FR H-uçuculuk - sayfa 18
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bıçaklamak
Ну методы разнятся, вот в наших методах такие понятия как безарбитражность есть.
Yöntemlerin farklı olduğunu düşünmüyorum. Bir örnekle açıklamaya çalışacağım.
Bir düşman uçağını düşürmek için t0 anında bu uçağın belirli bir süre sonra nerede olacağını bilmek gerekir (bu süre uçak ile merminin, roketin hızı arasındaki mesafeye göre belirlenir.. ..).
Forex piyasası için bu görevi abartıp basitleştirerek, X0,Y0 (döviz kuru) koordinatlarını bilerek şöyle yazabilirsiniz, X1,Y1 (gelecekteki kur) koordinatlarını 1 olasılıkla belirlemeniz gerekir.
Diyelim ki 1 dakika için bir keşiş ortaya çıktı ve bu sorunu kolayca ve güzel bir şekilde çözdü (tarihte olduğu gibi (Laplace)). Ve bir saniye ve bir pip doğrulukla döviz kurunu tahmin edecek bir algoritma oluşturacak.
Bu örnekle arbitraj kavramının oran tahmini probleminde verim olmadığını göstermek istiyorum.
Böyle bir algoritmaya sahip olduğum için hiç işlem yapamıyorum, bilgiyi (bu algoritmanın çıktısını) satıyorum hatta herhangi bir sitede tahmin şeklinde yayınlıyorum. Arbitraj kavramı sadece TS'ye (ticaret sistemi) uygulanabilir ve TS'leri bir vagon ve küçük bir arabadır. Ve tanıtılan kavramlar ve tanımlar sadece tahmin problemine müdahale eder.
Not: Stratonovich için, gelecekten ne demek istediğinizi anlamadım. Ve en önemlisi, bu nedenle ortaya çıkan çözümler yanlıştır. Modellere iyi bir genel bakış içeren bir dosya ekliyorum. Sizi rahatsız etmiyorsa, en azından birkaç sayfa bunu kanıtlayan bir ifadedir. Basit bir örnekte (hıza göre türev = ivme (V(t)/dt=a(t))), ivmeye göre türev a(t)/dt= - alfa*a+n(t)) n( t) – BGN, alfa, spektrumun genişliğini karakterize eden sabit bir katsayıdır.
PPS Sadece bu dosyadaki formül (8.8)'den sonra aynı ifadeyi kanıt olarak vermeyin, hepiniz aynı mekanik paspaslar ortalama 5.0 puanlasınız.
bıçaklamak
Eh, yöntemler farklıdır, ancak yöntemlerimizde arbitraj dışı gibi kavramlar vardır.
Yöntemlerin farklı olduğunu düşünmüyorum. Bir örnekle açıklamaya çalışacağım.
Bir düşman uçağını düşürmek için t0 anında bu uçağın belirli bir süre sonra nerede olacağını bilmek gerekir (bu süre uçak ile merminin, roketin hızı arasındaki mesafeye göre belirlenir).
Forex piyasası için bu görevi abartıp basitleştirerek, X0,Y0 (döviz kuru) koordinatlarını bilerek şöyle yazabilirsiniz, X1,Y1 (gelecekteki kur) koordinatlarını 1 olasılıkla belirlemeniz gerekir.
Diyelim ki 1 dakika için bir keşiş ortaya çıktı ve bu sorunu kolayca ve güzel bir şekilde çözdü (tarihte olduğu gibi (Laplace)). Ve döviz kurunu bir saniye ve bir pip doğrulukla tahmin edecek bir algoritma oluşturacak.
Bu örnekle arbitraj kavramının oran tahmini probleminde verim olmadığını göstermek istiyorum.
Böyle bir algoritmaya sahip olduğum için hiç işlem yapamıyorum, bilgiyi (bu algoritmanın çıktısını) satıyorum hatta herhangi bir sitede tahmin şeklinde yayınlıyorum. Arbitraj kavramı sadece TS'ye (ticaret sistemi) uygulanabilir ve TS'leri bir vagon ve küçük bir arabadır. Ve tanıtılan kavramlar ve tanımlar yalnızca tahmin etme görevine müdahale eder.
