Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 9

 
Mathemat :
Prival : Hem dar hem de geniş anlamda durağan. can=sabit, hız=sabit.
Vay. Privalych , beni mutlu ettin. Peki, huzur içinde uyuyacağım. Teşekkür ederim sevgilim. Geniş manaya gelince, siz tabi ki üzerinden geçtiniz ama dar manası bana yeter. MO, RMS ve AF akımlarının sabit (istatistiksel) ve diğer her şey olmasına izin verin - ve cehenneme ...

PS Ve olanın BGsh (kesinlikle) olduğunu nasıl belirlediniz? ACF üzerinden akım?


ACF + ACF spektrumu.

Ve bunun bir BGS olduğu konusunda haklıysam, o zaman aynı zamanda geniş anlamda durağandır, çünkü tüm parametreleri iki MOF ve sko sayısı ile belirlenir ve zamanla değişmezlerse (sapmaların sonlu bir örnek için pos ve sko tahmininin güven aralığı içinde olması gerekir), o zaman süreç geniş anlamda durağandır. .

 
Vay PPC bir şey. Halt , bu çok ciddi ve evrensel ölçekte.

Trendin ölmesi umurumda değil. Burada fayda tamamen farklıdır. Test aşamasında. Benim için önemli olan dar anlamda durağanlık (MO + RMS + ACF \u003d const, ancak diğer anları umursamıyorum). Prival , bu durağanlığın (dar) kesin olarak kanıtlanması gerekir. Tamamen görsel olarak değil, kesinlikle.
 
Mathemat :
Vay PPC bir şey. Bekle , bu çok ciddi. Trendin ölmesi umurumda değil. Burada fayda tamamen farklıdır. Test aşamasında. Benim için önemli olan dar anlamda durağanlık (MO + RMS + ACF = const). Prival , bu durağanlık kesin olarak kanıtlanmalıdır. Tamamen görsel olarak değil, kesinlikle.

TAMAM. Peki, yarın Neiman Pearson kriterine göre kontrol etmeye çalışacağım. Ama hala trend olmadan nasıl modelleyeceğimi anlamıyorum? Alexey, modelleme tekniği bir şekilde anlaşılmaz.
 
mql4-coding писал (а):
Yani, tek bir sorun var - durağan olmayan bir serinin doğru spektrum analizi.

Oldukça doğru. Bir sorun, ama çok büyük bir sorun.


Beyler, aslında (dalın sonuna kadar yazılan her şeye baktım), birçok durağanlık belirtisi olmasına rağmen, bir takım birinci farklar tamamen durağan değil. Gerçek şu ki, gerçekten döngüsellikleri var. Bu döngüler yalnızca mo'daki değişikliklere değil, en üzücü olanı da referans noktalarındaki varyanstaki değişikliklere yol açar. Böyle bir diziyi durdurmak çok zor.

 
NorthernWind :
mql4-coding şunu yazdı:
Yani, tek bir sorun var - durağan olmayan bir serinin doğru spektrum analizi.

Oldukça doğru. Bir sorun, ama çok büyük bir sorun.


Beyler, aslında (dalın sonuna kadar yazılan her şeye baktım), birçok durağanlık belirtisi olmasına rağmen, bir takım birinci farklar tamamen durağan değil. Gerçek şu ki, gerçekten döngüsellikleri var. Bu döngüler yalnızca mo'daki değişikliklere değil, en üzücü olanı da referans noktalarındaki varyanstaki değişikliklere yol açar.


Döngüsellik spektrumda kendini göstermeliydi, ancak görsel olarak görünmüyorlar. Ben de bu spektrum için inşa ettim. Döngülerin varlığını tanımladığınız için daha ayrıntılı olarak mümkün değil. Şimdi işe kaçıyorum, akşam söz verdiğim bir çek göndermeye çalışacağım.
 

Bu çok geç kalınmış bir konu. İç karartıcı sabitlik ile farklı yerlerde ortaya çıkar. Örneğin.

Veya burada

Resimlerin nasıl elde edildiği http://forum.fxclub.org/blog.php?b=685 adresinde açıklanmıştır - isteksizce tekrarlanacaktır.

DSP uzmanı olmadığım için oradaki spektrumda ne görünmesi gerektiğini bilmiyorum, ancak sinyalin zaten durağan olmadığını görüyorum.

 
Peki bu güzel resimler ve durağanlık kriteri nerede? Duruş, getiriler arasındaki farkın BGN'ye indirgendiğini ve BGN olan sürecin durağan olduğunu ikna edici bir şekilde gösterdi.
 
Mo döngüsel olarak günün saatine ve varyans döngüsel olarak günün saatine bağlıdır. Ve bu durağanlık lehine konuşmaz. Her şey durağan olsaydı, bu kambur grafikler yerine düz çizgiler görürdük. Bu dağılımla her şey güzel olurdu, eğer dağılım normal olsaydı, bu hoş bir durum olmasa da ölümcül değil, ancak dağılımımız anormal.
 
NorthernWind :
PPPS. iyi ve daha fazlası. Kırmızı grafik, EURGBP, Moskova saatiyle 07:00-12:00 civarında bir yerde, fiyat hareketi ile kene sayısı arasında hafif bir tutarsızlık olduğunu gösteriyor. Nedenmiş?

Muhtemelen sadece bu kalemde böyle bir "uyumsuzluk" olmadığını fark etmişsinizdir ....

Bence (IMHO) bunun nedeni Avrupa oturumunun açılması ve insanların "bugün nerede ticaret yapacağımıza" karar vermesi.

Yani hem "boğalar" hem de "ayılar" ticaret yapıyor ve herkes piyasayı kendi yönünde hareket ettirmeye çalışıyor.

Bu nedenle, mumların hareketinden daha fazla kene olduğu ortaya çıkıyor.

12 saat sonra, çoğu zaman yön zaten belirlenmiş olur ve çoğunluk bu yönde işlem yapar.

 
Prival : yakl. Peki, yarın Neiman Pearson kriterine göre kontrol etmeye çalışacağım. Ama hala trend olmadan nasıl modelleyeceğimi anlamıyorum? Alexey, modelleme tekniği bir şekilde anlaşılmaz.
Bu tekniği burada kısaca anlattım: https://forum.mql4.com/en/9358/page6#51829 . Ayrıca neden ihtiyacım olduğunu da söylüyor.

Ve eğilim, getiri serisini entegre ederken hala ortaya çıkıyor (açık bir şekilde geri yüklendi).