Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İnternette bir yerde yaklaşımlarının daha ayrıntılı bir açıklamasını gördüm. Pek mükemmel değil, ama yine de. Ama ayrıntılarla ilgilenmiyorum, ama diyelim ki genel metodolojik yaklaşımlarla ilgileniyorum. Ve neye dayandıkları ve bunun ortalama mı yoksa başka bir şey mi olduğu o kadar önemli değil. Ek olarak, LRMA'yı ortalamalardan inşa etmenin karmaşıklıklarını bilmenin değeri, süreçleri anlama açısından çok keyfidir.
Ve bu, aslında, dar görüşlülere Gorchakov'un neden bahsettiğini açıklıyor. Bir şeyler okudum, okudum ama ne fikri ne de derinliğini çıkarmadım :)
Çözemedim ama bir şekilde *.ppt dosyasını, raporunu okumayı başardım. Nasıl oldu? Orada çok ayrıntılı bir şey yok, ama bu mistisizm hala çok ilginç ...
Tekrar yükle. 2003 için bir dock dosyası var. 2005 için ppt geçerlidir, ancak bununla ilgili değil. :)
İnternette bir yerde yaklaşımlarının daha ayrıntılı bir açıklamasını gördüm. Pek mükemmel değil, ama yine de. Ama ayrıntılarla ilgilenmiyorum, ama diyelim ki genel metodolojik yaklaşımlarla ilgileniyorum. Ve neye dayandıkları ve bunun bir ortalama mı yoksa başka bir şey mi olduğu o kadar önemli değil. Ek olarak, LRMA'yı ortalamalardan inşa etmenin karmaşıklıklarını bilmenin değeri, süreçleri anlama açısından çok keyfidir.
Ve bu aslında dar görüşlülere Gorchakov'un neden bahsettiğini açıklıyor. Bir şey okudum, okudum ama ne fikri ne de derinliğini çıkarmadım :)
Evet, dikkatlice okursanız her şey ilginçtir. Göstergeler hakkında çok kısaca olduğu açıktır, ancak bu, bir zamanlar uygulamalı istatistik alanında profesyonel olan, fiyat serileri ve modelleri hakkında yaşayan ve pratik yapan bir tüccarın görüşüdür (kendisi hakkında böyle konuşuyor gibiydi). Benim için Shiryaev'in raporundan sonraki en ilginç çalışmalardan biri bu. Orada olanların çoğu doğrulanabilir. Pazarın martingale olan kısa vadeli farkları dahil (burada değinilen durağanlık sorunu budur). Materyal yeterince yeni değil, bu yüzden fikirlerin geliştirilmesinin daha ileri olup olmadığını bilmiyorum. Bilmiyorum, orada her cümle için küçük bir metnin sayfasına yazabilirsiniz.
Evet, dikkatlice okursanız her şey ilginçtir. Göstergeler hakkında çok kısaca olduğu açıktır, ancak bu, bir zamanlar uygulamalı istatistik alanında profesyonel olan, fiyat serileri ve modelleri hakkında yaşayan ve pratik yapan bir tüccarın görüşüdür (kendisi hakkında böyle konuşuyor gibiydi). Benim için Shiryaev'in raporundan sonraki en ilginç çalışmalardan biri bu. Orada olanların çoğu doğrulanabilir. Pazarın martingale olan kısa vadeli farkları dahil (burada değinilen durağanlık sorunu budur). Materyal yeterince yeni değil, bu yüzden fikirlerin geliştirilmesinin daha ileri olup olmadığını bilmiyorum. Bilmiyorum, orada her cümle için küçük bir metnin sayfasına yazabilirsiniz.
Ve işte "Chamberlain'e cevabımız": http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml
Gorchakov'un hiç olmadığı yerde asimetri bulduğu ortaya çıktı. Fikrini gerçek ticarette uygulamanın olumlu sonuçları varsa, bunların büyük ölçüde tesadüfi olduğu sonucuna varabiliriz, çünkü. temel öncül temelde yanlıştı.
Evet, dikkatlice okursanız her şey ilginçtir. Göstergeler hakkında çok kısaca olduğu açıktır, ancak bu, bir zamanlar uygulamalı istatistik alanında profesyonel olan, fiyat serileri ve modelleri hakkında yaşayan ve pratik yapan bir tüccarın görüşüdür (kendisi hakkında böyle konuşuyor gibiydi). Benim için Shiryaev'in raporundan sonraki en ilginç çalışmalardan biri bu. Orada olanların çoğu doğrulanabilir. Pazarın martingale olan kısa vadeli farkları dahil (burada değinilen durağanlık sorunu budur). Materyal yeterince yeni değil, bu yüzden fikirlerin geliştirilmesinin daha ileri olup olmadığını bilmiyorum. Bilmiyorum, orada her cümle için küçük bir metnin sayfasına yazabilirsiniz.
Ve işte "Chamberlain'e cevabımız": http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml
Gorchakov'un hiç olmadığı yerde asimetri bulduğu ortaya çıktı. Fikrini gerçek ticarette uygulamanın olumlu sonuçları varsa, bunların büyük ölçüde tesadüfi olduğu sonucuna varabiliriz, çünkü. temel öncül temelde yanlıştı.