Not: Stratonovich için, gelecekten ne demek istediğinizi anlamadım. Ve en önemlisi, bu nedenle ortaya çıkan çözümler yanlıştır. Modellere iyi bir genel bakış içeren bir dosya ekliyorum. Sizi rahatsız etmiyorsa, en azından birkaç sayfa bunu kanıtlayan bir ifadedir. Basit bir örnekte (hıza göre türev = ivme (V(t)/dt=a(t))), ivmeye göre türev a(t)/dt= - alfa*a+n(t)) n( t) – BGN, alfa, spektrumun genişliğini karakterize eden sabit bir katsayıdır.
PPS Sadece bu dosyadaki formül (8.8)'den sonra aynı ifadeyi kanıt olarak vermeyin, hepiniz aynı mekanik paspaslar ortalama 5.0 puanlasınız.
Yöntemler farklıdır, bu da gözlemlenen fenomendeki farklılıktan kaynaklanır. Ama bu bir gevezelik, ama iş konusunda şunu söylemeliyim: Beğenseniz de beğenmeseniz de arbitraj kavramı kesinlikle vardır - finansal matematikle ilgili herhangi bir standart ders kitabında tanımlanmıştır. Tamamen farklı bir soru, gerçek piyasalarda arbitraj yapılmaması koşulunun karşılanıp karşılanmadığıdır: ve modelleme açısından, evet olduğuna inanmak için her türlü neden vardır (yani risksiz bir gelir elde etmek imkansızdır) . Arbitraj olmaması modelin sonucu değil, varsayımı olduğundan, bu gerçeğin kanıtı yoktur. Bu varsayıma sahip modeller, trilyon dolarlık bir endüstrinin kalbinde yer alır; modeller onsuz olmaz. Bir arzu var - olmadan inşa edin, bu modelleyici ve onun gerçeklik duygusuyla ilgili bir soru. Yeterli bir şey ortaya çıkacak - ilginç olacak.
Laplace'ı pek anlamadım: Laplace'ın keşiş olduğunu hiç duymadım (ya da başka bir şey mi demek istediniz?). İçerik kısmında, deterministik bir tahminin mümkün olup olmadığı sorusunu bir inanç meselesi olarak görüyorum, bu yine üst model bir şey.
Arbitrajın strateji değil, piyasa olduğu gerçeği hakkında, geçen sefer söylediğimden daha net bir şey söyleyemem. Tanıma bakın: stratejiyle mi ilgili? hayır, pazarla ilgili, süreçle ilgili.
Stratonovich hakkında: Langevin denklemini çözme arzusu yok, itiraf ediyorum, ancak metninizde tam olarak bahsettiğim yeri buldum: formül 8.4. İçinde görebileceğiniz gibi, b ve sigma fonksiyonlarının değerleri [t_k;t_{k+1}] segmentinin sol noktasında alınır, bu nedenle ortaya çıkan işlem ile tutarlıdır (ölçebiliriz) sürecin olağan filtrelemesine göre (t zamanındaki bilgi). Alıntıladığınız metinde yapısı çıkarılmış olan Stratonovich integrali durumunda, bu noktaların değerleri, yol gösterecek olan [t_k; t_{k+1}] segmentinin ortasında alınacaktır. sonuçta ortaya çıkan sürecin - kısmi toplamın "ileriye gideceği" gerçeğine (böylece t zamanında t + dt / 2 zamanında fiyatın değerini bilmiyoruz) görünür değil (Brown hareketi süreklidir, peki, biraz ileriye bakın, peki, önemli değil). Süreksiz süreçler söz konusu olduğunda, fark, sınırlama sürecinin ölçülemezliği ile tam ihtişamıyla kendini gösterecektir. mevcut bilgi ve ikincisi, sürekli durumda bile, sonuç Itovsky'den farklıdır ve pratik doğrulamada, gerçeklikten Itovsky'den önemli ölçüde daha uzaktır (kontrolün nasıl yapılacağı da açıktır: artışın logaritmasını alın fiyatları ve yıkım süresini kontrol edin.) Bu, kesinlikle 8.8'den sonra yazılan şeydir.
Yura, Sergey, bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Merhaba Sergei! Düşünceler var ama bununla biraz bekleyelim. Çok uzun zaman önce, sen ve ben, forumda matematiksel istatistikler konusunda uzman bulunmadığından, profesyonel bir görüş duyacak kimse olmadığından şikayet ettik. Ve şimdi - şans, bir değil, aynı anda iki. Farklı zamanlarda başımıza gelen sorunlar hakkında uzmanların neler söylediğini dinleyelim.
