FR H-uçuculuk - sayfa 35
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurixx , burada eş hacimli çubuklarla ilgili ön sonuçlarımı yazmıştım: 'Çalışma süresinde fiyatı yansıtan bir göstergeye ihtiyacımız var.' . Bu tam olarak sorduğunuz şey değil ve Gauss'a daha yakın bir şey beklediğim için bu keşif ruh halimi iyileştirmedi.
Ama biraz umut veriyor - diyelim ki, bu çizelgeye atın. ..peki, kontrol etmelisin...
Ve hatırladığım kadarıyla, Kamal sana maksimumların dağılımı hakkında bir fikir verdi.
Bu yazıyı sen yazarken gördüm. Neutron ve benim daha önce elde ettiğimiz sonuçları sizin de aldığınızı kendime not ettim. Eş hacimli çubuklar için Yüksek-Düşük istatistikleriyle ilgileneceğinizi de belirtmiştim, o zamandan beri sonuçları bekliyorum. Yapacaklar mı?
Eş hacimli çubuklara geçişin bir devrim yaratacağına dair hiçbir yanılsama yaşamadım. Mümkün olsaydı, bu devrim çok uzun zaman önce gerçekleşirdi - fikir yüzeyde yatıyor. Ancak bazı incelikleri ortaya çıkaracağı gerçeği - bunu tamamen kabul ediyorum. Ve çoğu zaman ipuçları inceliklerde yatar.
Oldukça haklısın, "tam olarak sorduğum şey bu değildi." Ancak sorunu çözecek bir yaklaşım biliyorsanız paylaşın lütfen. Son sayfadaki yazımda, yukarıdaki iki alıntıda, bence görev oldukça açık bir şekilde formüle edilmiştir.
Bu arada, 'Ticaret sistemlerinin sınıflandırılması ve değerlerinin değerlendirilmesi' konusuna dikkat edin. Görünüşe göre henüz oraya gitmemişsiniz ve çözmeye çalıştığınız problem olmadan, bu konudaki tüm akıl yürütme, tavandan formüller oluşturmaktır.
Eş hacimli çubuklar için Yüksek-Düşük istatistikleriyle ilgileneceğinizi de belirtmiştim, o zamandan beri sonuçları bekliyorum. Yapacaklar mı?
...
Oldukça haklısın, "tam olarak sorduğum şey bu değildi." Ancak sorunu çözecek bir yaklaşım biliyorsanız paylaşın lütfen. Son sayfadaki yazımda, yukarıdaki iki alıntıda, bence görev oldukça açık bir şekilde formüle edilmiştir.
...
Bu arada, 'Ticaret sistemlerinin sınıflandırılması ve değerlerinin değerlendirilmesi' konusuna dikkat edin. Görünüşe göre henüz oraya gitmemişsiniz ve çözmeye çalıştığınız problem olmadan, bu konudaki tüm akıl yürütme, tavandan formüller oluşturmaktır.
2. Hayır, böyle bir yaklaşım bilmiyorum. Henüz kendime teorik olarak böyle bir dağılım elde etme görevini vermedim.
3. Oraya gittim ve iş parçacığının yazarına formüllerinin Better 'a ve TeamSky danışmanlarına uygulandığında ne kadar saçma olduğunu gösterdim. Ana öncelik (ve en kritik gösterge) elbette, stratejinin istikrarı olmalı ve kar faktörü değil (bu arada Better 'a, ideal olmaktan uzaktır, ancak yine de insanlar bundan memnundur) .
Stratejiyi sentetiklerin yardımıyla değerlendirmenin süper görevi hakkında konuşursak, örneğin belirli bir T zaman aralığında sistemi belirli bir maksimum için öldürme olasılığının p tahminine bağlı olarak E stabilitesi ölçülebilir. düşüş D.
