FR H-uçuculuk - sayfa 37
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bana öyle geliyor ki trend hala piyasanın bir özelliği. Grafiğin sağ kenarına bakarsanız, orada ZZ'nin süresi artar (eksen boyunca yayılma
Y daha büyüktür), aksine aralık artarsa garip olurdu, ancak trend yoktu. Bununla ilgili üzüntüyü biraz anlamasam da.
Candid, yaklaşık olarak aynı sonuçlara sahibim. Bu, algoritmanızın bir hatası değil. Ya da benim de bir böceğim. :)
Anladım teşekkürler. Bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını anlamak için kalır :). Veya bu özelliği hesaba katan bir 33 algoritma düşünün.
Bununla ilgili üzüntüyü biraz anlamasam da.
Örneğin, uzun süreler boyunca FFT sonuçlarının ortalamasının alınmasının doğruluğu konusunda şüpheler vardır.
O zaman, sağ kenarın kaldırılmasının, 3000. referans civarındaki pazarın belirli bir doğasının sonucu olduğu anlaşılacaktır. Vlom değilse, polinom regresyonu yerine böyle bir fare ile düzenleyin.
4. derece polinomun 3000 örneğin komşuluğunu esasen neden görmezden geldiği tam olarak açık değildir. Prensipte, eğer bazı doğru (yani, tahmin edilebilir) salınımlar aramak istersem, önce verilere fft uygulayacağım. Ama şimdilik, trend sorusu benim için çok daha önemli, daha doğrusu trendin benim algoritmamın mı yoksa piyasanın mı bir özelliği olduğu. Bozuk değilse, favori zikzak algoritmanız için benzer verileri gönderin.
Not Kısa salınımların herhangi bir şekilde trendi iptal edemeyeceğini, yalnızca grafiğin kapsadığı aralığı önemli ölçüde aşan bir periyodu olan salınımlarla iptal edilebileceğini belirtmek isterim.
Yok sayıldı çünkü 4. derece eğrinizin kıvrımlarını (hafifçe söylemek gerekirse) hafifçe göstermek için bile yeterli değil. 4. derece sadece iki bükülme noktasına sahiptir. Bu durumda herhangi bir salınım nasıl gösterilebilir? Ve tamamen doğru olmak gerekirse, o (polinomunuz) doğru maksimumun soldan daha yüksek olduğunu gösterdi. Daha fazlasını yapamaz.
Ne doğru ne de öngörülebilir forex salınımları olamaz. Ve yanlış olanlara fft uygulayabilirsiniz. Burada stokastik salınımlar olduğunu temel yollarla vurgulamak için mashka'yı önerdim. Ve fiyat süreci fraktal bir yapıya sahip olduğundan, bu salınımlar (kene salınımlarının yanı sıra - tıklar arasındaki zaman aralıklarını karşılaştırın) herhangi bir ölçekte stokastik bir yapıya sahip olacaktır.
Ve ben bozuk değilim. 8 yıl boyunca bunun için gemi yapmayacağım. Son iki yıla bakın. Herhangi bir ZigZag'ı seviyorum, bu yüzden bir tane aldım, böylece döneminizin dörtte birinde ZZ segmentlerinizin dörtte birini verir. Aynı zamanda, N = 50 periyodu ve lineer regresyon ile Masha'ya hayran kalın.
Y ekseninde - segmentin dakika cinsinden süresi. Başlangıç zamanını bitiş zamanından çıkararak değil (bu durumda Cumartesi-Pazar arası geçiş ek 2880 dakika verebilir), ancak segmentteki dakika çubuklarının sayısıyla hesaplanmıştır. Lütfen bunun kesin bir hesaplama olmadığını unutmayın, çünkü 1 dakikalık çubukların durgun bir piyasada düştüğü bilinmektedir. Ve bu, bireysel bölümlerin gerçek süresinin birkaç birim (hatta onlarca) daha uzun olabileceği anlamına gelir. EURUSD için yaptığım enstrümana isim vermediğiniz için. Benim maksimum değerlerim 4000'e, sizinkiler ise sadece 3000'e ulaşıyor. Muhtemelen bunun nedeni, farklı çiftlere sahip olmamızdır.
