aceleyle yanlış terimi batırdım :-)

Sermayeyi araçlarla eşit paylara bölmekle ilgiliydi, bu durumda her biri 1/n genlik katsayısıyla n BP eklemek zorunda kaldım. İlk grafikte yapmayı unuttum, ikincide düzelttim.

Ve şimdi, bunun hiç de doğru olmadığı konusunda Avals'a katılıyorum, çünkü. gerçek hayatta işlemler aynı anda gerçekleşmez ve nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum. Ancak, adalet adına, bu zorluğun sadece grafiksel gösterimle ilgili olduğu belirtilmelidir, çünkü elde edilen tahminler için bu kritik değildir, çünkü işlemlerin eşzamanlı olmaması, toplamsallıklarını ihlal etmez.

 
Prival писал(а) >>

İki tür çeşitlendirme vardır, biri ilişkisiz alıntılar kullanır. İkincisi, ticaret sistemine gömülü “farklı fikirler”. İlk durumda, her şey açık görünüyor, ancak ikincisi her zaman bende bir rahatsızlık hissi yarattı. Açıklayayım, ideolojik olarak farklı 2 aracım varsa, onları bir çifte koyabilirim. Bir durum ortaya çıkar: Bir sistem Sell'de , ikincisi Buy'da oldu, ancak Pontryagin maksimum ilkesi, bu konumlardan sadece biri doğrudur.

Görev, sürekli bir kontrol modeli oluşturmaksa, yani. herhangi bir zamanda bir tahmin yayınlanırsa, o zaman bu pozisyonlardan öyle olmalıdır. Bu, tüm görevler için mümkün değildir. Özellikle pazar için. Neden anlatılamıyor mesela yukarıda verdiğim linklerde. Tahmin (olasılıksal) yalnızca belirli anlarda ve belirli bir zaman dilimi için mümkündür. Aynı zamanda, fraktallık dikkate alındığında, zıt tahminler mümkündür, ancak farklı bir zaman ufku ile. Onlar. Bir sistem haftalık grafiklerde alım yaptığında ve saatlik grafiklerde sattığında, bu sistemlerin pozisyon tutmak için farklı ufukları ve buna bağlı olarak farklı hedefleri varsa (mutlaka tp ve sl değil) oldukça normaldir. Buradaki ana şey zaman çerçevesi değil, asıl şey pozisyonu tutmanın beklenen süresidir. Elbette birçok sistemde açık olarak verilmemektedir. Ancak sistemler aynı anda girip çıkarsa, yani. pozisyon tutma süreleri arasındaki fark çok küçüktür, o zaman bu tür sistemler kesinlikle verimsizdir. Ya farklı (birbiriyle örtüşmeyen) zaman dilimlerinde pozisyonlara sahip olmalılar ya da tutma ufukları önemli ölçüde farklı olmalıdır.

Özel yazdı >>

Denge eğrisini düz bir çizgiyle ( y ( x )= a * x + b ) en küçük kareler ile tahmin edersek, o zaman bu eğri y arasındaki fark ve bakiye eğrisi, yeterince fazla sayıda işlemle WIP'e uymak zorundadır.

Gerekli değil. Tanımladığınız şey, HP'nin tarihi serisini çekiyor. Bu eğriden sapmalar RMS tarafından belirlenir. 3SKO mesafesindeki bu düz çizgiden 2 tane daha ertelersek, o zaman onlar için özkaynak çıkışı normallikle açıklanamayacak çok nadir olaylardır. Tabii ki tarihe geçmeyecek, bu Letonya Cumhuriyeti'nin bir malıdır, ancak bu düz çizgiyi geleceğe doğru devam ettirirseniz, o zaman 3SKO'nun ötesine geçmek ah, ne kadar mümkün. Katsayı ve RMS'yi (sırasıyla, 3RMS'nin sınırları) yeniden hesaplamayı bile yedikten sonra, çıkış hala mümkündür. İkinci durumda, Bollinger Bantları elde edilecektir.

Onlar. Tarihte, MO ve RMS'yi hemen hemen her zaman alabilirsiniz, bu veriler Gauss'a göre olacaktır, ancak gelecek henüz gelmediğinde "doğru duvar" ile durumdan bahsediyoruz;)

 
Neutron писал(а) >>

Ve şimdi, bunun hiç de doğru olmadığı konusunda Avals'a katılıyorum, çünkü. gerçek hayatta işlemler aynı anda gerçekleşmez ve nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum. Ancak, adalet adına, bu zorluğun sadece grafiksel gösterimle ilgili olduğu belirtilmelidir, çünkü elde edilen tahminler için bu kritik değildir, çünkü işlemlerin eşzamanlı olmaması, toplamsallıklarını ihlal etmez.

