Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 18

Yeni yorum
 
NorthernWind :

Şekil, gün içindeki getirilerin değişkenliğini (beş dakika içinde) göstermektedir. Burada durağanlık yoktur ve olmamalıdır. HL aralığı değişirse, istatistiksel nedenlerden dolayı getirilerin de değişmesi gerektiği açıktır.


Kusura bakmayın, belki bir şey anlamıyoruz veya terimler konusunda kafamız karışıyor. Bir örnek düşünün. İki işlemi yapan bir dizi 1 2 3 4 5 vardır. İlk önce seriye rastgele bir sayı ekliyoruz, -2 3 1 5 7 serisini elde ediyoruz. seri, biri durağan değil, diğeri durağan.


Bu nedenle, bu ifade “HL aralığı değişirse, istatistiksel nedenlerden dolayı getirilerin de değişmesi gerektiği açıktır.” Hata. Evet, ikinci sıra durağan olmayabilir ama bu nedenle değil. Yine de durağan olmadığından şüpheliyim.

 

Hiçbir yerde hiçbir şey görünmüyor. Esasen HL, SCO ile iyi korelasyon gösteren kaba bir tahmin olan değişim aralığıdır. İadelerde, onları değişiklik olarak alırsanız, aynı şeyi alırsınız. Aynı değişiklik aralığı, ancak yalnızca zaten yakın. Grafik, HL ve getiri aralığının birbirinden 2 kat farklı olduğunu gösteriyor - teoride olması gereken bu ve verilerde ortaya çıkıyor. Hala teoriyle iyi uyum içinde olan bir sürü küçük nokta var.

Bunun dışında iki veri serisi birinden türetilmişse, biri durağan diğeri değil olamaz, neden yeryüzünde? Gerçekleştirilen ilkel işlemler, verilerde neyi değiştirir? 2'nin 5'e dönüşmesi bir şey ifade etmiyor, değişikliklerin ölçeği aynı kaldı.

Ayrıca, rakam, gerçek veriler, - orada net olmayabilir, verilerin özelliklerindeki değişikliklerin 2-3 kata ulaştığı zaten açık olduğunda. %5 değil %200-300'dür.

 
2 : Bu arada, Mathemat , modellerden hoşlanmamanı gerçekten anlamıyorum.
Lütfen modellerden neden hoşlanmadığımı açıklayın - eğer yapmaya çalıştığım buysa, bir pazar modeli. Ve elbette kolayca çoğaltılabilen böyle bir model. Daha fazla para kazanmamı sağlayacak bir piyasa modeline ihtiyacım yok.

Ancak, A ve B sistemlerini H4 üzerinde test ettikten sonra, kesin ve güvenle söyleyebileceğim bir sisteme ihtiyacım var: "1 yıllık herhangi bir zaman aralığında %73 olasılıkla A Sistemi, %30'dan fazla bir düşüş gösterecektir", veya "1 yıllık herhangi bir aralıkta %61 olasılıkla B Sistemi, %6'dan fazla olmayan, %94 olasılıkla - %18'den fazla olmayan ve %99.9 ile - %37'den fazla olmayan bir düşüş verecektir. Ben ikincisine bahse girerim...

Sonsuza kadar para üretebilecek sistemler yok, sanırım sana katılıyorum bstone . Ancak bazı nedenlerden dolayı, belirli bir belirli bir süre boyunca istatistiksel olarak sınırlı düşüşleri garanti eden sistemlerin Wiener olmayan bir süreçte oldukça mümkün olduğundan eminim. Ancak Wiener'lerde böyle bir garanti verilemez ...
 
Kiev'den Toronto'ya uçarken, konu yağmurdan sonra mantar gibi büyüdü .... Oturuyorum, okuyorum, araştırıyorum. :-)
 
Mathemat :
2 : Bu arada, Mathemat , modellerden hoşlanmamanı gerçekten anlamıyorum.
Açıklayın, lütfen, neden modellerden hoşlanmam,
İtiraf edeyim abarttım :) Aslında bunu demek istedim
matematik :
Bildiğim tek durağanlık testi Dickey-Fuller testidir. Ancak bir tür süreç modeli olduğunu varsayar (bu durumda, 1. dereceden otomatik regresyon). Ama ya model bizim için önceden bilinmiyorsa?
Tekrar ediyorum, üretim algoritması model olacak. Ve durağanlığını yeniden oluşturmaya çalışacağınız parametrede keskinleştirilecektir.
Ben sadece bunu yapmaya çalışıyorum, bir piyasa modeli. Ve elbette kolayca çoğaltılabilen böyle bir model. Daha fazla para kazanmamı sağlayacak bir piyasa modeline ihtiyacım yok.
Hmm, ama para kazanma modeli daha basit olurdu :). Piyasanın tüm özelliklerini (keyfi bir TS'yi test etmek için tasarlanmış bir model olarak) değil, yalnızca para kazanmak için gerekli olanları yeniden üretmek üzere tasarlandığından.
 
