Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İkinci Dereceden Regresyon MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )
QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * toplam( Kapat[i] * (Ni)^2; i = 0..N-1 ) (işaret ikinci dereceden ağırlıklar ile).
Başka formüller buldum.
nerede
Benzerlerini verdim (cevap aynı) + işlem sayısını azalttım, işte son ifade
Fark, ben i^2'de, sana (Ni)^2'de QWMA hesaplamasında kastetmiştim. Bunu tekrar kontrol edin.
Doğrusal regresyonda A ve B katsayılarının mevcut değerini biliyorsanız, RMS'yi hesaplamak mümkün mü?
işte formüller
A katsayısı
B katsayısı
Bende i^2 var, sende (Ni)^2 var. Bunu tekrar kontrol edin.
PS QWMA'yı LWMA'ya Yönlendirdi. sürekli karıştırıyorum :)
Beyler, bu bir hata - 0 bar her zaman sıfırdır ve N, sağdan veya soldan nereden sayılacağına bakılmaksızın örnekteki sonuncudur (bu bir dizidir), neden bahsettiğinizi anlasam da, ve sanırım neden bahsettiğimi anlıyorsunuz. doğru i^2. 1. çubukta (1^2 yerine) (N-1)^2 (1^2 yerine) katsayısını kullanmak yanlış olur, bu bir hatadır veya yanlış bir şey çıkardım.
Biraz sonra RMS için göndereceğim, iki kez kontrol edeceğim, kurnazca ortaya çıktı, sonuç cesaret kırıcı, ancak bir keresinde RMS (Y) hakkında söylediğim şey RMS ile doğru orantılı ( X) ve X ekseninin de rastgele bir değişken olduğuna dikkat etmezseniz, bir tırmıkla ilerliyoruz ve ilk defa değil (en azından ben öyleyim). Her şey birbiriyle bağlantılı :-(.
Matematikçi, notasyonlu bir şey yapalım, sen İngilizce biliyorsun, ben çok daha kötüyüm. Bu nedenle, kübik yaklaşımı iki kez kontrol etmeyi ve bir şekilde bütünsel olarak ortaya koymayı öneriyorum, çünkü herkes SMA'nın ne olduğunu anlıyor, ancak QWMA'nın nasıl hesaplanacağına karar vermeniz gerekiyor. İplik yeni. Ve sonra Smirnov artık alakalı değil, yine vahşi doğaya taşındık :-)
0'dan N-1'e ? ve anladığım kadarıyla, RMS ^ 2 formülünde N-2 ile bir bölme var, yani. tarafsız bir tahmin elde etmeye mi çalışıyorsunuz?
PS Sıfır çubuğu ile ilgisi yoktur. Ben sadece ilk çubuk için X=0 olduğunu varsayıyorum. Sıfır çubuğu hesaplıyor olsaydım, sıfır çubuğu için X=0 alırdım. LR'yi 10. çubuktan başlatsaydım, 10. çubuğa X=0 atardım.
Şunu da söyleyeceğim: Eğer RMS, Ax + B doğrusundan standart sapma ise, o zaman N'ye bölmeniz gerekir. Eğer RMS, regresyon için standart hata ise, o zaman N-2'ye bölmeniz gerekir. Ancak, fiyat çizelgeleri için bence bu önemsiz bir incelik.
Bu muhtemelen en doğru olanıdır. Yani, regresyon noktalarının sayısıyla değil, serbestlik derecelerinin sayısıyla ilgili olarak.
Yazar Alexander Smirnov ile bir şekilde iletişim kurmak mümkün mü? ICQ'm 311652834
Yazar Alexander Smirnov ile bir şekilde iletişim kurmak mümkün mü?