Diğer tüm şeylerin eşit olması gerçeğine çok benzer, p ( k * T , D ) ~ k * p ( T , D ) , yani. 10 yıllık aralıklarla sistem ölümünün olasılığı, yıllık olandan 10 kat daha fazladır. Aynısı daha basit: sistemin k yıl hayatta kalma olasılığı küçük p için 1 - ( 1 - p ) ^ k ~ k * p'ye eşittir. Böylece test aralığı standart hale getirilebilir (örneğin bir yıl).
Bu işlevin D'ye bağımlılığı zaten çok daha bireyseldir. Ancak burada da, ölüm olasılığının D'ye bağımlılığını kabaca belirlemeye çalışabilir ve yine belirli bir standart D değeri belirleyebilirsiniz - örneğin, %20.
Tabii ki, bu formül ancak ön koşullar karşılanırsa uygulanabilir - yeterince küçük bir p , makul bir ticaret beklentisi, vb. Tamam, diyelim ki standart T (yıl) ve D (0.2) ile sistem için p'nin ne olduğunu belirledik. ). R olacak.
Eh, sistemin maliyetine V , diyelim ki, bizim P ve kurtarma faktörümüze katılabilir. Genel olarak, potansiyel bir yatırımcının nasıl karar verdiğini anlamak yeterlidir. Riskleri ve olası kazançları değerlendirir ve bu göstergelere göre karar verir.
3. Oraya gittim ve iş parçacığının yazarına formüllerinin Better 'a ve TeamSky danışmanlarına uygulandığında ne kadar saçma olduğunu gösterdim. Ana öncelik (ve en kritik gösterge) elbette, stratejinin istikrarı olmalı ve kar faktörü değil (bu arada Better 'ın ideal olmaktan uzak, ancak yine de insanlar bundan memnun) .
Ah evet, gördüm ve okudum. Kusura bakmayın sizin yazınız olduğunu unutmuşum. :-)
Potansiyel bir yatırımcı, risk-getiri oranına göre bir karar verir. Aynı zamanda, sıfır risk (yani, ABD'de hükümet yükümlülükleriyle ilişkilendirilen risk) zaten karşılık gelen bir getiriye sahiptir - tahvil getirisi. Prensip olarak, daha riskli enstrümanların getirisi için referans noktaları vardır. Ancak, aynı risk ölçüsünü korurken, enstrümanın fiyatının karlılığın büyümesine nasıl bağlı olacağı bir sorudur. MTS mevduatını p cinsinden kaybetme olasılığını tahmin ettiğinizi hayal edin. Aynı risk p ile mevcut piyasa araçlarının ortalama karlılığı d' ye eşittir. Ve MTS 10*d verim sağlar. Fiyatı ne olmalı?
Herkese selam!
İlgi uğruna, MatLab'da küçük bir NS oluşturmaya ve hepsinin nasıl çalıştığını görmeye karar verdim.
Giriş parametreleri olarak, eşit uzaklıkta bir ZZ kullanmaya karar verdim, hadi zirvelerini tahmin etmeye çalışalım. En az yararlı bilgi kaybıyla girdi bilgilerinin maksimum sıkıştırılması nedenleriyle eşit mesafeli olanı seçildi.
Anlattıklarım resimlerle anlatılıyor. Sol üst, kene geçmişi üzerine bindirilmiş olağan ZZ'yi gösterir, sağdaki ise eşit uzaklıkta temsilini gösterir. Fiyatın mutlak değerinin tahminiyle ilgilenmiyordum, ancak yalnızca beklenen artışın tahminiyle ilgileniyordum (fiyat değişiklikleriyle işlem yapıyoruz), soldaki şekle bakın. aşağıda. Sağda, 100 değerlik rastgele bir örnek üzerinde NN kırpmanın bir örneğidir. NN'nin ZZ'nin zirvelerini kesinlikle doğru bir şekilde tahmin etmeyi öğrendiği görülebilir!