Sevgili kamal ve kniff , birkaç soruya cevap verebilir misiniz? Bu konuya katılımınız biraz zor bir başlangıç yaptı, ancak burada sadece uzman olmayanları onların yerine belirtmekten daha fazlası için bulunuyorsanız, sizden haber almak isteriz.
İstatistiksel yöntemleri kullanma konusu (dar çevremizde) bir yıl önce paralel bir forumda ortaya çıktı. Ardından Kuzey Rüzgarı da tartışmamıza katıldı. Bu nedenle, geçmişte birçok soru çözüldü, ancak kişisel olarak formüle etmek istediğim birkaç soru kaldı.
1. RV serisinin istatistiksel özelliklerinin hangi özellikleri (dağılım fonksiyonu, olasılık yoğunluğu , ACF veya diğerleri) onun arbitrajsızlığından kaynaklanmaktadır? Bu kavramın bir tanımı var, ancak kendi içinde çok az şey söylüyor. Örneğin, bu belirli sürecin arbitrajsız olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylemez. Yani bu tanımdan pratik olmayan tahkim kriterlerine hala çok uzaktır. İşte Pastukhov'un tezi - olası kriterlerden birini formüle etme girişimiydi. Sürecin FR veya PV açısından tahkim edilemezliği hakkında bir şeyler söylemek mümkün müdür? Umarım konuyu netleştirmişimdir.
2. Diyelim ki bir dizi SW var ve bunun için olasılık yoğunluk fonksiyonu biliniyor. TS oluşturmak için bu işlevi kullanmanın herhangi bir fikri veya yolu var mı? Temel yönüyle ilgileniyorum, çünkü FR veya PV'de yer alan bilgilerin temelinde herhangi bir TS oluşturmayı mümkün kılmadığı görüşüne sahibim.
3. Ve çok basit bir soru. ST'nin bilindiği bir SW olsun. Bu numunedeki numunelerin N sayısına bağlı olarak belirli bir numunedeki SW değerleri aralığı nasıl hesaplanır?
Yura, Sergey, bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Merhaba Sergei! Düşünceler var ama bununla biraz bekleyelim. Çok uzun zaman önce, sen ve ben, forumda matematiksel istatistikler konusunda uzman bulunmadığından, profesyonel bir görüş duyacak kimse olmadığından şikayet ettik. Ve şimdi - şans, bir değil, aynı anda iki. Farklı zamanlarda başımıza gelen sorunlar hakkında uzmanların neler söylediğini dinleyelim.
Sevgili kamal ve kniff , birkaç soruya cevap verebilir misiniz? Bu konuya katılımınız biraz zor bir başlangıç yaptı, ancak burada sadece uzman olmayanları onların yerine belirtmekten daha fazlası için bulunuyorsanız, sizden haber almak isteriz.
İstatistiksel yöntemleri kullanma konusu (dar çevremizde) bir yıl önce paralel bir forumda ortaya çıktı. Ardından Kuzey Rüzgarı da tartışmamıza katıldı. Bu nedenle, geçmişte birçok soru çözüldü, ancak kişisel olarak formüle etmek istediğim birkaç soru kaldı.
1. RV serisinin istatistiksel özelliklerinin hangi özellikleri (dağılım fonksiyonu, olasılık yoğunluğu, ACF veya diğerleri) onun arbitrajsızlığından kaynaklanmaktadır? Bu kavramın bir tanımı var, ancak kendi içinde çok az şey söylüyor. Örneğin, bu belirli sürecin arbitrajsız olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylemez. Yani bu tanımdan tahkim dışı pratik kriterlere hala çok uzaktır. İşte Pastukhov'un tezi - olası kriterlerden birini formüle etme girişimiydi. Sürecin FR veya PV açısından tahkim edilemezliği hakkında bir şeyler söylemek mümkün müdür? Umarım konuyu netleştirmişimdir.
