Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 19

Yeni yorum
 
grasn :
Kuzey Rüzgarına

Matriste (,,,) bir tahmin işlevi vardır, evet, muhtemelen biliyorsunuzdur, Berg yöntemine dayalı olarak çalışır (veya genel olarak Burg, buna Burg denir).


MQL4 için Burg faz kodunu (varsa) göndermenizi isteyebilirim...
Yardım için minnettar olacağım.
 
Lord_Shadows :
tahıl :
Kuzey Rüzgarına

Matriste (,,,) bir tahmin işlevi vardır, evet, muhtemelen biliyorsunuzdur, Berg yöntemine dayalı olarak çalışır (veya genel olarak Burg, buna Burg denir).


MQL4 için Burg faz kodunu (varsa) göndermenizi isteyebilirim... Yardımınız için minnettar olurum.

Küçük bir açıklama, bunu Prival'e önerdim (zarar vermek için ve ara sıra ona hatırlatacağım):

Matriste (,,,) bir tahmin işlevi vardır, evet, muhtemelen biliyorsunuzdur, Berg yöntemine dayalı olarak çalışır (veya genel olarak Burg, buna Burg denir). Bu yöntemi kullanarak (aynı otokorelasyona dayalı olarak) istatistik toplamaya çalışın, ancak sinyalin kendisini (filtrelenmiş) girişe kaydırın. Sizi hemen uyarıyorum, yalan söyleyecek, ancak bir kez daha doğru sonuç olarak kabul edilene bağlı olarak. Tahmin serisinden (tahmin ufku belirlenir) sinyalin bazı genelleştirilmiş özelliklerine gidersek ve genelleştirilmiş özelliklerden seviyelere gidersek (hiçbir yöntem fiyat serisini doğru bir şekilde tahmin edemez), o zaman hiçbir şey olamaz. Kesinlikle hiçbir şey. Bu isteğe bağlı eğlence, bence - en kötü yaklaşım değil, oldukça bilimsel. Yol boyunca, istatistik toplayın, belki bir tahmin yapmanın ne zaman mantıklı olduğu, ne zaman mantıklı olmadığı netleşir.

Not (ek):

Veya bu yöntemi MA kullanarak tahmin etmeye çalışın, ancak filtrelemeden sonra sinyal üzerinde elde edin. Ayrıca hiçbir şey. "Kesin" MA tahminini bilmek - gelecekteki VR'yi "tam olarak" geri yükleyeceksiniz (doğruluk dahilinde)

MathCAD'deki test sonuçları tatmin edici olmasına rağmen, MT'de Burg yöntemine dayalı tahmini uygulamadım. Önerilen “stratejileri” saatte (H + L)/2'de test ettim (hesaplanan seviyeler, kural olarak “mevcut fiyattan” çok uzaktır ve genel olarak, süreci doğrudan simüle etmeye kesinlikle gerek yoktur. (keneler, dakikalar ...). Her çubukta tahmin seviyesini test ettim (sayım) (Ben her zaman bu şekilde test ediyorum ve size tavsiye ediyorum). Alçak geçiren filtre ile başlayan ve tahmin için giriş parametreleriyle biten, yalnızca çok sayıda giriş parametresini karıştırır. Bu şeyin nasıl çalıştığını görmek benim için ilginçti (diğer yöntemlere de baktım), genel olarak hiçbir şey yok gibi görünüyor, ama benim için hala isteğe bağlı (MatCAD'de bir düzine satır yazmak hiç de zor değil) MT'deki bir “sayfaya” eşdeğerdir, üzgünüm - bu zaten benim, MatCAD'i övüyorum). Ancak, bir diziyi tahmin etmenin faydasız olduğunu bir kez daha hatırlatmama izin verin, hiçbir tahmin yöntemi bununla başa çıkamaz - kesinlikle ve çok yetkin bir şekilde genelleştirilmiş özelliklere, kabaca konuşursak - belirli bir fiyat seviyesine geçmelisiniz.

Bu yöntem nasıl uygulanır - Bu oldukça yeterli olsa da, yalnızca genel olarak sunuyorum.

İşte küçük bir örnek: MA'yı 90 örneklik bir pencere ile tahmin ediyoruz, ilk BP olarak 500 örneklik bir dizi alınır. Orijinalin ACF'sine dayanarak, tahmin için bazı girdi özellikleri elde edebilirsiniz. Sonuç olarak şunları elde ederiz:

Tahmin MA, dikey çizgiden sonraki kırmızı bir eğridir (mevcut okuma gibi). Mevcut sayımdan sonra gri (gerçek) MA ile karşılaştırılabilir - çok iyi eşleşmelerin olduğu açıktır. Ve "kesin" tahmine dayalı MA'yı ve orijinal (mevcut) seriyi bilerek, gelecekteki VR'yi "tam olarak" geri yükleyeceksiniz . Bu nedenle, bu yöne daha yakından bakmanızı tavsiye ederim, ancak tercihen açıklanan sınırlamalarla.


Ek: Resmi artırmaya karar verdim:

Not : LPF tabanlı stratejiye dönersek (güncel konu ne hakkında), burada bir keresinde bazı yetersiz düşünceleri paylaşmıştım https://www.mql5.com/en/forum/51428 belki biri ilgilenir

 

tahıl

:-) Pekala, zarardan dolayı size Kalman filtresini de göstereceğim. ACF analizine dayanmaktadır. Pencere - geçen hafta 7200 dakika. Girişte sadece bir dizi fiyat, optimizasyon yok. Bağlantı için teşekkürler.