Göz ardı edildi çünkü 4. derece kıvrımları hafifçe bile göstermek için yeterli değil (hafifçe söylemek gerekirse)
...
Y ekseninde - segmentin dakika cinsinden süresi. Segmentteki dakika çubuklarının sayısıyla hesaplandı.
...
EURUSD için yaptığım enstrümana isim vermediğiniz için. Benim maksimum değerlerim 4000'e, sizinkiler ise sadece 3000'e ulaşıyor. Muhtemelen bu, farklı çiftlere sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır.
Evet teşekkürler.
Dördüncü dereceden, bir antinodun tüm değerlendirmeyi değiştirebileceği öneriniz bağlamında bahsedildi, böyle bir şey hissetmesi gerekirdi. Ancak 10. derece de hiçbir şey hissetmez.
Segmentin süresini de aynı şekilde düşündüm
Çift temelde önemsiz, çünkü böyle bir resmin tüm ana dallar için gözlemlendiğini yazdım. Ve maksimumlarla tutarsızlık için cevap basit - her ihtimale karşı, istatistikleri "aşağı" bölümler ve "yukarı" bölümler için ayrı ayrı yazdım. Davranışın genel doğası, ortaya çıktığı gibi, onlar için aynıdır, ancak yukarıdaki grafik, bölümlerin yalnızca yarısı için oluşturulmuştur. Yani benim resmimde x ekseni sizinkine göre iki kez sıkıştırılmış. Veya başka bir deyişle, aynı zaman aralığı için iki kat daha fazla istatistiğe karşılık gelir.
Şimdi sonuçlarım: Farklı (benim hatamla) X ölçeğine ve başarısız (etki için) aşamaya rağmen, resminizde küçük bir eğilim de fark ediliyor - örneğin sonu "trende karşı" dalgalanmaya düşüyor. Yani, faydasının ölçüsü belirsiz kalsa da, etki onaylandı :)
Bu fenomeni kullanmak büyük olasılıkla imkansızdır.
Masha% 70'ten fazla büyüdü.
Şek. soldaki siyah, EZ'nin tepesinin oluşum zamanını gösterir, kırmızı - genliği. 2004 yılından bu yana EUR/USD verileri, inşaat aşaması H=10 puan. güçlü eğilimler görünmüyor. Ve bu eğilim ne anlama geliyor? Gerçekten, sadece ZZ'nin komşu köşelerinin oluşumları arasındaki süre artar. Bu, piyasanın daha az oynak veya daha kalıcı hale geldiği anlamına gelir. İkinci seçenek daha çekici görünüyor çünkü. bu özellik TS'de kullanılabilir. Kalıcılıktaki bir artış, BG segmentlerinin genliğine yansıtılmalıdır - bunlar, şeklin sonunda gözlemlenebilecek şekilde azalacaktır.
Sağda kırmızı, BZ'nin kenarlarının genliklerinin dağılımını, siyah ise bir sonraki tepe noktasının oluşum zamanını gösterir. Genel olarak, bu iki parametre ayrı ayrı, biri - zaman ölçeğinde, diğeri - fiyat ölçeğinde bir sonraki tepenin oluşumunun beklendiği alanı gösterir. Yani isabetli bir darbe vurulması gereken hedefin koordinatlarını alıyoruz. Prival'in uzun zamandır bahsettiği şey bu! Örneğin, verilen yapılardan, ZZ'nin bir sonraki tepesinin büyük olasılıkla on dakika içinde oluşturulacağını ve genliğinin yaklaşık 15 puan olacağını takip eder.