2. Diyelim ki bir dizi SW var ve bunun için olasılık yoğunluk fonksiyonu biliniyor. TS oluşturmak için bu işlevi kullanmanın herhangi bir fikri veya yolu var mı? Temel yönüyle ilgileniyorum, çünkü FR veya PV'de yer alan bilgilerin temelinde herhangi bir TS oluşturmayı mümkün kılmadığı görüşüne sahibim.
3. Ve çok basit bir soru. ST'nin bilindiği bir SW olsun. Bu numunedeki numunelerin N sayısına bağlı olarak belirli bir numunedeki SW değerleri aralığı nasıl hesaplanır?
1. Arbitraja ihtiyacınız yok mu? Gerçek şu ki, hiçbir arbitraj, ortalama olarak kazanma olasılığını dışlamaz (bir madeni para örneğinde olduğu gibi). Arbitrajsız kriter (finansal matematiğin ilk temel teoremine göre) bir martingale ölçüsünün varlığıdır, yani. fiyat sürecinin olduğu fiziksel olana eşdeğer böyle bir dağıtım ölçüsü. Bu oldukça fazla özelleşmiş kelimedir, ancak parmaklarda şunu söyleyebilirsiniz: piyasa arbitrajsızdır, eğer piyasadaki olayların olasılıkları yeniden tanımlanabilir, böylece fiyat süreci martingale olur, ancak olayların olasılıkları sıfırlanamaz. Örnek: yerinden çıkmış bir madeni para ve üzerinde bir oyun. Yani, rastgele yürüyüş 0,6 olasılıkla +1'e ve 0,4 olasılıkla -1'e değişirse, cb yörüngesi tarafından oluşturulan piyasa arbitrajsızdır, çünkü 0,6 ve 0,4 0,5 ve 0,5 olarak yeniden yazılabilir. ve süreç martingale dönüşecek. Bu biraz kafa karıştırıcı, ancak arbitrajla değil, fiyat sürecinin diğer önlemlere herhangi bir geçiş olmaksızın martingale olmasını gerektiren verimlilikle ilgilendiğinizi sanıyorum. Son olarak, söylediklerinizi vurgulayacağım: bu teorik bir yeniden formüldür: martingale için pratik bir testten çok uzaktır. Sorun şu ki, martingale önemsiz bir tahminin imkansızlığı anlamına geliyor (önemsiz bir tahmin - fiyat şimdi olduğu gibi kalacak) ve martingale kontrol etmek mümkün değil - böyle bir tahminin imkansızlığını kontrol etmek - içinde genel durum. Pastukhov belirli bir yöntem sunar, ancak tüm olası yöntemleri test etmek açıkça imkansızdır. Genel olarak, tüm bunları enerjinin korunumu yasası olarak düşünmek arzu edilir: kanıtlanamaz, ancak kabul edilerek, modellemede herkesin doğru olduğunu düşündüğü geniş kapsamlı gerçek etkiler elde edilebilir. Bu arada, bu gerçek bir benzetmedir: teknik bir sistem oluşturmak için modern finansal matematiği kullanmak, sürekli bir hareket makinesi oluşturmak için fiziği kullanmaya benzer - prensipte mümkündür, ancak enerjinin korunumu yasası orada bir aksiyom olarak oturur. Öte yandan, matematiksel düşünce sisteminin gözlemlenen fenomenleri çok daha iyi yapılandırmayı mümkün kıldığına inanıyordum ve inanmaya devam ediyorum.
2. Hayır, rastgele bir serinin dağılımını bilerek, bazı miktarların (gelecekteki fiyatlar) diğer fiyatlardaki (cari fiyatlar) davranışını tahmin edebiliriz. Bu tahmin önemsiz değilse, bunun üzerinden para kazanabilirsiniz.
3. Değer aralığı - yani. dağılım (örnek üzerinde maksimum - örnek üzerinde minimum) ?
kemal
Cevap için teşekkürler. Sizin de gördüğünüz gibi, bu, ortaya çıkan modellerin incelenen süreç için yeterliliği sorunudur. Ve t anındaki süreç özellikle ilginç olmadığından, ancak tahmin önemli olduğundan, büyük olasılıkla t + dt / 2 almanız gerekir. Ve modelin yeterliliğini biraz farklı bir şekilde kontrol etmek için tutarsızlığı (tahmin ile fiyat arasındaki farkı) araştırmak gerekir. Ve muhtemelen iki şekilde çözmek daha doğru olur ve çelişkiye göre bir durumda normal yasaya uyuyor, ikinci durumda uymuyor diyelim. Kötü bir kararı atın. Molalara gelince, ITO da ölüyor. Yani henüz ITO'nun daha iyi olduğuna ikna olmadık. Stratanovich fiziği korur, Ito yapmaz.
