FR H-uçuculuk - sayfa 27
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, Vinin katılıyorum, böyle bir sabitlik yok (günlük grafiklerde görülebilir - hacim yaklaşık 4 ila 13 bin arasında dans ediyor). Böylece, eşdeğer hacim çubuğunun içindeki hacmi, daha uzun bir süre için gerçek hacmin bir ortalaması ile normalleştirmeyi deneyebilirsiniz.
Şimdi bu daha ilginç ve daha ayrıntılı. Her ne kadar bunun henüz mümkün olmadığını anlasam da. ("Şişman kuyruklar" konusunda endişeliyim ve bu yaklaşımda kontrol etmek gerekli olsa da onlardan kaçınmak mümkündür).
Şekle bakıldığında, OB koordinatlarındaki fiyat artışları arasında belirgin şekilde daha büyük bir ilişki olduğu görülebilir.
Anlaşıldı, ben de bardaki kenelerin sayısını eşitlemenin gerekli olduğu sonucuna vardım, o zaman bazı düzenlilikler daha net ortaya çıkıyor. Çubuklardaki kademeli artışla ilgili. Eh, onunla, bir artışla, haftada 1440 bar (dakika) vardı, kene sayısı = 5 ile dakikalara geçtik, 5677 bar aldık, sorun değil (sadece 2 arşiv olacak). Sadece MT4'ün bize bu formdaki alıntıların tarihini ve bu temsildeki çizelgeleri vermemesi üzücü. Yani, hava hacmi çubuklarını geri yüklemek için, işaretlerin geçmişine ihtiyacınız var:(.+ tutamaçlarla her şeyi yeniden yapın (programlı olarak) ve bir işaretin ortaya çıkmasıyla yeniden hesaplayın.
Hareket çok boyutlu ve çok planlıdır ve bu nedenle çeşitli n-boyutlarda analiz edilmesi gerekir. Ve görsel bir analizden daha iyi, bir kişi henüz hiçbir şey icat etmedi. Eh resimler görmek için hareket ederdi
Mathemat, bakın, şekil EUR/USD saatlik çubuklar için hacim dağılımını gösteriyor:
Apsis, bir çubuktaki kenelerin sayısını gösterir, ordinat, numunedeki bu tür çubukların nispi sayısını gösterir. Peki, bu kadar geniş bir dağılımla, önerilen dönüşümün yeterliliği nasıl ümit edilebilir?
Evet, bazen 10 dakikaya kadar. Büyük ihtimalle tam tersi. Bir hipotez öne sürmeme izin verin: Genlik olarak yayılmaya yakın hareketler için, fiyat değişiminin farklılığı ana faktördür. Ya da tam tersi: spread, fiyat değişikliği farklılığının etkisini dengeleyecek şekilde seçilir :)
:-))
Fenerin altında bir yerde kaybolan anahtarı arayacak mıyız?
PS Fenerin altında oldukça eşit çubuklar var. Çekici görünüyor ve hissettiriyor :)
Şekle bakıldığında, OB koordinatlarındaki fiyat artışları arasında belirgin şekilde daha büyük bir ilişki olduğu görülebilir.
Bir ADC (anlogo-ayrık dönüştürücü) gibi yayılma, ADC gürültüsünü ezer. ? Ama sonra ayrıklaştırma adımı (fiyata göre) 4. ondalık basamak ise. Adım aynıysa, farklı para birimleri için farklı spread nasıl açıklanır?
İşte bence daha kolay. Yayılma, DC için girdi fiyatı akışının dağılımına göre seçilir.
Bir önemli nokta daha var: belki de eşit çubuklar için otokorelasyon fonksiyonu çok daha büyük ölçüde durağandır. Ardından ortalama alma (ve şekilde, bunun ortalama eğriler olduğuna inanıyorum) içerdiği bilgileri vurgular. Ama özünde durağan olmayan için yok eder.
PS Fenerin altında oldukça eşit çubuklar var. Çekici görünüyor ve hissettiriyor :)
ben de bunun için. Fener tam orada, orada her şey daha yumuşak, daha az felaket. Ve ekranda kaç tane çubuk var, fark nedir?
Nötron , anlıyorum. Güzel ve kabarık olamaz, çok daha az keskin olamaz. Ama yine de böyle bir eşdeğer tabloya en azından bir gözle bakmayı deneyebilirsiniz. Belli ki farklı olacak.
Sonra basit bir zarf alıp üzerine yapıştıracağız. Ne işe yarayacağını düşünüyorsun? (Benim hipotezim neredeyse Bollinger! Daha doğrusu, Bollinger neredeyse bir zarfa dönüşecek.) Tam olarak - bir zarf, çünkü gerçekten oynaklık eşitlemesi ve pdf'nin Gauss'a daha yakın olmasını umuyorum.
İşte bence daha kolay. Yayılma, DC için girdi fiyatı akışının dağılımına göre seçilir.