lna01 : üretim algoritması model olacaktır. Ve durağanlığını yeniden oluşturmaya çalışacağınız parametrede keskinleştirilecektir.
...
Hmm, ama para kazanma modeli daha basit olurdu :). Piyasanın tüm özelliklerini (keyfi bir TS'yi test etmek için tasarlanmış bir model olarak) değil, yalnızca para kazanmak için gerekli olanları yeniden üretmek üzere tasarlandığından.
Doğrudan düşüncelerimi okuyorsunuz - veya ben sizinim ... 1. paragrafa göre, "ne için keskinleştirildi": şimdilik, modelin geniş anlamda durağan bir süreci yeniden üretmesi yeterli (MO, RMS, ACF).

2. maddeye göre evet, ancak bu zaten bu değişmezleri tanımlamak için tasarlanmış belirli bir algoritmayı ima ediyor. İki makine olması durumunda, bunlar bir değişmezdir, ek göstergeler kullanılırken farklıdırlar. Ve eğer ZZ+Fibo ise, bu değişmezler çok karmaşıktır ve bu fikre göre test yapmak çok zordur.
 
Mathemat :
şimdilik, modelin geniş anlamda durağan bir süreci (MO, RMS, ACF) yeniden üretmesi yeterlidir.
MO, RMS, ACF hangi değerler?
İki makine olması durumunda, bunlar bir değişmezdir, ek göstergeler kullanılırken farklıdırlar. Ve eğer ZZ+Fibo ise, bu değişmezlerin çok karmaşık olduğu ortaya çıkıyor ve bu fikre göre test yapmak çok zor.
Tam olarak böyle düşündüm (veya sizden duydum) - belirli bir araç için sentetikler daha gerçekçi görünüyor. Ancak bu, sizin projenizle ilgili bazı şüphelerimi ortadan kaldırmıyor.
 
lna01 : MO, RMS, ACF hangi değerler?
Peki, durağanlık iddia edecek olan. Şu anda geri dönüyor (şüpheliyim ama yine de umuyorum).
 
Mathemat :

Peki, durağanlık iddia edecek olan. Şu anda geri dönüyor (şüpheliyim ama yine de umuyorum).

Bu arada, bu arada. Hatırladım, karıştırdım ... ve kazdım - S.V. Bulashev, " Bir Tüccar için İstatistikler " adlı kitabında, fiyat oranlarının logaritmalarının dağılımının bir üstel dağılım yasasına uyduğunu (Pearson'ın kriterine göre) kanıtlamaya bir örnek verir.

Aynı zamanda, kitabında "durağan olmayan" kelimesi bir kez geçer - "varlıkların hisse senedi fiyatlarının dinamiklerinin stokastik ve durağan olmayan bir süreç olarak temsil edilebileceğini" kabul eder.

Yani iki taze düşünce:
  1. dönüşleri değil, ln(Close[i+1]/Close[i]) serisini analiz etmeye çalışın, burada i'nin düşük değeri eski çubuğa karşılık gelir
  2. belki kimsenin bu durağanlığa ihtiyacı yoktur? Bulashev, stokastik ve durağan olmayan bir süreçle uğraştığını fark ederken, bu dizinin üstel RR'ye tabi olduğunu kanıtladığı için
 
Yani, Bulashev okunmalı - henüz okumadım. Eh, "varlıkların değişim fiyatlarının dinamiklerinin stokastik ve durağan olmayan bir süreç olarak temsil edilebileceği" gerçeği, genel olarak zaten açıktır (yani, getirileri değil, fiyatlar).

İşte sizin için durağan olmayanı durağan hale getiren en basit doğrusal dönüşüm: Bağımsız artışlara sahip bir Wiener durağan değildir ve bir dizi ilk farkı (dönüş) gerçek bir durağan, Gauss gürültüsüdür.
1...111213141516171819202122232425...33
Yeni yorum