Laplace için, Benedictines'in manastır düzeni okulunda okudu (belki bir keşiş değil, itiraf ediyorum) http://www.math.rsu.ru/mexmat/polesno/laplas.ru.html ve yaşında 17 Paris'e geldi ve zeki amcalara, saçlarını yolarak çözmenin imkansız olduğunu kanıtladıkları integralleri çözmeyi öğretmeye başladı (o zaman kimse Laplace dönüşümünü bilmiyordu :-)). Eh, bizimki gibi, bu eğriye mandrigal dediler :-) ve ayrıca arbitraj özellikleri verdiler ve çözülemeyeceğini söylüyoruz :-). (elbette şaka yapıyorum - ama ne şaka değil, aniden).
Yurixx
Fiyat akışında arbitrajın varlığı konusundaki bakış açımı bildiğiniz için 1 soruya cevap veremiyorum.
İkinci soruda Kemal'e katılmıyorum . (Sanırım soruyu anlamadı, peki ya da ben). Eğer yanılıyorsam lütfen beni düzeltin
Evet, bir araç yapabilirsiniz. Bir PV koşulu zamanla değişmelidir. Basit bir örnekle açıklayayım, diyelim ki PV normal dağılım yasasına (NZR) tabi, haber çıkmadan önce gürültü (mayıs=0), haber çıktıktan sonra bir sinyal çıktı (mayıs 0'a eşit değil). Burada bir resim var.
Eşiği ayarladık, şekilde ideal bir gözlemci kriterine göre ayarlandı, alanlar 2 ve 4 eşittir (radardaki bu alanlara yanlış alarm olasılığı Rlt ve bir sinyali kaçırma olasılığı Rps denir), istatistikte (1. ve ikinci tür hatalar).
Ve bu ticaret sisteminin analogları var (kanalın bozulmasına dayanan herhangi bir TS), RLT olasılığı sadece yanlış bir arıza belirler, gerçek bir arıza durumunda 3'tür, Rpo'nun doğru tespit olasılığı. (Oh, pratikte çok kolay olurdu)
Üçüncü soruyu anlamadım.
Konuşmanın biraz yapıcı olmayan başlangıcı için tekrar özür dilerim, bir nedenden dolayı forum tartışmalarında muhatapların pozisyonları gerçekte olduğundan daha yanlış görünüyor. Soru listesi için:
1. Arbitraja ihtiyacınız yok mu? Gerçek şu ki, hiçbir arbitraj, ortalama olarak kazanma olasılığını dışlamaz (bir madeni para örneğinde olduğu gibi). Arbitrajsız kriter (finansal matematiğin ilk temel teoremine göre) bir martingale ölçüsünün varlığıdır, yani. böyle bir dağıtım ölçüsü, fiyat süreci olduğu gibi fiziksel olana eşdeğerdir. Bu oldukça fazla özelleşmiş kelimedir, ancak parmaklarda şunu söyleyebilirsiniz: piyasa arbitrajsızdır, eğer piyasadaki olayların olasılıkları yeniden tanımlanabilir, böylece fiyat süreci martingale olur, ancak olayların olasılıkları sıfırlanamaz. Örnek: yerinden çıkmış bir madeni para ve üzerinde bir oyun. Yani, rastgele yürüyüş 0,6 olasılıkla +1'e ve 0,4 olasılıkla -1'e değişirse, cb yörüngesi tarafından oluşturulan piyasa arbitrajsızdır, çünkü 0,6 ve 0,4 0,5 ve 0,5 olarak yeniden yazılabilir. ve süreç martingale dönüşecek. Bu biraz kafa karıştırıcı, ancak arbitrajla değil, fiyat sürecinin diğer önlemlere herhangi bir geçiş olmaksızın martingale olmasını gerektiren verimlilikle ilgilendiğinizi sanıyorum. Son olarak, söylediklerinizi vurgulayacağım: bu teorik bir yeniden formüldür: martingale için pratik bir testten çok uzaktır. Sorun şu ki, martingale önemsiz bir tahminin imkansızlığı anlamına geliyor (önemsiz bir tahmin - fiyat şimdi olduğu gibi kalacak) ve martingale kontrol etmek mümkün değil - böyle bir tahminin imkansızlığını kontrol etmek - içinde genel durum. Pastukhov belirli bir yöntem sunar, ancak tüm olası yöntemleri test etmek açıkça imkansızdır. Genel olarak, tüm bunları enerjinin korunumu yasası olarak düşünmek arzu edilir: kanıtlanamaz, ancak kabul edilerek, modellemede herkesin doğru olduğunu düşündüğü geniş kapsamlı gerçek etkiler elde edilebilir. Bu arada, bu gerçek bir benzetmedir: teknik bir sistem oluşturmak için modern finansal matematiği kullanmak, sürekli bir hareket makinesi oluşturmak için fiziği kullanmaya benzer - prensipte mümkündür, ancak enerjinin korunumu yasası orada bir aksiyom olarak oturur. Öte yandan, matematiksel düşünce sisteminin gözlemlenen fenomenleri çok daha iyi yapılandırmayı mümkün kıldığına inanıyordum ve inanmaya devam ediyorum.
