Yazarın diyalogu. Alexander Smirnov. - sayfa 39
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve neden k-orada a ve b'ye bağlıyız ? LR için kanıtlanmış bir formül var - orada düz çizgiler yok. Önemsiz arabalar var. Prival , LR'den bahsediyorum, önce onunla ilgilenelim.
Üzgünüm, anlamış gibi görünmüyorum. Parabol formüllerini kontrol edeceğim. Sonra SKO ile ilgileneceğim, üzgünüm, bana LR bir ara aşama gibi geldi ve siz ve Candide buna karar verdiniz (neredeyse bir hafta forumda değildi, diğer şeyler dikkati dağıttı).
Ve neden k-orada a ve b'ye bağlıyız ? LR için kanıtlanmış bir formül var - orada düz çizgiler yok. Önemsiz arabalar var. Prival , LR'den bahsediyorum, önce onunla ilgilenelim.
İlgili analitik hesaplamaları verebilirim.
buradan daha ayrıntılı olarak karmaşıklaştırmazsanız. yeni verilerin ortaya çıkmasıyla, A ve B katsayıları değişebilir, öyle görünüyor ki, yanılıyor olsam da :-). LR için karar verilmiş gibi görünüyor, ancak parabolik regresyon için nasıl?
Doğal olarak, yeni verilerin ortaya çıkmasıyla, A ve B katsayıları değişir. Başka nasıl ? Pencerenin boyutu değişmeden kalır, yani. LR noktalarının sayısı. Pencere kayar - doğrudan LR değişir.
Parabolik regresyon için LR ile aynı şeyi yaptım: Tüm katsayılar ve SCO'lar için kompakt formüller aldım. Bu nedenle, PR'nin hızlı bir şekilde hesaplanması için, yalnızca LR'nin yanı sıra birkaç toplamı güncellemek ve LR'den farklı olarak 2 diziyi güncellemek gerekir. Sonuç olarak, hız açısından, algoritmanın LR'yi oluşturma algoritmasından sadece biraz daha düşük olduğu ortaya çıktı. Son formüllerin boyutu elbette artan sıra ile artsa da, bunun herhangi bir derece için yapılabileceğini düşünüyorum.
Bu formüllerde neyin gereksiz olabileceğini gerçekten bilmek istiyorum. :-)
"Gerçek ifade"ye gelince, tüm bu formüllerin nereden geldiğini düşünüyorsunuz? Şimdi, bu "gerçek ifadeye", A ve B için LSM yardımıyla elde edilen nihai formülleri koyarsak, standart sapma için yukarıdaki ifade elde edilecektir. İlgili analitik hesaplamaları verebilirim.
Tanım olarak, özyineleme, bir önceki değer kullanılarak bir sonraki değerin hesaplanmasıdır? O zaman toplamların tahakkuk esasına göre hesaplanması en doğal özyinelemedir.
Gerçek şu ki, "gerçek ifadeye" göre yaptığım hesaplama bu formüllerle bir miktar tutarsızlık veriyor. N=5 ve N=20 için sonuçlar burada. Çizgiler LH + 3*RMS olarak kabul edildi, beyaz RMS için sqrt( (RMS^2)*N/(N-2) ) olarak alındı. Kırmızı çizgi benim formülüme göre, beyaz çizgi seninkine göre. N=20 için kırmızı pratikte görünmezdir; sonuçların iyi bir doğrulukla örtüştüğünü varsayabiliriz. Ancak N=5 için farklılıklar oldukça belirgindir.
Umurumda değil, bu da bir özyineleme olsun. Bu formda, temeldir ve zaman kazandırır. Benim için daha tanıdık bir biçimde, programlamada özyineleme, bir programın kendisine çağrısıdır. MQL buna izin verir, ancak yuvalama sırasını sınırlar. Dolayısıyla böyle bir özyineleme, programı daha kompakt hale getirmesine rağmen, zaman kazandırmaz.
Sanırım neden küçük N için bir yanlışlık elde ettiğinizi biliyorum. Açıkçası, SCO ve varyans formüllerinde (N-1)'e bölün. Toplamın N'ye bölünmesini kullandım. Bu durumda, tüm çapraz toplamlar ortadan kalkar ve formüller çok kompakttır.
Toplamın N'ye bölünmesini kullandım. Bu durumda, tüm çapraz toplamlar ortadan kalkar ve formüller çok kompakttır.
ve dönem değişirdi, o zaman trendin altına tam beden dikilmiş bir takım elbise gibi bir gerileme elde ederdik.
Bu özelliğe sahip bir gösterge varsa. paylaşmak mümkün mü. Bunun artık kamuya açık bir şey olmadığını anlasam da, aniden karar verirseniz, sarı pantolon ve bir toplantıda iki kez ku + günün bu saatinde en sevdiğiniz içeceği almaya çalışacağım :-)
ZY bir parabole ihtiyacım var, LR ilgilenmiyor
Peki gönderebilirim. Adresi daha önce vermiştin ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Tekrar getir.
Ben sadece a, b ve RMS ile LR ile ilgileniyorum :). Ve algoritmanın arabalardan daha hızlı sonuçlanacağı gerçeği, kendim beklemiyordum, o kadar keyifli :). SKO ile olacak olsa da, bence hala makinelerden daha yavaş. Ama orada doğru - ne a, ne b, ne de RMS. Şimdi parabol ile doğrudan ilgilenmiyorum, sadece orada her şeyin çok daha hantal olacağı açık.
İlgileniyorsanız, burada döngüleri olmayan doğrusal bir regresyon göstergesi var. Bir saniyenin kesirleri meselesinde çok sayıda çubuktan gerilemeyi hesaplar.
ANG3110
Tabii ki Skype daha iyi, privalov-sv'yi arayın, privalov-sv @ mail.ru adresine e-posta gönderebilirsiniz. İstenmeyen postaları ayırmaya ve orada bir inci bulmaya çalışacağım.
Peki gönderebilirim. Adresi daha önce vermiştin ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Tekrar getir.
Ve bu sadece bu konuya kendini adamış katılımcılar için veya başkaları için (kendimden bahsediyorum) katılabilir ... (takım elbise al).