Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 30
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sorularınız metinde hacimli oldukları kadar aptalca
Bu arada sorunuzu uzun zaman önce cevaplamıştım https://forum.mql4.com/ru/10977/page26
O yüzden cevap verme :-). Onur göster.
.
26. sayfada soru harika - yani -
Çıkış1 = Filtre1(Sinyal) ise, neden
Out2 = Filter1(Signal - Out1) çok büyük. ve neden
Out3 = Filter1(Sinyal - Out1 - Out2) çok büyük...
.
27. sayfada gerçekten aptalca bir soru soruldu.
Yani: "LowPass filtreleri neden 10..12, 14..16, 20..22 .... 44..48 50 periyotlu bir sinyal iletir".
cevap açık: çünkü 50 bant genişliği içinde.
.
28. sayfada, 44..48 filtresinin neden 50 periyotlu bir sinyali çarpık bir şekilde geçirdiğini sordum.
(yani bozulma ve genlik ve faz ile).
.
Mesleğiniz nedir?
.
Evet, hatta bir küme stratejisi test cihazı. Ne için olurdu.
Tüm sorularınızın yanıtları için burayı okuyun.
Tüm sorularınızın yanıtları için burayı okuyun.
Prival'e teşekkür ederim.
görüntülendi. Hemen özür dilerim, muhtemelen okumayacağım -
Bu kadar çok formüle kendi başınıza hakim olmanız pek olası değildir.
.
Umarım merakımı sadece matLab'da giderebilirim.
Adımlar halinde boyanmış bir kılavuz buldum.
Prival'e teşekkür ederim.
görüntülendi. Hemen özür dilerim, muhtemelen okumayacağım -
Bu kadar çok formüle kendi başınıza hakim olmanız pek olası değildir.
.
Umarım merakımı sadece matLab'da giderebilirim.
Adımlarla boyanmış bir kılavuz buldum.
Neyse boşuna okumayın. Teoriyi bilselerdi, soruların %99'u atlanırdı. Ve böylece yazarak, belki cevabı bulacaksınız, sadece çok zaman alacak + doğru cevapları bulacağınıza dair bir kesinlik yok
Evet evet evet...
Soros, 911 ve diğer felaketlerin eylemlerinden boşluklar içeren satırları işlemenin bir anlamı yok. Filtreler olsa da, Fourier olsa. Soru şu ki, bu boşluklar atılırsa - o zaman geriye ne kalacak.
Mua-ha-ha..
Merak ediyorum, nonki de buraya dahil mi? ;-)
Sadece bir satır var, ancak içinde birçok mum var ve çok olduğunda, bu zaten istatistik.
Mumların yükseklik dağılımından bahsediyoruz. Daha doğrusu, bunun arkasında kimse yoksa, olması gerekenden çok daha büyük mumlar var.Buradan..
"Rastgele değişkenin bir örneği olarak, Rusya Ticaret Sistemi Endeksinin (RTS endeksi) değerindeki nispi değişimin logaritmasından oluşan bir örnek kullandık.
1 Eylül 1995'ten 31 Aralık 2002'ye kadar olan dönem."
Matlab simulinkinde düşük geçişli filtreler çalıştırdım.
Sinyalin filtreden sonraki fazı genellikle yüzer.
Kimin umurunda - Matlab 2006 kapsamındaki Simulink modeli ekte.
.
Sonuç olarak, Kenny & Goodman'ın cevabını hatırladım (fx.qrz.ru'daki jeneratörün yazarları ve müşterileri)
filtre parametrelerinin değiştirilmesinin bir sonucu olarak, fazın "yüzmesi" hakkında.
Dahil olmak üzere a = -a çevirebilir.
Önemli bir parça kayıp - söylenecek bir şey yok.
Algoritmanın özellikleri ile bu cevabı tartışmışlardır.
.
Aniden birisi ilgilenecek -
sorumun cevabı şu - fx.qrz.ru alçak geçiren filtrelerle - potansiyel olarak - her şey yolunda -
ancak görevle "başa çıkabilecek" kadar düşük bir frekansı aptalca almanız gerekir,
örneğin, 110 - 130 Hz'lik bir kesime sahip en küçük karelere göre hesaplanan MatLab'daki bir filtre
bazı sinyaller için faz kayması olmadan 100 Hz'yi filtreleyebilecek,
ancak 30 siparişle bir vardiya olacak, ancak 200 siparişle daha fazla olmayacak.
.
fx.qrz.ru'da filtre sırası zorlanamadığı için,
o zaman - teoride - verilen parametrelerle "oynamanız" gerekir
kullanıcının insafına kalmış (P1 / D1 / A1 / Ripple).
Dijital Düşük Geçişli Filtreler için Pazar Modeli
"Şişman Köpekte Akıllı Pireler"
ya da köpek hayatı hakkında hiçbir şey bilmeyen, ancak düşük geçiş filtresine sahip pireler gibi,
taşıyıcının hareketlerini tahmin etmek ve böylece taşıyıcının hareketlerinden faydalanmak.
- Köpek uyuyor
-Köpek yiyor
-Köpek kaşınır (girmesine izin verilmez)
-Köpek kuyruğunu sallar (pire ısıramaz)
-Köpek ırkları (taşıyıcıyı değiştirebilirsiniz)
- Köpek pire yakalar (aşamalar: dişleri tıklatmadan önce tehlikeli duraklama, pirelerin ince frekanslı yolma)
= tüm bu problemler iyi bir alçak geçiren filtre ile çözülür.