2. Hayır, rastgele bir serinin dağılımını bilerek, bazı miktarların (gelecekteki fiyatlar) diğer fiyatlardaki (cari fiyatlar) davranışını tahmin edebiliriz. Bu tahmin önemsiz değilse, bunun üzerinden para kazanabilirsiniz.
3. Değer aralığı - yani. dağılım (örnek üzerinde maksimum - örnek üzerinde minimum) ?
Aksine, çok yapıcı bir konuşma başlatıcıdır. :-)
Sen bir matematikçisin ve ayrıca bir istatistikçisin, ben bir fizikçiyim. Her durumda, farklı bir dilimiz ve farklı bir düşünme biçimimiz var. Bu nedenle, bir konuşmada ancak önce bir anlayışa vararak bir şeyler başarabiliriz. Bu yüzden konuyu derinlemesine incelemeye ve birbirinizi anlamaya çalıştığınız için teşekkür ederiz.
1. Açıklamanızı doğru anladıysam, o zaman arbitraj yapmamanın "fiziksel" anlamı, sürecin kendi olasılığından daha iyi olacak bir tahminde bulunmanın imkansız olduğu gerçeğinde yatmaktadır. Yani verdiğiniz jeton söz konusu olduğunda +1 kaybını 0,7 olasılıkla -1 veya 0,5 olasılıkla -1 kaybını tahmin etmek imkansızdır. Eğer böyleyse, o zaman böyle bir tahkim dışı anlayış elbette benim hayal ettiğimden daha geniştir. Ancak piyasada kaybetmek ve kazanmak başlangıçta eşit olasılık olarak kabul edildiğinden, bu konunun özünü değiştirmez. Bu durumda arbitraj yapmama ve verimsizliğin aslında eşdeğer olduğu ve her ikisinin de martingale girdiği ortaya çıktı. Bu nedenle, aslında martingale kriterleriyle ilgileniyorum. Ve bu, bu kriterlerin ihlalini gerçek bir süreçte değerlendirmek açısından benim için ilginç.
Tüm olası yöntemleri kontrol ederek martingale kontrol etmek elbette imkansızdır. Yani benim sorum farklı bir yönde. Örneğin, bir sürecin DF veya ACF'si verildiğinde, sürecin martingale olup olmadığını belirlemek mümkün müdür? Veya daha dar anlamda - sürecin bazı işlevlerinin bazı özellikleri bunun için gerekli ve/veya yeterli koşuldur. Örneğin, bir fonksiyonun sürekliliği, birinci türevinin en fazla 1. türden süreksizliklere sahip olabilmesi koşuludur. Ve bir başka, nicel, yön. Bir sürecin martingale olduğuna dair nicel bir ölçü var mı?