Metodoloji aşağıdaki gibidir. ACF analizi - ACF parametrelerini modele çekiyorum - Modeli Kalman filtresine dolduruyorum, bir tahmin ve güncel bir tahmin veriyor. Composter matcad üzerinden gelen fiyatların işlenmesini ve MT'yi gerçek zamanlı olarak yönetebileceğim bir program yazmış gerekirse paylaşabilirim

 

Özel'e

Anlamadığım bir şey var, filtreniz ne öngörüyor? Size hem hızlı hem de yavaş filtreler korkunç bir güçle geç kalıyor. Tahmin nerede? Hadi söyle.

 
grasn :

Özel'e

Anlamadığım bir şey var, filtreniz ne öngörüyor ??? Size hem hızlı hem de yavaş filtreler korkunç bir güçle geç kalıyor. Tahmin nerede? Hadi söyle.


'Rastgele Akışlar Teorisi ve FOREX'

'Rastgele Akışlar Teorisi ve FOREX'

'Rastgele Akışlar Teorisi ve FOREX'

ve işte matkad'daki model + filtre

'Rastgele Akışlar Teorisi ve FOREX'


hepsi bu başlıkta.

 

Özel'e

"Ulaştırma departmanının başkanından hiç haber almamamız üzücü." :hakkında)))

Prival , büyük bir istek, kendi kendini yetiştirmiş biri için nasıl çalıştığını göster, mesela,
  • işte orijinal satır,
  • burada tahminde bulunduk
  • bu bir gerçek aslında.
Dilenmek…

Not: Bağlantılardan hiçbir şey tahmin edilmiyor (mütevazı yanlış anlamamda).
 

Herkese selam!

Evet, Matkad'da eğlenceli bir işlev - tahmin - gerçekten ilerideki gerekli adım sayısını tahmin ediyor!

Her çubukta n çubuk ilerisi için bir tahmin yapmaya çalışalım. Karşılaştıracak bir şeye sahip olmak için, fiyat serisinin (ince kırmızı kesikli çizgi) simetrik ("geleceğe" bakabilen) 1. dereceden Butterout alçak geçiren filtre (kalın kırmızı çizgi) ile ortalamasını alırız ve şunu gösteririz: gerçek ortalama ("geleceğe" bakamazsınız) kalın mavi çizgi. Olması gerektiği gibi fark edilir bir FZ (gecikme) görüyoruz. Şimdi, tahmin edicimizi gecikme göstergesinde 40 barlık bir tahmin ufku (ince siyah çizgi) ile çalıştıralım - aslında, gecikme göstergesinin davranışını önceden tahmin ediyor! Gerçek daha az istikrarlı hale geldi.

Tahmin ufkunu artırmaya devam edersek ne olacak? Cevap, ekteki broşürde görülebilir, ince bir mavi çizgi, bu, düzgün bir şekilde azalan ortalama penceresine sahip düşük geçişli bir filtredir.

Dosyalar:
1.zip  130 kb
 

konu hakkında düşünüyorum

MQL4 anlayışında MathLog (Close[i]/Close[i+1]) /// dizisini aldım

Harmoniklere ayrıştırıldı (klot kütüphanesi için çok teşekkürler)

Gösterge üzerinde bir uzman yazdı (ayrıca onun sayesinde), biraz değiştirerek

Uzmanın özü 8 harmoniğimiz var

İlki sıfır çizgisinden büyükse, (IMHO) "uzun vadeli" trendin yükseldiğini düşünüyoruz.

Üçüncü harmonik yukarıdan aşağıya sıfırı geçerse, trendin "daha küçük" bir seviyede değiştiğini (IMHO) kabul ederiz - selim

Buna göre, körfez ile tersi

İşte test cihazından bir resim

Arşivde kullandığım her şeyin bir seti

İtiraf ediyorum, optimize edicide stop loss kârının parametrelerini seçtim

Göstergede birkaç satır yorumlanmıştır

 int start ()
  {
   int    counted_bars = IndicatorCounted () ;
   counted_bars = 100 ;
   double m ;
   for ( int i = M - 1 ; i >= 1 ; i -- )
   {
      //aa[i]=iOpen(NULL,0,i);
      //aa[i]=Close[i]-Close[i+1];
      //aa[i]=Open[i+1]-Close[i];
      aa [ i ] = MathLog ( Close [ i ] / Close [ i + 1 ]) ;
      //aa[i]=MathLog(Close[i]/Open[i+1]);
   }

Satırları tek tek kaldırabilir ve neyin "işe yarayabileceğini" kontrol edebilirsiniz, kendi başınıza bir şeyler yapabilirsiniz ...

Dosyalar:
experts.zip  42 kb
 
nötron için

Seryoga, merhaba, uzun zamandır görüşemedik!!! Filtrenin sizin ve Prival için ne öngördüğünü kısaca açıklar mısınız? Şimdiden teşekkürler. AF yaptın mı???

Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!

yardım etmekten mutluluk duyarım. Uygulanması için ayrıntılı bir algoritmanız var mı? :hakkında)

 
Neutron :

Evet, Matkad'da eğlenceli bir işlev - tahmin - gerçekten ilerideki gerekli adım sayısını tahmin ediyor!

Tahmin ufkunu artırmaya devam edersek ne olacak? Cevap, ekteki broşürde görülebilir, ince bir mavi çizgi, bu, düzgün bir şekilde azalan ortalama penceresi olan bir alçak geçiren filtredir.


Merhaba Sergei!

Ancak tahmin ufkunu artırmazsanız ve sonucu tahmin etmenize izin verirseniz ne olur, yani. ince siyah bir çizgide?

1...121314151617181920212223242526...33
Yeni yorum