Sergey, işlemlerin eşzamanlı olmaması, zaman serisi korelasyon katsayısının anlamını ihlal ediyor. Hesaplamada aynı anda iki SW'nin değerleri kullanıldığında, aralarında belirli bir zaman gecikmesiyle (hatta değişken) gerçekten bir ilişki olsa bile, o zaman bu bağımlılığın etkisi nedeniyle zaman içinde bu gecikmeden çok daha büyük, korelasyon katsayısı hala zanchim olacak ve gecikmenin etkisi basitçe yumuşatılacak. Ancak iki ayrı sistem olması durumunda, işlemler farklı zaman anlarında gerçekleşir ve süreleri farklıdır ve bu nedenle, yukarıda belirtilen gecikmeye ek olarak, zaman içinde karşılaştırılan işlemlerin bir kaydırma gecikmesi eklenir, yumuşatma yeteneği zaman gecikmesi de büyük bir sorudur, vb. Bu koşullar altında korelasyonun önemi açık değildir. Ve tüm portföy yatırımı teorisi bunun üzerine inşa edilmiştir.

Tabii ki, sabit zaman aralıklarına dönebilir ve yukarıdaki rastgele etkileri düzeltebilirsiniz: bireysel işlemlerin değerlerini değil, belirli zaman dilimleri için toplamlarını alın (istatistiksel olarak önemli sayıda işlem bu aralıklara düşmelidir) bunları sistemler arasında senkronize etme (örneğin, takvim ayı başına getiri miktarı), ancak temsiliyetle ilgili sorunlar var: gerekli miktarda veri toplanırken, sistemlerden biri muhtemelen ölecek veya değiştirilmesi gerekecek. Onlar. sistemlerin "ömrü" her zaman bir kişinin bu şekilde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon katsayısı elde etmesine izin vermez. Daha doğrusu, neredeyse hiç ((Ve saysalar bile, o zaman bu değerin hala geçerli olduğunun garantisi nerede?

 

Çeşitlendirme araçlarının sayısını 100'e çıkardım ve orijinal dağıtımın parametrelerini biraz değiştirdim. Sürpriz bir şekilde, bir bütün olarak portföy için denge eğrisi artışlarının dağılımının normalleşmesini gözlemlemiyorum (ilk şekle bakın, kırmızı noktalar) veya zayıf:

Öte yandan, ilk dağılıma (mavi noktalar) kıyasla bu dağılımda gözle görülür bir daralma var, bu da risklerde orantılı bir azalmaya işaret ediyor. Tabii bu sadece Avals'ın yazılarında alıntı yaptığı tüm yorumlar ve eklemeler için geçerli.

Verilen dağılım, eşit miktarlarda a=+/-0.5 denge eğrileri arasındaki korelasyon katsayısı için oluşturulmuştur.

Ancak, denge eğrilerinin çoğunun eşit olarak ilişkili olduğu durum için tamamen farklı bir resim gözlemlenir (Şekil sağda). Bir önceki durumda, denge eğrilerimin %50'si pozitif korelasyonluydu, geri kalanı negatif korelasyonluydu (aynı zaman aralığında meydana gelen farklı araçların gelir artışları arasındaki korelasyondan bahsediyorum). Her şey çok kötü! Bu durumda herhangi bir çeşitlendirme söz konusu değildir. Onlar. TS'nin çalışmalarının sonuçlarının birbiriyle ilişkili olmadığını veya aynı katkıyla, ancak farklı bir işaretle ilişkili olduğunu yakından izlemek gerekir . Bu anlaşılabilir olmasına rağmen.

Bir araçta elde edilen öz sermayenin karşılaştırmasının nasıl göründüğü - kırmızı çizgi ve 100 araçtan oluşan bir portföy için - mavi (solda) ve 10 - sağda:

TS denge eğrisindeki artışların başlangıçtaki Gauss olmayan dağılımının, portföy çeşitlendirmesinin kalitesini en ufak bir şekilde bozmadığı kabul edilmelidir. Portföyde yer alan enstrümanlar için yalnızca işlemlerin bağımsızlığı konusunda katı bir gereklilik uygulanmaktadır.

Geriye sadece 100 enstrümanın her biri için pozitif ve bağımsız bir denge sağlayacak bir TS bulmak ve oluşturmak kalıyor! :-)

 
Neutron писал(а) >>

Çeşitlendirme araçlarının sayısını 100'e çıkardım ve orijinal dağıtımın parametrelerini biraz değiştirdim. Sürpriz bir şekilde, bir bütün olarak portföy için denge eğrisi artışlarının dağılımının normalleşmesini gözlemlemiyorum (ilk şekle bakın, kırmızı noktalar) veya zayıf:

Öte yandan, ilk dağılıma (mavi noktalar) kıyasla bu dağılımda gözle görülür bir daralma var, bu da risklerde orantılı bir azalmaya işaret ediyor. Tabii bu sadece Avals'ın yazılarında alıntı yaptığı tüm yorumlar ve eklemeler için geçerli.

Verilen dağılım, eşit miktarlarda a=+/-0.5 denge eğrileri arasındaki korelasyon katsayısı için oluşturulmuştur.

