Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mo döngüsel olarak günün saatine ve varyans döngüsel olarak günün saatine bağlıdır. Ve bu durağanlık lehine konuşmaz. Her şey durağan olsaydı, bu kambur grafikler yerine düz çizgiler görürdük.
PS Açıklama. Bu, daha net olmasa da daha az belirsiz olacak) "kronolojik bir dizi anlık değer dönüşü alın, örneğin bir yıl için, diyelim ki, yedi saatlik bir nokta olsun ve bu seriyi durağanlık açısından kontrol edin. "
PPPS. iyi ve daha fazlası. Kırmızı grafik, EURGBP, Moskova saatiyle 07:00-12:00 civarında bir yerde, fiyat hareketi ile kene sayısı arasında hafif bir tutarsızlık olduğunu gösteriyor. Nedenmiş?
Muhtemelen sadece bu kalemde böyle bir "uyumsuzluk" olmadığını fark etmişsinizdir ....
Bence (IMHO) bunun nedeni Avrupa oturumunun açılması ve insanların "bugün nerede ticaret yapacağımıza" karar vermesi.
Yani hem "boğalar" hem de "ayılar" ticaret yapıyor ve herkes piyasayı kendi yönünde hareket ettirmeye çalışıyor.
Bu nedenle, mumların hareketinden daha fazla kene olduğu ortaya çıkıyor.
12 saat sonra, çoğu zaman yön zaten belirlenmiş olur ve çoğunluk bu yönde işlem yapar.
Evet, bu açıklama geçerlidir. Ana şey, bu "kalabalık etkisinin" grafikte yer almasıdır.
Mo döngüsel olarak günün saatine ve varyans döngüsel olarak günün saatine bağlıdır. Ve bu durağanlık lehine konuşmaz. Her şey durağan olsaydı, bu kambur grafikler yerine düz çizgiler görürdük.
Elbette böyle sıralarım var. Tabii ki MO serileri de zamanla kendine has özelliklere ve desenlere sahip. Vb. Ayrıca, piyasa durağan olmadığı için uzun aralıklarla çek kullanamamaktadır.
Çocuklar! Kendinizi kandırmayı ve piyasanın size hoş bir sürpriz yapacağını ummayı bırakın.
Ayrıca, piyasa durağan olmadığı için uzun aralıklarla çek kullanamamaktadır.
Prival ile zaten uzun ve sıkıcı bir tartışmaya girmeye karar vermiştim, Sunucu Rüzgarı tam da bu şekilde önüme geçtiği için uzun bir metni “yuvarlamaya” başlamıştım.
Yukarıda tartışılan spektrumun az çok doğru uygulaması, örneğin MACD gibi bazı gösterge türleri için parametrelerin hesaplanmasıdır. Bu konuda birçok ilginç araştırma bulabilirsiniz, bu iyi gelişmiş bir alandır.
Durağanlığa geçişe gelince, sorun prensipte çözülmedi (ve öğrendim) ve yakın gelecekte çözülmesi pek mümkün değil. Ve örneğin, kontrol teorisi gibi bilimin bu tür “topakları” genellikle her şeyin durağan olduğunu varsayar ve durum böyle değilse, onu gürültünün ve ölçüm hatalarının etkisine indirgerler.
Ayrıca, piyasa durağan olmadığı için uzun aralıklarla çek kullanamamaktadır.
Hatta şunu söyleyebilirim - piyasada sadece durağan olmama durağandır. :) Arbitraj yoluyla kar elde etme fırsatları her zaman vardır (bazı kısa süreler için), sadece bu fırsatlar zamanla değişir. Bu, her zaman "kazanacak" bir mts inşa etme olasılığı sorusuna karşıyım. Bunun mümkün olmadığı, her zaman tetikte olmanız ve MTS'yi piyasaya "ayarlamanız" gerektiği sonucuna vardım.
Prival ile zaten uzun ve sıkıcı bir tartışmaya girmeye karar vermiştim, Sunucu Rüzgarı tam da bu şekilde önüme geçtiği için uzun bir metni “yuvarlamaya” başlamıştım.