Yukarıdaki örnekler ortak bir özelliğe göre birleştirilebilir - sürecin sürekliliği (pürüzsüzlüğü). Gerçekten de sevişen bir köpek birdenbire uyuyamaz ve avlanma sürecini başlatamaz. Köpek kaşınıyorsa, o zaman orada ısırdığında durum fark edilemez, vb. Tek kelimeyle, yukarıdaki örneklerde, bir süreç başladıysa, büyük olasılıkla devam edecektir, bu gerçekten LPF tarafından çözülebilecek ve çözülmesi gereken bir görevdir. Dijital filtreleri kullanarak, bu durumda onların tahmin yeteneklerine güvenme hakkımız var. Bu, orijinal Zaman Serilerinin düzgünlüğüne dayanır (orijinal VR'nin ilk farkının serilerindeki bitişik okumalar arasındaki pozitif korelasyon katsayısı). Benzer özelliklere sahip serileri hareketli bir ortalama kullanarak yumuşatmak ve herhangi bir yöntemle, örneğin hareketli ortalamayı serinin sağ ucundaki bir Taylor serisine genişleterek veya onsuz da yapabilirsiniz. RT'deki genişletmeyi orijinal VR'ye hemen uygulayarak ön yumuşatma, bu uygulanabilirlik alanı yöntemiyle çelişmez.
Fiyat tipi BP'lere gelince, resim temelde farklı görünüyor. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu seriler genellikle bir dizi birinci farkta (düz değil) dönüşümlüdür, tüm diff-hesap aparatı çalışmaz ve çalışmaz. İlk VR'yi yumuşatmanın ve sonra onu tahmin etmenin bir anlamı yoktur - yumuşatma sırasındaki kaçınılmaz FD, hareketli ortalamayı sonraki olası bir tahminin ufkunun ötesine iter (bu, geleceğe bakmanın temel imkansızlığının bir sonucudur).
Yani sevgili Korey, verdiğiniz örnek "Dijital Alçak Geçiren Filtreler için Pazar Modeli" değil, piyasa ile kesinlikle ilgisi olmayan dijital düşük geçiş filtreleri için birçok örnekten biridir.
Mmm.. Yani, görev (özellikle) bir dizi önceki değere dayalı olarak bir sonraki mum türünün bir tahmini olarak formüle edilmiştir.
Evet. Ancak mutlaka mumlar ve mutlaka türleri değil, yalnızca rengi tahmin etmek genellikle yeterlidir.
Büyük mumlarla ilgili olarak.. Hangi düşüncelere dayanarak, bunların çoğunun olmaması gerektiğini varsaydınız? Yani, dağılım eğrisinin şekli hakkında mı?
Kenarlarda hala sıfırlar var, yani + - bir milyon noktada mum yok. Ama prensipte, eğri her türden doğru olabilir, en azından bir maksimum, en az iki veya daha fazla?
Burada bu tür bir dağılımın (kalın kuyruklu) olası riskler açısından "uygun" olmadığı gerçeğinden bahsediyoruz. Ama genel olarak, o neyse o - normalden uzak, bu hiçbir şeyle çelişmiyor. Ancak dağılımda iki veya daha fazla tümsek olamaz. Bunun nedeni, bu tür dağılımların durağan olmamasıdır. Sadece kapalı bir sistem içinde gözle görülür tek yönlü akışlar varsa var olabilirler. Bu durumda, iki kambur dağıtımın uygulanması, onu sürdürmek için sürekli tek yönlü bir fon akışı gerektirecektir ... Bu konuda hemen kazanabilirsiniz, yani. böyle bir piyasa esasen verimsizdir ve bu da piyasanın temel konumuyla çelişir.
filtre parametrelerinin değiştirilmesinin bir sonucu olarak, faz "yüzer".
Dahil olmak üzere a = -a çevirebilir.
Önemli bir parça kayıp - söylenecek bir şey yok.
yine, daha önce bahsettiğim şey https://forum.mql4.com/en/10977/page27
bu programda frekans yanıtına ve faz yanıtına bakmak yeterlidir.
belirli parametre kombinasyonları ile harmonik rezonanslar ve/veya faz tersine çevrilmesi ve diğer bozulmalar meydana gelir
bunun için frekans tepkisini ve faz tepkisini kontrol etmek gerekir.
Onları bir tür ekipmana lehimlemek için elleriyle salınım devreleri yaratan, karmaşık dünyamızın kaprislerini ve sürprizlerini biliyor.
Fiyat tipi BP'lere gelince, resim temelde farklıdır. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu seriler genellikle bir dizi birinci farkta (düz değil) dönüşümlüdür, tüm diff-hesap aparatı çalışmaz ve çalışmaz. İlk VR'yi yumuşatmanın ve sonra onu tahmin etmenin bir anlamı yoktur - yumuşatma sırasındaki kaçınılmaz FD, hareketli ortalamayı sonraki olası bir tahminin ufkunun ötesine iter (bu, geleceğe bakmanın temel imkansızlığının bir sonucudur).
Yanıldığınıza inanıyorum.Orijinal fiyat BP süreklidir ve bu nedenle farklılık. hesap harika çalışıyor. Bu kotasyon sistemi kötü, tik almamamız fiyatın kaybolduğu (boşluklar olduğu) anlamına gelmez, ayrıca bu BP'nin sayısallaştırılması 4. haneye kadar doğrudur.
Her şeyden önce, özellikle dakikalar üzerinde çalışırken, bir eğri gerçeğinin ve yanlış alıntıların muhasebeleştirilmesi yapılmalıdır. Sonra tahmin çıkmaya başlayacak