Ancak, denge eğrilerinin çoğunun eşit olarak ilişkili olduğu durum için tamamen farklı bir resim gözlemlenir (Şekil sağda). Bir önceki durumda, denge eğrilerimin %50'si pozitif korelasyonluydu, geri kalanı negatif korelasyonluydu (aynı zaman aralığında meydana gelen farklı araçların gelir artışları arasındaki korelasyondan bahsediyorum). Her şey çok kötü! Bu durumda herhangi bir çeşitlendirme söz konusu değildir. Onlar. TS'nin çalışmalarının sonuçlarının birbiriyle ilişkili olmadığını veya aynı katkıyla, ancak farklı bir işaretle ilişkili olduğunu yakından izlemek gerekir . Bu anlaşılabilir olmasına rağmen.

Bir araçta elde edilen öz sermayenin karşılaştırmasının nasıl göründüğü - kırmızı çizgi ve 100 araçtan oluşan bir portföy için - mavi (solda) ve 10 - sağda:

TS denge eğrisindeki artışların başlangıçtaki Gauss olmayan dağılımının, portföy çeşitlendirmesinin kalitesini en ufak bir şekilde bozmadığı kabul edilmelidir. Portföyde yer alan enstrümanlar için yalnızca işlemlerin bağımsızlığı konusunda katı bir gereklilik uygulanmaktadır.

Geriye sadece 100 enstrümanın her biri için pozitif ve bağımsız bir denge sağlayacak bir TS bulmak ve oluşturmak kalıyor! :-)

Bu kadar çalışmadan sonra - çarpıcı bir sonuç! :)

 
Avals писал(а) >>

Görev, sürekli bir kontrol modeli oluşturmaksa, yani. herhangi bir zamanda bir tahmin yayınlanırsa, o zaman bu pozisyonlardan öyle olmalıdır. Bu, tüm görevler için mümkün değildir. Özellikle pazar için. Neden anlatılamıyor mesela yukarıda verdiğim linklerde. Tahmin (olasılıksal) yalnızca belirli anlarda ve belirli bir zaman dilimi için mümkündür. Aynı zamanda, fraktallık dikkate alındığında, zıt tahminler mümkündür, ancak farklı bir zaman ufku ile. Onlar. Bir sistem haftalık grafiklerde satın aldığında ve saatlik grafiklerde sattığında, bu sistemlerin bir pozisyon tutmak için farklı ufukları ve buna bağlı olarak farklı hedefleri varsa (mutlaka tp ve sl değil) oldukça normaldir. Buradaki ana şey zaman çerçevesi değil, asıl şey pozisyonu tutmanın beklenen süresidir. Elbette birçok sistemde açık olarak verilmemektedir. Ancak sistemler aynı anda girip çıkarsa, yani. pozisyon tutma süreleri arasındaki fark çok küçüktür, o zaman bu tür sistemler kesinlikle verimsizdir. Ya farklı (birbiriyle örtüşmeyen) zaman dilimlerinde pozisyonlara sahip olmalılar ya da tutma ufukları önemli ölçüde farklı olmalıdır.

Gerekli değil. Tanımladığınız şey, HP'nin tarihi serisini çekiyor. Bu eğriden sapmalar RMS tarafından belirlenir. 3SKO mesafesindeki bu düz çizgiden 2 tane daha ertelersek, o zaman onlar için özkaynak çıkışı normallikle açıklanamayacak çok nadir olaylardır. Tabii ki tarihe geçmeyecek, bu Letonya Cumhuriyeti'nin bir malıdır, ancak bu düz çizgiyi geleceğe doğru devam ettirirseniz, o zaman 3SKO'nun ötesine geçmek ah, ne kadar mümkün. Katsayı ve RMS'yi (sırasıyla, 3RMS'nin sınırları) yeniden hesaplamayı bile yedikten sonra, çıkış hala mümkündür. İkinci durumda, Bollinger Bantları elde edilecektir.

Onlar. Tarihte, MO ve RMS'yi hemen hemen her zaman alabilirsiniz, bu veriler Gauss'a göre olacaktır, ancak gelecek henüz gelmediğinde "doğru duvar" ile durumdan bahsediyoruz;)

1. Tamam, ilk noktaya tamamen katılıyorum, genel olarak tp ve sl kullanımını kabul edilemez buluyorum. TC bunu kendisi belirlemelidir.

2. Tarihte, (benim için, çünkü bu benim için iyi bir TS'nin ana işaretidir), 3RMS'nin ötesine geçmek, sağda görünüyorsa, kötü bir sistemin veya sistemin ölmesinin bir işaretidir.

 
Vita писал(а) >>

Bu kadar çalışmadan sonra - çarpıcı bir sonuç! :)

Üstelik, sonuç sadece yapmak olumsuz olabilir! Ancak değeri bundan hiçbir şekilde zarar görmeyecektir.

Bunu çok iyi anlıyorsun :-)

1234567
Yeni yorum