:) yazar, tartışma konusu hakkında en genel fikirleri olan tanınmış bir palyaçodur. Hangisinin doğru olduğunu kontrol etmekte tembelim, tartışılan istatistiklere ek olarak diğer yöntemlerin de aynı sonuçları göstermesi benim için yeterli.
[değiştir] hayır, üzgünüm, eski kayıtları karıştırdım, bu kriterleri uzun zaman önce kontrol ettim ve zaten biraz unutmayı başardım. genel olarak, orada her şey yolunda, bu yanlışlık tezinin nereden geldiğini bilmiyorum. Chamberlain'e kötü, değersiz bir cevap çıktı.
Peki, işte biraz daha okuma http://www.howtotrade2007.narod.ru/articles/stan.zip İlginç bir şekilde, yazar Stanislav Bulashev aynı kişi mi?
Piyasa Modellemesinde Kara Gürültü Kullanımı
not. kendim kontrol etmedim
Piyasa Modellemesinde Kara Gürültü Kullanımı
not. kendim kontrol etmedim
Çok iyi bir kitap yayınladım: “Fractals ile Sinyal İşleme”, ama İngilizce. Sunum daha iyi olurdu :o)
Olası bir hipoteze göre, fiyat değişikliklerinin logaritmaları normal bir dağılımı takip eder, ancak bu dağılım durağan değildir. Yani dağılımın hem matematiksel beklentisi hem de standart sapması zamanla değişebilir. Sonuç olarak, ampirik bir örneği standart istatistiksel yöntemlerle işlerken, örneğin tamamının bir genel popülasyondan elde edildiğini varsayarak, örneğin Gauss olmayanlığını elde ederiz. Bu, ampirik dağılımın ağır kuyruklarında ifade edilebilir (örneklemden hesaplanan basıklık 3 sayısını, yani normal dağılımın basıklığını aşmaktadır).
Başka bir hipoteze göre, fiyat değişimlerinin logaritmaları başlangıçta 3'ten büyük basıklığa sahip bir dağılıma uyar. Bu durumda, dağılımın kendisi durağan olsa bile, bu dağılımdan elde edilen ampirik örneklem zaman içinde durağan olmayan bir süreç olarak yorumlanabilir. . Gerçek şu ki, x rastgele değişkeninin matematiksel beklentisinin tahmini, numune üzerindeki aritmetik ortalamadır:
< X > = 1/ N * toplam( x ( ben ), ben =1.. N )
Rastgele değişkenlerin aritmetik ortalamasının kendisi bir rastgele değişkendir. Aritmetik ortalamanın standart sapması, rastgele değişkenin standart sapmasına ve örneklem büyüklüğüne bağlıdır:sigma(< X > ) = sigma( X ) / sqrt ( N )
Böylece, ortalama değerin standart sapması, rastgele değişkenin kendisinin standart sapmasından sqrt ( N ) kat daha azdır, yani, örneklem büyüklüğü artırılarak matematiksel beklenti tahmininin doğruluğu iyileştirilebilir. Ancak bu, yalnızca sonlu matematiksel beklentiye ve sonlu varyansa sahip rastgele bir değişken için geçerlidir. Buradaki nokta, sonlu matematiksel beklentinin yalnızca sonsuzdaki olasılık yoğunluğunun 1 / | x |^(2+delta) veya daha diktir ve sonlu varyans yalnızca olasılık yoğunluğu sonsuzda 1 / | x |^(3+delta) veya daha soğuk ( delta keyfi olarak küçük bir pozitif sayıdır). Sonsuz varyanslı ve/veya fiyat değişimlerinin logaritmaları olarak sonsuz matematiksel beklentili durağan bir dağılımdan alınan rastgele bir örnek kullanarak bir fiyat grafiğini modeller ve bu örneği bağımsız bir gözlemciye analiz için sunarsak, o zaman, o, o zaman, bu grafiğin, fiyat değişikliklerinin logaritmaları olarak, analiz için sunulduğu yanılsamasına kapılabilir. durağan olmayan bir süreçle uğraşmaktadır.
Son olarak, yalnızca dağıtım parametrelerinin değil, aynı zamanda fiyat logaritma artışlarının dağıtım yasasının da zaman içinde durağan olmadığı ve fiyatların zaman serisinde bir dağıtım tarafından açıklanan bölümlerin olabileceği durumu dışlamak imkansızdır. sonsuz varyans ve/veya sonsuz matematiksel beklenti ile.
Bu, bir dizi fiyatın durağan bir şeye tersine çevrilebilir dönüşümü anlamında hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmez: sonuçta, yalnızca getirileri kullanamazsınız. Bir noktaya değinmek için henüz çok erken.
Sürecin durağanlığı ile ilgili olmayan sentetik üretme problemini çözmek için bazı geçici çözümler planlanmış gibi görünüyor. Ama yine de sadece bir genida. Bunu düşünmeliydim.