Enerjinin korunumu yasasıyla analoji oldukça uygundur. Hatta daha fazlasını söyleyebilirim: Arbitraj olmamanın fiziksel analojisi, kendi haline bırakılan herhangi bir sistemin, potansiyel enerjisinin minimumuna karşılık gelen bir pozisyon alma eğiliminde olduğu iddiasıdır. Bu nedenle, arbitraj dışı bir piyasa varsayımı yeterince haklıdır. Bununla birlikte, piyasa, sıfır olmayan bir gevşeme süresi olan açık bir stokastik sistemdir. Umarım katı tanımlar olmadan ne demek istediğimi anlamışsınızdır. :-) Ve bu, genel olarak arbitraj olmamayı kabul ettiğimizde, yerel anlamda bunu iddia edemeyeceğimiz anlamına gelir. Arbitraj dışı, olayların ölçeğine bağlı olarak sürekli olarak az veya çok ihlal edilir. Ve piyasa, elbette, biraz gecikmeyle bu durumu sürekli olarak "düzeltiyor". Bu birikim, benim açımdan rastgele olmayan gelir elde etmek için tek fırsattır. Bunu yapmak için, tahkim dışı ve ihlal süreci ile ilgilenmek istiyorum.
Matematiksel düşünme sistemi, IMHO, herhangi bir soyut fenomeni ve nesneyi yapılandırmanıza izin verir. Gerçekle bir benzerlik bulunduğunda, bu aynı zamanda gözlemlenen fenomenler için de geçerlidir. Fiziksel düşünme biçimi, gerçek fenomenleri yapılandırmanıza ve bu dünyada çok önemsiz olmayan bağlantılar bulmanıza olanak tanır. Bu yaklaşımlar birbirleri olmadan zordur. Ancak birlikte, insanlığa maddi alandaki tüm başarılarını sağladılar.
2. İlginç, bu yüzden bir şeyi yakalayamıyorum. Mümkünse, bunun prensipte nasıl yapılabileceğini aydınlatın.
3. Doğru anladınız, sadece dağılımı kastetmedim, sadece numunedeki maksimum ile numunedeki minimum arasındaki farkın ortalamasını kastettim.
Yurixx
Evet, bir araç yapabilirsiniz. Bir PV koşulu zamanla değişmelidir. Basit bir örnekle açıklayayım, diyelim ki PV normal dağılım yasasına (NZR) tabi, haber çıkmadan önce gürültü (mayıs=0), haber çıktıktan sonra bir sinyal çıktı (mayıs 0'a eşit değil). Burada bir resim var.
Ve bu ticaret sisteminin analogları var (kanalın bozulmasına dayanan herhangi bir TS), RLT olasılığı sadece yanlış bir arıza belirler, gerçek bir arıza durumunda 3'tür, Rpo'nun doğru tespit olasılığı. (Oh, pratikte çok kolay olurdu)
PV'yi zaman içinde değiştirmek bir sorun değildir. Sürekli değişiyor. Temelde, insanlar, aksine, onu değiştirmemek istiyor ve durağanlık arıyorlar. Ancak, bu benim sürece ilişkin fiziksel görüşüm. Yerel ve dinamik olarak bakıyorum. Piyasanın başlangıcından sonuna kadar tüm tarihi alırsak, (muhtemelen) olan her şeyi gürültü, dalgalanma olarak kabul etmek ve tüm süreci durağan olarak değerlendirmek mümkündür.
Ama her şeyi yazdığınız gibi varsayalım. Ve bundan sonra ne yapmalı?
Yurixx'e
Enerjinin korunumu yasasına benzetmek oldukça uygundur. Hatta daha fazlasını söyleyebilirim: Arbitraj olmamanın fiziksel analojisi, kendi haline bırakılan herhangi bir sistemin, potansiyel enerjisinin minimumuna karşılık gelen bir pozisyon alma eğiliminde olduğu iddiasıdır.
...
Lütfen araya girdiğim ve aynı zamanda fizik ya da matematikteki beceriksizliğim için beni bağışlayın. Ama bir nedenle, herhangi bir sistemin potansiyel minimumunu işgal etme özelliğinin, tahmin edilebilirliğini etkilemediğinden eminim. Örneğin, madeni paralı varyantı alırsak, evet, şüphesiz, sistem potansiyel minimumunu işgal edecektir. Ancak bu, neyin tekrar düşeceğini ve belirli sayıda atıştan sonra neyin düşeceğini belirlemeye hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır.
SK. , Forex'teki tik hacimlerinin veri sağlayıcısına ve filtrelerine çok bağımlı olduğunu çok iyi anlıyorum. Ama deneyebilirsin, değil mi?