Şimdi sonuçlarım: Farklı (benim hatamla) X ölçeğine ve başarısız (etki için) aşamaya rağmen, resminizde küçük bir eğilim de fark ediliyor - örneğin sonu "trende karşı" dalgalanmaya düşüyor. Yani, faydasının ölçüsü belirsiz kalsa da, etki onaylandı :)
Bir süre önce bu başlıkta Kemal ile volatilite hakkında bir sohbet vardı. Özellikle oynaklığın kalıcı olduğu söylenen küçük bir arasöz. 3B segmentin boyutu ile süresi arasında istatistiksel bir ilişki varsa (ve bu, 3B segmentlere karşılık gelen noktaları "boyut-zaman" düzleminde çizerek ve bir regresyon çizgisi çizerek kolayca doğrulanabilir; sadece tüm noktalar, ve ayrı ayrı yukarı veya aşağı değil), o zaman bu tür salınımların varlığı bu gerçekle tamamen doğrulanır. Segmentin boyutu aslında bir ölçekte oynaklığı temsil eder ve dönemle (varsa) ilişkisi, boyuttaki bir artışın sürede bir artışa yol açmasına yol açar. Oynaklık devam ederse, böyle bir artış önemli bir yaşam beklentisine sahip olacak, yani yerel bir trend oluşturacaktır.
Şek. soldaki siyah, EZ'nin tepesinin oluşum zamanını gösterir, kırmızı - genliği. 2004 yılından bu yana EUR/USD verileri, inşaat aşaması H=10 puan. güçlü eğilimler görünmüyor. Ve bu eğilim ne anlama geliyor? Gerçekten, sadece ZZ'nin komşu köşelerinin oluşumları arasındaki süre artar. Bu, piyasanın daha az oynak veya daha kalıcı hale geldiği anlamına gelir. İkinci seçenek daha çekici görünüyor çünkü. bu özellik TS'de kullanılabilir. Kalıcılıktaki bir artış, BG segmentlerinin genliğine yansıtılmalıdır - bunlar, şeklin sonunda gözlemlenebilecek şekilde azalacaktır.
Merhaba Sergei!
Yazınızda vurgulanan ifadeye katılmıyorum. Bu kalıbı birkaç yıl önce keşfettim: segment boyutu ile süresi arasında istatistiksel doğrusal bir ilişki var. Bu nedenle, segment süresinde bir artış trendi meydana geldiğinde, bu, volatilitede bir düşüş değil, bir artış anlamına gelir. Doğru, vurguladığım bu bağlantı istatistiksel ve 3Z segmentlerinin dağılımını incelerken, oynaklıkta bir değişiklikle PV'nin şeklinde bir değişiklik bulamadım. Bu yüzden nasıl kullanacağımı bilmiyorum.
Genel olarak, bu iki parametre ayrı ayrı, biri - zaman ölçeğinde, diğeri - fiyat ölçeğinde bir sonraki tepenin oluşumunun beklendiği alanı gösterir. Yani isabetli bir darbe vurulması gereken hedefin koordinatlarını alıyoruz. Prival'in uzun zamandır bahsettiği şey bu!
Ne yazık ki, o kadar basit değil. Dağıtımların genişliği ile ilgili bile değil. Geri dönüşlerin %90'ının gerçekleştiği bir güven aralığı oluşturabiliriz. Ve böyle yapılar yaptım :). Fiyatın oldukça uzun bir süre bu aralıkta kalabileceği ortaya çıkıyor, yani sorun, fiyatın bu güven aralığından çıktığı anın tahmini haline geliyor.
Merhaba!
Seninle aynı fikirde olmama izin ver. Şek. Aşağıda, ZZ'nin bir sonraki tepe noktasının oluşum zamanının genliğine (kırmızı noktalar) bağımlılığı verilmiştir.
Siyah noktalar, apsis boyunca düzgün olmayan bölme durumu için bulunan en küçük kareler yöntemiyle oluşturulan doğrusal regresyonu göstermektedir. Gördüğünüz gibi, zamanın genliğe çok zayıf bir bağımlılığından bahsedebiliriz, yani. pratikte bağımlılık yoktur - genlik 10 ila 100 puan arasında değiştiğinde 4 dakikalık bir artıştan bahsediyoruz.