Yukarıda tartışılan spektrumun az çok doğru uygulaması, örneğin MACD gibi bazı gösterge türleri için parametrelerin hesaplanmasıdır. Bu konuda birçok ilginç araştırma bulabilirsiniz, bu iyi gelişmiş bir alandır.
Durağanlığa geçişe gelince, sorun prensipte çözülmedi (ve öğrendim) ve yakın gelecekte çözülmesi pek mümkün değil. Ve örneğin, kontrol teorisi gibi bilimin bu tür “topakları” genellikle her şeyin durağan olduğunu varsayar ve durum böyle değilse, onu gürültünün ve ölçüm hatalarının etkisine indirgerler.
Bu arada, oradaki herhangi bir spektrumu tamamen ve geri alınamaz bir şekilde reddetmiyorum, ancak çok sayıda diğer matematik ve istatistik gibi onlar da çok dar bir kapsama sahip.
...
Bu arada, oradaki herhangi bir spektrumu tamamen ve geri alınamaz bir şekilde reddetmiyorum, ancak çok sayıda diğer matematik ve istatistik gibi onlar da çok dar bir kapsama sahip.
Doğru, dar ama bazen çok etkili. İşte bir zamanlar okuduklarım (maalesef bağlantı kayboldu) gerçekten beğendim. Strateji, klasik MACD'ye dayanıyordu, tek fark optimizasyonun yapılmaması ve pencerelerin spektral analize dayalı olarak uyarlanabilir bir şekilde seçilmesiydi.
...
Bu arada, oradaki herhangi bir spektrumu tamamen ve geri alınamaz bir şekilde reddetmiyorum, ancak çok sayıda diğer matematik ve istatistik gibi onlar da çok dar bir kapsama sahip.
Doğru, dar ama bazen çok etkili. İşte bir zamanlar okuduklarım (maalesef bağlantı kayboldu) gerçekten beğendim. Strateji, klasik MACD'ye dayanıyordu, tek fark optimizasyonun yapılmaması ve pencerelerin spektral analize dayalı olarak uyarlanabilir bir şekilde seçilmesiydi.
Benzer bir şey görmüş gibi görünüyor. Ne diyeyim, yardımcı bir araç olarak spektrum analizi, kim buna karşı. Bu arada, bakmanız gerekiyor, spektrumlar yerine bir tür araba veya bunun gibi başka bir şey kullanmak daha kolay olabilir.
Alçak geçiren filtrelere gelince, bir zamanlar filtrelenmiş sinyali bilinen tüm yöntemlerle tahmin etmeye çalışarak kendimi eğlendirdim. Bir şekilde kesinlikle işe yarıyor :o /
Bu arada, Prival'e
Matriste (,,,) bir tahmin işlevi vardır, evet, muhtemelen biliyorsunuzdur, Berg yöntemine dayalı olarak çalışır (veya genel olarak Burg, buna Burg denir). Bu yöntemi kullanarak (aynı otokorelasyona dayalı olarak) istatistik toplamaya çalışın, ancak sinyalin kendisini (filtrelenmiş) girişe kaydırın. Sizi hemen uyarıyorum, yalan söyleyecek, ancak bir kez daha doğru sonuç olarak kabul edilene bağlı olarak. Bu nedenle, tahmin serisinden (tahmin ufku ayarlanır) sinyalin bazı genelleştirilmiş özelliklerine ve genelleştirilmiş özelliklerden seviyelere (hiçbir yöntem fiyat serisini doğru bir şekilde tahmin edemez), o zaman hiçbir şey olamaz. Kesinlikle hiçbir şey. Bu bence isteğe bağlı bir eğlenceydi - en kötü yaklaşım değil, oldukça bilimsel. Yol boyunca, istatistik toplayın, belki bir tahmin yapmanın ne zaman mantıklı olduğu, ne zaman olmadığı netleşir.
Not (ek):
Veya bu yöntemi MA kullanarak tahmin etmeye çalışın, ancak filtrelemeden sonra sinyal üzerinde elde edin. Ayrıca hiçbir şey. "Kesin" MA tahminini bilmek - gelecekteki BP'yi "tam olarak" geri yükleyeceksiniz (doğruluk dahilinde)