Açıkçası, eğitim sırasında ağın "görmediği" alanda (Şekil altta solda) yeniden eğitim almadan adım adım bir tahminin sonuçlarını ve Wiener'i tahmin etme girişimini gördüğümde oldukça şaşırdım. -type VR (sağda):
İşte burada - ya yanılıyorum ve deneyimsizliğimden "geleceğe baktım" ya da ikisinden biri! Benim için bu sonuç beklenmedik ve etkileyiciydi.
Ancak, Wiener serisinin NN'nin sabit parametreleri üzerindeki tahmininin başarısız olması, bana belirli bir iyimserlik veriyor.
NN için sorunu karmaşıklaştırmaya çalışalım.
ZZ'nin köşeleri arasındaki mesafeyi tahmin etmek müteşekkir bir görev değildir, çünkü bu değer, tüm öngörülemezliğine rağmen, 3B bölümün çift adımına eşit bir ortalama değere sahiptir. NN bunu "kesebilir" ve her adımda "önemsiz" bir +-H tahmini üretebilir. İlginç değil (bunu zaten biliyoruz). Ancak bir sonraki zirvenin oluşumundan sonra fiyatın nerede ve ne kadar hareket edeceğini bilmiyoruz! Bunu yapmak için, 33 eksi 2H'lik bir artışlar dizisi oluşturuyoruz. Şek. Kırmızı olanlar TP'nin artışlarını, siyah olanlar TP'nin bir sonraki zirvesinin oluşumundan sonraki işlem artışlarını (PT) veya fiyat hareketlerini gösterir.
Pastukhov'un çalışmasında, PT için beklenen yönü ve değeri bulabilecek bir integral tahmini (H-volatilite) verilmiştir. Ne yazık ki, bu değer spread dahilindedir ve ticaret için pratik bir ilgiye sahip değildir. İlgi çekici olan, yayılma kapısından çıkmanıza izin verecek bir doğrulukla PT'nin her adımındaki tahmindir. Aşağıda (solda) Ulusal Meclis tarafından EUR/JPY keneleri üzerine kurulu bir dizi PT için yayınlanan tahminin görüntüsü, sağda - Wiener VR için.
Sonuç hala umut verici görünüyor! Millet Meclisi reel para dizileri üzerinde çalışıyor, en azından benim böyle bir görüşüm var. Görünüşe göre bu alan daha fazla dikkat gerektiriyor.
Merhaba Sergei!
Anladığım kadarıyla, ağ girişine ZZ segmentlerinin boyutlarının bir dizi değerini beslediniz. Bu doğru mu yoksa ben mi yanlışım? Değilse, kaç değer gönderdiğinizi merak ediyorum. NN'niz bir sonraki segmenti tahmin etmede çok iyi. Yoksa sadece tesadüf mü? Sonuçta, 5 puan istatistiksel olarak güvenilir bir sayı olarak adlandırılamaz.
Hey Yura!
Evet, önce segment boyutunu girdiye gönderdim (tahmin sonucu sunuldu) ve sonra eksi 2Н segmentini tahmin etmeye çalıştım, bu seçenek NN'yi 3Z'nin kenarlarının değişen işaretini tahmin etmeye kışkırtmıyor (sonuç sunulur). 4 segmenti girdi olarak gönderdim ve bir sonrakini tahmin ettim, ardından işlemi yeni segmenti hesaba katarak, ancak yeniden optimizasyon yapmadan ve 5-10 kez tekrarladım. Genellikle, 5. tahminden sonra, NN tahmin yeteneklerini kötüleştirdi ve yeniden optimizasyon gerekliydi. Grafikler benim seçimim. istatistik veremiyorum çünkü Matlab'da uygulanmış hazır bir NS kullanıyorum - düğmeye bastım - sonuca baktım :-)
Bu etkileyici. İlk sonuç olarak - hızlı ve ileriye doğru çizdim - çok düzgün. ZZ'yi sevmeme şaşmamalı. Ve sonra eleştirdiler - doğrudan girişe gönderemezsiniz ...
Ve bu iş için nasıl bir Ulusal Meclis (gizli değilse) kurdunuz?